理論から実践へ。第2部 - ページ 135

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Andrei Trukhanovich:

だから、ビッドでトップを作り、アスカンで谷を作るというのが、当然の解決策です。

もちろん、高値から最高値、安値から最安値を探すこともありますが、そう簡単ではありません。アルゴリズムはかなり複雑なものになるでしょう。

私も当たり前のようにそう思っていましたが、諦めて、一つのパラメータで高値と安値を検索する方が正しい／ずっと安上がりです。

 
Aleksey Nikolayev:

この方法では、ジグザグパラメータが小さいと、その「ジグザグ」、つまり山と谷の厳密な交互性が消えてしまうことがある)。

なぜ？ジグザグのアルゴリズムによると思いますが、「ジグザグ」が必要であれば（私見ですが）、残ります。

ポイントは、このような構造には物理的な意味（市場で得られる期間中の最大利益の見積もり）があること、他のジグザグの構造にはあまり明白な意味がないことである。

ちょうどそのようなジグザグがfxsaberで使用されているようです。

 
ジグザグが好きな人が多いので、どなたか成功した案件と失敗した案件の例を、考えられる理由の説明とともに示していただけないでしょうか。練習で少し盛り上げよう。
 
Aleksey Nikolayev:

matstatに関しては、Rに比べるとpythonはまだかなりゴミです。何もないけれど、その先には明らかに未来がある。

Rはパイソンに柔軟性で負け、実用性や美的基準で負け、ファッションや時代精神の問題である ことは認めるが。また、Matlabにはまっている人がいますが、大きな問題はなく、すべて同じようにその後プラスに転送し、そこに研究の結果も便利に導き出すことができます。

 
J.B:

差し支えなければ、いくつか質問させてください。

ヘッジファンドの ポジション保有期間について教えてください。

ヘッジファンドの 最大許容ドローダウンは？

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

そうですね、でもpythonは多くの重要なことを制御できず、それがなければ全く取引できない、特に厳密な型付けがないことに恐怖を感じます...。

まあ、人それぞれと言うことで、いいんじゃないでしょうか（笑)。

技術的な詳細は、「プラス的」な言語の悩みの種ですが......。

捏造問題

 
Andrei Trukhanovich:

なぜ？ジグザグ」が必要かどうかは、ジグザグのアルゴリズム次第だと思います（私見です）。

ポイントは、このような構造には物理的な意味があること（市場で得られる期間の最大利益の見積もり）、他のジグザグの構造にはあまり明白な意味がないことである。

まさにこのジグザグは、fxsaberが使っているものです。

もしspreadがfloatingなら、Ascusの揺らぎがzigzagパラメータより大きな振幅を持ち、Bidがこのパラメータより小さいという状況が十分考えられる。そうすると、Askのトップが多く、Bidのトップがいないことになります。もちろん、価格の変化の最小 値をジグザグのパラメータとすることもできますが、その場合でも、一方の価格が下がらず（成長または一定）、もう一方の価格が変動することは十分にあり得ます。ここで何かを作り上げることは可能でしょうが、fxsaberで なければその恩恵にあずかることはできません)

 
Evgeniy Chumakov:


外に出て、削除を依頼したのか...。

そして、司会者に「なぜ削除されないのか」と執拗に質問していましたね...。

なぜ戻ってきたのか？注目度が足りない？

そして、誰かがよく言っていたように、「誰がその名で自分を呼ぶのか」。

お前と何の関係があるんだ、この病人？ お前の夢やドリームは叶わなかったんだ、かわいそうに？

 
Олег avtomat:

それがどうした 病人か？ 夢は叶ったのか 哀れだな？

-"自分の ことは自分で決めろ"

 
Evgeniy Chumakov:

そして、誰かがよく言っていたように、「その名で自分を呼ぶ者は、その名で自分を呼ぶ」のです。

少なくともウラジーミル・ウラジーミロビッチ・プーチンからその教訓を学んだはずだ。

しかし、理論面では、学び、学び、また学ぶことが必要です。

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