FXに物理法則は通用するのか? - ページ 20 1...1314151617181920212223 新しいコメント Алексей Тарабанов 2019.05.18 20:34 #191 Aleksey Ivanov: いや--それは無駄な心理過程の民俗学的表現である。物理的には、もう何もない、どこにもないところから何かを流し込むことはできないのです。オーバーフローすることは可能ですが、あくまでも虚空にしかなりません。0/0の不確実性開示の民俗学的理解。 Konstantin Nikitin 2019.05.18 20:39 #192 Aleksey Ivanov: いや--それは、無益な心理過程の民俗学的表現である。物理的に、無から注げるものは何もなく、どこにもありません。100%の空虚などありえないのだから(真空中 なら別だが)、どうせ何かが溢れ出すのだろう。空気の重い部分が底に沈んでいて、反転(オーバーフロー) するとその部分が下にせり上がってくる可能性も十分あります。 Renat Akhtyamov 2019.05.18 20:51 #193 Алексей Тарабанов:よくやった。レナートさん、再描画は単純に過去にさかのぼって行わなければならないことはよくご存知ですよね。昨日は無くて昨日の信号、今日はあって昨日の信号なんてどうでもいい。そして、もし損失を被った場合、このストラテジーではシグナルが主要なものであるため、どのように注文を逆にすればいいのでしょうか? その後、新たなロールオーバーで、またもや損失。 といった具合に、預金が終わるまで? Алексей Тарабанов 2019.05.18 20:59 #194 Renat Akhtyamov:そして、もし負けているのであれば、このストラテジーではシグナルが主役なので、どうやって注文を逆にするのでしょうか? その後、新たにロールオーバーし、再び損失 など、保証金がなくなるまで?信号が崩れた(曲がった)時点で、ストップ。 Alexandr Atagyan 2019.05.18 21:00 #195 Алексей Тарабанов:私もそう思うのですが、では何を議論すればいいのでしょうか。それは1つです。そして2つ目。トレーディング戦略の理解において、あなたは馬よりカートを優先していると強く感じます。特定の状況との関係ではなく、一般的な理解において。悪気はないんです。最適なMA期間の算出方法を検討することがあります。最適化基準は、上記の注文開始方法における最小ドローダウンである。単純化するために、プラスになった時点ですぐに注文を閉じることができます。 馬とカートの例えがよくわからない。その戦略を例として挙げています。選択したMA期間とそれに対応するRMSの最適性が明確に示された戦略だと思います。 Alexandr Atagyan 2019.05.18 21:05 #196 Renat Akhtyamov:過補正のインジケーターに適合しているんですね。オーバーシュートは、絶対値、速度、方向ともに簡単なインジケーターで追従します。EAでそれを考慮することは問題ないと思います。 なぜ、そんなに気になるのですか? Renat Akhtyamov 2019.05.18 21:06 #197 Алексей Тарабанов:信号が崩れた(曲がった)時点で、ストップ。何度でも信号が曲がって良い状態になります。 しかし、トレードの始まりと終わりは、良いシグナルを得る前からプライステイカーによって最初から最後まで計画されていることに自信があります。//昔はそういう考え方だったが、今は違う考え方、つまり // 値がどこまで行っても、FXの勝負の結果は事前に分かっていて、チクショウ。//100万分の1の単位まで計算され、その実行は驚くほどシンプルです。 Алексей Тарабанов 2019.05.18 21:37 #198 Renat Akhtyamov:何度でも信号が曲がって良い状態になります。 しかし、取引の開始と終了は、きっと良い信号を得る前から、最初から最後までクォーターが計画していることでしょう。//以前はそのように考えていたが、今は違う考え方になった、つまり // 値がどこまで行っても、FXの勝負の結果は事前に分かっていて、チクショウ。//100万分の1の単位まで計算され、実行はとてもシンプルで驚きます。