理論から実践へ

Alexander_K2 2018.06.12 18:24 #4111

Maxim Dmitrievsky:

そうそう、「記憶」の売買実験の結果は後ほどお見せしますよ。

でも、まだ間に合う、いろいろな条件がある......遊びだけど、面白いものができるかもしれない。

問題ありません。コルドゥンやアリョーシェンカが目を覚ますかもしれない。手伝ってくれる。

Renat Akhtyamov 2018.06.12 19:25 #4112

Alexander_K2:

備考として、この実ティックの流れのヒストグラム。

は、市場のイベント（ティッククォートの出現）にも「記憶」があることを示唆している。これではどこにも行けない。そうすると、拡散マルコフ過程の理論が当てはまらないんです。

イベントには「記憶」がないと困る。何が理解できないのか？

ガッカリだ．

そんなの無理だよ。

Alexander_K2 2018.06.12 19:31 #4113

Renat Akhtyamov:

ガッカリだ．

それは無理な話だ。

わかったよ、レナ。まあ、私は羊のように頑固なので、大したことはないのですが。少なくとも私は、指数関数的なものをできるだけ多く手に入れました。それは...今、対数で座っています。これ以上無印を増やしてどうするんだ。きれいですねー。シュレディンガーの猫と私は、時間の螺旋を描く長い旅を始めたばかりだ。

Mykola Demko 2018.06.12 20:48 #4114

M15

ダイアグラムはこのようなコードで作成されます。

      int size=10;
      for(int i=0;i<size;i++)
        {
         FileWrite(han,
         Array[i]/Array[10],
         Array[i+10]/Array[20],
         Array[i+20]/Array[30],
         Array[i+30]/Array[40],
         Array[i+40]/Array[50],
         Array[i+50]/Array[60],
         Array[i+60]/Array[70]
         );
        }

Mykola Demko 2018.06.12 21:18 #4115

チャートの中身は？

高値圏の隣り合うバー間の増分の分布（安値圏も同じ）、分布は以下のように7分割されています。

10までの分布は，分布番号10の値（すなわち，10に等しい増分）で正規化されます。

10から20の分布は、70までの分布番号20などに正規化されます。

ご覧のように、M1ではまだ一定の法則性が見られますが、TFが古くなればなるほど、どんどんカオスになっていきます。H4では、問題の法則性は全く見られません。

それが正しいデータを持つということであり、天文学的な時間は関係ないということを示しているのです。

ZS 上記のコードでは、iカウンターはpips単位のインクリメントモジュールです。

Violetta Novak 2018.06.13 09:12 #4116

Alexander_K2:

その棒グラフをもう一度見て、自分のTSを対数時間間隔に変換してみた。初めて!そして、そのまま本番へ。

そして、すべてが無駄になってしまう。

ヒストグラムによると、対数時間間隔で引用符を読み取る方が、指数を読み取るよりも決定論的であることがわかります。サンプルそのものについては、異なる相場を読んだときに、尖度、歪度、分散、標準偏差の違いを確認する必要があります。この考え方によれば、尖度は大きくなり、標準偏差は小さくなるはずで、すなわちプロセスの決定力が高まっている、すなわちプロセスのランダム性が低くなっていることになります。また、異なる読み方での刻みのヒストグラムを見る必要があります。何が入っているのでしょうか？

非ランダムなプロセスほど標準偏差が小さくなり、プロット上のベルは狭く、高くなる。実際、数学的な期待値に対するランダム性の広がりは、どんどん小さくなっていく。

図25.3、図25.4

http://stratum.ac.ru/education/textbooks/modelir/lection25.html

PS.ところで、トレーダー博士がまさにこのことを指摘していました。