ランダムへの想い - ページ 24 1...1718192021222324252627282930 新しいコメント Alexey Subbotin 2012.12.17 06:27 #231 alexeymosc: します。この3年で100万分くらいになったかな？ よし、待ってるぞ。 Alexey Burnakov 2012.12.17 07:22 #232 alsu: OK、お待ちしています。 今夜にでも投稿します。材料は全部家にあるし、今は家にいないんです。美学のために、私は後ですべてのティックで実行することができます、本当のものは、私はDucascopyからいくつかのヘクタールを持っていますが、私は数分で十分だと思います。また - 外部ファイルからデータをフックする方法はまだ習っていませんし、Excelは100万以上入りません。スクリプトも載せておきますね。私のミニ成果です。30秒でレポートが投稿されるなど、高速に動作します。 Anatoli Kazharski 2012.12.17 08:20 #233 alexeymosc: 夕方には投稿します。材料は全部家にあるし、今は家にいないんです。美学のために、私は後ですべてのティックで実行することができます、本当のものは、私はDucascopyからいくつかのヘクタールを持っていますが、私は数分で十分だと思います。また - 外部ファイルからデータをフックする方法はまだ習っていませんし、Excelは100万以上入りません。スクリプトも載せておきますね。私のミニ成果です。30秒でレポートが投稿されるなど、高速に動作します。 MQL5に乗り換えた方がいいのかもしれませんね。そこにはRAMの制限しかありません。調査プロセスがより生産的になります。VBAよりもMQL5の方が勉強しやすいですしね。(心配する必要はありません。))ほぼ同じスキームで面白い結果が出ましたね。でも、これまで大まかなテストはしていたんです。現在は、ディープでボリュームのあるテストを行うためのエンジンを作っています。おそらく半年後には完成し（まだ勉強が必要）、その後、私がやってきたことを詳しく説明しながら成果を発表することになると思います。 Avals 2012.12.17 08:26 #234 alexeymosc: 説明しよう、アレクセイ。例えば、7つのバーの後、私は次の開始価格で+15ピップを得たかもしれません、10ピップの増分のしきい値で。価格が1.2348に等しいとします。それに伴い、新しいデータポイントが形成される。そして、次のデータポイントは、1.2358よりも、1.2338よりも高くないレベルで形成される可能 性が高いと言います。そして、この現象が起こるまで、n本の小節を待つのです。さらに、-20まで下がることもありますが、平均して10ピップスほどモドキになります。すべてにおいてエラーはないようです。 これがその写真です。ランク＝10ピップスです。始値について： 最初のバーで0から10まで上がりました。を書き込むんですね。2本目のバーで、10から0に下げて、"-"と書く。合計：「＋-」。そして、現実には（影から見て）＋α--。すなわち、始値による計算は、計算対象となる時間枠のボラティリティと比較して、ランクの値が小さい場合には、プログレッションを過小評価し、リターンを過大評価することになります。 Alexey Burnakov 2012.12.17 08:52 #235 Avals: これが写真です。ランク＝10ピップスです。始値について：最初のバーが0から10に上昇しました。を記録することになります。2本目のバーで、10から0に下げて、"-"と書く。合計：「＋-」。そして、現実には（影から見て）＋α--。すなわち、始値による計算は、計算対象となる時間枠のボラティリティと比較して、ランクの値が小さい場合には、プログレッションを過小評価し、リターンを過大評価することになります。 はい、今わかりました。極端なものは考慮されない。しかし、私のスキームを何らかの形でオープンプライスでの トレードに応用すれば、見つけたパターンを失うことはないだろう。 Avals 2012.12.17 09:51 #236 alexeymosc: ああ、もうわかったよ。極端なものはカウントしない。しかし、私のスキームを何とか応用して、始値で正確に取引することができれば、見つけたパターンを失うことはないでしょう。 アドバイザーを 書くことは可能です。12年前は小動きのリターンが強かったのですが、スプレッドもかなり大きくなっていました。計算上では、スプレッドは2pips以下になるので、10pipsのランクではプラスになるように。この広がりは、ここ3年間だけです。過去3年間のリターンを計算すると、それほど魅力的でないことがわかるでしょう。つまり、この0.44-0.46という低い値は、1999-2006年のどこかに起因している。一般的に、リターンを取引することは可能ですが、いつ・どのような条件で取引するかを知ることです。真正面からだと......いつものように、グリッダーなどは効きません。 10年前のトレードを今のスプレッドでやると、グレイルがデタラメになる)) Alexey Burnakov 2012.12.17 10:09 #237 Avals:アドバイザーを書くことは可能です。12年前は小動きのリターンが強かったのですが、スプレッドもかなり大きくなっていました。計算上では、スプレッドは2pips以下になるので、10pipsのランクではプラスになるように。この広がりは、ここ3年間だけです。過去3年間のリターンを計算すると、それほど魅力的でないことがわかるでしょう。つまり、この0.44-0.46という低い値は、1999-2006年のどこかに起因している。一般的に、リターンを取引することは可能ですが、いつ・どのような条件で取引するかを知ることです。真正面からだと......いつものように、グリッダーなどは効きません。 10年前のトレードを今のスプレッドでやると、グレイルがデタラメになる)) )))また、2回連続で一方向に閉じた場合、3回連続で閉じた場合なども分析することにしています。もしかしたら、もっと面白い絵になるかもしれません。 Avals 2012.12.17 10:55 #238 alexeymosc: )))同じ方向に2回、いや3回と続けて価格がクローズしたような状況は、やはり分析することにしています。もしかしたら、もっと面白い絵になるかもしれません。 分布図の助けを借りた分析は、しばしば混乱を招くだけである。結果は自明でないように思えるが、掘り返してみるとそうでないことがわかるだろう。その結果、多くの無駄な時間が発生してしまうのです。一度にテスターを使用した方が良い)) Alexey Burnakov 2012.12.17 18:14 #239 ともあれ、2009年半ばから2012年初頭までの議事録から、その結果を紹介しよう。5分足の結果と似ているが、確かに戻りは少なくなっている。同僚の皆さん、いかがでしょうか？ Alexey Burnakov 2012.12.17 18:18 #240 マクロを設定したワークブックを添付します。 ファイル: eurusd1_range_open.zip 1644 kb 1...1718192021222324252627282930 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
