ランダムへの想い - ページ 18

 
Mathemat:
残差は誤差の推定に重要な役割を果たすことがあります。それはリスクです。


どんなリスク?何を言っているのか考えてみてください。信号の検出、つまり信号とノイズの混合物から信号を分離することを話しています。

ここで、わかりやすく写真で紹介します。

ノイズがシグナルに重なっている - 価格がシグナルの赤い線の周りをうごめいている。

ノイズではなく、信号の動きで判断する。もちろん、ノイズも寄与している。

しかし、信号とノイズの役割、その相関関係、重み付けを理解しなければなりません。

では、これがリスクとどう関係するのでしょうか。

リスクは別問題です。また、すべてを一山に混ぜる必要はありません。

 
avtomat:


リスクは?何を言っているのか考えてみてください。信号の検出、つまり信号とノイズの混合物から信号を分離することを話しています。

ここで、わかりやすく写真で紹介します。

ノイズがシグナルに重なっている -- 価格がシグナルの赤線付近で推移している。

ノイズではなく、信号の動きで判断する。もちろん、ノイズも寄与している。

しかし、信号とノイズの役割、その相関関係、重み付けを理解しなければなりません。

では、これがリスクとどう関係するのでしょうか。

リスクは別問題です。そして、すべてを1つの山に混ぜないことです。

また、このシグナルラインは、EMAやSMAとどう違うのでしょうか?

 
gpwr:

このシグナルラインは、EMAやSMAとどう違うのですか?


なるほど、どんな説明も無駄なんですね...。
 
avtomat: どんなリスク?ただ、何を言っているのか考えてみてください。信号の検出、つまり信号とノイズのミックスから信号を分離することについて話しています。

Oleg、あなたが信号と呼ぶものは、あなたのシステムだけのものです。同様に、ノイズについても。あなたのTSだけの特徴です。

リスクというのは、見積もりフローをランダムなプロセスとして扱うということです。このプロセスのリターンはある程度の分布を持ち、それが例えば合理的なストップロスの設定に影響する。

ストップロスを決める際に、ディストリビューション自体やそのパラメータを間違えると、大きな損失を被る可能性があります。ニーダーホッファーも、ロシアのデフォルトはあり得ないと思っていた。しかし、彼のモデルは、それが起こる確率を条件付きシグマで10を超えると見積もっていたにもかかわらず、実際に起こってしまったのだ。

ファットテイルはある意味、リスクを表す指標です。

 
Mathemat:

Oleg、あなたが信号と呼ぶものは、あなたのシステムだけのものです。同様に、ノイズも。あくまでも、あなたのTSの特性です。

リスクというのは、見積もりフローをランダムなプロセスとして扱う ということです。このプロセスのリターンはある程度の分布を持っており、例えば合理的なストップロスの設定に影響を与える。

ストップロスを決める際に、ディストリビューション自体やそのパラメータを間違えると、大きな損失を被る可能性があります。ニーダーホッファーも、ロシアのデフォルトはあり得ないと思っていた。しかし、彼のモデルは、それが起こる確率を条件付きシグマで10を超えると見積もっていたにもかかわらず、実際に起こってしまったのだ。

ファットテイルはある意味、リスクを表す指標です。

また、私は引用の流れをランダムなプロセスとして扱ってはいません。さらに、私は引用の流れをランダムなプロセスとは解釈していません。

OKです。邪魔にならない程度に置いておく。

 
Mathemat: ニーダーホッファーも、ロシアのデフォルトはあり得ないと思っていた。しかし、彼のモデルは、この事象が起こる確率を10シグマ以上と見積もっていたにもかかわらず、実際に起こってしまったのだ。

ファットテイルはある意味、リスクを表す指標です。

アレクセイ、もし1997年11月下旬から、ロシアのデフォルトが避けられないことをヴァーシャが理解していなかったのなら、ヴァーシャが悪いのであって、テイルズが悪いのではありません。

遅くとも1997年12月上旬までには、彼を仕事から追い出していただろう。

 
tara:

アレクセイ、もし1997年11月末からヴァーシャがロシアのデフォルトが避けられないことを理解していなかったのなら、 ヴァーシャが悪いのであって、テイルズが悪いのではない のです。

遅くとも1997年12月上旬までには、彼を私の仕事から追い出していただろう。


その通りです。
 
Mathemat:

Oleg さん、あなたが信号と呼ぶものは、あなたのシステムにとってはそうでしかないのです。ノイズについても同様です。あなたのTSだけの特徴です。

リスクというのは、見積もりフローをランダムなプロセスとして扱うということです。そのプロセスのリターンは何らかの分布を持ち、それが例えば合理的なストップロスの設定に影響を与える。

ストップロスを決める際に、ディストリビューション自体やそのパラメータを間違えると、大きな損失を被る可能性があります。ニーダーホッファーも、ロシアのデフォルトはあり得ないと思っていた。しかし、彼のモデルは、それが起こる確率を条件付きシグマで10を超えると見積もっていたにもかかわらず、実際に起こってしまったのだ。

ファットテイルはある意味、リスクを表す指標です。

このフォーラムや他のトレーダーフォーラムにいるDSPサポーターの皆さん(本当にたくさんいます)を思い、"DSPにキスマークを!"というスローガンを作りました。

人々は、自分たちが理解しているような信号が引用されていないこと、自分たちが理解しているようなノイズがないことを理解しようとしないのです。

コティルには決定論的な要素があり(SBを解体と一緒に考えるのはやめましょう)、彼らはそれを信号と混同しているのです。決定論的成分(「シグナル」)と商の差が定常的(ほぼ一定のMOとほぼ一定の分散)であれば、彼らに同意することもできる(結局は用語の問題ではなく、お金の問題なのだ)。

オートマトンの場合。

そして、一般的に受け入れられていることについて。1行目はARCH、より完全にはthick tailsで、このための数学的モデルはFARIMA(fractional integrability、Hurstは同義)です。これは、文献の海だけでなく、名前付きの多くのニュアンスを考慮した既製のフリーコード(R)も広く利用可能です。

成功を祈る、オートマトン。特に、デルタ関数に対するシステムの反応を正確に知っていれば(上記のavalsaを参照)、良い適応フィルタに基づいてかなり安定したシステムを構築することができ、義務的なストップはそれを下げないようにすることができると確信している。

 
gpwr:

このシグナルラインはEMAやSMAとどう違うのですか?

EMAやSMAは原始的すぎて、システムの挙動を適切に表現できないという違いがあります。

それらは最初の、そして大まかな概算に過ぎない。 市場はすぐにこの凍結された構造を自分(市場)のモデルで「計算」し、保証金を貪り食うだろう。

そのため、マシン上のTSは頻繁に最適化、つまり市場に合わせて調整する必要があるのです。

私たちは、合理的な(リスクの観点から許容できる)時間間隔での適応-自動チューニングを必要としています(使い古された真実ですが)。

ここでは、信号モデルを定期的に変更するか、フラッパーのパラメータを変更する(慣例的に)かの2つの方法があります。

誤差(標準からのずれ)をどこで取得し、どのように選択し、オートチューニングに利用するかはアルゴリズムの問題である。

 
faa1947:

このフォーラムや他のトレーダーフォーラムにいるDSPサポーターの皆さん(たくさんいます)を思って、"キスマーク付きDSP!"をスローガンにしました。

人々は、自分たちが理解しているような信号が引用されていないこと、自分たちが理解しているようなノイズがないことを理解しようとしないのです。

コティルには決定論的な要素があり(SBを解体と一緒に考えるのはやめましょう)、彼らはそれを信号と混同しているのです。決定論的成分(「シグナル」)と商の差が定常的(ほぼ一定のMOとほぼ一定の分散)であれば、彼らに同意することもできる(結局は用語の問題ではなく、お金の問題なのだ)。

オートマトンの場合。

そして、一般的に受け入れられていることについて。1行目はARCH、より完全にはthick tailsで、このための数学的モデルはFARIMA(fractional integrability、Hurstは同義)です。これは、文献の海だけでなく、名前付きの多くのニュアンスを考慮した既製のフリーコード(R)も広く利用可能である。

成功を祈る、オートマトン。特に、デルタ関数に対するシステムの反応を正確に知っていれば(上記のavalsaを参照)、良い適応フィルタがかなり安定したシステムを作り出し、義務的なストップがそれを下げないようにすることができる、という確信があるのです。


faaさん、さすが専門家、しゃべらない、しゃべる ;))))

しかし、ここで困ったことに、あなたは全く理解していないテーマについて「語ろう」としているのです。