SBチャートは価格チャートと区別できるのか？ - ページ 10

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TheXpert:

賄賂の ことは何も言えない、普通の人としか話さないから)

トレーダーとは、古スラビア語でハスラーということですね。
 
Maxim Dmitrievsky:
トレーダーとは、古スラビア語でハスラーということですね。

現代的な解釈では、No.

ブローカーについては、他のトレーダーとの取引には成功しなかったが、排除することには成功した。

我が身世に於ける

 
Alexander_K:

適切な刻みで作業する必要があるのです。IMHO

もちろんロジックはありますが、ティックではなく、データをフィルタリングする必要がある......ということです。ティックは新しい価格の出現の事実であり、それ以上のものではありません。このティックに何が起こったかは、ある程度時間が経ってからしか知ることができず、この時間はいくつかのティックの間のデルタよりもはるかに大きいです。それは、ティックそのものではなく、将来におけるその価値、すなわち、将来における「このティックの価格」を推定する作業が発生するということです。もしそうなら、バーよりもティックがどう優れているでしょうか。もちろん、完璧なティックを夢見ているようなら、その必要はありません。

投稿された動画はこちらhttps://www.mql5.com/ru/forum/221552/page525#comment_8564120

8:35から2分間を見る

От теории к практике
От теории к практике
  • 2018.09.03
  • www.mql5.com
Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Решил было на какое-то время покинуть форум, и сразу как-то скучно стало:)))) А просто читать, увы - неинтересно...
 
価格系列は、異なるTFで自己相似性を持つことがよくあります。なぜそうなるのか、長い間不思議に思っていましたが、ウェブ上の情報はすべて、フラクタル性とそれを推定する方法についてです
 
Igor Makanu:
価格系列は、異なるTFで自己相似性を持っていることが多いのです。

また、SBは本来、自己相似的でフラクタルな性質を持っています。

 

フラクショナルブラウン運動

EURUSD


 
2プロパティ

https://en.wikipedia.org/wiki/Fractional_Brownian_motion#Long-range_dependence

ここでは、引用符のほぼすべての特性を持つ乱数系列が得られますが、weierstrass-mandelbrot 関数を使うこともできます。

 

ノバヤは暗に、次のような問いの答えを導き出そうとしているように思えるのだ。

人工SBで儲ける方法を学んだ後、アルゴリズムを価格系列に移し、リアルキャッシュを作ることは可能か？

まあ、なんというか...。また、なぜ人工的なSBを調査し、すぐに価格系列を調査しないのか？

このようなアルゴリズムが見つかれば、価格系列をブラウン運動のような古典的なSBに変換する作業が本格化すると想定できますね。私の支店でやっていること（すでに-していること...）です。そして、そのような収益性の高いアルゴリズムが 存在しなくなるまで、そのような変換に悩まされないでください。お分かりいただけたでしょうか？

急ぎますが、例えばオートマットにはSBで利益を出すためのアルゴリズムがあります。

 
Олег avtomat:

また、SBは本来、自己相似的でフラクタルな性質を持っています。

あなたの言うとおりでしょう、なぜか私はSBというフレーズの下にホワイトノイズを連想してしまうのです。

アレクサンダー＿K．

まあ、なんというか...。なぜ人工的なSBを調査し、すぐに価格系列を調査しないのか？

というのは、擬似ランダムデータでも儲からないのに...儲かるということは、ビッグデータでも通用する数学的装置を見つけたということですから...。ACFを使えば、@Maxim Dmitrievskyが 述べたWeierstrass-Mandelbrot関数を 予測することができます。

まず、自分が理解したり生成したりしたデータと同じものを扱うことを学び、それを価格シリーズに適用してみるというアプローチは、イマイチ正しいとは言えませんね。

SZZY：ハンマーでハエを叩こうとしたことがありますか？ 価格チャートで思いつくものを全部引っ張ろうとするのは、そんな感じです。ハンマーを握って、どうぞ......！？)))

 
Alexander_K:

ノバヤは暗に、次のような問いの答えを導き出そうとしているように思えるのだ。

人工SBで儲ける方法を学んだ後、アルゴリズムを価格系列に移し、リアルキャッシュを作ることは可能か？

まあ、なんというか...。また、なぜ人工的なSBを調査し、すぐに価格系列を調査しないのか？

このようなアルゴリズムが見つかれば、価格系列をブラウン運動のような古典的なSBに変換する作業が本格化すると想定できますね。私の支店でやっていること（すでに-していること...）です。そして、そのような収益性の高いアルゴリズムが 存在しなくなるまで、そのような変換に悩まされないでください。お分かりいただけたでしょうか？

急ぎますが、例えばAutomatはSBで利益を出すためのアルゴリズムを持っています。

少なくともオートマトンではなく、自己相似性、記憶とは何かを理解した上で、上記の特性の解釈を学ぶだけで、すでに何かを得ることができる。

だからSBとのアナロジーが有効なのであって、市場がSBでないことを否定するのではなく

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