Ну методы разнятся, вот в наших методах такие понятия как безарбитражность есть.
방법이 다르지 않다고 생각합니다. 나는 예를 들어 설명하려고 노력할 것이다.
적 항공기를 격추시키기 위해서는 시간 t0에서 이 항공기가 일정 시간(이 시간은 항공기와 발사체, 로켓의 속도 사이의 거리에 의해 결정됩니다.. ..).
외환 시장에 대해 이 작업을 과장하고 단순화하면 좌표 X0,Y0(통화 환율)을 알고 좌표 X1,Y1(미래 환율)을 1의 확률로 결정해야 합니다.
1분 동안 수도사가 나타나 이 문제를 쉽고 아름답게 해결한다고 가정해 봅시다(이미 역사(라플라스)에서 일어난 것처럼). 그리고 그는 1초와 핍의 정확도로 환율을 예측하는 알고리즘을 만들 것입니다.
이 예를 통해 차익거래 개념의 비율을 예측하는 문제에 효율성이 없음을 보여주고 싶습니다.
그런 알고리즘이 있으면 거래를 전혀 할 수 없지만 정보(이 알고리즘의 출력)를 판매하거나 예측 형식으로 모든 사이트에 게시할 수도 있습니다. 차익거래의 개념은 TS(trading system)에만 적용될 수 있으며 그들의 TS는 마차와 작은 카트입니다. 그리고 도입된 개념과 정의는 예측의 문제를 방해할 뿐입니다.
추신 Stratonovich의 경우 미래가 무엇을 의미하는지 이해하지 못했습니다. 그리고 가장 중요한 것은 이 때문에 결과 솔루션이 올바르지 않다는 것입니다. 모델에 대한 좋은 개요가 있는 파일을 첨부합니다. 그것이 당신을 괴롭히지 않는다면, 이것을 증명하는 적어도 두 페이지는 진술입니다. 간단한 예에서(속도 = 가속도에 대한 도함수(V(t)/dt=a(t)), 가속도에 대한 도함수 a(t)/dt= - alfa*a+n(t)) n( t) – BGN, alfa는 스펙트럼의 폭을 특성화하는 상수 계수입니다.
PPS 공식(8.8) 다음에 이 파일에서와 같은 문구를 증거로 제공하지 마십시오. 귀하는 모두 평균 점수 5.0을 가진 동일한 기계 매트입니다.
적 항공기를 격추시키기 위해서는 시간 t0에서 이 항공기가 일정 시간(이 시간은 항공기와 발사체, 로켓의 속도 사이의 거리에 의해 결정됨) 후에 어디에 있을 것인지 알아야 합니다.
외환 시장에 대해 이 작업을 과장하고 단순화하면 좌표 X0,Y0(통화 환율)을 알고 좌표 X1,Y1(미래 환율)을 1의 확률로 결정해야 합니다.
1분 동안 수도사가 나타나 이 문제를 쉽고 아름답게 해결한다고 가정해 봅시다(이미 역사(라플라스)에서 일어난 것처럼). 그리고 그는 1초와 핍의 정확도로 환율을 예측하는 알고리즘을 만들 것입니다.
이 예를 통해 차익거래 개념의 비율을 예측하는 문제에 효율성이 없음을 보여주고 싶습니다.
그런 알고리즘이 있으면 거래를 전혀 할 수 없지만 정보(이 알고리즘의 출력)를 판매하거나 예측 형식으로 모든 사이트에 게시할 수도 있습니다. 차익거래의 개념은 TS(trading system)에만 적용될 수 있으며 그들의 TS는 마차와 작은 카트입니다. 그리고 도입된 개념과 정의는 예측 작업을 방해할 뿐입니다.
PS Stratonovich의 경우 미래가 무엇을 의미하는지 이해하지 못했습니다. 그리고 가장 중요한 것은 이 때문에 결과 솔루션이 올바르지 않다는 것입니다. 모델에 대한 좋은 개요가 있는 파일을 첨부합니다. 그것이 당신을 괴롭히지 않는다면, 이것을 증명하는 적어도 두 페이지는 진술입니다. 간단한 예에서(속도 = 가속도에 대한 도함수(V(t)/dt=a(t)), 가속도에 대한 도함수 a(t)/dt= - alfa*a+n(t)) n( t) – BGN, alfa는 스펙트럼 폭을 특성화하는 상수 계수입니다.
PPS 공식(8.8) 다음에 이 파일에서와 같은 문구를 증거로 제공하지 마십시오. 귀하는 모두 평균 점수 5.0을 가진 동일한 기계 매트입니다.
세르게이, 나는 칼이 아닙니다 :)))) 방법이 다르며 이는 관찰된 현상의 차이로 인해 발생합니다. 그러나 이것은 잡담이지만 비즈니스에 대해 다음과 같이 말해야 합니다. 차익 거래의 개념 은 당신이 좋든 싫든 확실히 존재합니다. 이는 금융 수학에 대한 표준 교과서에 정의되어 있습니다. 완전히 다른 질문은 실제 시장에서 차익거래 금지 조건이 충족되는지 여부입니다. 모델링의 관점에서 볼 때 예, 있다고 믿을 만한 모든 이유가 있습니다(즉, 무위험 수입을 얻는 것이 불가능합니다). . 무차익거래는 모델의 가정이지 그 결과가 아니기 때문에 이 사실에 대한 증거 는 없습니다. 이러한 가정을 하는 모델은 1조 달러 산업의 핵심입니다. 모델 없이는 존재하지 않습니다. 욕망이 있습니다-없이 구축, 이것은 모델러와 그의 현실 감각의 문제입니다. 그것은 적절한 것으로 판명 될 것입니다 - 그것은 흥미로울 것입니다. 나는 라플라스에 대해 조금 이해하지 못했습니다. 나는 라플라스가 수도사라는 말을 들어본 적이 없습니다(아니면 다른 뜻이었나요?). 내용 부분에서 나는 결정론적 예측의 가능성에 대한 질문을 믿음의 문제로 생각합니다. 이것은 다시 초모형입니다. 차익거래는 전략이 아니라 시장이라는 사실에 대해서는 지난번에 말씀드린 것보다 더 명확하게 말씀드릴 수 없습니다. 정의를 보십시오. 전략에 관한 것입니까? 아니요, 그것은 시장에 관한 것입니다. 과정에 관한 것입니다. Stratonovich 소개: Langevin 방정식을 풀고 싶은 생각은 없습니다. 하지만 귀하의 텍스트에서 제가 말한 곳을 정확히 찾았습니다. 공식 8.4. 여기서 볼 수 있듯이 함수 b와 sigma의 값은 세그먼트 [t_k;t_{k+1}]의 왼쪽 지점에서 가져오므로 결과 프로세스가 다음과 일치합니다(측정할 수 있습니다 상대적) 프로세스의 일반적인 필터링(시간 t의 정보). 인용한 텍스트에서 구성이 생략된 Stratonovich 적분의 경우 이러한 점의 값은 세그먼트 [t_k; t_{k+1}]의 중간에서 취해지며 결과 프로세스 - 부분 합계가 "앞서 실행"될 것이라는 사실에 대해 (시간 t에서 우리는 시간 t + dt / 2에서의 가격 값을 알지 못합니다. 물론, 최종 공식에서 앞서 실행하는 것은 (브라운 운동은 연속적입니다. 음, 조금 앞을 내다보면 큰 문제가 아닙니다.) 불연속 프로세스의 경우 차이는 최대 영광으로 나타날 것이며 제한 프로세스의 측정 불가능성과 함께 사용 가능한 정보 및 두 번째로 연속적인 경우에도 결과가 Itovsky와 다르며 실제 검증에서 Itovsky보다 현실과 상당히 멀리 떨어져 있습니다(확인을 수행하는 방법도 분명합니다. 증분의 로그를 취하십시오. 가격을 확인하고 철거기간을 확인하세요.) 엄밀히 말하면 8.8 이후에 작성된 내용입니다.
