最も平凡な取引戦略 - ページ 43

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Yuriy Asaulenko:
つまり、M=SMAの価格分布を扱っていることに気づいていないのです。分布の近傍は、価格が動くチャネルを形成する。
まあ、いいや、次へ行こう。
SMAをラグzの値だけ後方に移動させると、例のチャネルが形成されます。SMAと比較してチャネルがなく、どのような値でどの方向へも自由に動くことができます（そのような動きのたびにSMAは以前と同じように計算され、価格とSMAの差に制限はありません、すなわちチャネルに制限はありません）。
 
mikhael1983isakov:
SMAを逆行させると、おっしゃるようなチャネルが形成されます。SMAという「現在」においては、SMAに対する価格のチャンネルは存在せず、価格は（いつものように）どの方向にもいくらでも自由に動くことができます（そしてそのような動きに対しても、SMAはすべてを標準的に計算し、価格とSMAの差の量に関する制限、つまり「チャンネルの限界」は存在しませんし、存在し得ないのです）。
確率分布によって のみ制限される。この間、自分で平均に戻るとか書いてましたよね。ダメ？
 
Yuriy Asaulenko:
確率分布によってのみ制限される。この間、自分で平均に戻るとか書いてましたよね。ダメ？

確率分布には 境界がない。テールは無限大に広がる。ということなんです。このシンプルな概念（確率分布）に思考を寄せてくれたことが嬉しいですね。自分の悪さを理解しやすくなる。

もう一つは、SMAに対する相対分布が、そのラグの値だけ過去にシフトしていることです。それに対して、無限尾はなく、価格はSMAからの乖離の可能性が硬く制限されています（まあ、それは計算するときにすでに未来を見ているからですが、もし乖離があれば）。シフトSMAの話をしなかったので、チャンネルの話もできません。

 

私はブランチの最後のページを読んで、何かを理解していなかった、価格はMAを横断するという事実は明らかに開口部ではありません - 15分間にFXのために私はこの目的のために128を使用して、私は176を使用して、それはまた良い結果を持っていますが、クロスオーバーはあまり頻繁ではありません。私は予測を線形にする、私はさまざまな方法を試してみました、それらの一つは、私の信号（名前のPPはちょうどポジションのボリュームは、MAの交差の価格予測を考慮して計算されることを意味します）と同様に、MAへの貿易の全体のトレーラーに見ることができます。

しかし、値動きのベクトルがいつ変化するかは全くわかりませんし、デルタの大きさや期間も大きく異なる可能性があり、平均値だけではTSを構築するには十分ではなく、他のニュアンスも考慮する必要があります。

そして、はい、価格は横ばいになり、MAへの補正は、（オプションとして、MAのデルタによって）設定された注文がブレークイーブンに十分でない可能性があります。

あるいは、ヒストリー上のMAに対する平均的な価格の振幅を考慮することなく、トレンドの反転ポイントを高い確率で検出できる方法を発見されたのでしょうか？

 
Aleksey Vyazmikin:

私はブランチの最後のページを読んで、何かを理解していなかった、価格はMAを横断するという事実は明らかに開口部ではありません - 15分間にFXのために私はこの目的のために128を使用して、私は176を使用して、それはまた良い結果を持っていますが、クロスオーバーはあまり頻繁ではありません。私は線形予測を行い、私はさまざまな方法を試してみました、それらの一つは、私の信号（名前のPPはちょうどポジションのボリュームがMAの交差の価格予測を考慮して計算されていることを意味します）と同様に、MAへの貿易の全体のトレーラーに見ることができます。

しかし、値動きのベクトルがいつ変化するかは全くわかりませんし、デルタの大きさや期間も大きく異なる可能性があり、平均値だけではTSを構築するには十分ではなく、他のニュアンスも考慮する必要があります。

そして、はい、価格は横ばいになり、MAへの補正は、（オプションとして、MAのデルタによって）設定された注文がブレークイーブンするのに十分でない可能性があります。

それとも、ヒストリー上のМАに対する平均的な価格の振幅を考慮することなく、トレンドの反転点を高い確率で検出するための方法をまだお持ちですか？

いや、彼は一点を予測する方法を発見していないのだ。

相場が常に平均値を交差していることから、価格を予測できると主張する。

もちろんデタラメだが、春のエスカレートは客観的な現実である。

 

