理論から実践へ - ページ 29

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Евгений:

哲学的に言うと、なぜ未来が過去に依存しなければならないのか、と思うのです。未来は現在から連続的に移行するものですが、私の理解では、それは無印のプロセスでもあるのです。

では、将来、レンガが頭の上に落ちてこない確率はどうかというと（建設現場で働いているときでも）、過去に、現在の秒数まで起きていないのであれば、この歴史を考慮して計算式を作っています。

あるいは、ヴァシャ・ププキンが同じルートで長い間車を運転し、将来もそれを変えず、毎回このルートが繰り返されない確率はどれくらいだろうか。

どちらかというと、思いつきです！（笑

事実を捻じ曲げているのだから、意識的であろうとなかろうと、それは心理の問題である。
 
Alexander_K2:


誰かー、尖度のネパラメトリック係数の計算方法を教えてくれー!!!!


超過係数

 
Alexander_K2:

アヤシイ！アヤシイ！アヤシイ！アヤシイ！アヤシイ！アヤシイ！。まあ、よくもまあ、そんなことを......。:))))みんなわかってると思ってたけど...。:((((

理解の話ではなく、同じボリンジャーでも実装が違うだけで似たような比較をしているのに、「現在と過去の分散の集計」を新しいものとして提案されていることです。
 
Alexander_K2:  誰かー、尖度のネパラメトリック係数の計算方法を教えてくれー!!!!
おそらく、他の基準と同じように、値をランクに置き換えているのではないでしょうか？
 
Nikolay Demko:

尖度の係数


いいえ、ニコライさん。必要なのは、ノンパラメトリックなスキューのようなものです。なんとなく数えてしまうんですよね。英文の文献で見たことがあるが、今は見つからない。

 
Alexander_K2:

いいえ、ニコライさん。必要なのは、ノンパラメトリックなスキューのようなものです。なんとなく数えてしまうんですよね。英語の文献で見たことがあるのですが、今は見つかりません。


https://smart-lab.ru/uploads/images/00/00/16/2012/09/17/3119fe.gif

http://documentation.statsoft.com/STATISTICAHelp.aspx?path=Nonparametrics/NonparametricAnalysis/Dialogs/StartupPanel/NonparametricsStartupPanelOrdinalDescriptiveStatistics

 
Nikolay Demko:

https://smart-lab.ru/uploads/images/00/00/16/2012/09/17/3119fe.gif


ニコライ、お前は天才だ!

みんな頑張れ

敬具

アレクサンダー

 
Alexander_K2:  MAやEMA、WMAを選択する物理的な意味を 正確に説明できる人がいますか？
ちなみに期間平均はただの悪口です。データがサンプル期間中にほとんど変化せず、平均的なものの周りで踊っている場合、それらは適切な何かを示し、単に平らに置かれる。しかし、価格には常にトレンドがあり、トレンドの上では、平均は非常にラグがあり、価格から非常に離れたところに立っています。ドライバーで釘を打つようなもので、道具が追いついていないのです。MAは単にトレンドという ものを「知らない」だけで、このモデルにはそのような概念はないのです。トレンドの概念は、例えばホルトの移動平均線にもありますが、トレンドの反転の際に多くの誤りを犯すので、これも悪い道具です。学問的にアプローチするならば、滑らかな線の近似値をトレンドとすべきなのだろう。
 
bas:
ちなみに期間平均はただの悪口です。彼らは、データがサンプル期間にわたってほとんど変化しない場合、適切な何かを示し、本当に何か平均の周りに踊り、単にフラットに置かれます。しかし、価格には常にトレンドがあり、トレンドの上では、平均は非常にラグがあり、価格から非常に離れたところに立っています。ドライバーで釘を打つようなもので、道具が追いついていないのです。MAは単にトレンドという ものを「知らない」だけで、このモデルにはそのような概念はないのです。トレンドの概念は、例えばホルトの移動平均線にもありますが、トレンドの反転の際に多くの誤りを犯すので、これも悪い道具です。学問的にアプローチするならば、滑らかな線の近似値をトレンドとすべきなのだろう。

ウェイトは、特定の通貨ペアのスチューデント分布のt2確率密度関数から計算されるWMAのみを使用しています。そのためには、ある特定のペアの増分のt2分布のノンパラメトリックな 標準偏差を正確に知る必要があるのですが、これはパーセンタイルから数値的にしか計算できないことを知りました。計算が面倒くさい！？しかし、それらは非常に正確な移動平均の挙動を与えます。

だから、もし、すべてが決まっていると思う人がいたら、それは間違いだ。まだ、やるべきことはたくさんあるのです。

 
bas:
ちなみに、期間平均はダメです。サンプル期間中のデータの変化が軽微であれば適切なものを示し、本当に平均的なもの、言い換えれば、フラットなものに踊らされるのです。しかし、価格には常にトレンドがあり、トレンドの上では、平均は非常にラグがあり、価格から非常に離れたところに立っています。ドライバーで釘を打つようなもので、道具が追いついていないのです。MAは単にトレンドという ものを「知らない」だけで、このモデルにはそのような概念はないのです。トレンドの概念は、例えばホルトの移動平均線にもありますが、トレンドの反転の際に多くの誤りを犯すので、これも悪い道具です。学問的にアプローチするならば、滑らかな線の近似値をトレンドとすべきなのだろう。

私はアレクサンダーに、これらのMA...WMAはすべて非常に大きな群遅延と位相遅れを持ち、ほとんどの場合、平均などが全く逆に表示されていると最初に言いました。ゼロの感情))それゆえ、すべての分布は意図的に歪められているのです。

多項式回帰直線も悪くないが、その場合、この直線を新しい点ごとに再計算しなければならないので、よくない。そして、必要なのは最後のポイントだけです。

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