안녕, 세르게이! 하는 생각이 있습니다만, 이것으로 조금 기다려 봅시다. 얼마 전, 당신과 나는 포럼에 수학 통계 전문가가 없고 전문적인 의견을 들을 수 있는 사람도 없다고 불평했습니다. 그리고 지금 - 운이 하나가 아니라 한 번에 두 개입니다. 서로 다른 시간에 우리와 함께 발생한 문제에 대해 전문가들의 이야기를 들어 보겠습니다.
친애하는 kamal 과 kniff , 몇 가지 질문에 대답해 주시겠습니까? 이 스레드에 대한 귀하의 참여는 다소 거칠게 시작되었지만, 비전문가를 대신하여 지적하는 것 이상의 목적이 있다면 귀하의 의견을 듣고 싶습니다.
(우리의 좁은 원에서) 통계적 방법을 사용하는 주제는 1년 전 병렬 포럼에서 제기되었습니다. 그런 다음 North Wind 가 우리 토론에 참여했습니다. 그래서 지난 시간에 많은 질문이 해결되었지만 개인적으로 공식화하고 싶은 몇 가지가 남아 있습니다.
1. RV 시리즈의 통계적 특성(분포함수, 확률밀도 , ACF 등)은 차익거래가 없기 때문에 어떤 특성을 가집니까? 이 개념에 대한 정의가 있지만 그 자체로는 거의 언급되지 않습니다. 예를 들어, 이 특정 프로세스가 차익 거래가 없는지 여부에 대해서는 아무 말도 하지 않습니다. 즉, 이 정의에서 비차익거래의 실질적인 기준까지는 아직 멀었다. 다음은 Pastekhov의 논문입니다. 가능한 기준 중 하나를 공식화하려는 시도였습니다. FR 또는 PV 측면에서 프로세스의 중재 불가능성에 대해 말할 수 있습니까? 나는 내가 요점을 분명히 했길 바랍니다.
2. 일련의 SW가 있고 이에 대한 확률 밀도 함수가 알려져 있다고 가정해 보겠습니다. 이 기능을 사용하여 TS를 구축할 수 있는 아이디어나 방법이 있습니까? FR 또는 PV에 포함된 정보가 기반으로 TS를 구축하는 것을 가능하게 하지 않는다는 의견이 있기 때문에 나는 근본적인 측면에 관심이 있습니다.
3. 그리고 아주 간단한 질문. ST가 알려진 일부 SW가 있다고 가정합니다. 이 샘플의 샘플 수 N에 따라 주어진 샘플의 SW 값 범위를 계산하는 방법은 무엇입니까?
안녕, 세르게이! 하는 생각이 있습니다만, 이것으로 조금 기다려 봅시다. 얼마 전, 당신과 나는 포럼에 수학 통계 전문가가 없고 전문적인 의견을 들을 수 있는 사람도 없다고 불평했습니다. 그리고 지금 - 운이 하나가 아니라 한 번에 두 개입니다. 서로 다른 시간에 우리와 함께 발생한 문제에 대해 전문가들의 이야기를 들어 보겠습니다.
친애하는 kamal 과 kniff , 몇 가지 질문에 대답해 주시겠습니까? 이 스레드에 대한 귀하의 참여는 다소 거칠게 시작되었지만, 비전문가를 대신하여 지적하는 것 이상의 목적이 있다면 귀하의 의견을 듣고 싶습니다.
(우리의 좁은 원에서) 통계적 방법을 사용하는 주제는 1년 전 병렬 포럼에서 제기되었습니다. 그런 다음 North Wind 가 우리 토론에 참여했습니다. 그래서 지난 시간에 많은 질문이 해결되었지만 개인적으로 공식화하고 싶은 몇 가지가 남아 있습니다.
1. RV 시리즈의 통계적 특성(분포함수, 확률밀도, ACF 등)은 차익거래가 없기 때문에 어떤 특성을 가집니까? 이 개념에 대한 정의가 있지만 그 자체로는 거의 언급되지 않습니다. 예를 들어, 이 특정 프로세스가 차익 거래가 없는지 여부에 대해서는 아무 말도 하지 않습니다. 즉, 이 정의에서 비차익거래의 실질적인 기준까지는 아직 멀었다. 다음은 Pastekhov의 논문입니다. 가능한 기준 중 하나를 공식화하려는 시도였습니다. FR 또는 PV 측면에서 프로세스의 중재 불가능성에 대해 말할 수 있습니까? 나는 내가 요점을 분명히 했길 바랍니다.
2. 일련의 SW가 있고 이에 대한 확률 밀도 함수가 알려져 있다고 가정해 보겠습니다. 이 기능을 사용하여 TS를 구축할 수 있는 아이디어나 방법이 있습니까? FR 또는 PV에 포함된 정보가 기반으로 TS를 구축하는 것을 가능하게 하지 않는다는 의견이 있기 때문에 나는 근본적인 측면에 관심이 있습니다.
3. 그리고 아주 간단한 질문. ST가 알려진 일부 SW가 있다고 가정합니다. 이 샘플의 샘플 수 N에 따라 주어진 샘플의 SW 값 범위를 계산하는 방법은 무엇입니까?
나는 대화의 다소 비 건설적인 시작에 대해 다시 사과드립니다. 포럼 토론에서 어떤 이유로 대담한 사람의 입장이 실제보다 더 부정확해 보입니다. 질문 목록: 1. 차익거래가 필요하지 않습니까? 사실 차익 거래가 평균적으로 수익을 올릴 가능성을 배제하지 않는다는 것입니다(동전의 예에서와 같이). 무차익 거래 기준은 (금융 수학의 첫 번째 기본 정리에 따라) 마틴게일 척도 의 존재입니다. 가격 과정이 물리적인 것과 동등한 그러한 분배 측정. 이것은 고도로 전문화된 단어가 많이 있지만 손가락으로 말할 수 있습니다. 시장은 차익 거래가 없습니다. 가격 프로세스가 마틴게일 이 되도록 시장의 이벤트 확률을 재정의할 수 있지만 이벤트의 확률은 재설정할 수 없습니다. 예: 옮겨진 동전과 그 위에 있는 게임. 즉, 랜덤 워크가 0.6의 확률로 +1로, 0.4의 확률로 -1로 변경되면 궤적 cb에 의해 생성된 시장은 차익 거래가 없습니다. 0.6과 0.4는 0.5와 0.5로 다시 쓸 수 있기 때문입니다. , 그리고 그 과정은 마틴게일이 될 것입니다. 이것은 다소 혼란스럽습니다. 그러나 나는 당신이 non -arbitrage 에 관심이 있는 것이 아니라 효율성 에 관심이 있다고 생각합니다. 이는 가격 프로세스가 다른 측정으로의 전환 없이 martingale이 되어야 합니다. 마지막으로, 나는 당신이 말한 것을 강조할 것입니다. 이것은 이론적 재구성입니다. 이것은 마틴게일에 대한 실제 테스트와는 거리가 멉니다. 문제는 martingale은 사소한 예측의 불가능을 의미하며(사소한 예측 - 가격은 현재와 동일하게 유지됨), martingale을 확인할 수 없다는 것입니다. 그러한 예측의 불가능성을 확인하기 위해 - in 일반적인 경우. Pastekhov는 특정 방법을 제공하지만 가능한 모든 방법을 테스트하는 것은 분명히 불가능합니다. 일반적으로 이 모든 것을 에너지 보존 법칙으로 고려하는 것이 바람직합니다. 증명할 수는 없지만 이를 수용하면 모든 사람이 사실로 간주할 정도로 광범위한 실제 효과를 모델링에서 얻을 수 있습니다. 그건 그렇고, 이것은 진정한 비유입니다. 기술 시스템을 구축하기 위해 현대 금융 수학을 사용하는 것은 물리학을 사용하여 영구 운동 기계를 구축하는 것과 유사합니다. 원칙적으로는 가능하지만 에너지 보존 법칙은 공리로 존재합니다. 다른 한편으로, 나는 수학적 사고 체계가 관찰된 현상을 훨씬 더 잘 구조화하는 것을 가능하게 한다고 믿었고 계속 믿습니다. 2. 아니오, 무작위 급수의 분포를 알면 다른 가격(현재 가격)에서 일부 수량(미래 가격)의 행동을 예측할 수 있습니다. 이 예측이 중요하지 않은 경우 이를 통해 돈을 벌 수 있습니다. 3. 값의 범위 - 즉. 분포(표본의 최대값 - 표본의 최소값) ?
