理論から実践へ - ページ 1265

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Alexander_K:

全部同じことだよ、バス。全部同じです。すべてのペアが同じように循環しています。この周期性は、自己相関係数で見ることができますが、ポテトを食べ過ぎているため、理解できないことがほとんどです。

なんじゃそりゃ）すべてのパッツァク量と喜び))))))))))))))))))))))))))))))))))))))なんで喜ばないんだ！))))))))))))))))))))))))))))))))

 
Yuriy Asaulenko:
A_Kさんからの回答はあるのでしょうか？とか、なんじゃこりゃ？

ええと......由良さん、まだ聖杯を 信じてるんですね。3ヶ月後に実機で結果を出し、VisSimでモデルを送りますから、簡単ですよ。私の尊敬する人

 
vladevgeniy:

なんじゃこりゃ）すべてのパッツァク量と喜び))))))))))))))))))))))))))))))))))))))なんで嬉しくないんだ！)))))))))))))))))))))))))))))))))))

バスと私は長い間「友情」を育んできました。それはあなたには全く当てはまりませんよ、フェリックス。

 
Alexander_K:

ええと......由良さん、まだ聖杯を信じてるんですね。3ヶ月後に実機で結果を出し、VisSimでモデルを送りますから、簡単ですよ。私の尊敬する人

まーた、テストで具体的な数値を求められてるのか、聖杯じゃない のか。まだ全部ではないでしょう。お好きなようにどうぞ。
 
Alexander_K:

バスと私は長い間『友情』を持っている、それはあなた方フェリックスには全く当てはまらない。

もう、キーゼル照射されたような気分です...。 せめてゆずを実演すると、フェリックス)))。でも、テストは2月から受けているんですけどね...。市場は奇妙です）））しかし、我々は、2月以来、価格は270セントから5390に行っている...オープンポジションは嬉しくないが、全ての戦略の中で)))))))ロットが増えないなど......。まあ、ポイントは100円以上の応募なんですけどね...。そして、そこで私は、セントの上ではなく、モニターをしようと思います...... Let Felix)).

 
vladevgeniy:

もう、キーゼル照射されたような気分です...せめて柚子だけでも発揮するとフェリックス)))です。でも、2月からテストをしています・・・。市場は本当に厳しいです))) しかし、2月から270セントから5390セントまで上がっているのは何なのでしょう...。オープンポジションは嬉しくないが、全ての戦略の中で)))))))ロットが増えないなど......。まあ、ポイントは100円以上の応募なんですけどね...。そして、そこに私はcentovikにない監視しようとします......レッツフェリックス））。

嬉しいですね。しかし、このスレッドはお金についてではなく、聖杯についてです。市場の構造について、SBとの違いなど。

つまり、あなたにとって具体的に言うと、市場には構造があるのです。しかし、それは価格の構造そのものではなく、時間構造です。サイクルは、取引セッション、1日、1週間などで構成されており、サイクルの中のサイクルという感じで、まあ、どう説明したらいいのか......。この構造は、市場自身の時間、すなわちティック間の時間間隔によって暗黙的にぼかされ、水平方向に一種の非線形時間スケールを形成しているのです。ダニの数ではなく、このダニのサンプルが到着した時刻を正確にカウントするのです。そして、この空間ではすでにランダムプロセスの理論から得られる方程式が働いている。

だから、誰が何と言おうと、しかし、そもそも市場の時間構造を調査したガン爺さんは正しい。

 

А!もちろん、すべてのティックを並べて作業することはできませんし、DTによるノイズも多いので、貴重な情報を失わないよう、慎重に間引く必要があります。

しかし、繰り返しますが、これは結果に裏付けられた私の理論です。もし、違う意見をお持ちの方がいらっしゃいましたら、はっきり仰ってください。

 
Alexander_K:

嬉しいですね。しかし、それはお金についてではなく、聖杯についてです。市場の構造、SBとの違いなどについて。

まあ、あなただけに--市場には構造があるのです。しかし、それは価格の構造そのものではなく、時間構造です。サイクルは、取引セッション、1日、1週間などで構成されており、サイクルの中のサイクルという感じで、まあ、どう説明したらいいのか......。この構造は、市場自身の時間、すなわちティック間の時間間隔によって暗黙的にぼかされ、水平方向に一種の非線形時間スケールを形成しているのです。数えるのはダニの数ではなく、あるダニのサンプルが来る時間を正確に把握することです。そして、この空間ではすでにランダムプロセスの理論から得られる方程式が働いている。

だから、何を言っても無駄なのだが、ガン爺さんの言うとおり、まず市場の時間構造を検証する。

サシ君の言う通りな部分もある。そうであることは、ティックボリュームが証明しています。
問題は構造ではなく、この構造がティックデータ上に存在するのであれば、より大きなスケールで存在することを意味します。そのため、一般化しやすく、より高度なTFに使用することができる。
 
Alexander_K:

嬉しいですね。しかし、それはお金についてではなく、聖杯についてです。市場の構造、SBとの違いなどについて。

まあ、あなただけに--市場には構造があるのです。しかし、それは価格の構造そのものではなく、時間構造です。サイクルは、取引セッション、1日、1週間などで構成されており、サイクルの中のサイクルという感じで、まあ、どう説明したらいいのか......。この構造は、市場自身の時間、すなわちティック間の時間間隔によって暗黙的にぼかされ、水平方向に一種の非線形時間スケールを形成しているのです。数えるのはダニの数ではなく、あるダニのサンプルが来る時間を正確に把握することです。そして、この空間ではすでにランダムプロセスの理論から得られる方程式が働いている。

だから、誰が何と言おうと、しかし、そもそも市場の時間的構造を調査したガン爺さんは正しい。

面白いのは、ティックがトレーディングサーバーから来ることです ...)
また、トレーディングサーバーは取引所ではありません。
基本的には、ティック間の時間が最小または最大となる瞬間を探すことになります。多分、秘密を教えますが、強いほど早く減り、価格変動の頻度も高いので、その時はお見せしました（笑)。
よく読むと、変動係数の助けを借りて、この変動を決定する方法まで書いてある)。
問題は、このような時に、価格がリトレースせずに、上下にバウンドする可能性があることです。
 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:
サシ君の言う通りな部分もある。私はそうであり、ティックボリュームがそれを証明しています。
問題は、構造ではなく、この構造がティックデータに存在するならば、より大きなスケールにも存在するということです。そのため、一般化しやすく、より高いTFで使用することができます。

そうかもしれませんね。しかし、研究を続けている暇はない。まだ、本番に備えなければならない。あと1日しかない。

しかし、市場がSBと根本的に異なるのは時間構造にあり、そのことに微塵の疑いも持っていないのです。

ところで、私の友人も何も心配することはありません。3ヶ月後に実際の取引に関する私のレポートを送ります。もし気に入ったら-WisCimeでモデルを送ります。どんな仕事をされているのか、拝見しました。尊敬します。ドクの生まれ変わりかもね。その非常識な効率性と既成概念にとらわれない発想に驚かされました。

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