アブソリュートコース - ページ 29

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要するに、3ルーブルのようなシンプルな発想です。だからこそ、著者は「列はあくまで自分の地域にとって公平なものである」と言い切ったのである。そこが肝心なところです。仮にフィッティングを考慮しても、まあ、仮にですが、生きる権利があるわけです。要は、こういうことです。例えば2月中のEUとUYの2行を例にとります。2月1日にはD=1、それ以外は2月1日のレートに従って割り当てます。方程式系が過決定であるため、解の基準が必要である。

解答の第2部：2月28日にすでにM5の最後のバーにD=1を割り当て、さらにすべて逆順に、つまり2月1日までの過去に、類推して、これら6系列のペアの絶対収束が得られるので、実質的に解の一意性の証明となります。しかし、この解決策は他の区間ではうまくいきません。つまり、新しいデータではますます乖離が大きくなってしまうのです。実は、それは私たちが取引しているものなのです。これ以外の解決策は見当たりません。

 
Dr.F.: ところで、私に課された(18) とは何でしょうか。

あなたはユセフでは ありません。

文章のスタイルが違う、テーブ/統計の知識が違う-など。

 
grell:

要するに、3ルーブルのようなシンプルな発想です。だからこそ、著者は「列はあくまで自分の地域にとって公平なものである」と言い切ったのである。そこが肝心なところです。仮にフィッティングを考慮しても、まあ、仮にですが、生きる権利があるわけです。要は、こういうことです。例えば2月中のEUとUYの2行を例にとります。2月1日にはD=1、それ以外は2月1日のレートに従って割り当てます。方程式系が過決定であるため、解の基準が必要である。

解答の第二部：2月28日にすでに最後の小節M5にD=1を割り当て、さらにすべて逆順に、つまり2月1日までの過去に、類推して、これら6系列のペアの絶対収束を得る、つまり、解の一意性の証明を実質的に得る。しかし、この解決策は他の区間ではうまくいきません。つまり、新しいデータではますます乖離が大きくなってしまうのです。実は、それは私たちが取引しているものなのです。それ以外の解決策は見当たりません。

同僚garel、何を言っているのですか？いつ私が、このシリーズが私の地域のみ有効だと言った？システムは過剰決定なのか？ 若者よ、神と共にあれ。定義できればいいんだけどね、アンダーディシジョンなやつ。過大な判定をしたものは、馬鹿でも扱える。後編はもっと面白いですよ。区間の右端でD=1にしているところに指をさす。絶対的な収束？シリーズ？何を言ってるんだ？級数とは何か（無限和）、絶対収束とは何か、もわかっているのだろうか。あなたの投稿の意味も理解できない。


私の考えは、至ってシンプルです。元々（スレッドの最初の方では）違う形で提示していましたが、今（20ページ目から）はこのような形にするのがしっくりきます。

実質的な（時間の経過とともに価値が変化しない）ベンチマーク（絶対レート）に対する為替レートの変化は、共同運動（例えば閉じた三角形内のすべての通貨に共通する価値の変化）と個別運動の2つのメカニズムによるものである。皆さんがメタトレーダーで見るようなRELATIONShipの形態の違いを形成するのは、別々の動きであると仮定され、それらに対する三角REALLY（不変のベンチマークに対する相対）で全ての通貨に共通の類似の形態を知ることが基本です。その後、線形回帰を 行い、平均形状の進化に対応する直線を引く、つまり平準化操作を行うことができる。乾燥した残滓は、わずかな傾斜を持つ3本の直線で残される。それは、（貨幣（紙くず）一般の価値の変化による）その中程度の進化から、E、D、Y（あるいはその他のもの）の様々な絶対レートの進化であり、そこからED、EY、DY関係の変化の優先度が分かるだろう。この優先順位を知った上で、ED、EY、DYの各ペアの取引について、それを構成する複数の絶対レートの推移によって関係の動きが条件付けられる場合にのみ取引を開始する、という判断をすることになります。

P.S. 上記は、理論に名前をつけてほしいという要望でした。Absolute Rates Theoryとする。

P.P.S. もう一度、理解できない人のために。アイデアの根底にあるのは、シンプルでわかりやすい物理学です。世界中の中央銀行が投じる紙ゴミの価値は、FRBが10億ドル刷れば、ECBや日銀や他のRF中銀もゴミを投じるという事実による合意済みの変化（安上がり）と、この合意済みの安上がりに対する時間変動単位に対するSMALL補正であるINDIVIDUALに分かれます（レート比があまり変わらないように-貿易上の優位性の問題-、非対称性を通貨戦争といいます）。そして、私たちが取引する通貨ペアのCONNECTIONを決定するのは、個々の特殊性です。

P.P.S.2 非常に頭の悪い人のために：上記の指数に関する推論は関係ない。ここからが私のスタートです。インデックスは、基本的にどの通貨ペアとも同じです。ある通貨のレートだけが、他の通貨に対して計算されるのではなく、通貨バスケットに対して計算されます。重要なのは、この通貨バスケットの価値、金、石油、何でも、時間と共に変化するということです。ETALONであるはずがない。そのため、任意のバーでETALONを選択し、それに相対してすべてを構築することができるのです。大きさは重要ではありません。重要なのはその安定性、つまり時間的に不変であることのみで、それは単に定義によって達成される。

 
Dr.F.:

