SBチャートは価格チャートと区別できるのか？ - ページ 6

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Vizard_:

そうですね、でもあくまで連想レベルです。グラフは高圧縮されています。推理ゲーム)))
推測かどうかは、ノヴァが教えてくれる...。

とりあえずみんなを拷問してみる))

 
sibirqk:


やっぱり可愛い!

あ、さすがに右も左もわかってます))

 
Novaja:

ここでdanmininは、違いは尖度、すなわち島嶼性だけであると書いていますが、そこから、小さな増分が多数あることがわかりますが、なぜそうなってTSPが満たされないのでしょうか？

これらはsb.よりも増量されています。

が少なくなっています。

がまた増えましたね。


 
Maxim Dmitrievsky:

引用がランダムであるという反論はどこにあるのでしょうか？そして、名言の全生涯のプロセスが最終的に正常に収束しないという証拠はどこにあるのでしょうか？また、そもそもどのような次元で測定したのでしょうか )

また、無限のランダムなプロセスがあり、それが必ず正規分布に収束すると誰が言うのか

昔、この段階を経験したことがある。市場の「正常化」を図った。いろいろな指標を計算し、仮説検証を 行い...。私はいつも、0.9以上の有意水準で、値動きはどこも正常ではないという結論を出していました。

ガウスの極限定理とは、ある確率変数が多数の独立変数に依存する場合、-その値は極限において正規の法則で記述される-というものです。

それは、私たちのランダムなプロセスは、決して正常な状態に収束しないという点です。せいぜい-しばらくの間、正規分布と一致する程度である。

 
Dmitry Fedoseev:

例えば、コインを振って、表が出たら裏、裏が出たら表とします。さらに5枚のコインを投げ、すべてが表なら最初のコインから5点を加算する--という一種のニュースシミュレーションを行い、3枚のワシが出るまで続けるのである。ボラティリティが急上昇する。どこに異常があるのでしょうか？なぜ、このようなプロセスが実際の市場で異常なのか？

コインの裏表は多くの独立した要因に左右されるため、通常のランダムなプロセスをモデル化していることになりますね。分布の一様性の仮説を確認する- おそらく、高い有意水準で、コインの裏表が一様にランダムな過程であることを確認できるだろう。

一方、実際の値動きは全く別のプロセスである。そして、それは一様分布でも正規分布でも記述できない--やはり、価格は独立した要因に影響されないからである。

 
Georgiy Merts:

それが、私たちのランダムなプロセスは、決して正常なものに収束することはないのです。せいぜい、しばらくの間、正規分布と一致する程度である。

誰かが価格の動きを車の速度に例えたが、イミフ、良い例だ - ある時点で、車の速度は加速の法則に従います、そしてそれは停止することができます、そしてそれは回すことができます

車の速度がどのように支配されているかという法則は、試行錯誤の結果、数式で記述することはできないのです。


マキシム・ドミトリエフスキーが「非ランダム過程は周期的でなければならない」と言ったことがあったが、まあ、これは非ランダム性の「必要条件」ではないので......。指数の同じグラフは周期的ではありませんが、ランダムでもないでしょう

 

森に一人、森から一人...。


ぜひ一読をお勧めします。

ベンツェルE.S.、オヴチャロフL.A.

確率論とその工学的応用

モスクワ：ナウカ。1988年（技術者向け物理数学ライブラリー）。- 480 с.


サイバネティックス、応用数学、コンピュータ、自動制御システム、メカニズム論、無線工学、信頼性理論、輸送、通信などの専門分野における実践的な応用の観点から、確率論の基礎を体系的に解説。アプリケーションの関連分野は多岐にわたるが、いずれも共通の方法論が浸透している。
ランダムな現象に関連した問題を設定し、解決する必要性に直面する、さまざまなプロフィールのエンジニアや科学者を幅広く対象としています。また、大学生や関連する専門分野の先生方にもお使いいただけると思います。

.

そして、最初から読み始めてください。

 
Novaja:

ああ、さすがに右から左まで知っている))

Vizard_さんの 写真のことです。

 
Georgiy Merts:

つまり、コインの裏表は多数の独立した要因に依存するため、通常のランダムプロセスをモデル化しているわけです。分布の一様性の仮説の検定 - 高い有意水準で、コインの裏表が一様にランダムな過程であることを確認できるだろう。

一方、実際の値動きは全く別のプロセスである。そして、それは一様分布でも正規分布でも記述できない。やはり、価格は独立した要因とはかけ離れた影響を受けているからだ。

全く別のプロセスであると、どのように判断するのですか？

 
Igor Makanu:

ある人が、価格の動きを車のスピードに例えた。

車の速度がどのように支配されているかという法則は、試行錯誤の結果、数式で記述することはできないのです。


マキシム・ドミトリエフスキーが「非ランダム過程は周期的でなければならない」と言ったことがあったが、まあ、これは非ランダム性の「必要条件」ではないので......。指数の同じグラフは、周期的ではないが、ランダムでもないだろう

非ランダムなプロセスには、直線的なトレンドと周期的なトレンドがあります。しかし、それでも過程を非ランダムと特徴づける何かがなければ、それは任意の分布密度を持つSBである

もし、一定の成分が識別できないのであれば、当然、プロセスはランダムであり、何を考える必要があるのだろう

ランダムなプロセスは、偶然に非ランダムであることを装うことができる。そのため、市場ではしばしば予測可能であるかのような錯覚が起こりますが、この時期が過ぎるとすべてのシグナルが統合されます

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