ランダムへの想い - ページ 25

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alexeymosc:

5分足での結果のようですが、確かにリターンは少なくなっていますね。

同僚の皆さん、いかがでしょうか？


ふむ、離散性の効果を推定するために、青線M1とM5の差分をとるという手もあるのか
 
オッケーです。明日の朝、まずm5を同じ期間飲んで、結果を出そうと思います。そして、離散化による正味の差を見ることになる。スクリプトの使用マニュアルも掲載します。 今は離散化が影響しているのか、相場が違うのか、その両方なのかと思っています。
 

観察する。

M1、M5については同期間（2009年5月～2012年3月）。スクリプトを実行した。まずM1の結果、次にM5の結果、そしてブルーチャートの比較です。

撮影期間については、同じ結果となっています。つまり、この3年間のリターンが低下しているのは、マーケットだけのせいなのです。離散化レベルを1～5分にしても、同じ結果が得られる。

 
美意識のためにダニで動かすのはお約束ですね :)Excelは100万以上のデータを保持できないので、いくつかのシリーズを作り、時間的に連続させ、その変化を見るのがベストでしょう。基本的に20点くらいまでの幅が面白いです。
 
airbas:
美意識のためにダニで動かすのはお約束ですね :)エクセルには100万以上は入りません。だから、いくつかのシリーズを時間的に連続して行い、その変化を見ることができるのがベストなのです。基本的に20点くらいまでの幅が面白いです。


ティックも同じような結果を示すと思います。

5分足をとって、年ごとに3サンプルやる。確かに、時間が変わると見えてきますね。

 
alexeymosc:

見てみてください。


まあ、キャンドルサイズのある上限までは、かなり似たようなカーブなんですけどね。しかし、この期間には0.44への落ち込みがないことに注目すべきであり、これは上記のAvalsの発言を裏付けるものである。
 

魚がいないぞ!
 
alsu:

...これは、上記のAvalsの発言を裏付けるものです。


アヴァルスの言う通り、先見の明があったことは認めます。

マーケットがパターンを失っている、2008年から2009年にかけてマーケットが変化していることは、すでに何度か気づいていることです。では、なぜ普遍的なものを探すのか？

 
avtomat:

魚がいないぞ!


)は面白いですね。

魚はどこだ？フィルターに絡む？

 
alexeymosc:

...それなら、なぜ普遍的なものを探すのか？


私はこの断片がとても気に入りました :-)
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