市場の周期的なパターン - ページ 16

[削除済み]

何もラグもオーバードローもなく、1/4期前にシフトして「未来」への変曲点を得ることができます。ただ、ボラードでジャンプしてしまうので、そこも工夫すべきですね。

[Telo]

Joperniiteatr:
何もラグもオーバードローもなく、1/4期前にシフトして「未来」への変曲点を得ることができます。ただ、ボラードでジャンプしてしまうので、そこも工夫すべきですね。

OK、明日見てみます、何か面白いことがあるかもしれませんね。

[Telo]

セーラーの公式は、将来の変動の真の範囲を予測し、かなり正確に働くこともあれば、そうでないこともあります。うまくいかないのはどんな時だろう、おそらく市場に本当のトレンドがある時はうまくいかないのだろう。適用方法はいくつか考えているのですが、まだお伝えすることはなく、まずは確認するつもりです。

[Telo]

しかし、実際の変動幅は予測よりも小さいことが多いのです。つまり、少数派、つまり50％以上の確率で、平均法などでこのレンジ内で取引し、レンジを外れると損失を被るということです。

[Telo]

ところで、SBについて......補足したいことがあります。以下はそのチャートです。

これはGBPUSDのH1チャートです。しかし、これは実際のチャートではなく、合成されたものです。ボラティリティの予測をもとに、値動き予測インジケータを作りました。つまり、後続の各バーは前のバーを基準として計算される。そこには何が見えるのだろうか。サポートライン、レジスタンスライン、トレンド、フラット、TAパターン（ダブルボトム、トップ）など、通常のチャートと同じです。

[Telo]

このグラフからどのような結論が導き出せるでしょうか？

アルゴリズムは知っているし、存在も知っているのですが、チャートを見ただけでは計算できないのです。つまり、明確な発展法則があり、将来の動きはすべて、大雑把に言えば、過去の動きによってあらかじめ決まっていて、計算には誤差がある、つまり、あるバーの予測には誤差があり、次のバーの予測には誤差があり、前のバーには誤差がある、ということです。そのため、誤差が蓄積され、急激な揺らぎやフェージングを引き起こす。つまり、数学的にランダムな揺らぎなのか、それとも規則性があるのかが問題なのです。もしそれが正則であれば、このグラフを構成するアルゴリズムを復元することで、実グラフを同じように構成するアルゴリズムを作ることができる。

[Telo]

アルゴリズムがあれば、最後のキャンドルから最初のものを取得し、逆を行うことが可能である。

[PapaYozh]

Telo:
アルゴリズムがあれば、逆に最後のローソク足から最初のローソク足を出すことも可能です。

いつもではありません。

[GaryKa]

Telo:...しかし、実際の変動幅が予測よりも小さくなることはよくあることです。

天文時間ではなく、運用 時間に切り替える。もし理由がわからない場合は、質問に丁寧に答えてみてください - なぜ価格分析からいくつかのバーを除外するのか、例えば土曜日や日曜日など ))

[削除済み]

Telo:

セーラーの公式は、将来の変動の真の範囲を予測し、かなり正確に働くこともあれば、そうでないこともあります。うまくいかないのはどんな時だろう、おそらく市場に本当のトレンドがある時はうまくいかないのだろう。適用方法はいくつか考えているのですが、まだお伝えすることはなく、まずは確認するつもりです。

分布も正規分布ではなく、テールが太く、分散が狭く、SBとは異なり、引き伸ばされているのかもしれません。