理論から実践へ - ページ 29 1...222324252627282930313233343536...1981 新しいコメント Mickey Moose 2017.12.08 13:59 #281 Евгений:哲学的に言うと、なぜ未来が過去に依存しなければならないのか、と思うのです。未来は現在から連続的に移行するものですが、私の理解では、それは無印のプロセスでもあるのです。 では、将来、レンガが頭の上に落ちてこない確率はどうかというと(建設現場で働いているときでも)、過去に、現在の秒数まで起きていないのであれば、この歴史を考慮して計算式を作っています。 あるいは、ヴァシャ・ププキンが同じルートで長い間車を運転し、将来もそれを変えず、毎回このルートが繰り返されない確率はどれくらいだろうか。 どちらかというと、思いつきです!(笑 事実を捻じ曲げているのだから、意識的であろうとなかろうと、それは心理の問題である。 Mykola Demko 2017.12.08 14:05 #282 Alexander_K2:誰かー、尖度のネパラメトリック係数の計算方法を教えてくれー!!!!超過係数 secret 2017.12.08 14:07 #283 Alexander_K2:アヤシイ!アヤシイ!アヤシイ!アヤシイ!アヤシイ!アヤシイ!。まあ、よくもまあ、そんなことを......。:))))みんなわかってると思ってたけど...。:(((( 理解の話ではなく、同じボリンジャーでも実装が違うだけで似たような比較をしているのに、「現在と過去の分散の集計」を新しいものとして提案されていることです。 secret 2017.12.08 14:08 #284 Alexander_K2: 誰かー、尖度のネパラメトリック係数の計算方法を教えてくれー!!!! おそらく、他の基準と同じように、値をランクに置き換えているのではないでしょうか? Alexander_K2 2017.12.08 14:16 #285 Nikolay Demko: 尖度の係数いいえ、ニコライさん。必要なのは、ノンパラメトリックなスキューのようなものです。なんとなく数えてしまうんですよね。英文の文献で見たことがあるが、今は見つからない。 Mykola Demko 2017.12.08 14:23 #286 Alexander_K2: いいえ、ニコライさん。必要なのは、ノンパラメトリックなスキューのようなものです。なんとなく数えてしまうんですよね。英語の文献で見たことがあるのですが、今は見つかりません。https://smart-lab.ru/uploads/images/00/00/16/2012/09/17/3119fe.gifhttp://documentation.statsoft.com/STATISTICAHelp.aspx?path=Nonparametrics/NonparametricAnalysis/Dialogs/StartupPanel/NonparametricsStartupPanelOrdinalDescriptiveStatistics Alexander_K2 2017.12.08 14:26 #287 Nikolay Demko: https://smart-lab.ru/uploads/images/00/00/16/2012/09/17/3119fe.gifニコライ、お前は天才だ!みんな頑張れ敬具アレクサンダー secret 2017.12.08 14:32 #288 Alexander_K2: MAやEMA、WMAを選択する物理的な意味を 正確に説明できる人がいますか? ちなみに期間平均はただの悪口です。データがサンプル期間中にほとんど変化せず、平均的なものの周りで踊っている場合、それらは適切な何かを示し、単に平らに置かれる。しかし、価格には常にトレンドがあり、トレンドの上では、平均は非常にラグがあり、価格から非常に離れたところに立っています。ドライバーで釘を打つようなもので、道具が追いついていないのです。MAは単にトレンドという ものを「知らない」だけで、このモデルにはそのような概念はないのです。トレンドの概念は、例えばホルトの移動平均線にもありますが、トレンドの反転の際に多くの誤りを犯すので、これも悪い道具です。学問的にアプローチするならば、滑らかな線の近似値をトレンドとすべきなのだろう。 Alexander_K2 2017.12.08 14:39 #289 bas: ちなみに期間平均はただの悪口です。彼らは、データがサンプル期間にわたってほとんど変化しない場合、適切な何かを示し、本当に何か平均の周りに踊り、単にフラットに置かれます。しかし、価格には常にトレンドがあり、トレンドの上では、平均は非常にラグがあり、価格から非常に離れたところに立っています。ドライバーで釘を打つようなもので、道具が追いついていないのです。MAは単にトレンドという ものを「知らない」だけで、このモデルにはそのような概念はないのです。トレンドの概念は、例えばホルトの移動平均線にもありますが、トレンドの反転の際に多くの誤りを犯すので、これも悪い道具です。学問的にアプローチするならば、滑らかな線の近似値をトレンドとすべきなのだろう。ウェイトは、特定の通貨ペアのスチューデント分布のt2確率密度関数から計算されるWMAのみを使用しています。そのためには、ある特定のペアの増分のt2分布のノンパラメトリックな 標準偏差を正確に知る必要があるのですが、これはパーセンタイルから数値的にしか計算できないことを知りました。計算が面倒くさい!?しかし、それらは非常に正確な移動平均の挙動を与えます。だから、もし、すべてが決まっていると思う人がいたら、それは間違いだ。まだ、やるべきことはたくさんあるのです。 Yuriy Asaulenko 2017.12.08 14:46 #290 bas: ちなみに、期間平均はダメです。