理論から実践へ - ページ 830

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Alexander_K:

もう一度言いますが、TViMS法でOHLC M1を扱う場合、意味のある試料を用意しなければなりません。チェビシェフ法 - 1000値以上。

つまり、スライディングウィンドウ＝24時間（1440個の値）で作業する必要があるのです。

このウィンドウで半年間（！？）最大で週に2-3回の取引がありました。結果は、＋-0％の利益でした。信じられない、ただ破滅的につまらない!通常のトレーダーは、より小さなウィンドウで作業する必要があります。これは、ダニと一緒に行動することでしか実現できないことです。

これはナンセンスだ。ずっと分単位で仕事をしてきて、なぜか1日に3～4件、10件と違うシステムで取引していました）。まさに奇跡)。

 
secret:

これは至極当たり前のことなのです。

まさか、例えばS&P指数とMICEX指数をティックシンクロさせるべきだとは思いませんよね？それぞれの資産には、それぞれのティックにつながるトレードがあります。

同様に、通貨ペアも。互いに高い相関があるが、100％の相関はない。それぞれにかなりの個性があります。

うーん...。例えば、ウラジミールはEURGBP=EURUSD/GBPUSDと全てのクロスで保証しています。私は自分よりもウラジミールを信頼しています。

なぜ、クロスばかりがメジャーよりティック数を集めるのでしょうか？シンクロさせるべき!

 
Yuriy Asaulenko:

何を馬鹿なことを。私はずっと分単位の仕事をしてきて、奇跡的に異なるシステムで1日に3〜4件から10件の取引をしたことがある）。まさに奇跡)。

まあ、サンプル＝100とか取っているんでしょうけど。しかし、それはその意義とは全く関係がない。確かに結果は良好ですね。(すみません、ユーリ、まだ統計なしであなたに多くの信頼を持っていない - そこに、あなたのプロフィールに掲載されている秘密のベースの統計も).

 
Alexander_K:

うーん...。例えば、ウラジミールはEURGBP=EURUSD/GBPUSDと断言しています。

一般的にはそうですが、低スプレッドレベルでは1-2tick/pointの差があります。

 
Alexander_K:

これは、ティックとの連携があってこそ実現できることです。さらに、ペアやDCによって番号が異なるという、別のトラブルも発生しています。こんなのでたらめだ...。

まあ、MTのティックというのを理解してないだけだろうけど。

1.注文の照合であった

2.ディールなしで引用しただけだった

3.スプレッドの変更はあったが、取引はなかった。

4. バークローズ、バーオープンでした。

で、選択肢1～4のどれが行われたかはわからないが、ティックが出る（というか変種4がわかる）。

MTのティックは間違っているという漠然とした考え、あなたは株式市場のようにティックを必要とする - すべての株式のティックは、取引ですが、今年の初めに私はquickacのフォーラムをサーフィンし、同じ情報があります - ティックは、必ずしも注文のコロケーションではない;)- いわば、技術開発の弊害です。

フォーラムEquibo Chartsを検索 - MTでEquibo Chartsの記事がありました、多分それはあなたのために簡単になるだろう - 1バー= XXXティック。

 
Alexander_K:

まあ、サンプル＝100とか取っているんでしょうけど。しかし、それはその意義とは関係がない。確かに結果は良好ですね。(ごめんね、ユーリ、やっぱり統計がないとあまり信用できないわ。プロフィールに秘密のBass-stateも載せてたし)。

(でも、それはあなた次第、あなたのビジネスなのです）。気にしない)

 
Igor Makanu:

しかし、私は今年の初めにquickqのフォーラムを運営していましたが、現在も同じ情報があります - 刻みは、必ずしも注文をまとめるために起こったわけではありません;)- いわば、技術開発の弊害です。

Equibrium Chartsのフォーラムを検索してください。MTのEquibrium Chartsの記事がありましたので、そちらの方が簡単でしょう。

何を見るかにもよりますが。

1. 取引の表による刻み。

2. 市場レートによる刻み。

3.アスキービッドによるティック。

4.さらにイベントをかき集めることができる。

そして、Quickで完全な分離を実現します。

 

週明けにちょっとスリスリ。出来上がり!!!!

これは、私のような人間だけが持つことができる、とんでもない利回り表です :)))

トレンド/フロートキーとしてのエクセスは、その週に6つのトレンド（3x2-チャート上でハイライトされている）を見逃すだけで、満足に機能しましたが、それらは預金に大打撃を与えました。

トレンド（私の定義では方向性を持った加速度的な値動き）とは、もちろん獣のようなものです。

 
Alexander_K:

うーん...。例えば、ウラジミール氏はEURGBP=EURUSD/GBPUSDと断言し、全てのクロスについてそうだと言っています。私は自分よりもウラジミールを信頼しています。

なぜ、クロスばかりがメジャーよりティック数を集めるのでしょうか？シンクロさせるべき!

ウラジミールの言う通りだが、この式は理論的なものであり（あたかも収束式のように）、現実的には価格は異なり、ティックは独立しており、それゆえ裁定取引の状況があり得る（裁定取引の可能性は言うまでもない）。

 
Yuriy Asaulenko:

何を見るかにもよりますが。

1. テーブルオブトレードによる刻み。

2.ベッティングテーブルの変化でティックを入れる。

3.アスキービッドに刻み目を入れる。

4.もっとイベントをかき集められる。

そして、Quickで完全な分離を実現します。

私はあまり突っ込まなかったのですが、新しいティックは一義的に解釈できないこと、ティックによっていろいろなことが起こること、MTによると、今はわかりませんが、以前MT4のサーバー側でブローカーがティックをフィルターする設定があり、ある相場はスキップ（スパイク）され、ある相場はスムージングされていました、管理者のレナートのメッセージを検索すると、彼もフィルターしないティックのチャートを見せていました。FXは分散型であり、各証券会社は独自のデータフィードまたは複数のデータフィードを持っているため、ティックの違いは正常であり、理想的な見積もりプロバイダーは存在しない。

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