SBチャートは価格チャートと区別できるのか？ - ページ 3

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Yuriy Asaulenko:

答えが分かっているのに、なぜ質問するのだろう？)))その違いは、A_Kのスレッドでほぼ語り尽くされた。

もちろん、できますよ。分布の種類によって dY.SBは正規分布、価格チャートは非正規分布）。

また、この問いに答えることで、全く何も解決しないことも事実です。

 
Yuriy Asaulenko:

答えが分かっているのに、なぜ質問するのだろう？)))その違いは、A_Kのスレッドでほぼ語り尽くされた。

もちろん、できますよ。分布の種類によって dY.SBは正規分布、価格チャートは非正規分布）。

この問いに答えることで、全く何も解決しないのも事実です。

何も知らないのに、なぜそのテーマに取り組むのか？

 
見た感じ、上のチャートが価格、下のチャートがSBと言ったところでしょうか。
 
Novaja:

実はこの件に関する質問。

2つのチャート、どっちがSBでどっちが価格チャート？

値段が一番上にあるのは、思い出せるからです。

 
Novaja:

実はこのスレッドの質問。

2つのチャート、どっちがSBでどっちが価格チャート？

差し出がましいようですがとか、他にどんな要素をチェックすればいいのかとか。

 
secret:
価格と同じ分布のSBを生成することは容易である。

いいえ、SBは正規分布をしています。

 
FXでは分布のグラフが高くなったり狭くなったりするのはどういうことですか？

そして、それはちょうど、大きな増分よりも小さな増分がより頻繁に起こることを意味します。

そして、その結果、私たちは何を得ることができるのでしょうか？ 何もありません。

なぜなら、FXでは「価格はどこまで上がるのか？FXで「次の増分はどの大きさか」と聞かれたら、分布図の種類を知れば勝てるかもしれません。
 

SB -"Standard Library" ?時刻表は？


ああ...SBは「ランダム・ワンダリング」...。うまくいったかな？

一見すると、価格チャートと狭い範囲でのランダムウォークを区別することはほとんどできません。しかし、値動きをランダムウォークでモデル化することはできない。ランダムウォークが一様分布や正規分布に基づいているという単純な理由からです。値動きのグラフはどちらでもない。

よく研究されている確率変数の分布の大部分は、その形成要因が独立であることを仮定している。価格形成は根本的に異なる。市場参加者の行動は常に互いに依存している。内部依存性を持つ分布は、あまり研究されていない。(唯一の例外は、超幾何分布であるが、価格形成はそうではない）。

 
また、SBは正規分布や一様 分布なのに、価格チャートはそうでないのはなぜでしょうか？
 

価格チャートとランダムウォークの主な顕著な違いは、ボラティリティの変動です。揮発性については、別の乱数発生器を用いることも可能である。しかし、そこには矛盾が生じる。価格変動には明確な日内変動と季節変動があるのだ。

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