유리크스 : 그러면 오른쪽 가장자리가 들어 올리는 것이 3000번째 참조 부근에서 시장의 특정 특성의 결과라는 것이 분명해질 것입니다. vlom이 아닌 경우 다항식 회귀 대신 이러한 마우스로 레이아웃합니다.
4차 다항식이 기본적으로 3000개 샘플의 이웃을 무시하는 이유는 완전히 명확하지 않습니다. 원칙적으로 정확한(즉, 예측 가능한) 진동을 찾으려면 먼저 데이터에 fft를 적용합니다. 그러나 지금으로서는 추세가 내 알고리즘의 속성인지 아니면 시장의 속성인지보다 더 정확하게는 추세에 대한 질문이 훨씬 더 중요합니다. 깨지지 않은 경우 좋아하는 지그재그 알고리즘에 대해 유사한 데이터를 게시하십시오.
추신: 짧은 오실레이션은 어떤 식으로든 추세를 취소할 수 없으며 차트에 포함된 간격을 크게 초과하는 기간이 있는 오실레이션에 의해서만 취소될 수 있다는 점에 주목하고 싶습니다.
4도는 곡선의 굴곡을 약간(약하게 표현하자면) 표시하기에 충분하지 않기 때문에 무시됩니다. 4도에는 두 개의 변곡점이 있습니다. 이 경우 어떻게 진동을 나타낼 수 있습니까? 그리고 완전히 정확하기 위해 그(당신의 다항식)는 오른쪽 최대값이 왼쪽 최대값보다 높다는 것을 보여주었습니다. 글쎄요, 그는 더 이상 할 수 없습니다.
정확하거나 예측 가능한 외환 변동은 있을 수 없습니다. 그리고 잘못된 것들에 fft를 적용할 수 있습니다. 나는 여기에 확률적 진동이 있음을 기본 수단으로 강조하기 위해 mashka를 제안했습니다. 그리고 가격 과정이 프랙탈 구조를 가지고 있기 때문에 이러한 진동(틱 진동뿐만 아니라 - 틱 사이의 시간 간격 비교)은 어떤 규모에서든 확률론적 특성을 갖습니다.
그리고 난 파산하지 않습니다. 나는 8 년 동안 이것을 위해 배송하지 않을 것입니다. 지난 2년 동안 참조하십시오. 나는 지그재그를 좋아하므로 생리 기간의 4분의 1에 ZZ 세그먼트의 1/4을 제공하기 위해 하나를 가져왔습니다. 동시에 N = 50의 기간과 선형 회귀로 Masha에 감탄하십시오.
Y축 - 세그먼트의 지속 시간(분)입니다. 종료 시간(이 경우 토요일-일요일을 통한 전환은 추가 2880분을 제공할 수 있음)에서 시작 시간을 빼서 계산하지 않고 세그먼트의 분 막대 수로 계산했습니다. 침체된 시장에서 1분 막대가 떨어지는 것으로 알려져 있어 정확한 계산이 아님을 유의하시기 바랍니다. 이는 개별 세그먼트의 실제 지속 시간이 몇 단위(또는 수십) 더 길 수 있음을 의미합니다. 당신이 EURUSD를 위해 한 악기의 이름을 지정하지 않았기 때문에. 내 최대값은 4000에 도달하고 당신의 최대값은 3000에 도달합니다. 아마도 이것은 우리가 다른 쌍을 가지고 있다는 사실 때문일 것입니다.
Y축에서 - 세그먼트의 지속 시간(분)입니다. 그것은 ... 세그먼트의 분 막대 수로 계산되었습니다.
...
당신이 EURUSD를 위해 한 악기의 이름을 지정하지 않았기 때문에. 내 최대값은 4000에 도달하고 당신의 최대값은 3000에 도달합니다. 아마도 이것은 우리가 다른 쌍을 가지고 있다는 사실 때문일 것입니다.