답변 해주셔서 감사합니다. 당신이 보았듯이 이것은 연구 중인 프로세스에 대한 결과 모델의 적절성에 대한 질문입니다. 그리고 시간 t에서의 과정은 특별히 흥미롭지 않지만 예측이 중요하기 때문에 t + dt / 2를 취해야 할 가능성이 큽니다. 그리고 모형의 적정성을 조금 다르게 확인하기 위해서는 불일치(예측과 가격의 차이)를 조사할 필요가 있다. 그리고 아마도 두 가지 방법으로 해결하는 것이 더 정확할 것입니다. 불일치에 따라 한 경우에는 정상 법칙을 따르고 두 번째 경우에는 따르지 않는다고 가정해 보겠습니다. 잘못된 결정을 내리십시오. 휴식에 관해서는 ITO도 죽어가고 있다. 그래서 우리는 아직 ITO가 더 낫다고 확신하지 못했습니다. Stratanovich는 물리학을 유지하지만 Ito는 그렇지 않습니다.
라플라스의 경우 그는 베네딕토회 수도원 학교에서 공부했습니다(수도사가 아닐 수도 있음을 인정합니다) . 17 그는 파리에 와서 영리한 삼촌에게 적분을 푸는 법을 가르치기 시작했습니다. 적분은 머리를 찢고 풀 수 없음을 증명했습니다(그때는 아무도 라플라스 변환을 몰랐습니다 :-)). 글쎄, 우리처럼 그들은 이 곡선을 맨드리갈 :-)이라고 불렀고 게다가 차익 거래 속성을 부여했고 우리는 그것을 해결할 수 없다고 말합니다 :-). (물론 농담이지만 - 농담이 아니라 갑자기).
가격 흐름에서 차익 거래의 존재에 대한 제 관점을 알고 있기 때문에 1개의 질문에 대답할 수 없습니다.
나는 두 번째 질문에 대해 kamal 에 동의하지 않습니다 . (나는 그가 질문을 이해하지 못했다고 생각합니다. 글쎄요, 아니면 나). 내가 틀렸다면 나를 고쳐주세요.
네, 차량을 만들 수 있습니다. 하나의 PV 조건은 시간이 지남에 따라 변경되어야 합니다. 간단한 예를 들어 설명하겠습니다. PV가 NZR(정규분포법)의 적용을 받는다고 가정해 보겠습니다. 뉴스가 나오기 전에는 노이즈(5월 = 0)이고 뉴스가 나온 후 신호가 나타났습니다(5월 0과 같지 않음). 여기 사진이 있습니다.
임계 값을 설정합니다. 그림에서 이상적인 관찰자의 기준에 따라 설정되고 영역 2와 영역 4는 동일합니다(레이더의 이러한 영역을 잘못된 경보 Rlt의 확률 및 신호 누락 확률 Rps라고 함). 통계에서 (첫 번째 및 두 번째 종류의 오류).
그리고 이 거래 시스템(채널 고장을 기반으로 하는 모든 TS)의 유사점이 있으며, RLT의 확률은 잘못된 고장을 결정합니다. 진정한 고장의 경우 Rpo의 정확한 감지 확률은 3입니다. (오, 실전에서는 너무 쉬울 텐데)
kamal : 나는 대화의 다소 비 건설적인 시작에 대해 다시 사과드립니다. 포럼 토론에서 어떤 이유로 대담한 사람의 입장이 실제보다 더 부정확해 보입니다. 질문 목록: 1. 차익거래가 필요하지 않습니까? 사실은 차익 거래가 평균적으로 수익을 올릴 가능성을 배제하지 않는다는 것입니다(동전의 예에서와 같이). 무차익 거래 기준은 (금융 수학의 첫 번째 기본 정리에 따라) 마틴게일 척도 의 존재입니다. 이러한 분포 측정은 가격 프로세스가 하는 것과 같은 물리적 측정과 동일합니다. 이것은 고도로 전문화된 단어가 많이 있지만 손가락으로 말할 수 있습니다. 시장은 차익 거래가 없습니다. 가격 프로세스가 마틴게일 이 되도록 시장의 이벤트 확률을 재정의할 수 있지만 이벤트의 확률은 재설정할 수 없습니다. 예: 옮겨진 동전과 그 위에 있는 게임. 즉, 랜덤 워크가 0.6의 확률로 +1로, 0.4의 확률로 -1로 변경되면 궤적 cb에 의해 생성된 시장은 차익 거래가 없습니다. 0.6과 0.4는 0.5와 0.5로 다시 쓸 수 있기 때문입니다. , 그리고 그 과정은 마틴게일이 될 것입니다. 이것은 다소 혼란스럽습니다. 그러나 나는 당신이 non -arbitrage 에 관심이 있는 것이 아니라 효율성 에 관심이 있다고 생각합니다. 이는 가격 프로세스가 다른 측정으로의 전환 없이 martingale이 되어야 합니다. 마지막으로, 나는 당신이 말한 것을 강조할 것입니다. 이것은 이론적 재구성입니다. 이것은 마틴게일에 대한 실제 테스트와는 거리가 멉니다. 문제는 martingale은 사소한 예측의 불가능을 의미하며(사소한 예측 - 가격은 현재와 동일하게 유지됨), martingale을 확인할 수 없다는 것입니다. 그러한 예측의 불가능성을 확인하기 위해 - in 일반적인 경우. Pastekhov는 특정 방법을 제공하지만 가능한 모든 방법을 테스트하는 것은 분명히 불가능합니다. 일반적으로 이 모든 것을 에너지 보존 법칙으로 고려하는 것이 바람직합니다. 증명할 수는 없지만 이를 수용하면 모든 사람이 사실로 간주할 정도로 광범위한 실제 효과를 모델링에서 얻을 수 있습니다. 그건 그렇고, 이것은 진정한 비유입니다. 기술 시스템을 구축하기 위해 현대 금융 수학을 사용하는 것은 물리학을 사용하여 영구 운동 기계를 구축하는 것과 유사합니다. 원칙적으로는 가능하지만 에너지 보존 법칙은 공리로 존재합니다. 다른 한편으로, 나는 수학적 사고 체계가 관찰된 현상을 훨씬 더 잘 구조화하는 것을 가능하게 한다고 믿었고 계속 믿습니다. 2. 아니오, 무작위 급수의 분포를 알면 다른 가격(현재 가격)에서 일부 수량(미래 가격)의 행동을 예측할 수 있습니다. 이 예측이 중요하지 않은 경우 이를 통해 돈을 벌 수 있습니다. 3. 값의 범위 - 즉. 분포(표본의 최대값 - 표본의 최소값) ?
