アブソリュートコース - ページ 45 1...383940414243444546474849505152...113 新しいコメント 削除済み 2013.03.01 03:42 #441 だから、同僚。あなたの "インデックス "は本当に原始的ですね。恣意的に、あるいは原始的な理由で、曲線の一つをとっているようですね。その結果、あなたのファイルをgrell.txt（添付）に変換し、最後の144本を残し、0、1、2、9、10、11以外の列も全て無視して、EY、ED、DY、D、E、Yと読みました。結果1.プリミティブでもうまくいかなかったことに注意してください。EDとE/Dが一致しない。でも、そんなことはどうでもいいんです。 2.根本的な話：ここを見てください、E、D、Yの互いの平均相関係数は私のように0.997+では全くありません（望むなら0.999999+も可能です）。が、マイナス（！！）0.49は何ともない。デタラメだ。まったくのデタラメです。このマイナス記号から、「和＝定数」の精神で3番目の式を取り、E、D、Yを互いに作用させたのではと推測されます。とにかく、あなたの「指標」で取引してみてください。 ファイル: grell.txt 19 kb 削除済み 2013.03.01 03:46 #442 IgorM:取引を行う際のスプレッドは、テイクを移動させ、ストップロスを近づけ、最高でSL = TPの確率になります。しかし、問題は、スプレッドによって、最良の場合、TPがSLの近くに移動することです。 しかし、スプレッドは確率をわずかに変化させます（どの程度かは簡単に計算できます）。 その結果、スプレッドなし TP = 確率 SL = 50%、スプレッド2ピップで TP = SL = 50ピップ TP = 48% 確率 SL = 52%、すべて理にかなっています。ですから、アルゴリズムは、スプレッドによるこの小さなデルタよりも大きな確率のオーバーシュートを持つはずです。パーセント55はすでに大量取引には十分で、60パーセントはマニュアル取引でも快適で、実際それは聖杯 であり、70パーセント以上の確率でもTPはスーパーGrailである。 Igor Makanu 2013.03.01 03:56 #443 Dr.F.: しかし、スプレッドは、確率を多少ずらします（どのくらいかは簡単に計算できます）。その結果、スプレッドなし TP = SLの確率 = 50%、スプレッド2pipsで TP = SL = 50 pips TP = 48%の確率、SL = 52%、すべてクリアーです。ここで、例えばH1のEuのバーで、小さな期間、例えば1ヶ月や2ヶ月の間に50pips以上の高さを持つパーセンテージがいくつあるか調べてみてください。いわゆるプライスプルバックによってTSが阻害されるため、確率はさらに低下するのではないかと思っています Heroix 2013.03.01 04:15 #444 Dr.F.: 無理でしょう。私は、TPとSLを同じにしてトレードを開始します。TP=SLです。TPの確率はSLの確率より高い。コリはできません。システムは超安定しています。 MKL5でアプローチをプログラムすれば、短期間の取引ではないので、テスターで確実に実行することができます。不愉快な思いをすることでしょう。 khorosh 2013.03.01 05:50 #445 Dr.F.: 無理でしょう。私は、TPとSLを同じにしてトレードを開始します。TP=SLです。TPの確率はSLの確率より高い。コリはできません。システムは超安定しています。超安定化は、少なくとも半年間の取引実績が出た時点で判断する。 Alexey Burnakov 2013.03.01 06:08 #446 私の2セントを。ユーロとドルを含むメジャー通貨を取り上げ、その通貨を含むペアの動きとE/Dの動きに依存関係があるかどうかを調べ、通貨の共同運動を研究していました。ドル円が上がって、ユーロ円が下がれば、E/Dも下がる」というようなロジックがほとんど守られていないのを見たときは、本当に驚きました。それどころか、通貨ペアによってはかなりの逆転確率で優位に立つことができました。その時に迷って、待つことにしたんです。 削除済み 2013.03.01 06:49 #447 alexeymosc:...E/Dの動きに、その通貨を含むペアの動きへの依存性があるかどうかを確認する。