Некоторые признаки правильных ТС - страница 36
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
используйте то что понятно как работает
как вариант нормализация входных данный в примерах обучения НС
вот в статье https://www.mql5.com/ru/articles/497 пример (читать раздел "Нормализация входных данных")
Вопросов по алгоритмам нормализации нет.
Представим, что есть два символа с digits = 5. Один меняется в день на 0.1%, другой - 5%. Выходит, что второй нужно в 20 раз уменьшать, чтобы подогнать к первому.
Для этого пришлось вычислить размер волатильности, а не во сколько цена одного символа отличается от цены другого.
Вопросов по алгоритмам нормализации нет.
Представим, что есть два символа с digits = 5. Один меняется в день на 0.1%, другой - 5%. Выходит, что второй нужно в 20 раз уменьшать, чтобы подогнать к первому.
Для этого пришлось вычислить размер волатильности, а не во сколько цена одного символа отличается от цены другого.
тогда Вы разработали старый добрый индикатор ATR
по-моему это задача для оптимизации с помощью ГА тестера
Вопросов по алгоритмам нормализации нет.
Представим, что есть два символа с digits = 5. Один меняется в день на 0.1%, другой - 5%. Выходит, что второй нужно в 20 раз уменьшать, чтобы подогнать к первому.
Для этого пришлось вычислить размер волатильности, а не во сколько цена одного символа отличается от цены другого.
Все верно.
А как ты иначе посчитаешь эти самые проценты? Именно ATR и показывает, "во сколько цена одного символа отличается от цены другого". У меня, скажем, в моих экспертах все уровни везде завязаны на ATR, считаю это единственно правильным способом выяснения отличия цены.
Сам порядок вычисления ATR может отличаться. Например, можно брать просто большой период ATR. Можно брать ATR со старшего таймфрейма. Можно брать АТR только за определенные промежутки времени... Но суть остается прежней - для выявления отличий цен разных символов надо считать разницу ATR этих символов.
Не думаю, что кто-то предложит что-то лучше.
Все верно.
А как ты иначе посчитаешь эти самые проценты? Именно ATR и показывает, "во сколько цена одного символа отличается от цены другого". У меня, скажем, в моих экспертах все уровни везде завязаны на ATR, считаю это единственно правильным способом выяснения отличия цены.
Сам порядок вычисления ATR может отличаться. Например, можно брать просто большой период ATR. Можно брать ATR со старшего таймфрейма. Можно брать АТR только за определенные промежутки времени... Но суть остается прежней - для выявления отличий цен разных символов надо считать разницу ATR этих символов.
Не думаю, что кто-то предложит что-то лучше.
И символы не только с форекса, а любой природы - крипта, индексы, фьючерсы и т.д. Какое правило нормализации выбрать?
Для выравнивания разнородных чисел, применяют логарифм.
Далее если требуется, нормализуют разными методами.
Представим, что есть два символа с digits = 5. Один меняется в день на 0.1%, другой - 5%. Выходит, что второй нужно в 20 раз уменьшать, чтобы подогнать к первому.
не, не выходит. сравнивайте ТС а не инструменты.
Да, удача понадобится...
"Все продукты выложу в код базу." - очередной черный ящик... Разобраться в ИДЕЕ, даже имея исходный код, задача очень сложная... А пользоваться не понятной стратегией - себе дороже!
Нужно понять, на какой коэффициент домножать произвольный цВР, чтобы выставить, например, digits = 5 с одинаковыми свойствами.
Как пример, вот два символа с digits = 5.
Понятно, что EURSEK нужно домножать на число значительно меньшее единицы, чтобы получить схожие с AUDCHF свойства при том же digits.
Но если нет AUDCHF, как ориентира? И символы не только с форекса, а любой природы - крипта, индексы, фьючерсы и т.д. Какое правило нормализации выбрать?
Однозначного ответа нет, у каждого варианта свои +/-
Как варианты, поделить на:
СКО,
СКО от разности цены и регрессии,
СКО приращений.
Вопросов по алгоритмам нормализации нет.
Представим, что есть два символа с digits = 5. Один меняется в день на 0.1%, другой - 5%. Выходит, что второй нужно в 20 раз уменьшать, чтобы подогнать к первому.
Для этого пришлось вычислить размер волатильности, а не во сколько цена одного символа отличается от цены другого.
Наверное уже поздно, но может еще пригодится.
Лучше использовать шкалы не в абсолютных значениях цен, а в долларах. В конечном итоге нас интересует прибыль в долларах на затраченный доллар. Поэтому я перешел к анализу в долларах и так очень удобно сравнивать между собой инструменты.
Например взять GBPUSD 5 знаков, USDJPY 3 знака и AMD 2 знака. Если выразить стоимость в долларах, то получится так:
Пусть мы торгуем суммой 10000$.
Тогда для GBPUSD 10000/open*close-10000=candel price
Для USDJPY 10000*open/close-10000 =candel price
Для AMD формула как для GBPUSD.
тогда получится средний размер дневной свечи за 30 дней для GBPUSD=32.25$; Для USDJPY=31.45$; для AMD=225.97. Теперь можно сказать, что если использовать плече на валютах 225,97/32,25=7, то можно рассчитывать на прибыль, как на AMD без плеча. Вот так легко сравнить волатильность активов.
у этого метода естественно есть еще тонкости.