나는 이 중요하지 않은 지표의 분석으로 돌아갔다. 나는 오랫동안 허스트 값의 계산으로 인한 부수적인 요인에 혼란스러웠다. 실제로 Hurst는 y축(Y)에 가격이 이동한 거리를 정규화된 규모로 표시하고 특성 기간(시간대 또는 수평선)을 표시하는 이중 로그 척도의 선형 방정식으로 표현됩니다. 가로 좌표(X). 이 선형 방정식은 우리가 실험적으로 측정하고 그래프에 표시한 점의 근사치입니다. 방정식 공식은 간단하고 분명합니다.
계수가 다음과 같다고 잠시 상상해 봅시다. 0이고 공식을 다음과 같이 단순화합니다. . 의미 가격으로 이동한 거리입니다. 의미 - 기간. 분명히 고전적인 브라운 운동 동안 가격은 제곱근에 해당하는 거리를 이동합니다. , 어디 - 시간 또는 기간:
이 방정식은 우리 공식의 특별한 경우입니다. :
이중 로그 스케일의 동일한 공식은 우리의 선형 함수에 해당합니다.
여기서 0.5 는 허스트 계수입니다.
이 모든 계산은 사소하지만 불편한 계수를 무시합니다. , 실제로는 거의 항상 유효 숫자입니다. 이 비율을 이해하는 방법? 이 의존성의 본질에 대한 나의 수학적 반성은 이 계수에 대한 이해로 이어졌습니다. 결국 선형 함수로 경험적 점을 근사할 때만 나타납니다. 각 특정 점에 대해 H는 항상 알려져 있습니다. 그녀는 그렇지 않기 때문에 이에 대한 일반적인 근사 기능도 없습니다. 간단한 예를 살펴보겠습니다. EURUSD 차트 의 포인트 C 및 DR/S 에 대해 H를 시각적으로 계산해 보겠습니다.
점 C 의 경우 - 이것은 약 0.45이고 점 D 의 경우 - 0.51입니다. 왜냐하면 두 점 모두 근사 직선에 거의 완벽하게 위치합니다( y = 0.5304x - 0.0757 ). 이 점에 대한 정확한 H 값을 분석적으로 계산할 수 있습니다. C 의 경우:
D의 경우:
D에 대해 역변환을 수행하면 이 지점에서 Y 값은 1.5155이고 X 값은 3이면 H는 다음과 같습니다.
계산 결과는 점 C 가 반지속적(H = 0.4547)이고 D 가 실제로 브라운(H = 0.5051)임을 보여줍니다. 전체 시리즈에 대한 H 평가는 의미가 없습니다. 작은 지평에서 시리즈는 반대 경향을 나타내고, 반대로 큰 지평에서 점점 더 트렌디한 움직임을 보이는 경향이 있습니다. 이것은 통화에 대한 경험적 관찰과 완전히 일치합니다. 그것들을 충분히 오랫동안 거래한 사람은 누구나 소규모로 가격이 아파트에서 지속적으로 변동하고 대규모로 1년 이상 지속되는 큰 추세 움직임이 발생한다는 것을 알 수 있습니다.
계수 - 그것은 물리학의 상대론적 수정과 같습니다. H와 관계를 형성하고 규모가 커짐에 따라 시장의 성격 변화를 결정한다. 이 계수가 0에 가까우면 시장 규모가 균질합니다. 그 추세나 반지속성은 규모에 관계없이 거의 같은 수준이다. b가 유의하면 지배적인 초기 조건입니다. H - 확대하면 더 많이 지배하기 시작합니다. 다음은 관계 유형 H 와 :
H는 0.5보다 크고; b는 음수 입니다. 이러한 조합으로 소규모에서는 시장이 반추세이지만 시간이 지남에 따라 추세가 나타나기 시작합니다. 통화에는 이러한 동작이 있습니다.
H는 0.5보다 크고; b는 양수 입니다. 시장은 균질하다. 트렌드는 모든 규모에서 지배적입니다. H가 유의한 값이고 반대로 b가 크지 않으면 더 긴 시간 지평에서 더 강한 경향이 더 일반적입니다. 수평선이 클수록 추세가 더 강해집니다. 반대로 H가 유의하지 않고, 반대로 b가 크면 소규모로 더 강한 경향이 발생하고, 기간이 증가함에 따라 경향은 계속 존재하나 강도와 순도는 감소한다.