네, 고마워요.
4등급은 하나의 안티노드가 전체 평가를 바꿀 수 있다는 당신의 제안의 맥락에서 언급되었습니다. 그녀는 그런 감정을 느꼈어야 했습니다. 하지만 10도 역시 아무 느낌이 없다.
같은 방식으로 세그먼트의 지속 시간을 고려했습니다.
나는 그러한 그림이 모든 전공에서 관찰된다고 썼기 때문에 쌍은 기본적으로 중요하지 않습니다. 그리고 최대값과의 불일치에 대한 대답은 간단합니다. 만일을 대비하여 "아래쪽" 세그먼트와 "위쪽" 세그먼트에 대해 별도로 통계를 작성했습니다. 행동의 일반적인 특성은 밝혀진 바와 같이 그들에게 동일하지만 위의 그래프는 세그먼트의 절반만을 위해 작성되었습니다. 즉, 내 그림에서 x 축은 당신에 비해 두 번 압축됩니다. 즉, 동일한 시간 간격에 대해 두 배의 통계에 해당합니다.
이제 내 결론: 다른 (내 잘못으로 인해) X 척도와 실패한 (효과에 대한) 단계에도 불구하고 그림에서 작은 추세가 눈에 띄게 나타납니다. 샘플의 끝은 "추세에 반하는" 변동에 떨어집니다. 즉, 그 유용성의 척도는 아직 불확실하지만 효과는 확인된 것입니다. :)
무화과에. 왼쪽에서 검정색은 EZ 상단의 형성 시간, 빨간색은 진폭을 나타냅니다. 2004년 이후의 EUR/USD 데이터, 건설 단계 H=10 포인트. 강한 경향은 보이지 않습니다. 그리고 이 추세는 무엇을 의미합니까? 실제로 ZZ의 인접 정점 형성 사이의 시간이 증가합니다. 이것은 시장이 덜 휘발성이거나 더 오래 지속되지 않는다는 것을 의미합니다. 두 번째 옵션이 더 매력적으로 보입니다. 이 속성은 TS에서 사용할 수 있습니다. 반지속성의 증가는 BG 세그먼트의 진폭에 반영되어야 합니다. 감소할 것이며 이는 그림 끝에서 관찰할 수 있습니다.
오른쪽에서 빨간색은 BZ 측면의 진폭 분포를 나타내고 검은색은 다음 정점이 형성되는 시간을 나타냅니다. 일반적으로이 두 매개 변수는 별도로 다음 상단의 형성이 예상되는 영역을 나타냅니다. 하나는 시간 규모이고 다른 하나는 가격 규모입니다. 즉, 잘 조준된 타격이 전달되어야 하는 표적의 좌표를 얻습니다. 이것이 Prival 이 오랫동안 이야기해 온 것입니다! 예를 들어, 주어진 구성에서 ZZ의 다음 상단은 10분 안에 형성될 가능성이 가장 높고 진폭은 약 15포인트가 될 것입니다.
이제 내 결론: 다른 (내 잘못으로 인해) X 척도와 실패한 (효과에 대한) 단계에도 불구하고 그림에서 작은 추세가 눈에 띄게 나타납니다. 샘플의 끝은 "추세에 반하는" 변동에 떨어집니다. 즉, 그 유용성의 척도는 아직 불확실하지만 효과는 확인된 것입니다. :)
얼마 전 이 스레드에서 변동성에 대한 kamal 과의 대화가 있었습니다. 특히 변동성이 지속된다는 작은 탈선. 3D 세그먼트의 크기와 지속 시간 사이에 통계적 관계가 있는 경우("크기-시간" 평면에 3D 세그먼트에 해당하는 점을 플롯하고 회귀선을 그려 이를 쉽게 확인할 수 있습니다. 모든 점만, 개별적으로 위 또는 아래가 아님), 그러한 진동의 존재는 이 사실에 의해 완전히 정당화됩니다. 세그먼트의 크기는 실제로 일정 규모의 변동성을 나타내며 기간(있는 경우)과의 관계는 크기가 증가하면 듀레이션이 증가한다는 사실로 이어집니다. 변동성이 지속되면 그러한 증가는 상당한 기대 수명을 가질 것입니다. 즉, 지역 추세를 형성합니다.