오히려 매우 건설적인 대화를 시작할 수 있습니다. :-)
당신은 수학자이고, 게다가 통계학자이고 나는 물리학자입니다. 어쨌든 우리는 다른 언어와 다른 사고 방식을 가지고 있습니다. 그러므로 우리는 먼저 이해에 도달해야만 대화에서 무엇인가를 성취할 수 있습니다. 그래서 주제에 대해 탐구하고 서로를 이해하려고 노력해 주셔서 감사합니다.
1. 내가 당신의 설명을 올바르게 이해한다면, 비-차익 거래의 "물리적" 의미는 프로세스의 어떤 자신의 확률보다 더 나을 예측을 하는 것이 불가능하다는 사실에 있습니다. 즉, 귀하가 제공한 코인의 경우 0.7의 확률로 +1의 손실을 예측하거나 0.5의 확률로 -1의 손실을 예측하는 것은 불가능합니다. 그렇다면 당연히 비차익거래에 대한 그런 이해는 내가 상상했던 것보다 더 넓다. 그러나 처음에는 시장에서 패소와 승패가 동등할 가능성이 있는 것으로 간주되기 때문에 이것이 문제의 본질을 바꾸지는 않습니다. 이 상황에서 비차익 거래와 비효율성은 실제로 동등하며 둘 다 마틴게일에 반대되는 것으로 나타났습니다. 그래서 저는 사실 마틴게일 기준에 관심이 있습니다. 그리고 이것은 실제 프로세스에서 이러한 기준 위반을 평가한다는 관점에서 나에게 흥미 롭습니다.
가능한 모든 방법을 확인하여 마틴게일을 확인하는 것은 물론 불가능합니다. 그래서 내 질문은 다른 방향에 있습니다. 예를 들어, 프로세스의 DF 또는 ACF가 주어지면 프로세스가 마틴게일인지 여부를 결정할 수 있습니까? 또는 좁은 의미에서 일부 프로세스 기능의 일부 속성은 이에 대한 필요 및/또는 충분 조건입니다. 예를 들어, 함수의 연속성은 1차 도함수가 1종 이하의 불연속성을 가질 수 있는 조건입니다. 그리고 또 다른 양적 측면입니다. 프로세스가 마틴게일이라는 정량적 측정이 있습니까?
에너지 보존 법칙과의 유비는 매우 적절합니다. 나는 더 말하고 싶습니다. 비 차익 거래의 물리적 유추는 어떤 시스템이든지 그 자체로 남겨진 위치 에너지의 최소값에 해당하는 위치를 취하는 경향이 있다는 주장입니다. 따라서 비차익거래 시장의 가정은 충분히 정당화된다. 그러나 시장은 이완 시간이 0이 아닌 개방형 확률 시스템입니다. 엄밀한 정의 없이 제 말의 의미를 이해하시길 바랍니다. :-) 그리고 이것은 일반적으로 비-차익 거래를 수용할 때 지역적 의미에서 그것을 주장할 수 없다는 것을 의미합니다. 비차익거래는 사건의 규모에 따라 더 많거나 더 적은 범위에서 지속적으로 위반됩니다. 그리고 시장은 물론 약간의 지연과 함께 이 상황을 지속적으로 "수정"하고 있습니다. 이 잔고는 제 관점에서 비임의 수입을 추출할 수 있는 유일한 기회입니다. 이를 위해 저는 비차익거래와 그 위반행위를 처리하고자 합니다.
수학적 사고 시스템인 IMHO를 사용하면 추상적인 현상과 대상을 구조화할 수 있습니다. 현실과의 유비가 발견되면 이것은 관찰된 현상에도 적용됩니다. 물리적 사고 방식을 통해 실제 현상을 구조화하고 이 세상에서 매우 사소하지 않은 연결을 찾을 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 서로 없이는 어렵습니다. 그러나 그들은 함께 인류에게 물질적 영역에서의 모든 성취를 제공했습니다.
2. 흥미로워, 그래서 나는 뭔가를 따라잡지 못하고 있다. 가능하다면 원칙적으로 이것이 어떻게 가능한지 계몽하십시오.
3. 당신이 올바르게 이해했습니다. 단지 분포를 의미하는 것이 아니라 단순히 표본의 최대값과 표본의 최소값 간의 차이의 평균을 의미합니다.
네, 차량을 만들 수 있습니다. 하나의 PV 조건은 시간이 지남에 따라 변경되어야 합니다. 간단한 예를 들어 설명하겠습니다. PV가 NZR(정규분포법)의 적용을 받는다고 가정해 보겠습니다. 뉴스가 나오기 전에는 노이즈(5월 = 0)이고 뉴스가 나온 후 신호가 나타났습니다(5월 0과 같지 않음). 여기 사진이 있습니다.
그리고 이 거래 시스템(채널 고장을 기반으로 하는 모든 TS)의 유사점이 있으며, RLT의 확률은 잘못된 고장을 결정합니다. 진정한 고장의 경우 Rpo의 정확한 감지 확률은 3입니다. (오, 실전에서는 너무 쉬울 텐데)
시간이 지남에 따라 PV를 변경하는 것은 문제가 되지 않습니다. 그녀는 항상 변합니다. 기본적으로 사람들은 반대로 변하지 않기를 원하고 고정을 찾고 있습니다. 그러나 이것은 프로세스에 대한 나의 물리적 관점입니다. 저는 그것을 지역적이고 역동적으로 봅니다. 시장의 시작부터 끝까지의 전체 역사를 취하면 발생하는 모든 것을 노이즈, 변동으로 간주하고 전체 프로세스를 고정된 것으로 간주하는 것이 가능합니다(아마도).
... 에너지 보존 법칙과의 유비는 매우 적절합니다. 나는 더 말하고 싶습니다. 비 차익 거래의 물리적 유추는 어떤 시스템이든지 그 자체로 남겨진 위치 에너지의 최소값에 해당하는 위치를 취하는 경향이 있다는 주장입니다. ...
끼어들면서 동시에 물리학이나 수학에 대한 무능함을 실례합니다. 그러나 어떤 이유에서든 잠재적인 최소값을 차지하는 시스템의 속성은 예측 가능성에 영향을 미치지 않습니다. 예를 들어 동전으로 변형을 취하면 의심 할 여지없이 시스템이 잠재적 인 최소값을 차지할 것입니다. 그러나 이것은 어떤 것이 다시 떨어질 것인지, 그리고 특정 횟수의 던지기 후에 떨어질 것인지를 결정하는 데 어떤 식으로든 도움이 되지 않습니다.
SK. , 나는 Forex의 틱 볼륨이 데이터 공급자와 해당 필터에 너무 의존한다는 것을 완벽하게 이해합니다. 하지만 시도해 볼 수 있습니다.
당신은 시도 할 수 있습니다. 나는 병렬 스레드에서 실제로 시장의 모든 정보가 유용한 신호를 전달한다고 말했습니다. 이 정보가 다른 곳보다 틱 단위로 적습니다. 제 생각에는 다른 모든 리소스가 이미 소진된 경우에만 진드기를 처리할 수 있습니다. 이것은 볼륨뿐만 아니라 따옴표 자체에도 적용됩니다. 너무 시끄러움.