H는 0.5 미만이고; b는 음수 입니다. 시장은 모든 규모에서 반 영구적입니다. H가 중요하고 b가 중요하지 않은 경우 평균으로의 더 빈번하고 깔끔한 복귀가 더 큰 기간에서 발생합니다. 더 작은 시간 프레임에서 가격은 랜덤 워크에 더 취약합니다. 반대로 b가 유의미한 값이지만 H가 아닌 경우 - 시장은 짧은 기간에 더 많은 수익을 내는 경향이 있고 장기간에는 시장이 브라운 운동에 더 가깝지만 여전히 반지속성을 유지합니다.
H는 0.5 미만이고; b는 양수입니다. 이러한 조합으로 시장은 작은 규모에서는 추세를 나타내지만 더 큰 규모로 보면 반대 추세가 됩니다. 분명히 석유는 배럴당 100달러 지역의 비용 기간 동안 이러한 행동을 보였습니다.
모듈러스의 b가 H의 상당한 부분이면 H만 분석하는 것으로 제한할 수 없습니다. 시장은 서로 다른 시간 척도에서 두 가지 반대 속성을 나타낼 수 있습니다. 예를 들어, 동시에 추세 및 반 추세가 될 수 있습니다.
H와 b가 중요하고 다른 방향으로 향하는 경우(H가 0.5보다 훨씬 크고 음수이거나 H가 0.5보다 훨씬 작고 b가 양수임) 시장은 기간에 따라 한 상태에서 다른 상태로 급격한 전환을 경험합니다. .
그건 그렇고, 그러한 지표, 불변 지수가 있습니다. 회귀선의 기울기를 보고 시장에 추세가 있는지 없는지에 대한 질문에 답하는 것입니다. 아직 손에 잡히지 않지만 이 지수가 시장의 가격 움직임이 아니라 균형 곡선의 움직임을 계산하기를 바랍니다. 이런 식으로 밸런스 변경이 발생하는지 확인할 수 있습니다. 우리는 어떤 방향으로 내려갔는지 결정하고 신호를 미러링하고 상향이면 반복합니다. 그런 조수가 있으면 모든 차량이 귀로 당겨질 수 있는 것 같습니다.
R 버전 3.0.0이 등장했습니다.
RStudio를 포함하여 모든 것을 다시 설치해야 합니다.
그건 그렇고, 누구든지 필수 4 창을 제거하는 방법을 알고 있습니까?
faa1947 :
그건 그렇고, 누구든지 필수 4 창을 제거하는 방법을 알고 있습니까?
세로 및 가로 테두리를 드래그하여 불필요한 창을 숨길 수 있습니다.
그건 그렇고, 누군가가 관심이 있다면 :
우리는 지그재그의 첫 번째 무릎에서 오른쪽으로 차트에서 Renko를 스트레치합니다.
그리고 제로 레그에서 우리는 지그재그의 정점에 상대적인 Renko 시작의 지연 또는 진행을 봅니다.
시스템은 fib처럼 조정되지만 결과는 0 레벨에서 지하실의 꼬임입니다.
얼마 전 운명은이 주제를 하나로 모았고 몇 가지 질문이 즉시 제기되었습니다. 친애하는 전문가 여러분, 이 질문에 대한 답을 찾는 데 도움을 주시겠습니까? 질문 중 하나라도 어리석은 것처럼 보이더라도 너무 세게 걷어차지 마십시오.
그래서:
1) 허스트 지수 를 찾는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 이 방법 중 어느 것이 가장 좋습니까(지표에 대한 더 정확한 추정값 제공)? 가능하시면 출처 링크 부탁드립니다.
2) 이 지표는 선형 변환에서 불변해야 합니까? (바람직하게는 자세한 답변).
3) 급수가 서로 상관관계가 있다면 허스트 지수에 대해 무엇이라고 말할 수 있습니까?
4) 3개의 행이 있습니다. Hurst 지수는 각 행에 대해 계산되었습니다. 시리즈를 추가할 때 지표에 대해 무엇을 말할 수 있습니까?
미리 감사드립니다.
R 언어 사용에 대해 별도의 분기를 시작할 수 있습니까? 경험과 결과를 공유하십시오.
물론 관심 있는 사람이라면.
