理論から実践へ - ページ 66

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ようこそ現実へ、幸せな洗礼を受けてください :)

 
Alexander_K2:

ダニと一緒に仕事をしなければならないことがわかりました。そのためのアーカイブがある、などなど。そして、このティックフローの違いこそが、友人ではなく、ライバルのような存在になるのです。というわけで...。なるほど...。


何かおかしいぞ。もし、ティックを使っていて 5000本必要なら、M1では80-240本が必要です。

一般論だけで同じ読み方で釣ってるのかよw

確かに粗くなり、高域成分もなくなりますが、本質をはね飛ばすほどではありません。

もし市場が、ランダムに回廊をさまよう動きから一方向のスパイクに変化した場合、システムはそれを識別する必要があります。

5000ティックは30分で、この窓で1日1～2回のトレードをします。このレベルの相場観では、1日に1-2件の取引をする機会が与えられるので、M1でも同じように1日2件の取引を獲得する必要があります。もっと多い場合は、ピプシングやスキャルピングになります。

 
Alexander_K2:
... 月1回の取引を待ち望む 人々が、モニターを食い入るように見ている...。いや～、それは私たちのやり方ではないので...。そして、OPENでの作業は、FXを退屈なものに変えて しまう...。いいえ、このデータ受信方法は適していません!つまらん！
心配することはない。取引数を 最大化しようとするのは、負け組とRCオーナーだけだ。この場合の思考型トレーダーは、量より質を選ぶ。そして、ロボットが28の通貨ペア（主要な28、残りの12＝36-28はエキゾチック）で取引する場合、平均して1日あたり約1回の取引が行われることになります。MOSが10pips（4pips）であれば、それは十分すぎるほど良いことです。


Alexander_K2 です。
...結論 - チームでひとつのコンセプトを出すのは不可能だ!私たちは、異なるダニ語を話 します。それがFXの不確かさ（ハイゼンベルクの不確定性原理参照）...。これではっきりしましたね。

この問題は乗り越えられます。このフォーラムのすべてのトレーダーを満足させたいのであれば、解決策はあるのです。このモデルは、ベンチマーク証券会社で開発され、取引されている。モデルが安定したプラスの利回りを示し、IRRがスプレッドの3～5倍以上であれば。

  1. シグナルは有料でも無料でも出すことができます。
  2. モデルの寄贈、販売、レンタルが可能です。トレーダーは、それが開発されている見積もりで、参照ブローカー会社で口座を開きます。そして、基準となる証券会社で稼ぐか、基準となる証券会社のシグナルをコピーして、ネイティブの証券会社で稼ぐか、どちらかになります。
アレキサンダー、これらは二次的な技術的問題であり、安定した稼ぎのTS（取引システム）の開発に比べれば、比較的容易に解決できるものです。

 
Alexander_K2:

要するに、ニコライさん、https://ru.wikipedia.org/wiki/Принцип_неопределённости をよく読んでください、ということです。

これは最も基本的な法則であり、私たちがFXで出会ったものです。そのことに気づいたのは、今夜になってからだ。

ある時点の価格の状態を正確に測定することはできません。ティックの流れが違うまあ、目に留まるだけで、なんで今まで思いつかなかったんだろう？

しかし、だからといってあきらめるのではなく、大きなサンプルサイズで取り組むこと、それだけです。

そしてどうなるかというと、5,000個のOPEN値を取ります。抽象的な母集団ではなく、まさに5,000個の具体的な値なのです。時間にしてどのくらいですか？4日くらい！つまり、一般的に日数で仕事をする（大手銀行はそうしていると思う）のです。しかし、銀行は大きな振幅を見て、急ぐ場所を失い、彼らの市場侵略で、小さな時間枠で働く小さなトレーダーを文字通り破壊してしまう．

どう戦うか？

まあ、このスレッドで説明したことはすべて事実なんだけどね。ストップロスを設定して確率論や数理統計学と闘うべき。

ハイゼンベルクの不確定性原理によって、誰もが自分自身のために生きているのです。

できる最大限のこと - これは1つのDC内で、同志のグループが1つに彼らのリソースを結合し、また、大きなロットで小さなトレーダーをつぶすことです。

なんてこった...考えないといけないのは...


市場崩壊、恐怖のトレーダーはアナリストに駆け寄る...。

T-何があったんですか？

落ち着いてください、すべて説明します。

T- すべて説明できるから、何が起こっているのか言ってくれ。

銀行が市場から資金を引き揚げる仕組みも説明できるし、（私が苦手とする）統計的手法で市場を分析しようとするから助けたのです。

私はずっと前に、市場には統計的な法則というよりアルゴリズム的な法則があると投稿したことがあります。これはIMHOですが、あなたの探求を邪魔するつもりはありません。

まあ、この人はわかってやってるんだろうから、別にいいんだけどね。

 

ちなみに、参加者がすべて決まっていて、価格も決まっているクローズドなシステムが必要ですから、証券取引所に行くべきでしょう。

たくさんあるので、ロシア風かブルジョア風か、好きな方を選んでください。

取引のテープがあり、価格と 建玉のマーケットが ある。

 
Alexander_K2:

要するに、ニコライさん、https://ru.wikipedia.org/wiki/Принцип_неопределённости をよく読んでくださいということです。

