理論から実践へ - ページ 64

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どのような埃ですか？まだ一度もテストを見ていないので、何も崩れていない、どこにも行っていない)

 
Alexander_K2:

OKです。しばらく消えますね～、MT4からOPENアーカイブを取り出して作業する方法を勉強しないといけませんね。

今持っているプログラムは、まったくもってクソ！です。また、t2-distributionがなく、ティックではなくOPEN価格で作業する必要があるのですが...。理論を無条件に信じ、プログラムを修正する。それゆえ、このスレッドのタイトルとなったのです。あらゆる解決策は、理論的に正当化されなければならない、そうでなければ方法はない。

私はあなたを理解していません。なぜ、別々にアーカイブし、別々に現在のデータを取り込むのか？ターミナルスクリプトで、一週間の間に丸めを行い、ファイルに書き込んでください。これをアーカイブのテール部分として使い、週末にはこのテール部分をアーカイブのメイン部分にコピーMyArchDat.csv + MyWeekDat.csv NewDat.csv というコマンドでマージしてチェックし、NewDat.csv を MyArchDat.csv にコピーします。アーカイブは毎週増え、週のデータは平日に増えて週末にクリアされることになります。

さらに、過去のデータと現在のデータを日次のファイルに分けて保存しておくとよいでしょう。そうすれば、何もマージする必要はありませんし、1日以上メモリに保存しておく必要もありません。

 

ヤングテクニシャン誌 1984 No.08))


 
Олег avtomat:

よく読んで、意味を理解するようにしましょう。

拡大表示で引用 :


うおぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ

+100

 
Yuriy Asaulenko:

このスレッドの最初のほうで、アレキサンダーが「市場は自己相似形である」と書いていましたね。つまり、異なる時間軸で同じ性質を持つということです。

それを知るために、周期が大きく異なる複数のMAを取り出し、TF1mにプロットし、それに対する分布を計算しました。同じRでも十分早くできます。

市場が自己相似的であれば、スケールアップする際に分布が重なるはずである。その結果、分布が大きく異なる、つまり市場が自己相似でないことが判明したのです。

したがって、異なる時間スケールで動作する戦略は、スケーリングによって別の時間スケールに移動することはできず、おそらく場合によっては全く移動できないことになる。

非類似性は、異なる時間スケールで運用される戦略が、技術的に大きく異なることを確認するものでもある。スキャルピング、イントラデイ、短中期戦略、長期戦略など、それぞれ全く異なるトレード手法であると言うことです。

些細なことかもしれませんが、今まで考えてもみなかったことです。

スレッドによると、アレクサンダーの戦略は「何時間も続くレアトレード」だそうですが、目の前にあるのはデモだけなので、これは確かなことではありません。

私の活動は、取引という時間軸が違うし、市場との自己相似性もないため、まったく違う手法になっています。要するに、私の担当分野ではない）。

つまり、自分がザワークラウトを取引しているのに、ロールスロイスのトレーダーにアドバイスするのは馬鹿げている、ということだ。ちなみに、逆もまた真なり。

以前にも書いたが、自己相似は同一ではない！市場は完全に自己相似であることは間違いないが、自分自身と同一ではない。

というのは、このテーマを勉強していない人には、とんでもない話だと思われるかもしれません。

もちろん、ストラテジーは時間枠によって異なる動きをするし、分布も異なるかもしれないし、似ているかもしれないが、これは自己相似性を打ち消したり、確認したりするものではない。

少なくともリスク分布の観点から自己相似性を見る - どの時間枠でも大きな偏差を得るチャンスは同じ、すなわち損失を得るリスクは同じである。

自己相似性という言葉はフラクタルで登場し、ブラウン運動と分数ブラウン運動の両方に適用できるもので、異なるプロセスであることを理解する必要があります...そして、あなたは市場との関係でブラウン運動の概念で動いているようです。

 

Alexander_K2:
Но, теперь же видно, что это создало массу проблем - разные тиковые потоки и т.д. и т.п. И не докажешь, что в такой-то момент времени (в миллисекундах!!!) было то или иное значение. А цена OPEN это ведь железная вещь. Правильно?

ニコライ・デムコ

それを証明することができる。DCはこのデータベースを一般に公開しており、誰でも自由にダウンロードすることができます。もし、DCが事後的に刻みを変えても、ユーザーが保存しているファイルをエクスプロイト/分析することで証明できる。

しかし、以前は、「自分で記録したのだから、そのデータは信じられない、サーバーに保存されている我々のデータが一番正しい」というようなことがありました。そして、何も証明できないのです。

ブローカーが引用符を引いていると思われる場合は、インスペクションに相互接続されていない他のブローカーのデータ引用符を確認してください。信頼性の低いブローカーを特定し、より信頼性の高いブローカーに乗り換えるだけかもしれません。

 
SEM:

ブローカーが見積もりを引き出している疑いがある場合、チェック対象のブローカーとは関係のない他のブローカーの見積もりを確認しましたか？信頼性の低いブローカーを見極め、より信頼性の高いブローカーに乗り換えるだけでよいのです。


FXには公平な相場というものは存在しない、それを覚えておくとよいでしょう :)

 
Maxim Dmitrievsky:

FXにフェアな相場というのはない、それを覚えておくといい :)

そのために、DCがわざとダニを発生させている（ストップをかけている）と文句を言うのであって、それ以外に作者がダニを研究する意味があるのでしょうか？

 
Maxim Dmitrievsky:

FXには公平な相場というものは存在しない、それを覚えておくとよいでしょう :)

要は、彼ら（引用者）は個人的なものではないのに、なぜそこまで気を遣わなければならないのか、ということです。:)))

 
SEM:

は、証券会社が具体的にティックを発生させる（ストップをたたき出す）ことに文句を言う場合であって、それ以外に筆者がティックを研究する意味はあるのだろうか？


同じようにLPを作成しても、DTはそれを再送信するだけです。市場では、誰もがお互いのためにストップをかけようとしますが、それはマーケットメーカーのアルゴリズムにも依存します。

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