そうですね、SMAの算出のための増額式はあまり知られていません。

SMA[0]=SMA[1]+(PRICE[0]-PRICE[PERIOD])/PERIOD.(MQL用語では、時系列で）。つまり、SMAのそれぞれの新しい値は、前の値と、現在と前の期間の価格差にのみ依存するのです。

チャンネルは同じところから発信されています。PRICE[0]-PRICE[PERIOD]、絞り込むだけで期間内の価格の増減がわかる、市場規制当局が使う指標でもある。グローバルなレギュレーターは過度な上昇/下降を許さない。

つまり、チャンネルは物理的にそこに存在し、あなたはそれについて考えないかもしれないし、名前をつけないかもしれないが、それらはそこにあり、それらは取引されているものである。




 
Aleksey Vyazmikin:

私は最後のスレッドを読んで、何かを理解していなかった、価格はMAを横断するという事実は明らかに開口部ではありません - 15分上の外国為替のために、私はこの目的のために128を使用して、以前に私は176を使用して、それはまた、良い結果を持っていますが、交差はあまり頻繁にあります。

この方法は、原始的であるにもかかわらず、SMAとのクロスオーバーに基づく取引とは何の関係もない。SMAより高ければ売り、安ければ買いを推奨しているわけではありません。ポイントはまったく違う。SMAとのクロスオーバーでの取引は、SMAが遅行性であるため、行き止まりとなる。

 
Maxim Kuznetsov:

そうですね、SMAの計算の増分式は、ここでは皆目わかりません。

SMA[0]=SMA[1]+(PRICE[0]-PRICE[PERIOD])/PERIOD.(MQL用語では、時系列で）。つまり、SMAの新しい各値は、前の値と現在と前の期間の差にのみ依存するのです。

チャンネルは同じところから発信されています。PRICE[0]-PRICE[PERIOD]、絞り込むだけで期間内の価格の増減がわかる、市場規制当局が使う指標でもある。グローバルな規制当局が過度な上昇・下降を許すわけがない。

つまり、チャンネルは物理的にそこに存在し、あなたはそれについて考えないかもしれないし、それに名前をつけないかもしれませんが、それらはそこにあり、取引されています。




もし、そんな簡単なことで、すべてが規制当局に依存するのであれば、市場は存在しないでしょう。

0.9000から1.9000までのユーロのチャンネルは何を与えるだろうか？

 
Maxim Kuznetsov:

そうですね、SMAの計算の増分式は、ここでは皆目わかりません。

SMAを好きなように計算できるのはもちろんですが、コンピュータ上でプログラムとして実装する場合、各ステップで全量を検索するのは意味をなしません。ポイントは変わりません。ここにはチャンネルがないし、あるはずもない。


Dimitri:0.9000と1.9000の間のユーロチャネル？

もちろん、そういう意味でのチャンネルもあるはずです :-)。そんなチャンネルのことなら、納得できる気がします（笑)。しかし、普通の感覚では、提示されるものにチャンネルはない。

 
mikhael1983isakov:

提案されたアプローチは、その原始性にもかかわらず、SMAとの交差点での取引とはまだ何の関係もないのです。私は、価格がSMAよりも高い場合は、売りにオープンし、価格が低い場合は、買いにオープンすることをお勧めしません。ポイントはまったく違う。SMAとのクロスオーバーでの取引は、SMAが遅行性であるため、行き止まりとなる。

MAを越えてシグナルが形成されるなんて誰が言った？No シグナルはMAからMAに向かうデルタだけで、トレンドが出た後はMAに向かって価格が動き、ほとんどがそこでバタバタすると考えているので、性質上明らかに先読みしているのです。

では、そのアイデアの本質は何か、数学者向けではない言葉で説明してください。そして、それはどこに詳しく書かれているのでしょうか？また、それを指標としてプログラミングすることを妨げるものは何でしょうか？

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