市場の周期的なパターン - ページ 20

[Telo]

Dima.A.:

あなたの仕事のやり方がわかったような気がします。以下の質問に答えて、私の推測を確認してください。

1.フラットで不安定な市場の中で、利益を最大化するか？

2.トレンドの中でボラティリティの低い相場で、最低でもどのくらいの利益を出すのか？

3. 本方式の利益パラメータは、システムの生存率に非常に大きな役割を果たす。停車駅はありません。

一般的に、私が個人的に理解したのは、一定の単位で継続的に売買する必要があるということです。私はこのように実装しました。N本ローソク足と現在の2本のバーを結ぶ、ある一定期間の平均線（リストウォッチではなく、単純な線）を描きます。そして、この線をこのバーにシフトさせるのです。このように、ある程度平均化された揺らぎからポイントを抽出しているようです。しかし、そこから遠く離れることはないことがわかった（遅かれ早かれ、証拠金が底をつくか、角度がどんどん上がっていく大きなトレンドが大きな損失をもたらす事態が起こるだろう）。ここでさらに2つのパズルを解く必要がある。1）証拠金不足にどう対処するか（無限に大きいデポシステムは安定）、損失が蓄積し始める場所があった場合どうするか、である。

最初の部分は履歴とデモで試しましたが、Nakedモードで1日10-20%程度の利益がでましたが、同時に上記の問題がシステムを不安定にし、効果的に排出することができます。

[Telo]

alsu:

もちろん、最後には同じ熱量に変わります。この連鎖は、おおよそ次のようなものである。一方が買い、他方が売り、その結果、一方が利益を得て、彼は： a) それを飲み、売り（大気中に一定量の熱を放出） b) 第三者にそれを渡して何らかの製品やサービスを受ける、このように商品-貨幣の連鎖に沿って、我々はa)のポイントに到達する野郎に至るのである。

しかし、これはあまり重要ではなく、もっと一般的なことに気づくことが重要です。熱力学は時間の矢印の方向を決定し、それは不可逆的なプロセスの方向によって決定されるのです。これは、どのようなエネルギーで発生するかにかかわらず、まさにマーカーで観察されるようなプロセスなのです。広義の情報とは、すべての市場の動きの起源（情報の影響が集中する形）であり、その最終結果（ただし、すでに散逸した状態）でもあるため、簡単に考えてもよい。

APRの予測で例えるなら、どれだけのエネルギー（お金）が投入されるかは予測できるが、そのエネルギーがどれだけ「温められ」、どれだけ「働く」（市場をある方向に押し上げる）かは予測できないのである。それとも、これも予測可能なのでしょうか？