理論から実践へ - ページ 785

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Maxim Kuznetsov:

哲学的な余談。

FXにおいてランダム性はどこにあるのか、もっと一般的に言えば、「ランダム性」とは何を意味するのか。

まさに「ランダム」と「価格はすべてを含む」というコンセプトは、若干相反するものなのです。もし価格がすべての情報を含んでいなければ、それだけで動きを予測することは不可能です。そして、そこに十分な情報があるとすれば、その確率はどのくらいなのか、それは規則性であるはずだ

あなたの哲学的な余談ではなく、哲学的な答えです。

1.ランダム性は、知ることのできない規則性である。この場合、パターンを認識できない人はすべて、そのプロセスをランダムに想像し始める。

2.トレードについて：前の投稿の反応を待つことにします。

 
Алексей Тарабанов:

あなたの哲学的な余談ではなく、哲学的な答えです。

1.ランダム性は、知ることのできない規則性である。私たちの場合、パターンを認識できない人は皆、そのプロセスをランダムに想像し始めます。

2.トレードについて：前回の記事への反応を待ちます。

どのIPで、誰が対応するのか？:-)

 
Maxim Kuznetsov:

哲学的な余談。

FXにおいてランダム性はどこにあるのでしょうか？ もっと一般的に言えば、「ランダム性」とは何を意味するのでしょうか？

まさに「ランダム」と「価格はすべてを含む」というコンセプトは、微妙に矛盾しています。もし価格がすべての情報を含んでいなければ、それだけで動きを予測することは不可能です。そして、そこに十分な情報があるとすれば、その確率はどのくらいなのか、それは規則性であるはずだ

いや、「価格にはすべてが含まれている」というのは、現在わかっているすべての情報がすでに現在の価格に 含まれていることを意味しているのです。つまり、新しい情報が入ってくれば、価格は変化するのです。つまり、もう捕らえるものは何もない、全てはすでに目の前に含まれて盗まれて いるのだ))

したがって、矛盾はない。私たちはまだ新しい情報を知らないし、情報の定義からしてランダムである。

 
Алексей Тарабанов:

2.トレードについて：前の記事への反応を待ちます。

ここでは反応ではなく、素朴な疑問です。

このトレンドの動きがすでに終わったと判断できるのはなぜですか？

結局、この時点でチェビシェフの不等式を含むすべての統計は毛皮に引き裂かれる。そこでは、100*σまではマルコフの不等式しか通用しない。

 
Yuriy Asaulenko:

いいえ、「価格にはすべてが含まれている」というのは、既知の情報はすべて現在の 価格にすでに含まれているという意味です。つまり、新しい情報が入ってくれば、価格は変化していくのです。すなわち、捕らえるべきものは何もなく、すべては我々の前にすでに含まれて盗まれて いるのだ))

したがって、矛盾はない。私たちはまだ新しい情報を知らないし、情報の定義からしてカジュアルなものである。

いや、決定論的でもある。

 
Алексей Тарабанов:

いや、決定論的でもある。

それなら彼女は情報ではない)

 
Yuriy Asaulenko:

なーんだ、「価格にはすべてが含まれている」というのは、現時点でわかっているすべての情報がすでに現在の価格に 含まれている、という意味なんですね。つまり、新しい情報が入ってくれば、価格は変化していくのです。つまり、もう捕らえるものは何もない、全てはすでに目の前に含まれて盗まれて いるのだ))

したがって、矛盾はない。私たちはまだ新しい情報を知らないし、情報の定義からして カジュアルなものだ。

情報の定義には、ランダム性は含まれない。

しかし、情報による操作は様々な方法で行われている。もし確率的な方法が使われるなら、「ランダム性」はこの確率的な方法を適用した結果としてのみ発生し、現れるのである。

 
Yuriy Asaulenko:

なーんだ、「価格にはすべてが含まれている」というのは、現時点でわかっているすべての情報がすでに現在の価格に 含まれている、という意味なんですね。つまり、新しい情報が入ってくれば、価格は変化して いくのです。つまり、もう捕らえるものは何もない、全てはすでに目の前に含まれて盗まれて いるのだ))

したがって、矛盾はない。私たちはまだ新しい情報を知らないし、情報の定義からしてランダムである。

まだ矛盾がある。新しい情報が、価格に蓄積された情報に依存しないのであれば、キャッチするものは何もない。
価格表はあくまでも「過去の刻みの記憶」である。

もし、それが依存的であるならば（そうであってほしい）、すべては長い期間にわたってあらかじめ決まっているのだ。

 
Maxim Kuznetsov:

しかし、まだ矛盾があります。新しい情報が価格に蓄積された情報に依存しないのであれば、キャッチするものは全くない。
価格表はあくまでも「過去の刻みの記憶」である。

もし、依存的であるならば（そうであってほしい）、すべては長い期間にわたって決まっていることになる。

何もかもが決まっているわけではありません。気持ちは変わらないけど...。

価格とは、情報であり、市場参加者の行動である。市場は今までに、すべての参加者の行動を考慮しました。市場の情報は、参加者の行動によってのみもたらされ、価格に織り込まれる。

しかしすべてのトレーダーが同時に情報を受け取るわけではなく、情報を得た時点でトレードの参加者となる。そして、価格は再び均衡を保ち、すべての情報を考慮するようになる。といった具合に。ある動的な均衡を得ることができる。

つまり、市場による情報の受領と考察は、それぞれの瞬間に平衡状態にあるプロセスなのである。

 
Yuriy Asaulenko:

何もかもが決まっているわけではありません。気持ちは変わらないけど...。

価格とは、情報であり、市場参加者の行動である。市場は今までに、すべての参加者の行動を考慮しました。市場の情報は、参加者の行動によってのみもたらされ、価格に織り込まれる。

しかしすべてのトレーダーが同時に情報を受け取るわけではなく、情報を得た時点でトレードの参加 者となる。そして、価格は再び均衡を保ち、すべての情報を考慮するようになる。といった具合に。ある動的な均衡を得ることができる。

つまり、市場による情報の受領と考察は、あらゆる瞬間に均衡が保たれるプロセスである。

A_Kさんがしくじったこと、つまり見かけの反応が遅れて長引くことを言ったのでしょう。つまり、今来たティックは、前のティックの直接的かつ重大な結果ではないのです。システム全体がこれらのイベントに完全に反応する時間はまだなく、最も近いノード（および/またはその近傍）だけが反応します。

また、より大きなバーでも可能です。

A_Kさんは、完全に数値化されたケース、つまりイベントが来て、みんなが反応し、次の結果がここにある、ということを計算されているようです。

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