理論から実践へ。第2部 - ページ 136

新しいコメント
 
Maxim Dmitrievsky:

遠大問題

メインは欲望であることは明らかです。アセンブリ言語くらいはできるはずです。

 
Igor Makanu:

差し支えなければ、いくつか質問させてください。

ヘッジファンドの ポジション保有期間について教えてください。

ヘッジファンドの ドローダウンの許容上限は？

数秒から数年まで 、あらゆるところで変化 します。組織によってトレーディングスタイルは異なるため、ポートフォリオの 種類、資産、 トレーディング戦略 も異なる。一部の企業は 、HFTに 特化 し、 平均1-5分の位置が続く、これは 量子トレーダーの心を目指す最も一般的な もの です、 それは約10分以内に、すべての関連情報の95％が市場に吸収され、価格に反映されていると考えられ、それは、このスケールで時々定期的に価格に何かがある、大規模で価格はすでに "有効 "とだけ間接（代替）データ、または大規模プレーヤーの予測できない行動によって決定 されています。代替データの流れがきちんとできていれば、あとはそのデータがどのように、どのようなペースで 変化していくかによります。

彼らはスーツを着て、ゴルフをし、データやMLについてではなく 、企業の合併・統合・内臓摘出、 複雑な法律的なこと、 、政治家が明日国民に発表することについて話を します。そんなオッサンと普通のクオンツは、外科医と建築家くらい違っていて、共通点がほとんどない。 彼らは通常、長時間（数ヶ月、数年）、内側でプレーします。

しかし、もっとクズは、インデックスを買い、デリバティブでヘッジし、マーケットと一緒に歩き 、 運良く1-2%資本が減り、飢えることもなく、今のようにマーケットがインフレで宇宙に行けば、ボーナスがもらえる)))) 。

初期 投資の10％のドローダウンは 非常に悪く、20％は不幸なことで、特にその組織が一般的にお金を稼ぐことができることをまだ証明していない場合、これは起こってはならない 。しかし、ファンドの破綻とはいえ、時には50％、90％ということも起こるのです。ヘッジファンドの平均的な収益性はインデックスよりも悪く、 半数以上は全く収益性が ありませんが 、10年間安定して10％以上の収益を上げているファンドも多く 存在します。

 
J.B:


でも、もっとダメな人がいて、インデックスを買って、デリバティブでヘッジして、相場に合わせて 、 運悪く、1-2%資本が落ちても、飢えることなく、今のようにインフレで市場が宇宙に行っても、ボーナスももらえる))))

初期 投資の10％のドローダウンは 非常に悪く、20％は不幸なことで、特にその組織が一般的にお金を稼ぐことができることをまだ証明していない場合、これは起こってはならない 。しかし、ファンドの破綻とはいえ、時には50％、90％ということも起こるのです。平均すると，ヘッジファンドのインデックスよりも収益性は悪く， 半数以上は利益を出して いるが ，10年間着実に10％以上出して いるものもたくさんある。

二次楽器は悪、特に二次楽器に二次。それは単なる錯覚に過ぎないのだが）、安心感を与えるのである。

 
Олег avtomat:


理論面では、学び、学び、学ぶことが必要です。


あなたが言うように「病弱」で「惨め」です ;)

 
Evgeniy Chumakov:


あなたが「病気」と「悲惨」を言うものは何でも;)

知識ゼロのくせに。でも、態度はいいんですよね。

しかし、豊富な傲慢さは知識の不足を補うものではありません。

そのことに気づいていないのでしょう。

 
Олег avtomat:

知識ゼロのくせに。でも、態度はいいんですよね。

しかし、たくさんの傲慢さは、知識の不足を補うものではありません。

そのことに気づいていないようですが。


私の知識は、あなたの精神状態とは関係ありません。

それを理解しているとは思えませんが。

 
Evgeniy Chumakov:


私の知識を持つことは、あなたの精神的な健康とは何の 関係もないのです。

それを理解しているとは思えませんが。

ロシア語もわからんのか、このクソガキは...。

.

とにかく、話すことは何もないんです。

 
Олег avtomat:

ロシア語すら知らない文盲のくせに・・・。

.

とにかく、あなたと話すことは何もないのです。


わかった、話すな！ 怒らないから！気持ちが楽になる。

 
Alexander_K2:

議論の中間結果をまとめると。

1.SBで儲かるわけがない。

部隊に入ってきたときは、もっとひどい状態だった。思い出すと怖いですね。

気軽な放浪でお金を稼ぐ方法。

すでに治療の最初の成果を見ることができます。

 
Alexander_K2:

議論の中間結果をまとめると。

3.ティッククォートは、M1、M5などとは異なります。上位TFに移行したときの系列の反持続性は、データを均等に読み込むと失われるが、指数関数的に読み込むと保持される。ここにきて、誤解が広まり、独自に調査することを拒み、私が証拠を出せということになった。ノーコメントで...。

一番治りにくい症状。

H> 0.5の場合、既存のトレンドが持続する可能性が高い（persistence）。トレンド系は稼ぐ。

H < 0.5 の場合、既存のトレンドが逆転する可能性が高くなる（反存在）。カウンタートレンド系は儲かる。

Hの 場合 ＝0．ランダムウォークOlegのオートマトンだけが稼ぐ。

分以上のパーシステントシリーズ（またはSB）は、刻みを間引くことで、アンチパーシステントになるということでしょうか？金魚でも無理です。

1...129130131132133134135136137138139140141142143...180
新しいコメント