행운을 빕니다
나는 이 중요하지 않은 지표의 분석으로 돌아갔다. 나는 오랫동안 허스트 값의 계산으로 인한 부수적인 요인에 혼란스러웠다. 실제로 Hurst는 y축(Y)에 가격이 이동한 거리를 정규화된 규모로 표시하고 특성 기간(시간대 또는 수평선)을 표시하는 이중 로그 척도의 선형 방정식으로 표현됩니다. 가로 좌표(X). 이 선형 방정식은 우리가 실험적으로 측정하고 그래프에 표시한 점의 근사치입니다. 방정식 공식은 간단하고 분명합니다.
계수가 다음과 같다고 잠시 상상해 봅시다.
0이고 공식을 다음과 같이 단순화합니다. 
. 의미 
가격으로 이동한 거리입니다. 의미 
- 기간. 분명히 고전적인 브라운 운동 동안 가격은 제곱근에 해당하는 거리를 이동합니다. 
, 어디 
- 시간 또는 기간:
이 방정식은 우리 공식의 특별한 경우입니다.
:
이중 로그 스케일의 동일한 공식은 우리의 선형 함수에 해당합니다.
여기서 0.5 는 허스트 계수입니다.
이 모든 계산은 사소하지만 불편한 계수를 무시합니다.
, 실제로는 거의 항상 유효 숫자입니다. 이 비율을 이해하는 방법? 이 의존성의 본질에 대한 나의 수학적 반성은 이 계수에 대한 이해로 이어졌습니다. 결국 선형 함수로 경험적 점을 근사할 때만 나타납니다. 각 특정 점에 대해 H는 항상 알려져 있습니다. 
그녀는 그렇지 않기 때문에 이에 대한 일반적인 근사 기능도 없습니다. 간단한 예를 살펴보겠습니다. EURUSD 차트 의 포인트 C 및 DR/S 에 대해 H를 시각적으로 계산해 보겠습니다.
점 C 의 경우 - 이것은 약 0.45이고 점 D 의 경우 - 0.51입니다. 왜냐하면 두 점 모두 근사 직선에 거의 완벽하게 위치합니다( y = 0.5304x - 0.0757 ). 이 점에 대한 정확한 H 값을 분석적으로 계산할 수 있습니다. C 의 경우:
D의 경우:
D에 대해 역변환을 수행하면 이 지점에서 Y 값은 1.5155이고 X 값은 3이면 H는 다음과 같습니다.
계산 결과는 점 C 가 반지속적(H = 0.4547)이고 D 가 실제로 브라운(H = 0.5051)임을 보여줍니다. 전체 시리즈에 대한 H 평가는 의미가 없습니다. 작은 지평에서 시리즈는 반대 경향을 나타내고, 반대로 큰 지평에서 점점 더 트렌디한 움직임을 보이는 경향이 있습니다. 이것은 통화에 대한 경험적 관찰과 완전히 일치합니다. 그것들을 충분히 오랫동안 거래한 사람은 누구나 소규모로 가격이 아파트에서 지속적으로 변동하고 대규모로 1년 이상 지속되는 큰 추세 움직임이 발생한다는 것을 알 수 있습니다.
계수
- 그것은 물리학의 상대론적 수정과 같습니다. H와 관계를 형성하고 규모가 커짐에 따라 시장의 성격 변화를 결정한다. 이 계수가 0에 가까우면 시장 규모가 균질합니다. 그 추세나 반지속성은 규모에 관계없이 거의 같은 수준이다. b가 유의하면 지배적인 초기 조건입니다. H - 확대하면 더 많이 지배하기 시작합니다. 다음은 관계 유형 H 와 
:
모듈러스의 b가 H의 상당한 부분이면 H만 분석하는 것으로 제한할 수 없습니다. 시장은 서로 다른 시간 척도에서 두 가지 반대 속성을 나타낼 수 있습니다. 예를 들어, 동시에 추세 및 반 추세가 될 수 있습니다.
H와 b가 중요하고 다른 방향으로 향하는 경우(H가 0.5보다 훨씬 크고 음수이거나 H가 0.5보다 훨씬 작고 b가 양수임) 시장은 기간에 따라 한 상태에서 다른 상태로 급격한 전환을 경험합니다. .
여기에 표시된 시간 표시기에 대한 공식을 구현한 사람이 있습니까?
http://cdn.scipeople.com/materials/2667/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8 %D0%B5%20RS%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1 %84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0 %B0%D1%85%202.doc
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