理論から実践へ。第2部 - ページ 64

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Alexander_K2:

Hzです。その方は、別のソースで、前のバーが上がっていたら買うべき、逆も然りという考えを長年押し通してきました。つまり、「トレンド」、つまり動きの方向性を追うことです。他にやることがないのでしょうか？さらに、SLでも同様の手口に出会いましたが、そこでも相手にされず、チェックもされません。なんて言ったらいいのか...。私自身はシンプルすぎるように思うのですが、果たして...。今度、チェックしてみますね。

どうやら何もないようだ、趣味だ、尻を掻くだけだと言っているのだ。どうしたんだ？どのスレにも同じのが這いつくばってる。

それは、「シンプル＝悪い」という場合です。粘土と小枝で高層ビルを建てたり、戦車の敵を弓で倒したり、ビラで宇宙に飛んだりできないのと同じように、原始的な手段で複雑な問題を解決することはできないのです。

 
Aleksey Nikolayev:

通過した価格に対するトレンドの大きさについて、ジグザグをベースにヒストグラムを作成した。SB（指数分布）と鬱陶しいほど似ていることが判明した

トレンドタイムについては、複雑（時間差、ボラティリティの変動など）であり、適用できる意味が不明であるため、ヒストグラムは作成していない。

さて、どのようにかというと、周波数が明らかに低下している場合は、その期間が出現する確率が高いことを意味します。トレンドの終了時期を知ることは、時間的に聖杯ではない でしょうか？
 
Anatolii Zainchkovskii:
まあ、頻度が明らかに落ちれば、その特定の期間が出現する可能性が高くなるわけです。トレンドの終了時期を知ることは、時間的に聖杯ではない でしょうか？

まあ、それはあるかもしれませんね。私は時間枠を使った仕事があまり好きではありません。私は、1日の時間や曜日など、時間を扱うことが好きです。

 
Aleksey Nikolayev:

まあ、それはあるかもしれませんね。私は時間枠を使った仕事があまり好きではありません。私は、1日の時間や曜日など、時間を扱うことが好きです。

オプションとして、トレンドの継続時間ではなく、増分（トレンドの急峻さ）の値でサンプルを分けて作成することも可能です。そこで、同じジグザグでも、トレンドの急峻さによってクラス分けを行い、クラスごとに分布を定義します。
 
Anatolii Zainchkovskii:
ここで、同じジグザグが使えるようになります。


要は、どのジグザグを選べばいいのかを理解することです。nポイントの最小固定ステップで構築することもできますし、日々のボラティリティに応じてステップを変更することもできます（その場合、zzバーの形で不要なノイズを除去することができます）。

 
Evgeniy Chumakov:


要は、どのジグザグを選べばいいのかを理解することです。nポイントの最小固定ステップで構築することもできますし、日々のボラティリティに応じてステップを変更することもできます（その場合、zzバーの形で不要なノイズを除去することができます）。

はい、その通りです。過剰なノイズは、おそらく必要な情報を与えてくれないでしょう。
 
質問、この定常性は利益で取引するのに適しているのでしょうか？
周波数分析では、明確な位相変化周波数はわからない。
ファイル:
S10420-10553684.jpg  143 kb
 
Anatolii Zainchkovskii:
質問、このような定常性は利益取引に適しているのでしょうか？ 。
周波数分析では、明確な位相変化周波数は見つかりませんでした。

)))理論的には、このプロットには一定の分散と手口があり、プロファイルトレードには十分です。

フォワードテストならもちろん。

でも、そう言ってはいけないんだ。文脈から取り出されたものなんだ。

同じ系列は、単に価格系列をデトレンドすることによっても得られるが、最初の価格系列で取引しなければならないので、利益はない。

 

どんな価格系列も定常型に変換することができる - それはほとんど役に立たない。

変身したものではなく、オリジナルのシリーズで取引する必要があります

 

なぜ、正弦波という形で市場に100％の再現性がなければならないのか。

このような科学者が価格の正弦波に利益を求めるのは聞いていて恥ずかしくなります))。

チャンバーでの順番ですが（笑)。

1...575859606162636465666768697071...180
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