무화과에. 왼쪽에서 검정색은 EZ 상단의 형성 시간, 빨간색은 진폭을 나타냅니다. 2004년 이후의 EUR/USD 데이터, 건설 단계 H=10 포인트. 강한 경향은 보이지 않습니다. 그리고 이 추세는 무엇을 의미합니까? 실제로 ZZ의 인접 정점 형성 사이의 시간이 증가합니다. 이것은 시장이 덜 휘발성이 되거나 더 오래 지속되지 않는다는 것을 의미합니다. 두 번째 옵션이 더 매력적으로 보입니다. 이 속성은 TS에서 사용할 수 있습니다. 반지속성의 증가는 BG 세그먼트의 진폭에 반영되어야 합니다. 감소할 것이며 이는 그림 끝에서 관찰할 수 있습니다.
안녕, 세르게이!
게시물에서 강조 표시된 문구에 동의하지 않습니다. 나는 몇 년 전에 이 패턴을 발견했습니다. 세그먼트 크기와 기간 사이에는 통계적 선형 관계가 있습니다. 따라서 세그먼트 듀레이션의 상승 추세가 발생하면 이는 감소가 아니라 변동성의 증가를 의미합니다. 사실, 이 연결은 통계적 이며 3Z 세그먼트의 분포를 조사할 때 변동성 변화와 함께 PV 모양의 변화를 찾지 못했다고 강조합니다. 그래서 사용법을 모르겠습니다.
일반적으로이 두 매개 변수는 별도로 다음 상단의 형성이 예상되는 영역을 나타냅니다. 하나는 시간 규모이고 다른 하나는 가격 규모입니다. 즉, 잘 조준된 타격이 전달되어야 하는 표적의 좌표를 얻습니다. 이것이 Prival 이 오랫동안 이야기해 온 것입니다!
아아, 그렇게 간단하지 않습니다. 분포의 너비에 관한 것도 아닙니다. 반전의 90%가 발생하는 신뢰 구간을 구축할 수 있습니다. 그리고 나는 그런 구조를 했다 :). 가격이 꽤 오랫동안 이 구간에 머무를 수 있다는 것이 밝혀졌습니다. 즉, 문제는 가격이 이 신뢰 구간을 벗어나는 순간에 대한 예측이 되는 것입니다.
당신과 의견이 다를 수 있습니다. 무화과에. 다음은 ZZ의 다음 정점이 진폭(빨간색 점)에 따라 형성되는 시간의 의존성입니다.
검은 점은 가로 좌표를 따라 균일하지 않은 분할의 경우에 발견되는 최소 자승법으로 구성된 선형 회귀 를 보여줍니다. 보시다시피 진폭에 대한 시간의 매우 약한 의존성에 대해 이야기 할 수 있습니다. 실질적으로 의존성이 없습니다. 진폭이 10에서 100 포인트로 변할 때 4 분의 시간 증가에 대해 이야기하고 있습니다.
트렌드는 여전히 시장의 자산인 것 같습니다. 그래프의 오른쪽 가장자리를 보면 ZZ의 지속 시간이 증가합니다(축을 따라 스팬
Y가 더 큼), 반대로 범위가 증가했지만 추세가 없었다면 이상했을 것입니다. 나는 이것에 대한 슬픔을 조금 이해하지 못하지만.
솔직히, 나는 거의 같은 결과를 얻었습니다. 그것은 알고리즘의 버그가 아닙니다. 아니면 내 버그도. :)
알겠습니다. 감사합니다. 어떻게 든 사용할 수 있는지 이해해야합니다. :). 또는 이 속성을 고려하는 33 알고리즘에 대해 생각해 보십시오.
