理論から実践へ。第2部 - ページ 82

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denis.eremin:

SBの第一差分と価格系列の第一差分はどう違うのか？

そこには様々なものがあり、市場のミクロ構造をまるごと科学しているのです。

例えば、サンプリングタイムに異なる値をとれば（時間軸が異なれば）、結果は異なってきます。ティックレベルでは、SBよりもさらに一般化されたポアソン過程に近い値動きをする。連続時間のSB（Wiener過程）の場合、任意の時間にサンプリングしても、基本的には同じ離散SBになる。

 


価格系列とは、通貨ペアを構成する2つの要素です。通貨ペアを構成する各通貨は、それぞれ固有の生命を持っています。例えば、今、EUR/USDは下落し、両通貨は上昇していますが、ただ、2番目の通貨が1番目の通貨より強いです。



 
Aleksey Nikolayev:

そこには様々なものがあり、市場のミクロ構造をまるごと科学しているのです。

例えば、サンプリングタイムに異なる値をとれば（時間軸が異なれば）、結果は異なってきます。ティックレベルでは、SBよりもさらに一般化されたポアソン過程に近い値動きをする。連続時間のSB（Wiener過程）の場合、任意の時間枠で離散化しても、基本的に同じ離散SBが得られる。

TFが異なれば、最初の差は絶対値で 異なるだけである。

近いか遠いかは、すべて主観的なものです。

 
denis.eremin:

異なるTFでは、最初の差分は絶対値 のみが異なる。

近いか遠いかは、すべて主観的なものです。

SBの場合はそうですが、価格の場合はそうではありません。自分で調べてみてください。インクリメントのサンプルを、その分布の一致やカウントの相関などを調べるテストをして比較してみてください。

 
Aleksey Nikolayev:

これはSBには当てはまるが、価格には当てはまらない。自分で確認する - 増分のサンプルを一致試験で比較し、相関を計算する、など。

ありがとうございます、親愛なる同志よ

しかし、これらはすべて遠い先の話です。

特に石を投げている人へ - 外国為替や株式市場で成功した利益を上げる銀行、投資会社、ヘッジファンドはたくさんありますが、常にコインに勝つ「機械」は1つもありません。

人生をごまかすことはできないから

 
denis.eremin:

ありがとうございます、親愛なる同志よ。

しかし、すべては先の話です。

特に石を投げている人へ - 外国為替や株式市場で成功した利益を上げる銀行、投資会社、ヘッジファンドはたくさんありますが、一貫してペニーを打ち続ける「機械」は1つもありません。

人生をごまかすことはできないから

計算の申し出に対する感情的な反応には驚かない) コインで「儲ける」オートマトンが、AKF SBの計算の申し出に対して激しい悪態をついていたのを覚えている)

 
Aleksey Nikolayev:

ACFのSBをカウントする提案に対して、コインで「稼ぐ」オートマトンが悪態をつきまくっていたのを覚えている) 感情的な反応には驚かない。）

他人のために仕事を切り盛りするあなたの能力に、いつも感心しています。

 
denis.eremin:

他人のために仕事を切り盛りする能力には、いつも感心させられます。

高等数学を長々と不特定多数に語る人に、2の倍が何に相当するのかを聞くのは、なかなか有意義なことです。

 
Aleksey Nikolayev:

当然ながら、SBは非定常過程であるが、定常（同義）増分を持つ過程である。DS-rowという用語は、計量経済学 で使われる用語である。

大雑把に言えば、もし非定常級数が定常級数から構成されるアルゴリズム（例えば、SBに対する和算など）があれば、そのような級数については、稼ぐことが可能（不可能）という問題が厳密に数学的に解決されるので、（我々の問題に対して）この非定常性は「単純」または「無関係」と宣言できるのである。

私の考えでは、非定常価格系列は非常に「本質的」かつ「極めて単純」なものである）。

という理解でいいのでしょうか。

1.SB刻みで儲けることは不可能である。

2.統合型SBで儲けることは不可能である。

また、この2つの文には、何か厳密な数学的証明があるのでしょうか？

3.価格VRについては、価格増分がCBガウス分布とガンマ分布の積として形成される簡略化したモデルでも、同様の数学的証明が存在しないのでは？

 
Alexander_K2:

という理解でいいのでしょうか。

1.SB刻みで儲けることは不可能である。

2.統合型SBで儲けることは不可能である。

と、この2つの文には、何か厳密な数学的証明があるのでしょうか？

3.価格の増分がCBガウス分布とガンマ分布の積として形成されるという単純化されたモデルであっても、価格VRに対する同じ数学的証明が存在しないのでは？

1.おそらく、据え置き型の列なのでしょう。
2.不可能であり、これは定義から導かれるもので、ここで証明する必要はない。
3.価格VRの本当のモデルは私たちにはわからないから、価格で儲けることが不可能であることを理論的に証明することはできない。
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