計量経済学：状態空間モデルによる予測 - ページ 10

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MetaDriver:
笑わせないでください。 100％以下は反対です。 それは、あなたがバーカラーでの取引を「神話」と呼んだ文脈です。 なぜなら、それはテスターの中（履歴上）にしか存在せず、実際の市場には遡及的にしかわからないからです。 ))

まあいいや、100％の精度で取引することに同意する - それを証明しろ
 
EconModel:

すぐにそんな知識はない。

実は、確か、単位根を確認する必要があるんです。

また、なぜ定常性の誤差をチェックするのでしょうか？正規分布の場合。
 
EconModel:

どんな尻尾をしているのか？

?hist, ?density, ?quantile(分位点)

100気圧でのテストなんて、とんでもない。せめて2～3,000でやってくれ。

 
EconModel:

それをすぐに実行できるほどの知識はない。

実は、確か、単位根を確認する必要があるんです。


全部見えるんです（笑)
 
EconModel:

それをすぐに実行できるほどの知識はない。

実は、確か、単位根を確認する必要があるんです。


アヴァルス
誤差が正規分布しているかどうかを確認するための度数分布

ここでは、ユニットルート検定#Augmented-Dickey-Fuller Unit Root Testを紹介します。

検定統計量の値: -7.0173


検定統計量の臨界値。

1pct 5pct 10pct

タウ1 -2.6 -1.95 -1.61

私の理解では、残像は静止しています。

 
EconModel:

以下、単位根の検定 # Augmented-Dickey-Fuller Unit Root Test です。

検定統計量の値: -7.0173


検定統計量の臨界値。

1pct 5pct 10pct

タウ1 -2.6 -1.95 -1.61

私の理解では、残像は静止しています。

このテストが何を示しているのかはわからない。分布は、価格差のようにオーバーシュートして厚いテールを示すか、数シグマ以上の外れ値のない固定された小さな分散を示すかのいずれかである。
 

昔からある質問です。 予報をどうするか。

今のところ、1本のバーを取引するという、1つの有効な提案を見ることができます。本当に広がりがない。ダウトフル。

 
Avals:
このテストが何を示しているのかはわからない。分布は、価格差のようにオーバーシュートして厚いテールを示すか、数シグマ以上の外れ値のない固定された小さな分散を示すかのいずれかである。

描いてみようと思います。ただ、やり方がわからない、使ったことがない。アルゴリズムに画像を添付することはできません。そして、特別に考案された単位根の検定がたくさんあります。 それで：厚い-かなり厚い...。
 
EconModel:

問題は古い。 予測をどうするかだ。

今のところ、1本のバーを取引するという、1つの有効な提案を見ることができます。本当に広がりがない。ダウトフル。

ターゲットが X*spread よりも大きい場合、予想に向かって開く。次のバーで、予想がポジションと同じであれば、ホールドします（再エントリーのためのスプレッドが節約できます）。逆の場合、閉じる
 
Avals:
ターゲットが X*spread よりも大きい場合、予想に向かって開く。次のバーで、予想がポジションと一致すれば、ホールドします（再エントリーと比較して、スプレッドを保存します）。逆の場合、閉じる

そう、これはメタドライバーのリファインなんです。

失礼、この結果は匿名のテスターによるものなのですね。ならば、テスターで再確認して見ようじゃないか...。

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