나는 이것에 대한 슬픔을 조금 이해하지 못하지만.
예를 들어, 장기간에 걸친 FFT 결과 평균의 정확성에 대한 의구심이 있습니다.
그러면 오른쪽 가장자리가 들어 올리는 것이 3000번째 참조 부근에서 시장의 특정 특성의 결과라는 것이 분명해질 것입니다. vlom이 아닌 경우 다항식 회귀 대신 이러한 마우스로 레이아웃합니다.
4차 다항식이 기본적으로 3000개 샘플의 이웃을 무시하는 이유는 완전히 명확하지 않습니다. 원칙적으로 정확한(즉, 예측 가능한) 진동을 찾으려면 먼저 데이터에 fft를 적용합니다. 그러나 지금으로서는 추세가 내 알고리즘의 속성인지 아니면 시장의 속성인지보다 더 정확하게는 추세에 대한 질문이 훨씬 더 중요합니다. 깨지지 않은 경우 좋아하는 지그재그 알고리즘에 대해 유사한 데이터를 게시하십시오.
추신: 짧은 오실레이션은 어떤 식으로든 추세를 취소할 수 없으며 차트에 포함된 간격을 크게 초과하는 기간이 있는 오실레이션에 의해서만 취소될 수 있다는 점에 주목하고 싶습니다.
4도는 곡선의 굴곡을 약간(약하게 표현하자면) 표시하기에 충분하지 않기 때문에 무시됩니다. 4도에는 두 개의 변곡점이 있습니다. 이 경우 어떻게 진동을 나타낼 수 있습니까? 그리고 완전히 정확하기 위해 그(당신의 다항식)는 오른쪽 최대값이 왼쪽 최대값보다 높다는 것을 보여주었습니다. 글쎄요, 그는 더 이상 할 수 없습니다.
정확하거나 예측 가능한 외환 변동은 있을 수 없습니다. 그리고 잘못된 것들에 fft를 적용할 수 있습니다. 나는 여기에 확률적 진동이 있음을 기본 수단으로 강조하기 위해 mashka를 제안했습니다. 그리고 가격 과정이 프랙탈 구조를 가지고 있기 때문에 이러한 진동(틱 진동뿐만 아니라 - 틱 사이의 시간 간격 비교)은 어떤 규모에서든 확률론적 특성을 갖습니다.
그리고 난 파산하지 않습니다. 나는 8 년 동안 이것을 위해 배송하지 않을 것입니다. 지난 2년 동안 참조하십시오. 나는 지그재그를 좋아하므로 생리 기간의 4분의 1에 ZZ 세그먼트의 1/4을 제공하기 위해 하나를 가져왔습니다. 동시에 N = 50의 기간과 선형 회귀로 Masha에 감탄하십시오.
Y축 - 세그먼트의 지속 시간(분)입니다. 종료 시간(이 경우 토요일-일요일을 통한 전환은 추가 2880분을 제공할 수 있음)에서 시작 시간을 빼서 계산하지 않고 세그먼트의 분 막대 수로 계산했습니다. 침체된 시장에서 1분 막대가 떨어지는 것으로 알려져 있어 정확한 계산이 아님을 유의하시기 바랍니다. 이는 개별 세그먼트의 실제 지속 시간이 몇 단위(또는 수십) 더 길 수 있음을 의미합니다. 당신이 EURUSD를 위해 한 악기의 이름을 지정하지 않았기 때문에. 내 최대값은 4000에 도달하고 당신의 최대값은 3000에 도달합니다. 아마도 이것은 우리가 다른 쌍을 가지고 있다는 사실 때문일 것입니다.
4도 정도면 굴곡을 살짝 보여주기도 하기 때문에 무시
...