レナート、ウファに行ったら、テレビセンターに行って、そのあとサラバット・ユラエフに行って、結婚式は全部ここでやるんだ。 Renat Akhtyamov 2019.05.18 21:38 #199 Алексей Тарабанов:レナート、ウファに行ったらテレセントレに行って、そのあとサラバット・ユラエフに行って、結婚式は全部そこでやるんだ。三度とも当てずっぽう ;) Алексей Тарабанов 2019.05.18 21:45 #200 Renat Akhtyamov:3回とも間違えました。 ;)マーケットと同じですね。生活です。 1...1314151617181920212223 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか? Googleでログイン
いや--それは無駄な心理過程の民俗学的表現である。物理的には、もう何もない、どこにもないところから何かを流し込むことはできないのです。
オーバーフローすることは可能ですが、あくまでも虚空にしかなりません。0/0の不確実性開示の民俗学的理解。
いや--それは、無益な心理過程の民俗学的表現である。物理的に、無から注げるものは何もなく、どこにもありません。
100%の空虚などありえないのだから(真空中 なら別だが)、どうせ何かが溢れ出すのだろう。空気の重い部分が底に沈んでいて、反転(オーバーフロー) するとその部分が下にせり上がってくる可能性も十分あります。
よくやった。レナートさん、再描画は単純に過去にさかのぼって行わなければならないことはよくご存知ですよね。昨日は無くて昨日の信号、今日はあって昨日の信号なんてどうでもいい。
そして、もし損失を被った場合、このストラテジーではシグナルが主要なものであるため、どのように注文を逆にすればいいのでしょうか?
その後、新たなロールオーバーで、またもや損失。
といった具合に、預金が終わるまで?
そして、もし負けているのであれば、このストラテジーではシグナルが主役なので、どうやって注文を逆にするのでしょうか?
その後、新たにロールオーバーし、再び損失
など、保証金がなくなるまで?
信号が崩れた(曲がった)時点で、ストップ。
私もそう思うのですが、では何を議論すればいいのでしょうか。それは1つです。そして2つ目。トレーディング戦略の理解において、あなたは馬よりカートを優先していると強く感じます。特定の状況との関係ではなく、一般的な理解において。悪気はないんです。
最適なMA期間の算出方法を検討することがあります。最適化基準は、上記の注文開始方法における最小ドローダウンである。単純化するために、プラスになった時点ですぐに注文を閉じることができます。
馬とカートの例えがよくわからない。その戦略を例として挙げています。選択したMA期間とそれに対応するRMSの最適性が明確に示された戦略だと思います。
過補正のインジケーターに適合しているんですね。
オーバーシュートは、絶対値、速度、方向ともに簡単なインジケーターで追従します。EAでそれを考慮することは問題ないと思います。
なぜ、そんなに気になるのですか?
信号が崩れた(曲がった)時点で、ストップ。
何度でも信号が曲がって良い状態になります。
しかし、トレードの始まりと終わりは、良いシグナルを得る前からプライステイカーによって最初から最後まで計画されていることに自信があります。
//昔はそういう考え方だったが、今は違う考え方、つまり
// 値がどこまで行っても、FXの勝負の結果は事前に分かっていて、チクショウ。
//100万分の1の単位まで計算され、その実行は驚くほどシンプルです。何度でも信号が曲がって良い状態になります。
しかし、取引の開始と終了は、きっと良い信号を得る前から、最初から最後までクォーターが計画していることでしょう。
//以前はそのように考えていたが、今は違う考え方になった、つまり
// 値がどこまで行っても、FXの勝負の結果は事前に分かっていて、チクショウ。
//100万分の1の単位まで計算され、実行はとてもシンプルで驚きます。レナート、ウファに行ったら、テレビセンターに行って、そのあとサラバット・ユラエフに行って、結婚式は全部ここでやるんだ。
レナート、ウファに行ったらテレセントレに行って、そのあとサラバット・ユラエフに行って、結婚式は全部そこでやるんだ。
三度とも当てずっぽう
;)
3回とも間違えました。
;)
マーケットと同じですね。生活です。