市場の周期的なパターン
OK、読んでみます、そういう方向で考えてました
Telo:
何日分の予報を計算するのですか？(純粋に実用的な興味）。
一般に、通常の予測ではH1のデータは1000個あれば十分、M5では5000-10000個あれば十分です。
Telo:
一般に、通常の予測ではH1のデータは1000個あれば十分、M5では5000-10000個あれば十分です。
一般に、通常の予測ではH1のデータは1000個あれば十分、M5では5000-10000個あれば十分です。
オッケーです。ただ、このパラメータは日数で設定し、ATR自体の期間と同じにして、パラメータでシステムに負担をかけないようにしています。原則的にはそれで十分です（どのようなTFで計算するかはそれほど重要ではないので）。
Telo:
一般に、通常の予測では、H1では1000データ、m5では5000-10000データで十分です。
一般に、通常の予測では、H1では1000データ、m5では5000-10000データで十分です。
multicurrency これらの写真については - はい、多くの歴史が必要ですが、それはすでに統計です。 http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/25846/page/0/fpart/1/vc/1
でも、そんな話ばかり使う必要はないのでは......。
https://forum.mql4.com/ru/45052 も便利かもしれません。
Telo:
...
H1では372pips、M5では1152pipsとなり、H1のみでは1152-372=780pipsとなることがわかりました。そしてまた、我々は価格がそれらを通過する方法を知りません、我々は唯一の事実を知っています。
ここで私は、これらのデータが動作するように使用されるかもしれないこと、これらのポイント、その数が知られている、私はちょうどそれらを収集する必要があることを、（すなわち、私はこれで有益な取引を構築することができます知っている）感じを持っています。
自分の取引戦略を分析したいのですが、これらの知識をどのように応用し、1つの取引システムにまとめればいいのか、まだ戸惑っています。話し合いたいのですが、皆さんはどう思われますか？分析の経験や繊細さ、あるいは問題の捉え方の違いなど、誰もが持っているものだと思うのです。
リンクありがとうございます！読んでみます！何か具体的な発見があるかもしれませんね。
prikolnyjkent:
驚くほど美しい方法があり、文字通り「軌跡によって」価格によって通過したポイントを「収集」することができる（もちろん、多少の「平滑化」はしている）。しかし、それはボリューム値とは関係ない。ポイントが貯まるのは当然なんですが......音がした方向は、ほとんど......です。まだ見ぬ...。
驚くほど美しい方法があり、文字通り「軌跡によって」価格によって通過したポイントを「収集」することができる（もちろん、多少の「平滑化」はしている）。しかし、それはボリューム値とは関係ない。ポイントが貯まるのは当然なんですが......音がした方向は、ほとんど......です。まだ見ぬ...。
この美しいメソッドを説明してもらえますか？面白いですね、問題を別の側面から見て、新しいことを学びたいのです。
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インジケーターの話をしたくてこのスレッドを開きました。広く利用可能な指標のほとんどは、正しい位置を開くために統計的な利点を与えていないことは秘密ではありません、つまり、すべての指標の多種多様で、彼らはもちろん、市場の状況に応じて、動的にその期間を変更しない限り、彼らはまだ正しいエントリ= 50％の確率の長期で与えることです。しかし、ある指標には長い間興味がありました。それは明らかなパターンがあり、このパターンは周期的で、小さな誤差で簡単に予測することができるのです。この指標はよく知られており、APRと呼ばれています。市場のボラティリティを示し、循環的である。チャートh1に適用し、期間を12に設定すると、すぐに表示されます。そして、ほとんどの通貨で動作しますが、私はGBPUSDを使用することにします。
私は、APRの将来の値を、12時間先、あるいは24時間先と、かなり正確に予測する予測インディケータを書きましたが、精度は低くなります。これが写真です。
これは、上が通常のATR、下が予測インディケータ、青が予測の元になったサンプル、赤が予測そのものを直接表示したものです。この画像では、実際のATR = 33、12時間先の予測 - 31、すなわち、誤差は高くありません。そして、こんなことをふと思ったのです。私はボラティリティの将来の平均値を知っているので、私は価格がこれらの12時間で通過するポイント数を推定することができます、すなわち、単純に31 * 12 = 372を掛けると、私は次の12時間のすべてのろうそくの "サイズ "のおおよその合計を得る。この場合、24ポイントの誤差が発生します。さて、12時間後に372ポイントを通過することはわかりましたが、水平方向に通過するのか、上方向に通過するのか、下方向に通過するのかがわかりません。
ですから、私はさらに踏み込んで、M5のチャートを取って144APRと重ね合わせました、それは12*12で、全く同じ周期的パターンを持っています、ですからここに写真があります。
それは8ポイントのM5予測ボラティリティに判明し、144キャンドル8 * 144 = 1152約、価格が同じ12時間の5分チャート上で通過するポイントでそれを乗算します。この点の誤差は144ポイントであり、これだけの数のローソク足がある割には多すぎるということもない。
つまり、H1では372ポイント、m5では1152ポイントを通過するので、1152-372=780ポイントとなり、H1内のみを通過することがわかりました。そしてまた、私は価格がそれらを通過する方法を知りません、私は唯一の事実を知っています。
ここで私は、これらのデータが動作するように使用されるかもしれないこと、これらのポイント、その数が知られている、私はちょうどそれらを収集する必要があることを（すなわち、私はこの上で有益な取引を構築することができますことを知っている）、感じている。
自分の取引戦略を分析したいのですが、これらの知識をどのように応用し、1つの取引システムにまとめればよいのか、まだ戸惑っています。話し合いたいのですが、皆さんはどう思われますか？結局のところ、誰もが何らかの分析経験を持っていたり、問題の捉え方が違うだけなのです。