alsu : renko, kagi, range 등에는 시간도 있습니다. 촛불 변경의 순간은 엄격하게 명령되고 명확한 구성 기준이 있습니다. 따라서 시간 척도의 단조롭지 만 비선형 변환이 수행됩니다 ... 말하자면 "새로운"시간은 평소와 다른 속도로 진행됩니다. 때로는 가속화되고 때로는 느려집니다.
Eric Nyman(2010)의 이 기사는 Mandelbort(1960-70)의 작품에서 이 방법을 채택한 Adgar Peters(1990)의 책을 기반으로 했습니다. 70세의 Harold가 발명한 방법은 Edwin Hirst가 1951년에 설명했습니다. 이 모든 것은 논문 위원회가 제안된 주제의 참신성에 대해 질문할 때 19세기의 에드윈 노인을 상상해야 한다는 것을 의미합니다. 세기 - 프랙탈 기하학의 혁신자 :)
그러나 진지하게 이 방법은 위에서 보았듯이 구체적이고 매우 비정상적인 과정인 나일강의 범람으로 발전되었습니다. 아래 그림에서 유출 범위가 일반적인 추세나 수학적 기대치에 비례하지 않음을 알 수 있습니다. 따라서 특정 프로세스(나일강의 홍수)의 경우 이 방법은 훌륭하고 효과가 있지만 Mandelbort가 제시하려고 했던 금융 시장의 경우 더 이상 충분하지 않습니다. 모든 손과 모든 시장에서 다음을 포함합니다. 토요일에 계산하면 약 0.54의 값이 표시됩니다. 더 정확한 다른 방법이 필요합니다. 그리고 논문을 작성하자마자 FARIMA 부분 통합 자기 회귀 이동 평균 모델 없이는 할 수 없으며 전문 통계에만 있습니다. 패키지. H는 임의적으로 설정할 수 있습니다. 그러나 이것은 문제를 해결하지 못합니다. 적어도 시장을 모델에 맞추려면 H를 계산해야 하지만 가장 간단하고 가장 일반적인 방법이 작동하지 않는 경우 이 작업을 수행하는 방법은 무엇입니까? 이 주제에 대한 다른 개발이 있습니다. Pastekhov, Shiryaev의 작업입니다. 그들을 참조하십시오. 그것들은 더 과학적이고 학위 논문에 더 적합하지만 더 강력한지 여부는 문제입니다. 같은 주제에 관련된 스레드도 있습니다. 여기 를 살펴보세요.
안녕하세요! 일반적으로 아이디어는 다음과 같습니다. 지표 H를 계산하고 금속 가격에 대한 함수를 만든 다음 이 금속의 생산 비용을 변경하고 변경(조직이 할 수 있는 소위 이익)을 분석합니다. 받다). 분석은 외부 요인의 영향을 받고 영향을 받지 않는 요인의 맥락에서 수행되어야 합니다.
솔직히 말해서, 나는 이것이 가치 있는 것처럼 보이지 않는다는 것을 직관적으로 이해합니다. 왜냐하면 왜냐하면. 좋은 방법으로, 그것은 내가 가지고 있지 않은 기술을 프로그래밍해야합니다. 그러나 내 논문의 감독자는 이 계수를 계산에 사용할 것을 강력히 권장했습니다. 그래서 그것은 초기 단계에서 말도 안되는 것으로 밝혀졌습니다. (((((
안녕하세요! 일반적으로 아이디어는 다음과 같습니다. 지표 H를 계산하고 금속 가격에 대한 함수를 만든 다음 이 금속의 생산 비용을 변경하고 변경(조직이 할 수 있는 소위 이익)을 분석합니다. 받다). 분석은 외부 요인의 영향을 받고 영향을 받지 않는 요인의 맥락에서 수행되어야 합니다.