ドル円が上がって、ユーロ円が下がれば、E/Dは下がる」というようなロジックがほとんど守られていないことに、本当に驚かされました。その逆もあるくらい...。 それは、米ドルペアの進化を見たときに、その動きのPRIORITYをすぐに理解することができないからです。米ドル***型の「ドルペア」が上がっても、米ドルが高くなるわけではありません。それは、ユーロでも同じです。それゆえ、混乱が生じたのです。 Дмитрий 2013.03.01 07:01 #448 Dr.F.:だから、同僚。あなたの "インデックス "は本当に原始的ですね。恣意的に、あるいは原始的な理由で、曲線の一つをとっているようですね。その結果、あなたのファイルをgrell.txt（添付）に変換し、最後の144本を残し、0、1、2、9、10、11以外の列も全て無視して、EY、ED、DY、D、E、Yと読みました。結果1.プリミティブでもうまくいかなかったことに注意してください。EDとE/Dが一致しない。でも、そんなことはどうでもいいんです。 2.根本的な話：ここを見てください、E、D、Yの互いの平均相関係数は私のように0.997+では全くありません（やろうと思えば0.999999+も可能です）。が、マイナス（！！）0.49は何ともない。デタラメだ。まったくのデタラメです。このマイナス記号から、「和＝定数」の精神で3番目の式を取り、E、D、Yを互いに作用させたのではと推測されます。とにかく、あなたの「指標」で取引してみてください。 なぜ、指標に相関があると思うのですか？ Igor Makanu 2013.03.01 07:03 #449 Dr.F.: 運動のPRIORITYをすぐに理解することはできませんがあなたは市場の性質を研究しようとしたことがありますか？ 私はこの問題を扱った、ここで手元にある指標は - それは単に10年間の歴史の中で互いに関連してバーを組み合わせる、それは再現性を持っているバーを覚えて描画しますが、描画されないものは10年間の歴史に再現性がありません。私が理解する限り、描かれるのはマーケットではなく、マーケットを動かすプレイヤーのアクションです。https://c.mql5.com/mql4/forum/2013/03/eur.gifHH: 通貨の共同の動きを分析すると、イミフ、プレイヤーのアクションがない領域でのみ - 誰が彼の頭の中で何を持っているか、なぜ彼らは間違った場所に市場を動かしたのかを推測することは困難である )))) 。 削除済み 2013.03.01 07:03 #450 ほらね、指標は相関しないはずなんだ。 1...383940414243444546474849505152...113 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
だから、同僚。あなたの "インデックス "は本当に原始的ですね。恣意的に、あるいは原始的な理由で、曲線の一つをとっているようですね。
その結果、あなたのファイルをgrell.txt（添付）に変換し、最後の144本を残し、0、1、2、9、10、11以外の列も全て無視して、EY、ED、DY、D、E、Yと読みました。結果
1.プリミティブでもうまくいかなかったことに注意してください。EDとE/Dが一致しない。でも、そんなことはどうでもいいんです。
2.根本的な話：ここを見てください、E、D、Yの互いの平均相関係数は私のように0.997+では全くありません（望むなら0.999999+も可能です）。
が、マイナス（！！）0.49は何ともない。デタラメだ。まったくのデタラメです。このマイナス記号から、「和＝定数」の精神で3番目の式を取り、E、D、Yを互いに作用させたのではと推測されます。とにかく、あなたの「指標」で取引してみてください。
取引を行う際のスプレッドは、テイクを移動させ、ストップロスを近づけ、最高でSL = TPの確率になります。
しかし、問題は、スプレッドによって、最良の場合、TPがSLの近くに移動することです。