Y축에서 - 세그먼트의 지속 시간(분)입니다. 그것은 ... 세그먼트의 분 막대 수로 계산되었습니다.
...
당신이 EURUSD를 위해 한 악기의 이름을 지정하지 않았기 때문에. 내 최대값은 4000에 도달하고 당신의 최대값은 3000에 도달합니다. 아마도 이것은 우리가 다른 쌍을 가지고 있다는 사실 때문일 것입니다.
네, 고마워요.
4등급은 하나의 안티노드가 전체 평가를 바꿀 수 있다는 당신의 제안의 맥락에서 언급되었습니다. 그녀는 그런 감정을 느꼈어야 했습니다. 하지만 10도 역시 아무 느낌이 없다.
같은 방식으로 세그먼트의 지속 시간을 고려했습니다.
나는 그러한 그림이 모든 전공에서 관찰된다고 썼기 때문에 쌍은 기본적으로 중요하지 않습니다. 그리고 최대값과의 불일치에 대한 대답은 간단합니다. 만일을 대비하여 "아래쪽" 세그먼트와 "위쪽" 세그먼트에 대해 별도로 통계를 작성했습니다. 행동의 일반적인 특성은 밝혀진 바와 같이 그들에게 동일하지만 위의 그래프는 세그먼트의 절반만을 위해 작성되었습니다. 즉, 내 그림에서 x 축은 당신에 비해 두 번 압축됩니다. 즉, 동일한 시간 간격에 대해 두 배의 통계에 해당합니다.
이제 내 결론: 다른 (내 잘못으로 인해) X 척도와 실패한 (효과에 대한) 단계에도 불구하고 그림에서 작은 추세가 눈에 띄게 나타납니다. 샘플의 끝은 "추세에 반하는" 변동에 떨어집니다. 즉, 그 유용성의 척도는 아직 불확실하지만 효과는 확인된 것입니다. :)
이 현상을 사용하는 것은 거의 불가능합니다.
마샤는 70% 이상 성장했습니다.
무화과에. 왼쪽에서 검정색은 EZ 상단의 형성 시간, 빨간색은 진폭을 나타냅니다. 2004년 이후의 EUR/USD 데이터, 건설 단계 H=10 포인트. 강한 경향은 보이지 않습니다. 그리고 이 추세는 무엇을 의미합니까? 실제로 ZZ의 인접 정점 형성 사이의 시간이 증가합니다. 이것은 시장이 덜 휘발성이거나 더 오래 지속되지 않는다는 것을 의미합니다. 두 번째 옵션이 더 매력적으로 보입니다. 이 속성은 TS에서 사용할 수 있습니다. 반지속성의 증가는 BG 세그먼트의 진폭에 반영되어야 합니다. 감소할 것이며 이는 그림 끝에서 관찰할 수 있습니다.
오른쪽에서 빨간색은 BZ 측면의 진폭 분포를 나타내고 검은색은 다음 정점이 형성되는 시간을 나타냅니다. 일반적으로이 두 매개 변수는 별도로 다음 상단의 형성이 예상되는 영역을 나타냅니다. 하나는 시간 규모이고 다른 하나는 가격 규모입니다. 즉, 잘 조준된 타격이 전달되어야 하는 표적의 좌표를 얻습니다. 이것이 Prival 이 오랫동안 이야기해 온 것입니다! 예를 들어, 주어진 구성에서 ZZ의 다음 상단은 10분 안에 형성될 가능성이 가장 높고 진폭은 약 15포인트가 될 것입니다.