サンプル期間中のデータの変化が軽微であれば適切なものを示し、本当に平均的なもの、言い換えれば、フラットなものに踊らされるのです。しかし、価格には常にトレンドがあり、トレンドの上では、平均は非常にラグがあり、価格から非常に離れたところに立っています。ドライバーで釘を打つようなもので、道具が追いついていないのです。MAは単にトレンドという ものを「知らない」だけで、このモデルにはそのような概念はないのです。トレンドの概念は、例えばホルトの移動平均線にもありますが、トレンドの反転の際に多くの誤りを犯すので、これも悪い道具です。学問的にアプローチするならば、滑らかな線の近似値をトレンドとすべきなのだろう。私はアレクサンダーに、これらのMA...WMAはすべて非常に大きな群遅延と位相遅れを持ち、ほとんどの場合、平均などが全く逆に表示されていると最初に言いました。ゼロの感情))それゆえ、すべての分布は意図的に歪められているのです。多項式回帰直線も悪くないが、その場合、この直線を新しい点ごとに再計算しなければならないので、よくない。そして、必要なのは最後のポイントだけです。 1...222324252627282930313233343536...1981 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか? Googleでログイン
哲学的に言うと、なぜ未来が過去に依存しなければならないのか、と思うのです。未来は現在から連続的に移行するものですが、私の理解では、それは無印のプロセスでもあるのです。
では、将来、レンガが頭の上に落ちてこない確率はどうかというと(建設現場で働いているときでも)、過去に、現在の秒数まで起きていないのであれば、この歴史を考慮して計算式を作っています。
あるいは、ヴァシャ・ププキンが同じルートで長い間車を運転し、将来もそれを変えず、毎回このルートが繰り返されない確率はどれくらいだろうか。
どちらかというと、思いつきです!(笑
誰かー、尖度のネパラメトリック係数の計算方法を教えてくれー!!!!
超過係数
アヤシイ!アヤシイ!アヤシイ!アヤシイ!アヤシイ!アヤシイ!。まあ、よくもまあ、そんなことを......。:))))みんなわかってると思ってたけど...。:((((
尖度の係数
いいえ、ニコライさん。必要なのは、ノンパラメトリックなスキューのようなものです。なんとなく数えてしまうんですよね。英文の文献で見たことがあるが、今は見つからない。
いいえ、ニコライさん。必要なのは、ノンパラメトリックなスキューのようなものです。なんとなく数えてしまうんですよね。英語の文献で見たことがあるのですが、今は見つかりません。
https://smart-lab.ru/uploads/images/00/00/16/2012/09/17/3119fe.gif
http://documentation.statsoft.com/STATISTICAHelp.aspx?path=Nonparametrics/NonparametricAnalysis/Dialogs/StartupPanel/NonparametricsStartupPanelOrdinalDescriptiveStatistics
https://smart-lab.ru/uploads/images/00/00/16/2012/09/17/3119fe.gif
ニコライ、お前は天才だ!
みんな頑張れ
敬具
アレクサンダー
ちなみに期間平均はただの悪口です。彼らは、データがサンプル期間にわたってほとんど変化しない場合、適切な何かを示し、本当に何か平均の周りに踊り、単にフラットに置かれます。しかし、価格には常にトレンドがあり、トレンドの上では、平均は非常にラグがあり、価格から非常に離れたところに立っています。ドライバーで釘を打つようなもので、道具が追いついていないのです。MAは単にトレンドという ものを「知らない」だけで、このモデルにはそのような概念はないのです。トレンドの概念は、例えばホルトの移動平均線にもありますが、トレンドの反転の際に多くの誤りを犯すので、これも悪い道具です。学問的にアプローチするならば、滑らかな線の近似値をトレンドとすべきなのだろう。
ウェイトは、特定の通貨ペアのスチューデント分布のt2確率密度関数から計算されるWMAのみを使用しています。そのためには、ある特定のペアの増分のt2分布のノンパラメトリックな 標準偏差を正確に知る必要があるのですが、これはパーセンタイルから数値的にしか計算できないことを知りました。計算が面倒くさい!?しかし、それらは非常に正確な移動平均の挙動を与えます。
だから、もし、すべてが決まっていると思う人がいたら、それは間違いだ。まだ、やるべきことはたくさんあるのです。
ちなみに、期間平均はダメです。サンプル期間中のデータの変化が軽微であれば適切なものを示し、本当に平均的なもの、言い換えれば、フラットなものに踊らされるのです。しかし、価格には常にトレンドがあり、トレンドの上では、平均は非常にラグがあり、価格から非常に離れたところに立っています。ドライバーで釘を打つようなもので、道具が追いついていないのです。MAは単にトレンドという ものを「知らない」だけで、このモデルにはそのような概念はないのです。トレンドの概念は、例えばホルトの移動平均線にもありますが、トレンドの反転の際に多くの誤りを犯すので、これも悪い道具です。学問的にアプローチするならば、滑らかな線の近似値をトレンドとすべきなのだろう。
私はアレクサンダーに、これらのMA...WMAはすべて非常に大きな群遅延と位相遅れを持ち、ほとんどの場合、平均などが全く逆に表示されていると最初に言いました。ゼロの感情))それゆえ、すべての分布は意図的に歪められているのです。
多項式回帰直線も悪くないが、その場合、この直線を新しい点ごとに再計算しなければならないので、よくない。そして、必要なのは最後のポイントだけです。