市場の周期的なパターン - ページ 3

新しいコメント
 
Dima.A.:

どうでもいいけど...



あなたが一番よく知っている...
 
prikolnyjkent:

あなたが一番よく知っている...

説く
 
Dima.A.:

説く


まず、あなたのチャートは普通とはちょっと違いますね......。ローソク足チャート

チャート上では30分だろうが何だろうが、まったく差がないのもこのためらしい...。

 
alsu:...ただ、（少なくとも私が遭遇したすべてのケースで）分散プロセスと相場自体の間の相互情報（すでに増分の符号を考慮している）は実質的にゼロであることが判明しました。つまり、2つの独立なランダム過程を乗法的に重ね合わせただけのものである。独立した、少なくともそうであるために、実用化の問題が正面から解決されていない ...

ありがとうございます。

なんとなくですが、これらのモデルに基づくTCチェックは、方向性のある予測（条件付き分散など、方向性については言及しない）を用いていないのではと思いました
 
GaryKa:

ありがとうございます。

なぜか、これらのモデルに基づくTCチェッカーは、方向性の予測（条件付き分散など、方向性については言及しない）を使っていないと思っていました。

その代わりに、局所的な非効率性、つまり限られた量の相場情報の不鮮明さがある、いわば「予測ポイント」を特定することを好んでいます（他の人にもアドバイスしています）。どう簡潔に説明したらいいのかわからないくらい...。そのようなプロセスがあり、それらは離散的、不連続的と呼ばれる（尊敬するヴァシリー・イヴァノヴィッチ氏の絵を引用します）。



だから私は、あらゆるアーキ・ガーチは、原理的にはプロセスを記述しているが、その内実については一言も語っていない現象論に過ぎないと考えている。

 
prikolnyjkent:


その方向につながる扉を提案することができるのです。しかし、その結果はあなた次第です。

テスター（私はForexTesterを持っています）で、ランダムなオープニング方向とTP=SL=20...25 pipsで一連のトレードを実行します。既存のポジションがクローズされると同時に、新しいポジションをオープンします。そして - テスターのチャート上で完了した取引を示すバーのチェーンを見てください（3日間かかる）。

面白いものがあれば-考えるきっかけになる。でも、そうしないと......残念なことになるんです。



実際に起こったことはこうだ。いつも思うのですが、ランダムエントリーの場合、上昇期の後に下落期があり、その結果、長期的にスプレッドが急落しているだけで、イールドチャートではフラクタル性、つまり大きな部分から小さな部分への自己相似性が見て取れるのです。でも、どう使ったらいいのか、長考しているところです。方向性はあっているのか？それとも、何か見落としているのでしょうか？

 
Telo:

"長いものには巻かれろ "は、FXのスローガンと一緒ですね!
 
Joperniiteatr:
著者、少なくともTFで離散化を行い、m1-どれくらいか、どんな空か予測、m2-同じ、といった具合に。

あなたの持っているスレッドを読みましたが、そこから学ぶことは特にありません。違う時間軸の写真も作ってみる。
 
alsu:
"長いものには巻かれろ "は、FXのスローガンと一緒ですね!



あなたは、SBでお金を稼ぐ方法を知っていますか？ あなたはおそらく、そのためには頭が良すぎて、知識や標準的な理論の大きな荷物を持っていて、その論理性のために、新しい考えを輝かせることができないのでしょう。
 
Telo:



これは実際に起こったことです。私はいつも、ランダムなエントリーで上昇期の後に下降期があり、長期的にはスプレッドがなくなるだけで、イールドチャートではフラクタル性、すなわち大きな部分から小さな部分への自己相似性を見ることができることに気づきます。でも、どう使ったらいいのか、長考しているところです。方向性はあっているのか？それとも、何か見落としているのでしょうか？


価格そのものの分析では見えてこない、取引の流れの中の相関関係を探ってみるのもいいかもしれません。つまり、過去の取引結果を利用して、取引の結果を予測することを支援します。しかし、注意してください、犯人は武装している 本当にそこにないものを明らかにすることができます))
12345678910...20
新しいコメント