칼날
Ну методы разнятся, вот в наших методах такие понятия как безарбитражность есть.
방법이 다르지 않다고 생각합니다. 나는 예를 들어 설명하려고 노력할 것이다.
적 항공기를 격추시키기 위해서는 시간 t0에서 이 항공기가 일정 시간(이 시간은 항공기와 발사체, 로켓의 속도 사이의 거리에 의해 결정됩니다.. ..).
외환 시장에 대해 이 작업을 과장하고 단순화하면 좌표 X0,Y0(통화 환율)을 알고 좌표 X1,Y1(미래 환율)을 1의 확률로 결정해야 합니다.
1분 동안 수도사가 나타나 이 문제를 쉽고 아름답게 해결한다고 가정해 봅시다(이미 역사(라플라스)에서 일어난 것처럼). 그리고 그는 1초와 핍의 정확도로 환율을 예측하는 알고리즘을 만들 것입니다.
이 예를 통해 차익거래 개념의 비율을 예측하는 문제에 효율성이 없음을 보여주고 싶습니다.
그런 알고리즘이 있으면 거래를 전혀 할 수 없지만 정보(이 알고리즘의 출력)를 판매하거나 예측 형식으로 모든 사이트에 게시할 수도 있습니다. 차익거래의 개념은 TS(trading system)에만 적용될 수 있으며 그들의 TS는 마차와 작은 카트입니다. 그리고 도입된 개념과 정의는 예측의 문제를 방해할 뿐입니다.
추신 Stratonovich의 경우 미래가 무엇을 의미하는지 이해하지 못했습니다. 그리고 가장 중요한 것은 이 때문에 결과 솔루션이 올바르지 않다는 것입니다. 모델에 대한 좋은 개요가 있는 파일을 첨부합니다. 그것이 당신을 괴롭히지 않는다면, 이것을 증명하는 적어도 두 페이지는 진술입니다. 간단한 예에서(속도 = 가속도에 대한 도함수(V(t)/dt=a(t)), 가속도에 대한 도함수 a(t)/dt= - alfa*a+n(t)) n( t) – BGN, alfa는 스펙트럼의 폭을 특성화하는 상수 계수입니다.
PPS 공식(8.8) 다음에 이 파일에서와 같은 문구를 증거로 제공하지 마십시오. 귀하는 모두 평균 점수 5.0을 가진 동일한 기계 매트입니다.
칼날
글쎄, 방법은 다르지만 우리 방법에는 비 차익 거래와 같은 개념이 있습니다.
방법이 다르지 않다고 생각합니다. 나는 예를 들어 설명하려고 노력할 것이다.
적 항공기를 격추시키기 위해서는 시간 t0에서 이 항공기가 일정 시간(이 시간은 항공기와 발사체, 로켓의 속도 사이의 거리에 의해 결정됨) 후에 어디에 있을 것인지 알아야 합니다.
외환 시장에 대해 이 작업을 과장하고 단순화하면 좌표 X0,Y0(통화 환율)을 알고 좌표 X1,Y1(미래 환율)을 1의 확률로 결정해야 합니다.
1분 동안 수도사가 나타나 이 문제를 쉽고 아름답게 해결한다고 가정해 봅시다(이미 역사(라플라스)에서 일어난 것처럼). 그리고 그는 1초와 핍의 정확도로 환율을 예측하는 알고리즘을 만들 것입니다.
이 예를 통해 차익거래 개념의 비율을 예측하는 문제에 효율성이 없음을 보여주고 싶습니다.
그런 알고리즘이 있으면 거래를 전혀 할 수 없지만 정보(이 알고리즘의 출력)를 판매하거나 예측 형식으로 모든 사이트에 게시할 수도 있습니다. 차익거래의 개념은 TS(trading system)에만 적용될 수 있으며 그들의 TS는 마차와 작은 카트입니다. 그리고 도입된 개념과 정의는 예측 작업을 방해할 뿐입니다.
PS Stratonovich의 경우 미래가 무엇을 의미하는지 이해하지 못했습니다. 그리고 가장 중요한 것은 이 때문에 결과 솔루션이 올바르지 않다는 것입니다. 모델에 대한 좋은 개요가 있는 파일을 첨부합니다. 그것이 당신을 괴롭히지 않는다면, 이것을 증명하는 적어도 두 페이지는 진술입니다. 간단한 예에서(속도 = 가속도에 대한 도함수(V(t)/dt=a(t)), 가속도에 대한 도함수 a(t)/dt= - alfa*a+n(t)) n( t) – BGN, alfa는 스펙트럼 폭을 특성화하는 상수 계수입니다.
PPS 공식(8.8) 다음에 이 파일에서와 같은 문구를 증거로 제공하지 마십시오. 귀하는 모두 평균 점수 5.0을 가진 동일한 기계 매트입니다.
방법이 다르며 이는 관찰된 현상의 차이로 인해 발생합니다. 그러나 이것은 잡담이지만 비즈니스에 대해 다음과 같이 말해야 합니다. 차익 거래의 개념 은 당신이 좋든 싫든 확실히 존재합니다. 이는 금융 수학에 대한 표준 교과서에 정의되어 있습니다. 완전히 다른 질문은 실제 시장에서 차익거래 금지 조건이 충족되는지 여부입니다. 모델링의 관점에서 볼 때 예, 있다고 믿을 만한 모든 이유가 있습니다(즉, 무위험 수입을 얻는 것이 불가능합니다). . 무차익거래는 모델의 가정이지 그 결과가 아니기 때문에 이 사실에 대한 증거 는 없습니다. 이러한 가정을 하는 모델은 1조 달러 산업의 핵심입니다. 모델 없이는 존재하지 않습니다. 욕망이 있습니다-없이 구축, 이것은 모델러와 그의 현실 감각의 문제입니다. 그것은 적절한 것으로 판명 될 것입니다 - 그것은 흥미로울 것입니다.
나는 라플라스에 대해 조금 이해하지 못했습니다. 나는 라플라스가 수도사라는 말을 들어본 적이 없습니다(아니면 다른 뜻이었나요?). 내용 부분에서 나는 결정론적 예측의 가능성에 대한 질문을 믿음의 문제로 생각합니다. 이것은 다시 초모형입니다.
차익거래는 전략이 아니라 시장이라는 사실에 대해서는 지난번에 말씀드린 것보다 더 명확하게 말씀드릴 수 없습니다. 정의를 보십시오. 전략에 관한 것입니까? 아니요, 그것은 시장에 관한 것입니다. 과정에 관한 것입니다.
Stratonovich 소개: Langevin 방정식을 풀고 싶은 생각은 없습니다. 하지만 귀하의 텍스트에서 제가 말한 곳을 정확히 찾았습니다. 공식 8.4. 여기서 볼 수 있듯이 함수 b와 sigma의 값은 세그먼트 [t_k;t_{k+1}]의 왼쪽 지점에서 가져오므로 결과 프로세스가 다음과 일치합니다(측정할 수 있습니다 상대적) 프로세스의 일반적인 필터링(시간 t의 정보). 인용한 텍스트에서 구성이 생략된 Stratonovich 적분의 경우 이러한 점의 값은 세그먼트 [t_k; t_{k+1}]의 중간에서 취해지며 결과 프로세스 - 부분 합계가 "앞서 실행"될 것이라는 사실에 대해 (시간 t에서 우리는 시간 t + dt / 2에서의 가격 값을 알지 못합니다. 물론, 최종 공식에서 앞서 실행하는 것은 (브라운 운동은 연속적입니다. 음, 조금 앞을 내다보면 큰 문제가 아닙니다.) 불연속 프로세스의 경우 차이는 최대 영광으로 나타날 것이며 제한 프로세스의 측정 불가능성과 함께 사용 가능한 정보 및 두 번째로 연속적인 경우에도 결과가 Itovsky와 다르며 실제 검증에서 Itovsky보다 현실과 상당히 멀리 떨어져 있습니다(확인을 수행하는 방법도 분명합니다. 증분의 로그를 취하십시오. 가격을 확인하고 철거기간을 확인하세요.) 엄밀히 말하면 8.8 이후에 작성된 내용입니다.
