計量経済学：状態空間モデルによる予測 - ページ 19

[михаил потапыч]

Gotcha:
そして、私は何も語らない)

そして、私は...わからないんです。

[削除済み]

Mischek2:
そして、nndo ibc...

それだ - アニメにはない

[Sceptic Philozoff]

faa1947:

ここで冗長になっている。計量経済学を理解している人はほんの数人ですが、擬似アドバイザーのためにわずか100ポンドを期待してここにかすんでいるモデレーターの地位を持つ、よく組織されたコーダーの一団を奪っているのです。ただ、嫌われているだけです。2年前、私はこのサイトで初めて「エコノメトリックス」という言葉を書きました。それ以前は、検索してもそのような単語はまったく出てこなかった。早速、個人的なメッセージで "なぜそんなことを？"とメールしてきました。今、あなたは私と同列に扱われ、あなたの運命は決まってしまったのです。それが、練習でわかるのです。エコノメトリクスの利点についての結果を投稿することは許されません。 ベラベラしゃべること、ひねること、頬を膨らませること、「先輩や経験豊富なトレーダーのように」名人芸が満載です。

私は1年間、ここに実質的な投稿をしていないので、ぜひやめてほしい。別の場所を探さなければならない。

PS.あなたは「エコノメトリックス」という言葉を使うのをやめれば、「アデュー」というサイトで誰に対してもそのような妥協的な言葉を使い続けることができますが。

そうだ、サンサンイチ！ハリネズミは洗脳されてるから入れないよ。

そして、その引用を『年鑑』に載せようと思う。

[EconModel]

Demi:

その逆で、スマートにして、テストして、みんなに見てもらう。

ちょっと理論的に。

状態空間モデルはいくつかの方程式から構成されるが、少なくとも2つの方程式が必要である。最初の方程式は測定方程式、2番目（以降）の方程式は状態方程式である。

私の例を一般的な形で。

eurusd(t) = w*x(t-1) + ノイズ(t)

x(t) = F* x(t-1) g * ノイズ(t)

noise(t) はランダムな iid プロセスである。つまり、w = 0であれば、ランダムウォークとなる。

状態空間モデルのポイントは、状態を予測し、そして計測する量を予測することです。当然、他の相場や指数、バーナンキの演説を州に貼り付けることも......。

私にはそのような情熱はなく、xというのはeurusdのことで、つまり、私はすべてを自己回帰に還元しているのです。この方法は、モデルを非常に貧弱にしてしまいます。以下にその結果を示します。

このモデルでは、w*x(t-1)をトレンドと不規則なノイズに分解している。トレンド、より正確には「スムージング」と呼ばれる、商の分析形式を持つ部分である。回帰、フィルタ、スプライン、ウェーブレットなど、いくつかの種類を知っています。見積書からその部分を抜き出すと、ランダム 変数になる。私は、ノイズと区別するために、「イノベーション」という用語にこだわっています。イノベーションはニュースであり、それは非定常性、ファットテイル、その他すべての喜びのために、常にランダムである。別にモデル化しています。

[EconModel]

Demi:

その逆をやるんだ - 賢く作って、テストして、みんなに見てもらうんだ

私のモデルです。

私のモデルでは、トレンドとイノベーションは乗法的であると仮定している。

相場から季節成分を抽出することが非常に多い。私たちは、日次サイクルと週次サイクルを見ています。モデルでは可能ですが、私はこれを扱っていません。

状態空間モデル方程式の具体的な形は示さない。

さらに

状態空間モデルには、ポイント予報を方向予報に変換するモデル、つまり閾値自己回帰モデルを使用します。

上限のしきい値を超えたらロング、下限のしきい値を超えたらショートに逆戻り。

[Дмитрий]

つまり、自己回帰である。自己回帰に魚はいない。

また、ある通貨ペアの予測を他の通貨ペアの回帰モデルから構築する回帰モデル 構築の魚もいない

P.S. 季節感にも魚はない。他スレの人は季節売買でチョップしてるけど、主に商品相場で。彼は言う-成功した

[EconModel]

結果

私のモデルは、非線形の非定常ランダム過程、すなわち、シックテール、異分散性...をモデル化することができます。

1038本のユーラスド履歴を使用しました。この歴史に沿って、20本の小節の窓が動いていた。最初の20本のバーで、モデルの初期状態が計算されました（状態空間モデルでは、これは非常に不愉快なことです）。次に21小節目から1038小節目までの結果です。

pips単位で計算、ロット＝1、リフィルなし。

バランス＝0.1780。

所得収支＝0.4279

損失収支＝0.2559

プロフィットファクターグラフ。

プロフィットファクターは約1.6です。

[Дмитрий]

ppの平均利得と平均損失は何ですか？

[EconModel]

最後の1枚です。しきい値。チャート

急流で一番不思議なこと。両シルは車軸の上にも下にも位置することができます。それゆえ、閾値はスコで置き換えることはできない。

[EconModel]

Demi:
ppの平均利得と平均損失は何ですか？

言いません。同じような機種に対応して、テスターの情報を全て掲載します。