タイトルはスーパーです。

実質的な提案がある。ここでは、おっしゃるとおり、実際の通貨の動きを見極めたいと思います。なぜなのか？正しくは、どのペアの変化、例えばEDがユーロによるもので、どれがキッドによるものか（あなたの用語でいうところの個別の動き）を確認したいのだと思います。そして、おそらくもっと多くのナゲットを得ることができ、多分そのようなレートはより良い予測に自分自身を貸すだろう、私は知りません。では、どうすればいいのか？E行とD行は、できるだけ互いに類似するように選択するべきだと仮定しています違いを見極めたいのに、逆にほとんど一致してしまうほど似てしまったという、何とも非論理的な話です。つまり、統計的に互いに相関がなく、KKが最大ではなく、最小（0になる傾向がある）であるものを探す方が、より論理的 であるということです。

もう一度言いますが、要するに、あなたの理論は間違った仮定に基づいており、その仮定を正反対のものに置き換える必要がある、というのが私の主張です。

そして、最後は、もう計算を出しましょう。少なくとも、正しいかどうかはチェックします。

 

そうそう、P.P.S.3。

絶対為替レート表は、通貨相互の相関を示します。いわば、本物。そして、どの通貨ペアでも1に非常に近い値であることは否定しようがない。その割には、紙ゴミは総じて安く（しかも非常に速く、ドルは50年で50倍も勝った！）なっている。

また、例えばEURUSDとGBPUSDの相関を計算することで分かることは、EURとGBPの相関の問題には全く関係ありません。なぜなら、それは完全にUSDによって決定されるからです。米ドルの代わりに他のクォート通貨、たとえ日本円であっても、全く異なる結果が得られるでしょう。

 
alsu:

タイトルはスーパーです。

実質的な提案がある。ここでは、おっしゃるとおり、実際の通貨の動きを見極めたいと思います。なぜなのか？正しくは、どのペアの変化、例えばEDがユーロによるもので、どれがキッドによるものか（あなたの用語でいうところの個別の動き）を確認したいのだと思います。そして、おそらくもっと多くのナゲットを得ることができ、多分そのようなレートはより良い予測に自分自身を貸すだろう、私は知りません。では、どうすればいいのか？E行とD行は、できるだけ互いに類似するように選択するべきだと仮定しています違いを見極めたいのに、逆にほとんど一致してしまうほど似てしまったという、何とも非論理的な話です。私が言いたいのは、正確に対角線上の系列、つまり、統計的に互いに相関のない系列、つまり、それらのCCが最大ではなく、最小（0に傾く）であるものを探すほうが、はるかに論理的で あるということです。

もう一度簡単に言うと、あなたの理論は間違った仮定に基づいており、正反対に置き換えるべきだと主張しているのです。

ZS そして最後に、もう計算結果を掲載してください。少なくとも、正しいかどうかはチェックします。


同僚です。なぜかというと、その通りなのです。了解です。さらに、すべてが論理的である。E, D, Yの関係は任意ではないので、相関の和 corr(E,D)+corr(E,Y)+corr(D,Y) は、わかっていても3にはならないのです。しかし、EDx, EYx, DYx をそれぞれ E/D, E/Y, D/Y としたときの相関 corr(ED,EDx)+corr(EY,EYx)+corr(DE,DEx) の和は簡単にちょうど 3 に達することができます。しかし、corr(E,D)+corr(E,Y)+corr(D,Y)では無理 です。3より小さい限界値が存在することは、まさに比率ED, EY, DYに限界があることに対応する。私たちが注目するのは、この3との微妙な違いなのです。

追伸：そうそう、何かの基底ベクトルの直交性を語る前に、直交性という言葉そのものを間違えずに書けるようになりましょう。

P.P.S2.そうそう、相関性の問題と直交性、依存性（関数的、確率的、その他）の問題は全く関係がない。代表的な例：サインとコサイン。相関はゼロです。依存関係は厳密には機能的なものです。計算を覚える。

P.P.S.3 私の計算をあなた自身が チェックしてくれると思っていいのでしょうか？

 
Dr.F.:

そうそう、P.P.S.3。

絶対為替レート表は、通貨相互の相関を示すものである。いわば、本物。そして、どの通貨ペアでも1に非常に近い値であることは否定しようがない。このような紙くずはすべて、首尾一貫して安く（しかも非常に速く-ドルは50年で50回勝った！）なっているのだから。

インフレは通常の要因であり、E/D比の正しさを損なうことなく、EとDの両方から差し引くことができる。特に、インフレが資本主義世界の異なる地域でほぼ同じであることを考慮すれば、なおさらである。また、5分足のバー150本の期間内では、インフレは月単位、あるいは年単位で数パーセントと、はるかに遅い速度で起こるため、目に見えるものではありません。私たちが目にするのは、長期的な世界の動きとは関係のない、小さな変動です。

 
Dr.F.:

P.P.S.3 私の計算を個人的に チェックしてくれると思っていいのでしょうか？

興味はあるが、私がそれを引き受けるというのは事実ではない。ここには賢い人がたくさんいます。
 
alsu:

インフレは、E/D比率の妥当性に影響を与えることなく、EとDの両方から差し引くことができる通常の要因である。


おめでとうございます。持っているんですね。それこそ、E、D、Yの個々の形から中間の形を引いて、特にED、EY、DYの関係の形を単独で形成している差異を見つけようとするのです。
 
alsu:

月々数パーセント、あるいは1年で数パーセントといった具合に、もっと遅いのです。

端数は？1年あたり？そうそう、ドルのインフレ率は年2％、ルーブルは年8～10％で、それが10年以上続いているんだ。一方の価値は年2％の割合で安くなり、もう一方は年8〜10％の割合で安くなる（と言われている）。10年以上の間隔での両者の比率は、ほぼ一定である。不思議ですね実質的なインフレ率は、どちらも年率15〜20〜30％だと言ったらどうだろう。少なくとも過去10年間の金の価格を見てください。とはいえ、金だってずっと安くなってるんだから、それじゃ実態がわからないよね。しかし、全てにおいて、紙ゴミより遅い。したがって、指数-c.
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