유라, 세르게이, 이에 대해 어떻게 생각하세요?
안녕, 세르게이! 하는 생각이 있습니다만, 이것으로 조금 기다려 봅시다. 얼마 전, 당신과 나는 포럼에 수학 통계 전문가가 없고 전문적인 의견을 들을 수 있는 사람도 없다고 불평했습니다. 그리고 지금 - 운이 하나가 아니라 한 번에 두 개입니다. 서로 다른 시간에 우리와 함께 발생한 문제에 대해 전문가들의 이야기를 들어 보겠습니다.
친애하는 kamal 과 kniff , 몇 가지 질문에 대답해 주시겠습니까? 이 스레드에 대한 귀하의 참여는 다소 거칠게 시작되었지만, 비전문가를 대신하여 지적하는 것 이상의 목적이 있다면 귀하의 의견을 듣고 싶습니다.
(우리의 좁은 원에서) 통계적 방법을 사용하는 주제는 1년 전 병렬 포럼에서 제기되었습니다. 그런 다음 North Wind 가 우리 토론에 참여했습니다. 그래서 지난 시간에 많은 질문이 해결되었지만 개인적으로 공식화하고 싶은 몇 가지가 남아 있습니다.
1. RV 시리즈의 통계적 특성(분포함수, 확률밀도 , ACF 등)은 차익거래가 없기 때문에 어떤 특성을 가집니까? 이 개념에 대한 정의가 있지만 그 자체로는 거의 언급되지 않습니다. 예를 들어, 이 특정 프로세스가 차익 거래가 없는지 여부에 대해서는 아무 말도 하지 않습니다. 즉, 이 정의에서 비차익거래의 실질적인 기준까지는 아직 멀었다. 다음은 Pastekhov의 논문입니다. 가능한 기준 중 하나를 공식화하려는 시도였습니다. FR 또는 PV 측면에서 프로세스의 중재 불가능성에 대해 말할 수 있습니까? 나는 내가 요점을 분명히 했길 바랍니다.
2. 일련의 SW가 있고 이에 대한 확률 밀도 함수가 알려져 있다고 가정해 보겠습니다. 이 기능을 사용하여 TS를 구축할 수 있는 아이디어나 방법이 있습니까? FR 또는 PV에 포함된 정보가 기반으로 TS를 구축하는 것을 가능하게 하지 않는다는 의견이 있기 때문에 나는 근본적인 측면에 관심이 있습니다.
3. 그리고 아주 간단한 질문. ST가 알려진 일부 SW가 있다고 가정합니다. 이 샘플의 샘플 수 N에 따라 주어진 샘플의 SW 값 범위를 계산하는 방법은 무엇입니까?
유라, 세르게이, 이에 대해 어떻게 생각하세요?
안녕, 세르게이! 하는 생각이 있습니다만, 이것으로 조금 기다려 봅시다. 얼마 전, 당신과 나는 포럼에 수학 통계 전문가가 없고 전문적인 의견을 들을 수 있는 사람도 없다고 불평했습니다. 그리고 지금 - 운이 하나가 아니라 한 번에 두 개입니다. 서로 다른 시간에 우리와 함께 발생한 문제에 대해 전문가들의 이야기를 들어 보겠습니다.
친애하는 kamal 과 kniff , 몇 가지 질문에 대답해 주시겠습니까? 이 스레드에 대한 귀하의 참여는 다소 거칠게 시작되었지만, 비전문가를 대신하여 지적하는 것 이상의 목적이 있다면 귀하의 의견을 듣고 싶습니다.
(우리의 좁은 원에서) 통계적 방법을 사용하는 주제는 1년 전 병렬 포럼에서 제기되었습니다. 그런 다음 North Wind 가 우리 토론에 참여했습니다. 그래서 지난 시간에 많은 질문이 해결되었지만 개인적으로 공식화하고 싶은 몇 가지가 남아 있습니다.
1. RV 시리즈의 통계적 특성(분포함수, 확률밀도, ACF 등)은 차익거래가 없기 때문에 어떤 특성을 가집니까? 이 개념에 대한 정의가 있지만 그 자체로는 거의 언급되지 않습니다. 예를 들어, 이 특정 프로세스가 차익 거래가 없는지 여부에 대해서는 아무 말도 하지 않습니다. 즉, 이 정의에서 비차익거래의 실질적인 기준까지는 아직 멀었다. 다음은 Pastekhov의 논문입니다. 가능한 기준 중 하나를 공식화하려는 시도였습니다. FR 또는 PV 측면에서 프로세스의 중재 불가능성에 대해 말할 수 있습니까? 나는 내가 요점을 분명히 했길 바랍니다.
2. 일련의 SW가 있고 이에 대한 확률 밀도 함수가 알려져 있다고 가정해 보겠습니다. 이 기능을 사용하여 TS를 구축할 수 있는 아이디어나 방법이 있습니까? FR 또는 PV에 포함된 정보가 기반으로 TS를 구축하는 것을 가능하게 하지 않는다는 의견이 있기 때문에 나는 근본적인 측면에 관심이 있습니다.
3. 그리고 아주 간단한 질문. ST가 알려진 일부 SW가 있다고 가정합니다. 이 샘플의 샘플 수 N에 따라 주어진 샘플의 SW 값 범위를 계산하는 방법은 무엇입니까?
1. 차익거래가 필요하지 않습니까? 사실 차익 거래가 평균적으로 수익을 올릴 가능성을 배제하지 않는다는 것입니다(동전의 예에서와 같이). 무차익 거래 기준은 (금융 수학의 첫 번째 기본 정리에 따라) 마틴게일 척도 의 존재입니다. 가격 과정이 물리적인 것과 동등한 그러한 분배 측정. 이것은 고도로 전문화된 단어가 많이 있지만 손가락으로 말할 수 있습니다. 시장은 차익 거래가 없습니다. 가격 프로세스가 마틴게일 이 되도록 시장의 이벤트 확률을 재정의할 수 있지만 이벤트의 확률은 재설정할 수 없습니다. 예: 옮겨진 동전과 그 위에 있는 게임. 즉, 랜덤 워크가 0.6의 확률로 +1로, 0.4의 확률로 -1로 변경되면 궤적 cb에 의해 생성된 시장은 차익 거래가 없습니다. 0.6과 0.4는 0.5와 0.5로 다시 쓸 수 있기 때문입니다. , 그리고 그 과정은 마틴게일이 될 것입니다. 이것은 다소 혼란스럽습니다. 그러나 나는 당신이 non -arbitrage 에 관심이 있는 것이 아니라 효율성 에 관심이 있다고 생각합니다. 이는 가격 프로세스가 다른 측정으로의 전환 없이 martingale이 되어야 합니다. 마지막으로, 나는 당신이 말한 것을 강조할 것입니다. 이것은 이론적 재구성입니다. 이것은 마틴게일에 대한 실제 테스트와는 거리가 멉니다. 문제는 martingale은 사소한 예측의 불가능을 의미하며(사소한 예측 - 가격은 현재와 동일하게 유지됨), martingale을 확인할 수 없다는 것입니다. 그러한 예측의 불가능성을 확인하기 위해 - in 일반적인 경우. Pastekhov는 특정 방법을 제공하지만 가능한 모든 방법을 테스트하는 것은 분명히 불가능합니다. 일반적으로 이 모든 것을 에너지 보존 법칙으로 고려하는 것이 바람직합니다. 증명할 수는 없지만 이를 수용하면 모든 사람이 사실로 간주할 정도로 광범위한 실제 효과를 모델링에서 얻을 수 있습니다. 그건 그렇고, 이것은 진정한 비유입니다. 기술 시스템을 구축하기 위해 현대 금융 수학을 사용하는 것은 물리학을 사용하여 영구 운동 기계를 구축하는 것과 유사합니다. 원칙적으로는 가능하지만 에너지 보존 법칙은 공리로 존재합니다. 다른 한편으로, 나는 수학적 사고 체계가 관찰된 현상을 훨씬 더 잘 구조화하는 것을 가능하게 한다고 믿었고 계속 믿습니다.