솔직히 말해서, 나는 이것이 가치 있는 것처럼 보이지 않는다는 것을 직관적으로 이해합니다. 왜냐하면 왜냐하면. 좋은 방법으로, 그것은 내가 가지고 있지 않은 기술을 프로그래밍해야합니다. 그러나 내 논문의 감독자는 이 계수를 계산에 사용할 것을 강력히 권장했습니다. 그래서 그것은 초기 단계에서 말도 안되는 것으로 밝혀졌습니다. (((((
죄송하지만 논문에 너무 적습니다. 이것에는 과학적 참신함이 없으며 적어도 40 년 동안 주제가 이미 알려져 있습니다. 그리고 "다른 사람들처럼"으로 받아들이면, 즉. 20-30년 전 책 어딘가에서 인터넷에서 무언가를 가져오면 "다른 모든 사람들과 마찬가지로" 결과, 즉 자랑스러운 레이블 "논문"이 있는 또 다른 초록을 얻을 수 있습니다. 첫째, 고급 통계 분석 기술에 의존해야 합니다. 인터넷이나 최신 버전의 Excel에서는 찾을 수 없습니다. 우리 과학의 우울한 상태를 고려할 때, 당신은 또한 논문의 초록에서 거의 유용한 것을 배우지 못할 것입니다. 빈 곳에서 빈 곳으로 확실한 복사-붙여넣기와 수혈이 있습니다. 거기에는 가치 있는 작품이 몇 개 없고 그것을 찾기 위해서는 먼저 무엇을 찾아야 하는지를 알아야 하고 주제를 깊이 이해해야 합니다. 최신의 가장 혁신적인 통계 기법을 위한 유일한 소스는 전문 통계 패키지, 즉 R 통계 분석 패키지 입니다. 일반적으로 이 환경은 별도로 말해야 합니다. 이것은 과학자의 사실상의 표준입니다. 공식 웹사이트 http://www.r-project.org/ 에서 다운로드하여 설치하고 그 위에 RStudio 비주얼 환경을 설치합니다. 이제부터는 Excel'em을 사용하지 마십시오. Excel에서 논문을 작성하는 것은 나쁜 형식 입니다. 또한 이 프로그램의 정보 공백이 제공됩니다. 그런 다음 Hurst 지수(Hurst)를 계산하는 방법이 포함된 패키지를 찾습니다. 많은 것이 있지만 먼저 'pracma' 패키지를 설치합니다. 다음은 나일강 홍수에 대한 허스트 지수를 계산하는 예인 입문서입니다. 나는 당신이 아무것도 필요로 하지 않는다는 것에 주목합니다. 모든 데이터와 메소드는 이미 R에 있습니다:
# Скачиваем из Интернета пакет 'pracma'
>install.packages('pracma')
#Устанавливаем его в системе
>library('pracma')
#Теперь нам доступна функция 'hurst', вычисляющая коэффициент херста
#Смотрим справку по этой функции
>?hurst
#Загружаем один из базовых пакетов, в котором храниться информация о разливе Нила за 100 лет
>library(datasets)
# Отобразим несколько диаграмм на одном графике
>par(mfrow = c(3,1))
#Строим график разливов Нила
>plot(Nile, t='l', main="Nile owerflow 1971-1970")
#Под ним отображаем первые разности (доходности)
>Nile.diff <- diff(Nile)
>plot(Nile.diff, t='h', main="Returns")
#Еще ниже строим гистограмму распределения частоты
>hist(Nile.diff, breaks=20, main='Distribution')
#Рассчитываем собственно показатель Херста. (Будет равен 0,34, т.е. разливы Нила по версии функции hurst() антиперсисенты)
>hurst(Nile.diff)
결과 차트를 살펴보겠습니다.
이 시점에서 생각의 비행이 시작되어야 합니다. 첫 번째 질문은 "왜 Manedlbort와 Peters의 유출은 지속적 프로세스인 반면에 함수의 나일 유출은 반영구적입니까!?"입니다. 우리는 hurst 함수가 어떻게 작동하는지 살펴보고 R 환경은 자유 환경이므로 소스 코드에서 모든 방법의 본질을 쉽게 엿볼 수 있습니다.
