ランダムへの想い - ページ 29

[Alexey Subbotin]

alexeymosc:

こんにちは。

戦略の結果と時間帯に相関があるように思います。いかがでしょうか？

ラインによってテスト時期が違うのは理解できる。そうですね、視覚的にかなり相関が見られます。

[Alexey Burnakov]

alsu:

線が違うのは、テスト時期が違うということですね。そうですね、視覚的にも相関関係がよくわかります。

そうとは言い切れません。異なる線は、ある戦略のパラメータの1つを変更したときのパフォーマンスの結果であり、テスト期間は同じです：M5で10年、OCLH価格でテストされました。

[Alexey Subbotin]

alexeymosc:

そうでもないんです。異なる線は、ある戦略のパラメータの1つを変更したときのパフォーマンスの結果であり、テスト期間は同じです：M5で10年、OCLH価格でテストしています。

そこで、テスト期間をいくつかの区切り（少なくとも2～3区切り）に分けて、時間帯依存性が残っているかどうかを確認するとよいでしょう。もしそうなら、パターンについて話すことができます。

[Alexey Burnakov]

alsu:

そこで、テスト期間をいくつかの区間（少なくとも2〜3区間）に分けて、時間帯依存性が持続するかどうかを見てみる価値がある。もしそうなら、パターンについて話すことができます。

OK、ありがとうございます。

[Anatoli Kazharski]

alexeymosc:

OK、ありがとうございます。

その結果を見てみるのも面白いかもしれませんね。歴史的に見ても、このパターンは出てこない部分があるだろうと推測されます。個人的には、どのセクション（年別）にあるのかが気になるところです。また、どのキャラクターでテストされているのかが書かれていませんね。

[Alexey Burnakov]

tol64:
その結果を見てみるのも面白いかもしれませんね。歴史的に見ても、このパターンは出てこない部分があるだろうと推測されます。個人的には、どのセクション（年度別）が気になるところです。また、どのキャラクターでテストされているのかが書かれていませんね。

EURUSDはい、10年分のチャートを別に作ります。私自身、興味があります。

[Alexey Burnakov]

年別に見ると

一般に、散乱や揺らぎ(

ただ、3時間フラットなど、統計がまとまっている時期を強調することは可能ですが、そこでも負けている年があります。

[Alexey Subbotin]

alexeymosc:

全体として、混乱と揺らぎがある(

少なくともQCは計測されなければならない。

[Alexey Burnakov]

alsu:

少なくともQCを算出するためには、測定した方が良いだろう

赤色は全年度の平均値と、相関行列。

平均的な結果とは、むしろ相関があることがわかる。

[Hide]

alexeymosc:

Y軸は、まだ公開しませんが、あるアルゴリズムに従ったトレードの数学的期待値の値です。スプレッド3ポイントでのシミュレーション。いくつかの時間スライスで、MOが3ポイントに達していることがわかる。

少なくとも過去6～12ヶ月間の結果をテスターで確認したい。