しかし、スプレッドは確率をわずかに変化させます（どの程度かは簡単に計算できます）。 その結果、スプレッドなし TP = 確率 SL = 50%、スプレッド2ピップで TP = SL = 50ピップ TP = 48% 確率 SL = 52%、すべて理にかなっています。ですから、アルゴリズムは、スプレッドによるこの小さなデルタよりも大きな確率のオーバーシュートを持つはずです。パーセント55はすでに大量取引には十分で、60パーセントはマニュアル取引でも快適で、実際それは聖杯 であり、70パーセント以上の確率でもTPはスーパーGrailである。
しかし、スプレッドは、確率を多少ずらします（どのくらいかは簡単に計算できます）。その結果、スプレッドなし TP = SLの確率 = 50%、スプレッド2pipsで TP = SL = 50 pips TP = 48%の確率、SL = 52%、すべてクリアーです。
ここで、例えばH1のEuのバーで、小さな期間、例えば1ヶ月や2ヶ月の間に50pips以上の高さを持つパーセンテージがいくつあるか調べてみてください。いわゆるプライスプルバックによってTSが阻害されるため、確率はさらに低下するのではないかと思っています
無理でしょう。私は、TPとSLを同じにしてトレードを開始します。TP=SLです。TPの確率はSLの確率より高い。コリはできません。システムは超安定しています。
MKL5でアプローチをプログラムすれば、短期間の取引ではないので、テスターで確実に実行することができます。不愉快な思いをすることでしょう。
無理でしょう。私は、TPとSLを同じにしてトレードを開始します。TP=SLです。TPの確率はSLの確率より高い。コリはできません。システムは超安定しています。
超安定化は、少なくとも半年間の取引実績が出た時点で判断する。
私の2セントを。
ユーロとドルを含むメジャー通貨を取り上げ、その通貨を含むペアの動きとE/Dの動きに依存関係があるかどうかを調べ、通貨の共同運動を研究していました。ドル円が上がって、ユーロ円が下がれば、E/Dも下がる」というようなロジックがほとんど守られていないのを見たときは、本当に驚きました。それどころか、通貨ペアによってはかなりの逆転確率で優位に立つことができました。その時に迷って、待つことにしたんです。
...E/Dの動きに、その通貨を含むペアの動きへの依存性があるかどうかを確認する。ドル円が上がって、ユーロ円が下がれば、E/Dは下がる」というようなロジックがほとんど守られていないことに、本当に驚かされました。その逆もあるくらい...。
それは、米ドルペアの進化を見たときに、その動きのPRIORITYをすぐに理解することができないからです。米ドル***型の「ドルペア」が上がっても、米ドルが高くなるわけではありません。それは、ユーロでも同じです。それゆえ、混乱が生じたのです。
だから、同僚。あなたの "インデックス "は本当に原始的ですね。恣意的に、あるいは原始的な理由で、曲線の一つをとっているようですね。
その結果、あなたのファイルをgrell.txt（添付）に変換し、最後の144本を残し、0、1、2、9、10、11以外の列も全て無視して、EY、ED、DY、D、E、Yと読みました。結果
1.プリミティブでもうまくいかなかったことに注意してください。EDとE/Dが一致しない。でも、そんなことはどうでもいいんです。
2.根本的な話：ここを見てください、E、D、Yの互いの平均相関係数は私のように0.997+では全くありません（やろうと思えば0.999999+も可能です）。
が、マイナス（！！）0.49は何ともない。デタラメだ。まったくのデタラメです。このマイナス記号から、「和＝定数」の精神で3番目の式を取り、E、D、Yを互いに作用させたのではと推測されます。とにかく、あなたの「指標」で取引してみてください。
なぜ、指標に相関があると思うのですか？
あなたは市場の性質を研究しようとしたことがありますか？ 私はこの問題を扱った、ここで手元にある指標は - それは単に10年間の歴史の中で互いに関連してバーを組み合わせる、それは再現性を持っているバーを覚えて描画しますが、描画されないものは10年間の歴史に再現性がありません。私が理解する限り、描かれるのはマーケットではなく、マーケットを動かすプレイヤーのアクションです。
https://c.mql5.com/mql4/forum/2013/03/eur.gif
HH: 通貨の共同の動きを分析すると、イミフ、プレイヤーのアクションがない領域でのみ - 誰が彼の頭の中で何を持っているか、なぜ彼らは間違った場所に市場を動かしたのかを推測することは困難である )))) 。