理論から実践へ - ページ 784

 
Maxim Kuznetsov:
原油流出は偶発的なものだが、歴史的対話の時点ですでに既成事実化されていた。

台詞は少し前のものです)

 
Алексей Тарабанов:

台詞は少し前のものです)

Annuszkaはすでにオイルをこぼしました。
 
Maxim Kuznetsov:
アヌシュカはすでに油をこぼした

そうですね。でも、そうでなければ、台詞がないわけで...。

 
Alexander_K2:

エヘン...チャートの左側に表示されている指標は、マーケットがランダムであることの証拠で、それだけなんですね。

では、尾部に強い射出が現れたらどうするのか。結局、これらは非ランダムな動きに過ぎないのです。これらはまさに「記憶のある」プロットです。この時点では、相関係数も尖度も巨大である。

問題は、大規模なサンプルを使用する場合、これらの極端な現象は統計的に「消去」され、事実上見えないということである。小さなタイムフレームでしか見ることができないので、どのタイムフレームで計算するのかはできていない。その都度、違うのです。

捕まえるのは無駄だと言ったはずだ。

a) どちらかの方向で取引する

b) 反発とトレンドの両方を同時にトレードする。

c) スパイクに対する感度、スパイクのピークで閉じること。

そうでなければ、ただただ挑戦し続けることになる、それは保証します。
 
今は保証人がいるから大丈夫。
 
Алексей Тарабанов:
それで保証人が現れて、それでいいんです。

私は100ページ近く前に、あと2ページ(686ページで書きました)経てば、誰もここにたどり着けなくなる、と書きました。

そして、それはまさにここで起こっていることなのです。そうなんでしょう?)

 
Martin Cheguevara:

だから、捕まえても無駄だって。

a) どちらかの方向で取引する

b) 反発とトレンドを同時にトレードする。

c) スパイクに対する感度、スパイクのピークで閉じること。

そうでなければ、ずっと挑戦し続けることになる、それは保証します。

なるほど。つまり、トレンドに沿って、つまりこの2%の非ランダムな動きに沿って取引をしているわけです...。私をダメにしているものが、あなたにとっては喜びなんですね。しかし!笑ってしまいます :)))

 
Alexander_K2:

なるほど。つまり、トレンドに乗って取引するわけです。この2%の非ランダムな動き...。じゃあ、私を殺すもので満足なのか?しかし!笑っちゃうよ :)))

Iはありません。つまり、ロボットはトレンドとバウンスを同時に取引しているのです。

注文開始までの距離を長くすることで、リスクを均等化したり、逆にリスクを減らすようにしています。

取引ロボットについては、その収益性をすべて考慮に入れています。

原則として、お金や利益を失ってはいけません。そうでなければ、どのようにしたら、失わずに利益を上げることができるでしょうか?

 
Alexander_K2:

なるほど。つまり、トレンドに乗って取引するわけです。この2%の非ランダムな動き...。じゃあ、私を殺すもので満足なのか?しかし!笑ってしまいます :)))

いや、トレンドに逆らったトレードというか、逆張りですね。その僅か2%で悪いのは私であって、彼ではない。

 

哲学的な余談。

FXにおける「偶然性」の位置づけ、あるいは「偶然性」とはどういう意味か?

ランダム性」と「価格がすべてを含む」という概念そのものが、少し矛盾しているのです。もし価格がすべての情報を含んでいなければ、それだけで動きを予測することは不可能です。そして、そこに十分な情報があるならば、その確率はどうだろうか。それは、パターンに違いない。