#Чтобы посмотреть исходники функции достаточно набрать ее имя без фигурных скобок
>hurst
그렇다면 모든 방법의 세부 사항을 다루었으므로 자신의 계산 방법을 쉽게 작성할 수 있습니다. 세계 과학계의 판단을 위해 적절한 R 패키지 형태로 발행한다. 그런 다음 몇 가지 계량 경제학 저널에 귀하의 방법에 대한 몇 가지 기사를 작성하십시오. 그런 다음 순조롭게 금 분석으로 넘어갑니다. 이 때쯤이면 AR, Arima 등과 같이 이미 테스트된 모델에 능숙하게 될 것입니다. 머지 않아 당신은 "과학적 사고"의 최전선에 서게 될 것입니다. 그리고 무엇을 쓸 것인가에 대한 질문은 더 이상 나타나지 않을 것입니다.
예 또한 ... 시장 상황이 결정적인 요소입니다
그래서 (잠재적으로) 유용합니다. 그러나 모스크바를 진지하게 움직일 필요가 있습니다. 그리고 고전적인 TA라고 불리는 거의 모든 쓰레기를 포기하십시오.
이 방향으로 브레인스토밍하면 시작 메시지:
1차원 세계의 상태를 예측하는 것이 의미가 있습니까?
이 방향으로 브레인스토밍하면 시작 메시지:
1차원 세계의 상태를 예측하는 것이 의미가 있습니까?
그리고 이 세계의 "인구" 또는 외부 관찰자의 예측 문제는 누구의 관점에서 제기됩니까?
그리고 이 세계의 "인구" 또는 외부 관찰자의 예측 문제는 누구의 관점에서 제기됩니까?
내가 이해하는 한 질문은 수사학적입니다.
그러나 당신이 대답한다면 : 밀교를 읽으면서 나는 외부의 정보로 예측에 대한 설명을 끊임없이 만났습니다.
본질에 관해서는, 나는 수학자도 아니고 프로그래머도 아님을 상기시킵니다.
차트에는 인용과 시간이 있습니다. 그리고 Renko는 단지 kotir입니다.
그리고 시간이 실제로 분석된 곳은 어디에도 없으며 존재하지 않는 것 같습니다.
두 그래프를 모두 분석하면 농민 논리에 따라 차이에 시간이 남습니다.
그리고 아마도 원래 형태의 Renko는 작동하지 않을 것입니다. 아마도 기준점에 뜨개질하거나 다시 그리기를 발명해야 할 필요가 있습니다. 모르겠어.
여기 내 원시적인 추론이 있습니다. 한마디로 다 헛소리다.
renko, kagi, range 등에는 시간도 있습니다. 촛불 변경의 순간은 엄격하게 명령되고 명확한 구성 기준이 있습니다. 따라서 시간 척도의 단조롭지 만 비선형 변환이 수행됩니다 ... 말하자면 "새로운"시간은 평소와 다른 속도로 진행됩니다. 때로는 가속화되고 때로는 느려집니다.
같은 의견입니다.
당신은 내 이해를 공식화했습니다.
그럼에도 불구하고 내 추론의 무언가가 나를 놓지 않습니다.
괜찮아...
불행히도 이것은 결과가 아닙니다.
뮌하우젠은 "그게 아니야!"라고 말하곤 했습니다.
추구합니다.