2. 아니오, 무작위 급수의 분포를 알면 다른 가격(현재 가격)에서 일부 수량(미래 가격)의 행동을 예측할 수 있습니다. 이 예측이 중요하지 않은 경우 이를 통해 돈을 벌 수 있습니다.
3. 값의 범위 - 즉. 분포(표본의 최대값 - 표본의 최소값) ?
카말
답변 해주셔서 감사합니다. 당신이 보았듯이 이것은 연구 중인 프로세스에 대한 결과 모델의 적절성에 대한 질문입니다. 그리고 시간 t에서의 과정은 특별히 흥미롭지 않지만 예측이 중요하기 때문에 t + dt / 2를 취해야 할 가능성이 큽니다. 그리고 모형의 적정성을 조금 다르게 확인하기 위해서는 불일치(예측과 가격의 차이)를 조사할 필요가 있다. 그리고 아마도 두 가지 방법으로 해결하는 것이 더 정확할 것입니다. 불일치에 따라 한 경우에는 정상 법칙을 따르고 두 번째 경우에는 따르지 않는다고 가정해 보겠습니다. 잘못된 결정을 내리십시오. 휴식에 관해서는 ITO도 죽어가고 있다. 그래서 우리는 아직 ITO가 더 낫다고 확신하지 못했습니다. Stratanovich는 물리학을 유지하지만 Ito는 그렇지 않습니다.
라플라스의 경우 그는 베네딕토회 수도원 학교에서 공부했습니다(수도사가 아닐 수도 있음을 인정합니다) . 17 그는 파리에 와서 영리한 삼촌에게 적분을 푸는 법을 가르치기 시작했습니다. 적분은 머리를 찢고 풀 수 없음을 증명했습니다(그때는 아무도 라플라스 변환을 몰랐습니다 :-)). 글쎄, 우리처럼 그들은 이 곡선을 맨드리갈 :-)이라고 불렀고 게다가 차익 거래 속성을 부여했고 우리는 그것을 해결할 수 없다고 말합니다 :-). (물론 농담이지만 - 농담이 아니라 갑자기).
유리크스
가격 흐름에서 차익 거래의 존재에 대한 제 관점을 알고 있기 때문에 1개의 질문에 대답할 수 없습니다.
나는 두 번째 질문에 대해 kamal 에 동의하지 않습니다 . (나는 그가 질문을 이해하지 못했다고 생각합니다. 글쎄요, 아니면 나). 내가 틀렸다면 나를 고쳐주세요.
네, 차량을 만들 수 있습니다. 하나의 PV 조건은 시간이 지남에 따라 변경되어야 합니다. 간단한 예를 들어 설명하겠습니다. PV가 NZR(정규분포법)의 적용을 받는다고 가정해 보겠습니다. 뉴스가 나오기 전에는 노이즈(5월 = 0)이고 뉴스가 나온 후 신호가 나타났습니다(5월 0과 같지 않음). 여기 사진이 있습니다.
임계 값을 설정합니다. 그림에서 이상적인 관찰자의 기준에 따라 설정되고 영역 2와 영역 4는 동일합니다(레이더의 이러한 영역을 잘못된 경보 Rlt의 확률 및 신호 누락 확률 Rps라고 함). 통계에서 (첫 번째 및 두 번째 종류의 오류).
그리고 이 거래 시스템(채널 고장을 기반으로 하는 모든 TS)의 유사점이 있으며, RLT의 확률은 잘못된 고장을 결정합니다. 진정한 고장의 경우 Rpo의 정확한 감지 확률은 3입니다. (오, 실전에서는 너무 쉬울 텐데)
세 번째 질문을 이해하지 못했습니다.
나는 대화의 다소 비 건설적인 시작에 대해 다시 사과드립니다. 포럼 토론에서 어떤 이유로 대담한 사람의 입장이 실제보다 더 부정확해 보입니다. 질문 목록:
1. 차익거래가 필요하지 않습니까? 사실은 차익 거래가 평균적으로 수익을 올릴 가능성을 배제하지 않는다는 것입니다(동전의 예에서와 같이). 무차익 거래 기준은 (금융 수학의 첫 번째 기본 정리에 따라) 마틴게일 척도 의 존재입니다. 이러한 분포 측정은 가격 프로세스가 하는 것과 같은 물리적 측정과 동일합니다. 이것은 고도로 전문화된 단어가 많이 있지만 손가락으로 말할 수 있습니다. 시장은 차익 거래가 없습니다. 가격 프로세스가 마틴게일 이 되도록 시장의 이벤트 확률을 재정의할 수 있지만 이벤트의 확률은 재설정할 수 없습니다. 예: 옮겨진 동전과 그 위에 있는 게임. 즉, 랜덤 워크가 0.6의 확률로 +1로, 0.4의 확률로 -1로 변경되면 궤적 cb에 의해 생성된 시장은 차익 거래가 없습니다. 0.6과 0.4는 0.5와 0.5로 다시 쓸 수 있기 때문입니다. , 그리고 그 과정은 마틴게일이 될 것입니다. 이것은 다소 혼란스럽습니다. 그러나 나는 당신이 non -arbitrage 에 관심이 있는 것이 아니라 효율성 에 관심이 있다고 생각합니다. 이는 가격 프로세스가 다른 측정으로의 전환 없이 martingale이 되어야 합니다. 마지막으로, 나는 당신이 말한 것을 강조할 것입니다. 이것은 이론적 재구성입니다. 이것은 마틴게일에 대한 실제 테스트와는 거리가 멉니다. 문제는 martingale은 사소한 예측의 불가능을 의미하며(사소한 예측 - 가격은 현재와 동일하게 유지됨), martingale을 확인할 수 없다는 것입니다. 그러한 예측의 불가능성을 확인하기 위해 - in 일반적인 경우. Pastekhov는 특정 방법을 제공하지만 가능한 모든 방법을 테스트하는 것은 분명히 불가능합니다. 일반적으로 이 모든 것을 에너지 보존 법칙으로 고려하는 것이 바람직합니다. 증명할 수는 없지만 이를 수용하면 모든 사람이 사실로 간주할 정도로 광범위한 실제 효과를 모델링에서 얻을 수 있습니다. 그건 그렇고, 이것은 진정한 비유입니다. 기술 시스템을 구축하기 위해 현대 금융 수학을 사용하는 것은 물리학을 사용하여 영구 운동 기계를 구축하는 것과 유사합니다. 원칙적으로는 가능하지만 에너지 보존 법칙은 공리로 존재합니다. 다른 한편으로, 나는 수학적 사고 체계가 관찰된 현상을 훨씬 더 잘 구조화하는 것을 가능하게 한다고 믿었고 계속 믿습니다.
