計量経済学：状態空間モデルによる予測 - ページ 12

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PapaYozh:

スレの話題で、もう言っちゃったけど。

よく予測する」のであれば、予測した方向に取引する。

もし、そのような取引でスプレッドで負けるようなことがあれば、それは予想が悪いということになる。

ストラテジーテスターで予測の「良し悪し」を確認することができます。

それは以前、faaさんの意見で、ポイント予想でTAを組むのはダメで、トレンドで組まないといけないということです。私の理解では、すべてのTAは、まさにトレンドの予測に基づいて構築されています。
 

EconModel:

自転車とは：リストアップされたパッケージを適用することであり、それ以上ではない、そのための十分な頭脳がない

そうですね、まず方法論を練ることですね。

 
avtomat:

そうなんです、まずはマニュアルを見ながら作業するんです。

あなたの書き込みは理解できません。既成のパッケージがいくつかあり、それに対するマニュアルもあります。また、MQLを使いこなすにはどうしたらよいのでしょうか？何も読まないんですか？
 
それどころか
 
avtomat:
それどころか
まあ、そんな読み方をしています。状態空間モデルに関するドキュメントは、あまりわかりやすいものではないと断言できる。
 
プログレドックは、学習には ほとんど役に立ちません。テーマを極めるために、本を開く。
 
EconModel:
まあ、私もそうなんですけどね。状態空間モデルに関するドキュメントは、単純とは言い難いものだと断言できます。

大学によっては、状態空間モデルを3年単位で研究するところもある。このレベルの知識は、ドキュメントを読むだけでは得られない。

 
anonymous:

大学によっては、状態空間モデルを3年単位で研究するところもある。このレベルの知識は、ドキュメントを読むだけでは得られない。


まったくその通りです。ドキュメントは予備知識を前提にしています。

半年かけて状態空間のモデルを構築しようとしたところ、試験として必要な修正をパスしていることがわかりました。それが、今使っているものです。ポイント予報の使い方がよくわからなかったのですが、faaさんのおかげで、まだテスターでは動かしていませんが、真偽のほどはよくわかりそうです。

 
EconModel:

モデルはRで作られています。だから、関連する情報がたくさんあるんです。ここでは、MSE -Mean Square Error - Mean Square Errorを 紹介します。これは、誤差の二乗です。以下はグラフですが、ルートを抽出することで、eurusdレベルに匹敵する誤差が得られます。

つまり、最大誤差は0.001871です。

今私は理解している：それは、予測がその18ピップを超えた場合、入力する必要があるのですか？それとも平均値？それともRMS？

RMSは正規分布にのみ有効であり、それ以外には使用できません。

実際の分布は、正規分布とは大きく異なる。尾がかなり太いのが特徴です。そしてそれ故に、リスクは通常のモデルで推定されるものよりもはるかに大きくなる。

 
Mathemat:

RMSは正規分布にのみ有効であり、独占的に使用できます。

実際の分布は、正規分布とは大きく異なる。尾がかなり太いのが特徴です。そしてそれ故に、リスクは通常のモデルで推定されるものよりもずっと高いのです。


誤差については、iidと仮定しています。しかし、すべてのテストは単位根検定です（結果は与えられました）。ACFに注目するのは非常に望ましいことです。誤差（モデルからの残差）が正規性をテストしているのを見たことがない。その理由は、私にはわかりません。

偏った推定値の問題は、ブートストラップとリサンプリングによって解決されます。

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