ランダムな名言を忘れる - ページ 12

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哲学的な側面と、分析的（アルゴリズム的）な具体的な側面とを区別して考えましょう。

哲学的な側面では、価格は黒点に左右されると主張しています。と反論させるが、別スレで。

このスレッドで私は主張します。

1.ドジな国民に価格操作されてるんだよ。

2.私たちは時系列を 扱うので、時間を明示的に考慮 することもあればしない こともある（周期性など）のですが、扱う数値はすべて時間によって厳密に並べられています。黒点から話題を逸らそうとするのは、別のスレッドで。

 
faa1947: 黒点から話題を逸らそうとするのは、別のスレッドで。
まあ、私がフランキーの書き込みを揉み消すことを提案したのは、そういうことなんですけどね。
 

ある時点の）需要と供給の比率は（その時点の）価格水準で表される。

括弧内は独立変数なので、何らかの方法で式から除外する必要があります。

追加次元としての時間スケールの存在により、需給と価格の間の依存関係をダイナミクスでトレースし、この依存関係の特性を特定することができます。

それをキャッチするために必要なのが、時間は補助的なツールなのです。

IMHO

 
sergeyas:

ある時点の）需要と供給の比率は（その時点の）価格水準で表される。




つまり、事実ではなく、価格がオーバーシュート・ジャンプを経て推移する傾向のある値であり、この値を知っていれば、ジャンプを無視することも、有利に利用することもできるのです))。

需要と供給の相関は、私たちから隠され、あらゆる種類のフィルターによって覆い隠されているのです。

 
OlegTs:
つまり、事実ではなく、ジャンプをオーバーシュートすることによって価格が傾く値であり、この値を知っていれば、ジャンプを無視したり、有利に利用したりすることができるのです))

当然、非効率の現れであり、需給と価格の間に位相のずれが生じている。

それを生かそうというわけだ）。

フィルターが許す限り（。

 
sergeyas:

当然、非効率の現れであり、需給と価格の間に位相のずれが生じている。

それを生かそうというわけだ）。

巻末に戻る))
 
Mathemat:

何の理解・正当化なのか？その時間は原動力ではないのですか？力学で運動方程式を立てるときには、時間ではなく、本当の意味での根本原因が重要だということを、私自身が知らないかのように......。

ええ、
。

新しいスレッドを立ち上げて、落とした鍵をどうやって見つけたか、他の人に話すことをすでに提案しました。実例があるとより良い - 実際のモニタリングなど。

そんな説得には乗らない。お金は沈黙を好む。

シンプルなイラストで、こだわらないことでした。古くからある学問的な問題に触れられましたね。関係ないことを図解しました。

私はあなたの議論に納得していない、あなたは私の議論に納得していない、私たちの議論に固執しよう。

どういう意味ですか？あなた自身、今はその時ではないとおっしゃっています。よくわかってるじゃないですか。そして、今がその時期でないこともわかっています。

知らないし、どうでも いい。原理主義者ならそう言うべき。厳しい意見で申し訳ありません。

今と何が違うのか？その中で、時間がない根本的な原因も探っています。コンセンサスは得られていますか？

OK です。

 
Mathemat:
まあ、洪水被害者の書き込みを揉み消すことを提案したのはそういうことなんだけどね

そのままでいい。ほら、もうモニターが割れている......根本的な原因が合わないんです。

少なくとも、時系列における 時間の役割を多少なりとも明確にすることはできた。

周期性の問題は、長年TAを使用してきたため、あまり明確ではありませんでした。そして、アナリティクスに切り替えてから、なんとかアプローチできるようになりました。

一度、新しい手法で商をデトレンドしたのですが、トレンド除去に加えて、サイクリシティも自動的に除去されるんです。すると、周期的なトレンドに対応するパラメータがゼロと等しくないことに驚きましたEURUSD H1であり、アルゴリズムが周期的な活動を検出したのに対し、周期的な活動は見られなかった。同時に、残滓の質も向上しています。

だから、引用文の時間依存性にはすごく気を遣ったんです。

 
faa1947:

私は、いくつかの投稿で、時間が明示的に論拠となっているモデルの具体例を紹介しています。その代わり、あなたはモニターを気にすることです。


商の統計解析では、決定論的成分の存在が統計を歪めてしまうため、商をトレンド除去することが基本的な手法となる。標準的な手法は、a*tまたはa*t2という形でモデルにトレンドを含めることである。通常はこれで十分です。ここでは、関数の引数として時刻が直接指定されています。

a*tやa*t^2トレンドの存在を厳密に証明することはできない。このような項を持つモデルのパラメータを異なるデータポイントで推定すると、係数が統計的に大きく異なる（以前の議論ではこれをチェビシェフ不等式で確認することを提案しました）、つまり、推定誤差ではなく、誤ったモデル仕様になっている、この場合、R^2=0.99でも何も分かりません。

 
Mathemat:

なるほど、原理主義者なんですね。

その質問には答えられないのでしょうか？間違いなく、時間そのものが違う。

もちろん、答える必要はありません。しかし、誰も私を原理主義者と呼んだことはありません。
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