2. 아니오, 무작위 급수의 분포를 알면 다른 가격(현재 가격)에서 일부 수량(미래 가격)의 행동을 예측할 수 있습니다. 이 예측이 중요하지 않은 경우 이를 통해 돈을 벌 수 있습니다.
3. 값의 범위 - 즉. 분포(표본의 최대값 - 표본의 최소값) ?
오히려 매우 건설적인 대화를 시작할 수 있습니다. :-)
당신은 수학자이고, 게다가 통계학자이고 나는 물리학자입니다. 어쨌든 우리는 다른 언어와 다른 사고 방식을 가지고 있습니다. 그러므로 우리는 먼저 이해에 도달해야만 대화에서 무엇인가를 성취할 수 있습니다. 그래서 주제에 대해 탐구하고 서로를 이해하려고 노력해 주셔서 감사합니다.
1. 내가 당신의 설명을 올바르게 이해한다면, 비-차익 거래의 "물리적" 의미는 프로세스의 어떤 자신의 확률보다 더 나을 예측을 하는 것이 불가능하다는 사실에 있습니다. 즉, 귀하가 제공한 코인의 경우 0.7의 확률로 +1의 손실을 예측하거나 0.5의 확률로 -1의 손실을 예측하는 것은 불가능합니다. 그렇다면 당연히 비차익거래에 대한 그런 이해는 내가 상상했던 것보다 더 넓다. 그러나 처음에는 시장에서 패소와 승패가 동등할 가능성이 있는 것으로 간주되기 때문에 이것이 문제의 본질을 바꾸지는 않습니다. 이 상황에서 비차익 거래와 비효율성은 실제로 동등하며 둘 다 마틴게일에 반대되는 것으로 나타났습니다. 그래서 저는 사실 마틴게일 기준에 관심이 있습니다. 그리고 이것은 실제 프로세스에서 이러한 기준 위반을 평가한다는 관점에서 나에게 흥미 롭습니다.
가능한 모든 방법을 확인하여 마틴게일을 확인하는 것은 물론 불가능합니다. 그래서 내 질문은 다른 방향에 있습니다. 예를 들어, 프로세스의 DF 또는 ACF가 주어지면 프로세스가 마틴게일인지 여부를 결정할 수 있습니까? 또는 좁은 의미에서 일부 프로세스 기능의 일부 속성은 이에 대한 필요 및/또는 충분 조건입니다. 예를 들어, 함수의 연속성은 1차 도함수가 1종 이하의 불연속성을 가질 수 있는 조건입니다. 그리고 또 다른 양적 측면입니다. 프로세스가 마틴게일이라는 정량적 측정이 있습니까?
에너지 보존 법칙과의 유비는 매우 적절합니다. 나는 더 말하고 싶습니다. 비 차익 거래의 물리적 유추는 어떤 시스템이든지 그 자체로 남겨진 위치 에너지의 최소값에 해당하는 위치를 취하는 경향이 있다는 주장입니다. 따라서 비차익거래 시장의 가정은 충분히 정당화된다. 그러나 시장은 이완 시간이 0이 아닌 개방형 확률 시스템입니다. 엄밀한 정의 없이 제 말의 의미를 이해하시길 바랍니다. :-) 그리고 이것은 일반적으로 비-차익 거래를 수용할 때 지역적 의미에서 그것을 주장할 수 없다는 것을 의미합니다. 비차익거래는 사건의 규모에 따라 더 많거나 더 적은 범위에서 지속적으로 위반됩니다. 그리고 시장은 물론 약간의 지연과 함께 이 상황을 지속적으로 "수정"하고 있습니다. 이 잔고는 제 관점에서 비임의 수입을 추출할 수 있는 유일한 기회입니다. 이를 위해 저는 비차익거래와 그 위반행위를 처리하고자 합니다.
수학적 사고 시스템인 IMHO를 사용하면 추상적인 현상과 대상을 구조화할 수 있습니다. 현실과의 유비가 발견되면 이것은 관찰된 현상에도 적용됩니다. 물리적 사고 방식을 통해 실제 현상을 구조화하고 이 세상에서 매우 사소하지 않은 연결을 찾을 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 서로 없이는 어렵습니다. 그러나 그들은 함께 인류에게 물질적 영역에서의 모든 성취를 제공했습니다.
2. 흥미로워, 그래서 나는 뭔가를 따라잡지 못하고 있다. 가능하다면 원칙적으로 이것이 어떻게 가능한지 계몽하십시오.
3. 당신이 올바르게 이해했습니다. 단지 분포를 의미하는 것이 아니라 단순히 표본의 최대값과 표본의 최소값 간의 차이의 평균을 의미합니다.
유리크스
네, 차량을 만들 수 있습니다. 하나의 PV 조건은 시간이 지남에 따라 변경되어야 합니다. 간단한 예를 들어 설명하겠습니다. PV가 NZR(정규분포법)의 적용을 받는다고 가정해 보겠습니다. 뉴스가 나오기 전에는 노이즈(5월 = 0)이고 뉴스가 나온 후 신호가 나타났습니다(5월 0과 같지 않음). 여기 사진이 있습니다.
그리고 이 거래 시스템(채널 고장을 기반으로 하는 모든 TS)의 유사점이 있으며, RLT의 확률은 잘못된 고장을 결정합니다. 진정한 고장의 경우 Rpo의 정확한 감지 확률은 3입니다. (오, 실전에서는 너무 쉬울 텐데)
시간이 지남에 따라 PV를 변경하는 것은 문제가 되지 않습니다. 그녀는 항상 변합니다. 기본적으로 사람들은 반대로 변하지 않기를 원하고 고정을 찾고 있습니다. 그러나 이것은 프로세스에 대한 나의 물리적 관점입니다. 저는 그것을 지역적이고 역동적으로 봅니다. 시장의 시작부터 끝까지의 전체 역사를 취하면 발생하는 모든 것을 노이즈, 변동으로 간주하고 전체 프로세스를 고정된 것으로 간주하는 것이 가능합니다(아마도).
그러나 당신이 쓴대로 모든 것을 가정합시다. 그리고 그 다음에는 무엇을 해야 할까요?
유리크스에게
에너지 보존 법칙과의 유비는 매우 적절합니다. 나는 더 말하고 싶습니다. 비 차익 거래의 물리적 유추는 어떤 시스템이든지 그 자체로 남겨진 위치 에너지의 최소값에 해당하는 위치를 취하는 경향이 있다는 주장입니다.
...
끼어들면서 동시에 물리학이나 수학에 대한 무능함을 실례합니다. 그러나 어떤 이유에서든 잠재적인 최소값을 차지하는 시스템의 속성은 예측 가능성에 영향을 미치지 않습니다. 예를 들어 동전으로 변형을 취하면 의심 할 여지없이 시스템이 잠재적 인 최소값을 차지할 것입니다. 그러나 이것은 어떤 것이 다시 떨어질 것인지, 그리고 특정 횟수의 던지기 후에 떨어질 것인지를 결정하는 데 어떤 식으로든 도움이 되지 않습니다.
SK. , 나는 Forex의 틱 볼륨이 데이터 공급자와 해당 필터에 너무 의존한다는 것을 완벽하게 이해합니다. 하지만 시도해 볼 수 있습니다.