これは最も基本的な法則であり、私たちがFXで出会ったものです。そのことに気づいたのは、今夜になってからです。

ある時点の価格の状態を正確に測定することはできません。テ ィックの流れが違うまあ、目に留まるだけで、どうして今まで思いつかなかったんだろう？


アレクサンダー FXは店頭市場なので、統一されたベンチマーク相場はありません。しかし、誰もそれを引用元として使うことを強制しているわけではありません。通貨先物に話を移そう。通貨先物は取引所で取引され、ディーラーに関係なく、いつでも誰に対しても一つの相場があり、それを少しでも変えようとするディーラーは不幸である。また、単一の通貨（およびその他の）先物相場ベースがあります。先物の相場からモデルを作成し、売買シグナルを同じ先物やFXで実行することができます。通貨先物の価格と為替レートの間には、緊密な直線関係があります。

しかし、ここに小さな問題があります - 株価は有料ですが、モデルを構築し、テストするために、あなたはデモを取ることができ、ここで引用符は少し遅延があります。私は、労力と時間を最小限に抑え、まず自分のモデルが少なくとも1つの通貨ペアのブローカーで動作することを確認することがポイントだと考えています。これが最も重要で難しい課題です。それ以外はすべて技術的な問題です。

 
Alexander_K2:

話がそれてしまいましたか？考えないといけない。結局のところ、私にとってOPENで仕事を始めると退屈なのです。私の性格上、この価値観で仕事をするのは退屈なのです。また、ティックフローを扱う上で、アーカイブされたティックフローデータの処理の難しさについて、ご自身で説明されていたのを覚えていらっしゃいますでしょうか。もう一度お願いします。もしかしたら、私の理解不足かもしれません。


複製する

ティックの保存と読み出しの信頼できるシステム(カップの履歴と同様に、あるスレッドで質問された人)を組織するために、必要なのは、以下の通りです。

DTで放送されるダニを保存するソフトを書く、といった選択肢もあります。

  1. 証券会社から保存された履歴をダウンロードしたり（通常はバッチで行われます）、小さな履歴を直接読むことができます（証券会社の新しいバッチの準備が整うまで）。
  2. は同じですが、証券会社のWebサイトからのWebリクエストではなく、MQL5から直接リクエストしています。

これらの方法は、MT5では非常にシンプルに実装されていますが、MT4では貧弱であることに留意する必要があります。MT4では、証券会社から配信される相場環境を直接取得するティックコレクターが適しています。信頼性に欠けるが、原理的には可能である。

さらに ...このインフラをすべてレンタルVPSに 展開し、そこでデータ圧縮システムを立ち上げる必要があります。

そしてトレーディングクライアントはUPUに接続し、蓄積されたデータを適量に取り込み、作業を行う。

しかし、上記のすべてが、実際のお金で動くバトルボットのために必要なことです。

また、どこからか引っ張ってきた履歴をもとに調査を行うことも可能です。

だから、このすべての手間をピックアップしないように、いつでもある上にM1の歴史に行くのに十分な、非常に大量にある。昨日、何社かの証券会社を回りましたが（パレットを選びました）、どこもM1履歴は2km程度です。1.7と2.5を見ましたが、平均して200万本のバーが出ました。どうしたらいいのかわからない。

これは5年間、約2011年から2013年であり、市場はすでに10回変更され、パターンはM1の戦闘ボットの歴史の実装のために、百回を変更しましたので、十分です。IMHO

 
Alexander_K2:
理論的にも実践的にも、これはこうつながるのです。500人のサンプルで作業すると、ラプラス分布の96％くらいになります。しかし、ここで困ったことに、t2分布の96％、コーシー分布の96％程度でもあるのです...。CROWNSが見えない!!!!それが、私たちの仕事なのです大きなサンプルサイズが必要です。そして、OPENで作業すると、FXが退屈になる...。いいえ、このデータ受信方法は適していません!つまらん！
まあ、歴史的な価値を観察するためには、あなたの言葉で言えば、大きなサンプルが必要なのです。しかし、通常、尾は短く、30分以上続かないのに、なぜ現在の値を観察するために数日間の窓が必要なのでしょうか？数時間のウィンドウで5分足で動くボリンジャーをお見せしましたが、なかなかいい感じです。
 
Alexander_K2:
私はもともと、万人に通用する普遍的なアルゴリズムを記述したかったのです。しかし、まさにこのティックフローの違いにより、ほとんど不可能である。

結論は、「1つのチームが1つのコンセプトを出すのは不可能だ！」ということです。私たちは、異なるティッキング言語を話します。それがFXの不確定性（ハイゼンベルグの不確定性原理参照）...。今なら納得できる。

取引が数時間続くと、ブローカーによるpips単位の差は全く気にならなくなります。2つのレンガの長さを測るときに、ナノメートル単位で測らなくてもいいというわけではないんです。

また、ブローカー間の差はティックの頻度だけで、全く問題ありません。まあ数秒単位で読めば、数時間単位はおろか、ティックレベルでもその差は消えてしまうのですが。

そして、異なるブローカーで同じ瞬間に価格の値は、それが異なっていた場合、スプレッドの精度と同じです - 裁定者は、ブローカーを壊した行くだろう。個人的に測定してみました)

あなたは何か神話的な問題を作り上げ、それを絶対的で乗り越えられないものに昇華させたのです。実際、全く問題はありません。お好きなようにお考えください。

 
Alexander_K2:

問題は、どれくらいの頻度で取引が行われているかです。私の計算では、1日に1〜2回以上は起きないはずです。そうだろうか？

チャートを視覚的に見ると、強いスパイク（テール）は数日に1回程度で、それ以上の頻度で発生することはありません。毎日発生するわけではありません。50ページほど前に掲載されたあなたのデモモデルは、このくらいのトレードをしていました、約1ヶ月で3回しかトレードがありません。比較のために、あなたのモデルと同じ場所でトレードができるようなパラメータを選んだボリンジャーを作りました。
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