リアルアカウント（セント）選手権」登録 2017年7月. - ページ 107

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Kirill Belousov:

ちょっと違うか。

ウェブサイトでは、例えば486と正しくカウントされています。しかし、このようなFSを正規化せずに式に代入すると、前述のような問題が残る。

現在のバージョンの数式は、鋭いスパイクを持たない入力データの「正規化」された値に対してシャープになっていることを、他にどう説明したらいいのかわかりません。

例えば、ドローダウンは下からも上からも制限されており、そこではすべてがOKです。

キャピタルゲインも無限ではなく、一回の取引で1000ドルから50万ドルに変身するわけではありません。

PVの場合は、ご覧のように曲が違います。


私自身は、今回の変更案が誰かを不快にさせることはなく、より公正なレーティングになると考えています。

したがって、そして、参加者は、ランダムに得られたFS=400を保持しないインセンティブを持ち、合理的な最大値（例えば20または30）を超えて落ちないことは、ポイントおよび他の2つのコンポーネントを獲得し始めるだろう。

それはトレーダーにとって本当の意味でのコンテストになりますね :)

すでにオレグが指摘しているように、20という数字はどこから来たのか。例えば、私は10個あれば良い方ですが、Olegは30個あるかもしれません。Vasyaが来て、ベンチマークは15にすべきだと言うだろう。

何が矛盾しているのか、おわかりいただけたでしょうか。天井から取らなくてもいいんです。

しかし、具体的な数字ではなく、計算された数字が欲しいということを除けば、あなたの指摘はまさにその通りです。

 
Sergey Gritsay:

お金はほぼ同じ-4.05/29.28=0.1383196721311475

この式でFSを計算し、代入しろということですか？

 
Vitaly Muzichenko:

オレグがすでに指摘しているように、20という数字はどこから来ているのか。例えば、私は10個あればいい方ですが、Olegは30個あればいい方かもしれません。Vasyaがやってきて、ベンチマークは15であるべきだと言うだろう。

何が矛盾しているのか、おわかりいただけたでしょうか。天井から取らなくてもいいんです。

しかし、具体的な数字ではなく、計算された数字が必要であることを除けば、あなたの指摘はまったく正しいのです。

インターネット上の情報源（英語も含む）から、信頼性の高いプロの取引戦略のためのRFの特定の値に言及したものは、最も頻繁に図20に表示されます。計算がないのです。これは、あくまでもトレーダーのコミュニティーの意見であり、実践的な経験です。自分でググってみてください。

この場合、主催者が市場価格を算出します。あなたが決断すればいいだけのことです。


20 - 競技中の絶対利益が、残高の最大ヒストリカルドローダウンの少なくとも20倍以上であることを意味します。

10は、競争期間のAbsolute Profitが、残高の過去の最大ドローダウンの10倍以上であることを意味します。

30 - 競技期間中の絶対利益が、残高の過去の最大ドローダウンの30倍以上であることを意味します。


設定された基準値に達した方、超えた方全員に、当社から最大0.5ポイントを進呈します。残りは、最小値から設定された最大値までの間で、価値に応じて受け取ることができます。

10-20-30を選ぶと、誰がどこに振り分けられるかが決まり、どの数字から（ここで最大値を得た）最終的に最大値を得るために、他の要素を犠牲にして得点を稼げばよいかが決まるだけである。

 
Kirill Belousov:


どうやら、討論の熱気の中で、私の質問に気づかなかったようですね...。

そこで、質問を繰り返させていただきます。

それとも、実際のアカウントで作業する際には、わざわざTSの効果を 判断しないのでしょうか？そして、この件への関心が生じたのは、コンペティションの状況だけだったのですか？

 
Олег avtomat:

どうやら、討論の熱気の中で、私の質問に気づかなかったようですね...。

そこで、質問を繰り返します。


それとも、実際のアカウントで作業する際にTSの効果を判断せず、面倒くさがって いるのでしょうか？そして、この件への興味は、コンテストの条件から生じただけなのですか？

質問を見落としていました、すみません。

私のコンテスト口座での取引は、複数のExpert Advisorの組み合わせと、アジアンフラット時に特定のペアでエントリーの意思決定を行いながら状況を視覚的に判断するので、収益性は異なるTFでのボラティリティの大きさと性質に依存します。

もし私が最初から最後までTSを設計したとしたら、TSの効率は、資本の使用効率、資本の使用強度、ドローダウンに対する尺度、拡張性、リスク、その他の重要な指標を含む複雑な概念となるだろう。

今は、その言葉の特殊 性を研究し、そのアイデアをもとに自分の商品を市場に出す準備に追われています。昔はよく、早く、深く勉強していたので、近い将来、実際のアカウントでテストして成功する製品を開発したいです :)

 
Vitaly Muzichenko:

この式でFSを計算して代入するということでしょうか？


PV=0なら、あなたのせいではありません。信号PVのプロンプトに書かれていることを読み取る。計算も違うし。FSに辿り着いた経緯は不明です。これは開発者から聞き出して、修正する必要がありますね。

どなたか、信号のリカバリーファクターがどのように計算されているのか、教えていただけませんか？

 
Petros Shatakhtsyan:

PV=0の場合、あなたのせいではありません。信号PVプロンプトに書かれている内容を読み取る。計算が違うんです。なぜそこにFSがあるのか、その経緯は不明です。開発者と明確にして、修正する必要があります。

信号のリカバリーファクターがどのように計算されるのか、どなたか教えていただけませんか？

ペトロスさん、この質問にはすでに何度も、しかも写真付きでお答えしています。

リカバリーファクター＝絶対利益($)／最大相対ドローダウン($)*.

これは左記のドローダウンではありません。左側はMaximum RelativeEquity Drawdownです。この2つの全く異なるドローダウンを混同しないようにしましょう。

 
Kirill Belousov:

ペトロスさん、この質問には何度も写真付きでお答えしています。

リカバリーファクター＝絶対利益($)／最大相対バランスシートドローダウン($)*。

これは左記のドローダウンではありません。左側はMaximum RelativeEquity Drawdownです。この2つの全く異なるドローダウンを混同しないようにしましょう。


しかし、仮にそうだとしよう。そして、ここにある。


そして、Recovery Factorの計算方法をお読みください。計算方法は2通りあります。それについては、あちこちで言われています。



 
Petros Shatakhtsyan:

でも、仮にそうだとしましょう。そして、ここにある。


そして、Recovery Factorの計算方法をお読みください。あちこちにあるんですよ。

この場合、残高のドローダウンが0なのでRecovery Factorは決定できない。また、実数に対して0で割るという 操作は意味がない。

すなわち、FV＝n／a

 
Kirill Belousov:

この場合、残高のドローダウンが0なのでRecovery Factorは決定できない。また、実数に対して0で割るという 操作は意味がない。

すなわち、FV=n/aである。


どうやらPVの計算方法をご存じないようですね。Googleで調べてみてください。

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