Eric Nyman(2010)의 이 기사는 Mandelbort(1960-70)의 작품에서 이 방법을 채택한 Adgar Peters(1990)의 책을 기반으로 했습니다. 70세의 Harold가 발명한 방법은 Edwin Hirst가 1951년에 설명했습니다. 이 모든 것은 논문 위원회가 제안된 주제의 참신성에 대해 질문할 때 19세기의 에드윈 노인을 상상해야 한다는 것을 의미합니다. 세기 - 프랙탈 기하학의 혁신자 :)
그러나 진지하게 이 방법은 위에서 보았듯이 구체적이고 매우 비정상적인 과정인 나일강의 범람으로 발전되었습니다. 아래 그림에서 유출 범위가 일반적인 추세나 수학적 기대치에 비례하지 않음을 알 수 있습니다. 따라서 특정 프로세스(나일강의 홍수)의 경우 이 방법은 훌륭하고 효과가 있지만 Mandelbort가 제시하려고 했던 금융 시장의 경우 더 이상 충분하지 않습니다. 모든 손과 모든 시장에서 다음을 포함합니다. 토요일에 계산하면 약 0.54의 값이 표시됩니다. 더 정확한 다른 방법이 필요합니다. 그리고 논문을 작성하자마자 FARIMA 부분 통합 자기 회귀 이동 평균 모델 없이는 할 수 없으며 전문 통계에만 있습니다. 패키지. H는 임의적으로 설정할 수 있습니다. 그러나 이것은 문제를 해결하지 못합니다. 적어도 시장을 모델에 맞추려면 H를 계산해야 하지만 가장 간단하고 가장 일반적인 방법이 작동하지 않는 경우 이 작업을 수행하는 방법은 무엇입니까? 이 주제에 대한 다른 개발이 있습니다. Pastekhov, Shiryaev의 작업입니다. 그들을 참조하십시오. 그것들은 더 과학적이고 학위 논문에 더 적합하지만 더 강력한지 여부는 문제입니다. 같은 주제에 관련된 스레드도 있습니다. 여기 를 살펴보세요.
안녕하세요! 일반적으로 아이디어는 다음과 같습니다. 지표 H를 계산하고 금속 가격에 대한 함수를 만든 다음 이 금속의 생산 비용을 변경하고 변경(조직이 할 수 있는 소위 이익)을 분석합니다. 받다). 분석은 외부 요인의 영향을 받고 영향을 받지 않는 요인의 맥락에서 수행되어야 합니다.
솔직히 말해서, 나는 이것이 가치 있는 것처럼 보이지 않는다는 것을 직관적으로 이해합니다. 왜냐하면 왜냐하면. 좋은 방법으로, 그것은 내가 가지고 있지 않은 기술을 프로그래밍해야합니다. 그러나 내 논문의 감독자는 이 계수를 계산에 사용할 것을 강력히 권장했습니다. 그래서 그것은 초기 단계에서 말도 안되는 것으로 밝혀졌습니다. (((((
안녕하세요! 일반적으로 아이디어는 다음과 같습니다. 지표 H를 계산하고 금속 가격에 대한 함수를 만든 다음 이 금속의 생산 비용을 변경하고 변경(조직이 할 수 있는 소위 이익)을 분석합니다. 받다). 분석은 외부 요인의 영향을 받고 영향을 받지 않는 요인의 맥락에서 수행되어야 합니다.
