SBチャートは価格チャートと区別できるのか？ - ページ 7

[Igor Makanu]

Maxim Dmitrievsky:

もし、一定の成分が識別できないのであれば、当然、プロセスはランダムであり、何を考える必要があるのだろうか？

価格系列については、トレンドは一定成分である--まあ、どう論じても存在するのですが、「一定成分が特定できない場合」です。

- トレンドはありますが、あくまで歴史の上では。

- 将来のトレンドを予測する方法が見つからない。

物価の系列はランダムなのでしょうか？- 価格系列の季節変動さえも予測できない、通貨、商品市場さえも地獄である。

市場参加者が情報を持っていれば、それはトレンドがあるということですが、情報がなければ、ランダムな変動になります。つまり、価格系列には、互いに入れ替わる2つの数学的モデルが存在するのです

この話題は定期的にこのフォーラムに登場します、私はいつもPrivalの投稿を探します、彼は「ランダムプロセスの定義」に関する特許研究もどこかに投稿しています、彼の投稿でhttps://www を検索してみてください。mql5.com/ru/search#!keyword=%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81&module=mql5_module_forum&author=Prival&page=1

[sibirqk]

以前はGPSでチャートを描いていました。以前は、コインで「表」ならティックアップ、「裏」ならティックダウンとし、そのティックからミニッツバーを形成し、MTに投入していたのです。これは、実際に価格が高騰していることを示すもので、現実にはありえないことです。経験上、このようなSBのグラフは、70％のティックが関連していれば、視覚的に実際の価格図のように見えることがわかりました。このようなグラフは、生成されるティックの数を日々のボラティリティの変化に応じて変化させると、特に現実的なものになる。

この場合、分布の形は、上の図のdanmininや Vizard_が 描いたような形になります。

しかし、それは何の役にも立たない。

[Maxim Dmitrievsky]

Igor Makanu:

は、価格系列に関する限り、トレンドは一定成分である--まあ、いくら議論してもあるのですが、「一定成分が区別できない場合」。

- トレンドはありますが、あくまで歴史の上では。

- 将来のトレンドを予測する方法が見つからない。

物価の系列はランダムなのでしょうか？- 価格系列の季節変動さえも予測できない、通貨、商品市場さえも地獄である。

市場参加者が情報を持っていれば、それはトレンドがあるということですが、情報がなければ、ランダムな変動になります。つまり、価格系列には、互いに入れ替わる2つの数学的モデルが存在するのです

この話題は定期的にこのフォーラムに登場します、私はいつもPrivalの投稿を探します、彼は「ランダムプロセスの定義」に関する特許研究もどこかに投稿しています、彼の投稿でhttps://www を検索してみてください。mql5.com/ru/search#!keyword=%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81&module=mql5_module_forum&author=Prival&page=1

待ち合わせや積み残しは何なんだ。引用元はランダムな雑談です。それがこのスレッドです。

すれちがいもなにもない

[Georgiy Merts]

Олег avtomat:

森に一人、森から一人...。

ぜひ一読をお勧めします。

ベンツェルE.S.、オヴチャロフL.A.

確率論とその工学的応用

モスクワ：ナウカ。1988年（技術者向け物理数学ライブラリー）。- 480 с.

まさにウェンツェルに従って、私たちの大学では統計学を教えていたのですが、やはり価格の経過を正規分布というプロクラステスのベッドに「あてはめ」ようとしたのです。まさかね。有意水準を0.5以下に下げるか（しかし、誰がそんな低い有意水準を必要とするでしょうか）、値動きが正規分布または一様 分布で記述されるという帰無仮説を着実に棄却するか（私は2つの分布だけを調べましたが、他のすべての分布を調べても同じ結論になると思います）です。

[TheXpert]

Maxim Dmitrievsky:

引用元はランダムな迷走です。

んなわけないやろ）

[Violetta Novak]

danminin:

それだけじゃない、尻尾の方だ、でもそんなに差はない。

かな？

ログスケールで表示されます。説明しますと、絵の中に赤の両側指数と青の価格分布があり、両側指数はテールが重く、尖度が高いのですが、この場合、価格分布のテールも正規分布はおろか、この分布からも外れていることが分かります。

[Maxim Dmitrievsky]

TheXpert:
んなわけないやろ）

どうして？ 非周期的なサイクルはカウントされない

[Georgiy Merts]

Dmitry Fedoseev:

全く別のプロセスであると、どのように判断するのですか？

ディミトリ、おいおい、「つっこむ」のはやめとけよ。

統計学には、仮説検定という項目があります。サンプルがあります（1ティックごとの価格刻みと、1ティックごとの価格値だけを両方確認しました）。そして、このサンプルが分布の正規性の基準を満たすかどうかという、標準的な検定があります。分布の性質について帰無仮説と対立仮説を受け入れ、基準値を計算し、どちらかの仮説を棄却する。私はほとんど正規性のテストをしているので、Shapiro-Wilk 基準を 使用しました。また、一様性と正規性のカイ二乗検定も試して みましたが、帰無仮説（一様分布か正規分布か）も棄却されました。

[Maxim Dmitrievsky]

成功するトレーダーが求めて いるのは投資家であってパダワンではないのに、一部のプライベートの洗脳的な抜粋を読んでどうするんだ？

[Igor Makanu]

Maxim Dmitrievsky:

成功するトレーダーは、パダワンではなく、投資家を求めているのだから、一部のプライベートの脳味噌からの抜粋を読むことに何の意味があるのだろうか？

このサクセスストーリーは誰もが繰り返すもので、かつて成功した後に教えたり、投資家を探したりするようになった人を、私はあと5人ほど見つけることができます。

彼は数学的に「精通」しており、大学で教えていたこともあり、彼の投稿には、ランダムなプロセスを決定する方法を5ページにわたって綴った方法（科学的に正しく、おそらく学位論文によって守られているのでは？

夜、検索してみます。今、インターネットができないので。