します。この3年で100万分くらいになったかな？
よし、待ってるぞ。
OK、お待ちしています。
今夜にでも投稿します。材料は全部家にあるし、今は家にいないんです。
美学のために、私は後ですべてのティックで実行することができます、本当のものは、私はDucascopyからいくつかのヘクタールを持っていますが、私は数分で十分だと思います。また - 外部ファイルからデータをフックする方法はまだ習っていませんし、Excelは100万以上入りません。
スクリプトも載せておきますね。私のミニ成果です。30秒でレポートが投稿されるなど、高速に動作します。
夕方には投稿します。材料は全部家にあるし、今は家にいないんです。
美学のために、私は後ですべてのティックで実行することができます、本当のものは、私はDucascopyからいくつかのヘクタールを持っていますが、私は数分で十分だと思います。また - 外部ファイルからデータをフックする方法はまだ習っていませんし、Excelは100万以上入りません。
スクリプトも載せておきますね。私のミニ成果です。30秒でレポートが投稿されるなど、高速に動作します。
MQL5に乗り換えた方がいいのかもしれませんね。そこにはRAMの制限しかありません。調査プロセスがより生産的になります。VBAよりもMQL5の方が勉強しやすいですしね。(心配する必要はありません。))
ほぼ同じスキームで面白い結果が出ましたね。でも、これまで大まかなテストはしていたんです。現在は、ディープでボリュームのあるテストを行うためのエンジンを作っています。おそらく半年後には完成し（まだ勉強が必要）、その後、私がやってきたことを詳しく説明しながら成果を発表することになると思います。
説明しよう、アレクセイ。例えば、7つのバーの後、私は次の開始価格で+15ピップを得たかもしれません、10ピップの増分のしきい値で。価格が1.2348に等しいとします。それに伴い、新しいデータポイントが形成される。そして、次のデータポイントは、1.2358よりも、1.2338よりも高くないレベルで形成される可能 性が高いと言います。そして、この現象が起こるまで、n本の小節を待つのです。さらに、-20まで下がることもありますが、平均して10ピップスほどモドキになります。
すべてにおいてエラーはないようです。
これがその写真です。
ランク＝10ピップスです。始値について： 最初のバーで0から10まで上がりました。を書き込むんですね。2本目のバーで、10から0に下げて、"-"と書く。合計：「＋-」。
そして、現実には（影から見て）＋α--。
すなわち、始値による計算は、計算対象となる時間枠のボラティリティと比較して、ランクの値が小さい場合には、プログレッションを過小評価し、リターンを過大評価することになります。
これが写真です。
ランク＝10ピップスです。始値について：最初のバーが0から10に上昇しました。を記録することになります。2本目のバーで、10から0に下げて、"-"と書く。合計：「＋-」。
そして、現実には（影から見て）＋α--。
すなわち、始値による計算は、計算対象となる時間枠のボラティリティと比較して、ランクの値が小さい場合には、プログレッションを過小評価し、リターンを過大評価することになります。
はい、今わかりました。極端なものは考慮されない。しかし、私のスキームを何らかの形でオープンプライスでの トレードに応用すれば、見つけたパターンを失うことはないだろう。
ああ、もうわかったよ。極端なものはカウントしない。しかし、私のスキームを何とか応用して、始値で正確に取引することができれば、見つけたパターンを失うことはないでしょう。
アドバイザーを 書くことは可能です。12年前は小動きのリターンが強かったのですが、スプレッドもかなり大きくなっていました。
計算上では、スプレッドは2pips以下になるので、10pipsのランクではプラスになるように。この広がりは、ここ3年間だけです。過去3年間のリターンを計算すると、それほど魅力的でないことがわかるでしょう。つまり、この0.44-0.46という低い値は、1999-2006年のどこかに起因している。
一般的に、リターンを取引することは可能ですが、いつ・どのような条件で取引するかを知ることです。真正面からだと......いつものように、グリッダーなどは効きません。
10年前のトレードを今のスプレッドでやると、グレイルがデタラメになる))
アドバイザーを書くことは可能です。12年前は小動きのリターンが強かったのですが、スプレッドもかなり大きくなっていました。
計算上では、スプレッドは2pips以下になるので、10pipsのランクではプラスになるように。この広がりは、ここ3年間だけです。過去3年間のリターンを計算すると、それほど魅力的でないことがわかるでしょう。つまり、この0.44-0.46という低い値は、1999-2006年のどこかに起因している。
一般的に、リターンを取引することは可能ですが、いつ・どのような条件で取引するかを知ることです。真正面からだと......いつものように、グリッダーなどは効きません。
10年前のトレードを今のスプレッドでやると、グレイルがデタラメになる))
)))また、2回連続で一方向に閉じた場合、3回連続で閉じた場合なども分析することにしています。もしかしたら、もっと面白い絵になるかもしれません。
)))同じ方向に2回、いや3回と続けて価格がクローズしたような状況は、やはり分析することにしています。もしかしたら、もっと面白い絵になるかもしれません。
ともあれ、2009年半ばから2012年初頭までの議事録から、その結果を紹介しよう。
5分足の結果と似ているが、確かに戻りは少なくなっている。
同僚の皆さん、いかがでしょうか？