За последний год Центробанк Российской Федерации, финансовый мегарегулятор, подал в прокуратуру более 200 исков против так называемых «форексеров». «Конечно, мы приветствуем эту инициативу: необходимо отделить зерна от плевел, так как мошенники, прячущиеся за маской форекс-брокеров, наносят ущерб репутации рынка Форекс. Но проблема глубже: с...
しかし、opn、cls、hg、lwという分単位のレベルでは、ほとんど差がないのです。その意味で、ある証券会社のティックフローの研究は、ありがたいことで、実は、その証券会社のクォーテーションフィルターの特殊性を研究することだと私は思っています。
特に高値・安値のローソク足については、違いが出てきます。これらの「テール」の長さの違いは、TP＆SLの発動確率に反映されます。一般的なテクニカルイメージは歪んでいる可能性があるので、個人的には終値のみに 頼るようにしています。しかし、証券会社でも、例えばサーバーの時間が本当の時間に対して20秒程度ずれているなど、多少の誤差が生じることがあります。その結果、キャンドルの本体まで歪んで見えてしまったのです。そのため、証券会社の見積もりで調整する必要がある。ただ問題は、証券会社がいつ平滑化アルゴリズムを変更するかわからないことです。
相場と同じような動き
調査したわけではありませんが、インターネットや常識から判断すると、数百社のプロバイダーのティッククォートを一つのモニターに表示すると、数見開き幅の帯のようなものができるのではないでしょうか。 証券会社は、さまざまなソースから見積もりを取り、優先順位に応じてフィルターをかけ、トレーダーに配布しているらしい。しかし、opn、cls、hg、lwという分単位のレベルでは、ほとんど差がないのです。その意味で、某証券会社のティックフローの調査は、ありがたいことだと思うのですが、実は、その気配値フィルターの特殊性を研究しているのです。
今日、FXの大御所https://ru.forexmagnates.com/reguliruemyiy-foreks-v-rossii-net-preimushhestv-nedostatkov-massa/、これに関する興味深い実用的な情報を読みました。 特に、5秒のタイムラグについて。
「一方、ボラティリティが高い場合、5秒は永遠に近い時間であり、何が起こるかわからない。例えば、EUの国民投票の結果が発表された後、GBP/USDは300pips跳ね上がり、その後2,000pips下げました。数分ではなく数秒で、5秒以内に価格が劇的に変化したが、ロシア銀行は、このような状況でブローカーが気配値を変更すべきではないと考えている。
その結果、ブローカーは意図的に相場の流れを遅くし、価格を歪めることを余儀なくされる。ブローカーはこの5秒間で顧客により良い価格を提供することはできないので、トレーダーは事実上、偽の情報を入手していることになる。
市場はマクロ経済の重要な発表に瞬時に反応するものであり、5秒の遅れは容認できない。なお、マクロ経済統計はミリ秒の精度で公表されている。
だから、「極端なことを避ける方向で」とどれを書いたかというと、「極端なことを避ける方向で」です。そして、この問いに「悪い」「良い」という言葉は当てはまらない。どのDCもクライアントの空間アービトラージとどうしても戦ってしまうのが良いのか、ただの自分の道具にしてしまうのが悪いのか、それは何とも言えません。
次のステップの方向を選択する最大限の自由へ。こんにちは )
今日、FXの大御所https://ru.forexmagnates.com/reguliruemyiy-foreks-v-rossii-net-preimushhestv-nedostatkov-massa/、これに関する興味深い実用的な情報を読みました。 特に、5秒のタイムラグについて。
「一方、ボラティリティが高い場合、5秒は永遠に近い時間であり、何が起こるかわからない。例えば、EUの国民投票の結果が発表された後、GBP/USDは300pips跳ね上がり、その後2,000pips下げました。数分ではなく数秒で、5秒以内に価格が劇的に変化したが、ロシア銀行は、このような状況でブローカーが気配値を変更すべきではないと考えている。
その結果、ブローカーは意図的に相場の流れを遅くし、価格を歪めることを余儀なくされる。ブローカーはこの5秒間で顧客により良い価格を提供することはできないので、トレーダーは事実上、偽の情報を入手していることになる。
市場は重要なマクロ経済指標に瞬時に反応するため、5秒の遅れは許されない。マクロ経済統計はミリ秒の精度で公表されていることに注意".
全てはpipsの観点から、両者にとって最も馬鹿げた戦略
しかし、仲裁を除外してしまうと、なんとなく
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記事について-どうやらDoCも価格がどこになるのかわからないようです。
しかし、これは決して健全なビジネスではないので、非常に残念なことです。
そして、どうしてわかるかというと、彼らは顧客のインサイダー情報しか持っておらず、それ以外は知らないからです。ウラジミールさん、こんにちは！結果はもちろんすごいですが、全幅の信頼を置いていますね。だから、本当にあり得ることなんです。
私の番では、「時間の根源の法則」がマーケットで機能していることを証明したいと思い、TFやスライディングウィンドウの値についてどんどん踏み込んでいきます。あるスレッドで問題の概要を説明しました。
つまり、原理的には〜sqrt(T)の法則が働くのですが、それぞれのケースで独自の補正係数があり、実験的にも算出が困難なのです。この法則が完全に満たされるようなプロセスのイメージが必要です。
だから、私はさよならを言わない。
純粋に信頼に頼るのは嫌ですね。https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1570#comment_13222691 からアカウント履歴を見ることができ、現在も続いています。アカウントの投資パスワードは、437427「kuz2slz」です。
私の知る限り、ビジネスベンチャーとしてのDCの利益は、言うなれば、素朴なトレーダーの売買で成り立っていることがほとんどです。大多数、90％以上だと思います。その開き具合の方向はコインでモデル化すると、約半数が上に開き、約半数が下に開くことになります。そのスプレッドとスリッページを合わせたものが、証券会社の純利益となる。未使用の残高は、BCがリスクヘッジのため、他の証券会社など外部へ移管する。
また、自分たちが見つけた市場の非効率性を利用するトレーダーも少なからず存在します。彼らは非常に高速ではないトレード - 日中と上記の、証券会社のための特別な利益はありませんが、スリッページを除いて、それらがなかった場合は、ナイーブなトレーダーのグループが存在しないであろう。その位置と第1グループのバランスの悪さを合わせて、BCが外部に持ち出しています。
第三のグループは、証券会社にアンバランスなポジションを素早く頻繁に再編成させる高頻度スキャルパーで、一般的にはブヨのように邪魔になるが、必要ならスリッページを強化すればいなくなる、扱いにくさはある。
そして最後に、ウラジミールが 示したように、例えばクォートフローを提供する際に、ソフトウェアやディーリングセンターの運用の非効率性を利用するもう一つの小さなトレーダー集団が存在する。
このグループの儲けは証券会社の純損失であり、それをトレーダーに支払うことに同意すると期待するのは甘いと私は考えている。そのため、証券会社はソフトウェアのそうした非効率性を買い取るために、プラグインに多額の費用を投じている。
信頼だけに頼りたくない。https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1570#comment_13222691 からアカウント履歴を見ることができます。まだ続いているんですね。アカウントの投資パスワードは、437427「kuz2slz」です。
デモトレードを3年続けた後、なぜリアル口座でのトレードを続けなかったのですか？
デモトレードを3年続けた後、なぜリアル口座でのトレードを続けなかったのですか？
だって、ダメになるんだもん。していました。でもデモは暖かそう))))
もっと生き生きとしたものがあればいいのですが......。）