이제 내 결론: 다른 (내 잘못으로 인해) X 척도와 실패한 (효과에 대한) 단계에도 불구하고 그림에서 작은 추세가 눈에 띄게 나타납니다. 샘플의 끝은 "추세에 반하는" 변동에 떨어집니다. 즉, 그 유용성의 척도는 아직 불확실하지만 효과는 확인된 것입니다. :)
얼마 전 이 스레드에서 변동성에 대한 kamal 과의 대화가 있었습니다. 특히 변동성이 지속된다는 작은 탈선. 3D 세그먼트의 크기와 지속 시간 사이에 통계적 관계가 있는 경우("크기-시간" 평면에 3D 세그먼트에 해당하는 점을 플롯하고 회귀선을 그려 이를 쉽게 확인할 수 있습니다. 모든 점만, 개별적으로 위 또는 아래가 아님), 그러한 진동의 존재는 이 사실에 의해 완전히 정당화됩니다. 세그먼트의 크기는 실제로 일정 규모의 변동성을 나타내며 기간(있는 경우)과의 관계는 크기가 증가하면 듀레이션이 증가한다는 사실로 이어집니다. 변동성이 지속되면 그러한 증가는 상당한 기대 수명을 가질 것입니다. 즉, 지역 추세를 형성합니다.
무화과에. 왼쪽에서 검정색은 EZ 상단의 형성 시간, 빨간색은 진폭을 나타냅니다. 2004년 이후의 EUR/USD 데이터, 건설 단계 H=10 포인트. 강한 경향은 보이지 않습니다. 그리고 이 추세는 무엇을 의미합니까? 실제로 ZZ의 인접 정점 형성 사이의 시간이 증가합니다. 이것은 시장이 덜 휘발성이 되거나 더 오래 지속되지 않는다는 것을 의미합니다. 두 번째 옵션이 더 매력적으로 보입니다. 이 속성은 TS에서 사용할 수 있습니다. 반지속성의 증가는 BG 세그먼트의 진폭에 반영되어야 합니다. 감소할 것이며 이는 그림 끝에서 관찰할 수 있습니다.
안녕, 세르게이!
게시물에서 강조 표시된 문구에 동의하지 않습니다. 나는 몇 년 전에 이 패턴을 발견했습니다. 세그먼트 크기와 기간 사이에는 통계적 선형 관계가 있습니다. 따라서 세그먼트 듀레이션의 상승 추세가 발생하면 이는 감소가 아니라 변동성의 증가를 의미합니다. 사실, 이 연결은 통계적 이며 3Z 세그먼트의 분포를 조사할 때 변동성 변화와 함께 PV 모양의 변화를 찾지 못했다고 강조합니다. 그래서 사용법을 모르겠습니다.
일반적으로이 두 매개 변수는 별도로 다음 상단의 형성이 예상되는 영역을 나타냅니다. 하나는 시간 규모이고 다른 하나는 가격 규모입니다. 즉, 잘 조준된 타격이 전달되어야 하는 표적의 좌표를 얻습니다. 이것이 Prival 이 오랫동안 이야기해 온 것입니다!
아아, 그렇게 간단하지 않습니다. 분포의 너비에 관한 것도 아닙니다. 반전의 90%가 발생하는 신뢰 구간을 구축할 수 있습니다. 그리고 나는 그런 구조를 했다 :). 가격이 꽤 오랫동안 이 구간에 머무를 수 있다는 것이 밝혀졌습니다. 즉, 문제는 가격이 이 신뢰 구간을 벗어나는 순간에 대한 예측이 되는 것입니다.
유라, 안녕!
당신과 의견이 다를 수 있습니다. 무화과에. 다음은 ZZ의 다음 정점이 진폭(빨간색 점)에 따라 형성되는 시간의 의존성입니다.
검은 점은 가로 좌표를 따라 균일하지 않은 분할의 경우에 발견되는 최소 자승법으로 구성된 선형 회귀 를 보여줍니다. 보시다시피 진폭에 대한 시간의 매우 약한 의존성에 대해 이야기 할 수 있습니다. 실질적으로 의존성이 없습니다. 진폭이 10에서 100 포인트로 변할 때 4 분의 시간 증가에 대해 이야기하고 있습니다.