솔직히 말해서, 나는 이것이 가치 있는 것처럼 보이지 않는다는 것을 직관적으로 이해합니다. 왜냐하면 왜냐하면. 좋은 방법으로, 그것은 내가 가지고 있지 않은 기술을 프로그래밍해야합니다. 그러나 내 논문의 감독자는 이 계수를 계산에 사용할 것을 강력히 권장했습니다. 그래서 그것은 초기 단계에서 말도 안되는 것으로 밝혀졌습니다. (((((
죄송하지만 논문에 너무 적습니다. 이것에는 과학적 참신함이 없으며 적어도 40 년 동안 주제가 이미 알려져 있습니다. 그리고 "다른 사람들처럼"으로 받아들이면, 즉. 20-30년 전 책 어딘가에서 인터넷에서 무언가를 가져오면 "다른 모든 사람들과 마찬가지로" 결과, 즉 자랑스러운 레이블 "논문"이 있는 또 다른 초록을 얻을 수 있습니다. 첫째, 고급 통계 분석 기술에 의존해야 합니다. 인터넷이나 최신 버전의 Excel에서는 찾을 수 없습니다. 우리 과학의 우울한 상태를 고려할 때, 당신은 또한 논문의 초록에서 거의 유용한 것을 배우지 못할 것입니다. 빈 곳에서 빈 곳으로 확실한 복사-붙여넣기와 수혈이 있습니다. 거기에는 가치 있는 작품이 몇 개 없고 그것을 찾기 위해서는 먼저 무엇을 찾아야 하는지를 알아야 하고 주제를 깊이 이해해야 합니다. 최신의 가장 혁신적인 통계 기법을 위한 유일한 소스는 전문 통계 패키지, 즉 R 통계 분석 패키지 입니다. 일반적으로 이 환경은 별도로 말해야 합니다. 이것은 과학자의 사실상의 표준입니다. 공식 웹사이트 http://www.r-project.org/ 에서 다운로드하여 설치하고 그 위에 RStudio 비주얼 환경을 설치합니다. 이제부터는 Excel'em을 사용하지 마십시오. Excel에서 논문을 작성하는 것은 나쁜 형식 입니다. 또한 이 프로그램의 정보 공백이 제공됩니다. 그런 다음 Hurst 지수(Hurst)를 계산하는 방법이 포함된 패키지를 찾습니다. 많은 것이 있지만 먼저 'pracma' 패키지를 설치합니다. 다음은 나일강 홍수에 대한 허스트 지수를 계산하는 예인 입문서입니다. 나는 당신이 아무것도 필요로 하지 않는다는 것에 주목합니다. 모든 데이터와 메소드는 이미 R에 있습니다:
# Скачиваем из Интернета пакет 'pracma' >install.packages('pracma') #Устанавливаем его в системе >library('pracma') #Теперь нам доступна функция 'hurst', вычисляющая коэффициент херста #Смотрим справку по этой функции >?hurst #Загружаем один из базовых пакетов, в котором храниться информация о разливе Нила за 100 лет >library(datasets) # Отобразим несколько диаграмм на одном графике >par(mfrow = c(3,1)) #Строим график разливов Нила >plot(Nile, t='l', main="Nile owerflow 1971-1970") #Под ним отображаем первые разности (доходности) >Nile.diff <- diff(Nile) >plot(Nile.diff, t='h', main="Returns") #Еще ниже строим гистограмму распределения частоты >hist(Nile.diff, breaks=20, main='Distribution') #Рассчитываем собственно показатель Херста. (Будет равен 0,34, т.е. разливы Нила по версии функции hurst() антиперсисенты) >hurst(Nile.diff)결과 차트를 살펴보겠습니다.
이 시점에서 생각의 비행이 시작되어야 합니다. 첫 번째 질문은 "왜 Manedlbort와 Peters의 유출은 지속적 프로세스인 반면에 함수의 나일 유출은 반영구적입니까!?"입니다. 우리는 hurst 함수가 어떻게 작동하는지 살펴보고 R 환경은 자유 환경이므로 소스 코드에서 모든 방법의 본질을 쉽게 엿볼 수 있습니다.
#Чтобы посмотреть исходники функции достаточно набрать ее имя без фигурных скобок >hurst그렇다면 모든 방법의 세부 사항을 다루었으므로 자신의 계산 방법을 쉽게 작성할 수 있습니다. 세계 과학계의 판단을 위해 적절한 R 패키지 형태로 발행한다. 그런 다음 몇 가지 계량 경제학 저널에 귀하의 방법에 대한 몇 가지 기사를 작성하십시오. 그런 다음 순조롭게 금 분석으로 넘어갑니다. 이 때쯤이면 AR, Arima 등과 같이 이미 테스트된 모델에 능숙하게 될 것입니다. 머지 않아 당신은 "과학적 사고"의 최전선에 서게 될 것입니다. 그리고 무엇을 쓸 것인가에 대한 질문은 더 이상 나타나지 않을 것입니다.