MT4はもう長くない - ページ 47 1...404142434445464748495051525354...83 新しいコメント Mikhail Dovbakh 2012.03.14 11:05 #461 Renat: 何も出てきませんが、批判や発言はたくさん出てきます...。 すでにありますし、嘆願文もあります。"by custom ticks "モードを追加してください。 ;) Vasiliy Sokolov 2012.03.14 11:07 #462 Renat: つまり、RTSへのアクセスを提供しないことを非難しているのですか？ では、逆の立場で考えてみましょう。ロシアの株式市場にMT5を導入する可能性について、証券会社経営者のインタビューが公開されているか？もし、そのようなインタビューがなければ、少なくとも一般論として、証券会社がMT5についてどのように考えているかを教えてください（「証券会社」というのは、Brokerage House Otkritie、Finam、BKSなどの会社のことです）。そのような導入は全く考えていないのでしょうか？その場合、1年、2年、5年と、どのような時間軸を目標とすべきなのか。 Mikhail Dovbakh 2012.03.14 11:09 #463 hrenfx: 推測ですが、MT5には正確なティック到着時間という概念がないのではと思います。例えば、ティックデータ（商品、ティックタイム（ミリ秒単位の正確さ）、BidとAsk）の例です。 この時間は、必要なときに、モノカルチャーの戦略にはほとんどありません。しかし、多通貨戦略には必要です。 したがって、少なくともモノテスターの場合は そうでなければ、いろいろなものを壊さなければならないようです。 でも、リナトが一番よく知っている。 Andrei01 2012.03.14 11:12 #464 Renat: トレーダーが発見されたティック履歴を正しく前処理できるとは到底思えません。 なぜ、何らかの数学的アルゴリズムで刻み目を処理することが難しいのでしょうか？取引プラットフォームの専門家からこのような話を聞くのは不思議です。 Avals 2012.03.14 11:12 #465 Renat: 何も見つかりませんが、「何も機能しない！」「クラウドは私のティックを噛まない！」「一般的に - すべてチャートから乖離する、など」という批判や発言は多いでしょう。 トレーダーが見つけたティック履歴を正しく前処理できるとは、とても思えません。 例えば、FXで。 うるさい相場への貪欲な興奮を抑える必要あり(我慢できない) 素直なフィルターを開発し、結果がデフォルトでMT5にあるものと一致することを確認します。 ピップが構築される第三者ティックは、ブローカーのフローとほとんど関係がないことを認識すること すべて、私たちが長い間考え、試行錯誤してきたものです--熊手は渡されてきました。 しかし、すべてのトレーダーは、我々が動作しないことを要求し、レーキを超えるために理論的な機会を望んでいる。そして、トレーダーは最初のステップである「相場はどこだ」というところで止まってしまうのです。 みんなをバカにしないでね)マス・サポートは必要ない。必要な人が、必要な準備を自分でできるようにするためのオプションです。RTSが開催しているMTSコンテストを見ても、そこにあるすべてのアルゴリズムは非常に短期的なものです。そして、Exchangeサーバーの負荷の増大は、このような方法の普及が進んでいることを示しています。特にスプレッド・トレーディングとアービトラージ。つまり、為替相場からまさに巨大なニッチを逃しているわけです。人形劇にはクソほども必要ない。 Avals 2012.03.14 11:14 #466 hrenfx: 推測ですが、MT5には正確なティック到着時間という概念がないのではと思います。例えば、ティックデータ（商品、ティックタイム（ミリ秒単位の正確さ）、BidとAsk）の例です。 この時間は、必要なときに、モノカルチャーの戦略にはほとんどありません。しかし、多通貨のものについては、ないに等しい。 取引所商品にはもっと多くの情報があり、少なくとも出来高のビッドとアスクがある。 hrenfx 2012.03.14 11:15 #467 Renat:何も見つかりませんが、「何も機能しない！」「クラウドは私のティックを噛まない！」「一般的に - すべてチャートから乖離する、など」という批判や発言は多いでしょう。トレーダーが見つけたティック履歴を正しく前処理できるとは、とても思えません。例えば、FXで。うるさい相場への貪欲な興奮を抑える必要あり(我慢できない) デフォルトでMT5と同じ結果になるように、素直なフィルターを開発する。 ピップが並ぶ第三者のティックは、ブローカーのフローとはほとんど関係がないことを認識すること すべては、私たちが長い間考え抜き、試行錯誤してきたことだ--熊手は渡されてきた。しかし、すべてのトレーダーは、我々が動作しないことを要求し、レーキを通過する理論的な機会を望んでいる。そして、トレーダーは最初のステップである "相場はどこだ？"というところでも止まってしまうのです。あなたが信じていないことはすべて、個人的に成功したことなのです。執行、リダイレクト、Ping、流動性の欠如、使用される市場の非効率性の流動性天井の問題 - すべて解決可能であり、超難しくはありません。とはいえ、ほとんどの作業では、ティック履歴ではなく、OHLC Bid + OHLC Ask履歴だけで十分なのが原則です。 トレーダーがバカだと、ティック履歴や ティックテストを使いたがり、テスターに不要な計算をさせ過負荷をかける。 Vasiliy Sokolov 2012.03.14 11:20 #468 Avals: みんなをバカにしないでね)マス・サポートは必要ない。必要な人が、必要な準備を自分でできるようにするためのオプションです。RTSが開催しているMTSのコンペティションを見ればわかるのですが、そこにあるアルゴリズムはどれも非常に短期的なものばかりです。そして、Exchangeサーバーの負荷の増大は、このような方法の普及が進んでいることを示しています。特にスプレッド・トレーディングとアービトラージ。つまり、為替市場からまさに巨大なニッチを見逃しているわけです。クッキーのような方式では必要ありません。 バタバタと飛んでいかないように。HFTは非常にリソースを必要とし、利益の可能性も限られています。たった1台の機器のインフラを支えるのに、毎月20万ルーブルもかかってしまうのです。そんなお金をかける余裕があるのでしょうか？注文の実行速度は どうでしょうか？数ミリ秒単位で速度を上げると、指数関数的に対応価格が上がる。そしてある日、誰かが必ずあなたより10ミリ秒速くなり、その時、あなたのHFT取引はすべて終わってしまうでしょう。 Mikhail Dovbakh 2012.03.14 11:21 #469 一番おいしいのは、「カスタムタイアップグラス」でのテストでしょうか...。 メタクボタムが弱くなるのでは？ 見てください。市場の征服と「ガラス」のサプライヤーの歴史の後が表示されます。 ;) カスタムビットマップは、最終的にとても "おいしい"... 続きを読む" Avals 2012.03.14 11:23 #470 C-4: バタバタと飛んでいかないように。HFTは非常に多くのリソースを必要とし、収益の可能性も限られたものです。たった1台のツールのインフラを維持するのに月20万ルーブルもかかるのです。そんなお金をかける余裕があるのでしょうか？注文の実行速度はどうでしょうか？数ミリ秒単位で速度を上げると、指数関数的に対応価格が上がる。そしてある日、誰かが必ずあなたより10ミリ秒速くなり、その時、あなたのHFT取引はすべて終わってしまうでしょう。 HFTについて書きましたか？私は特に「特にスプレッド取引とアービトラージ」と書きました。HFT以外にも、コロケーションなどのニュアンスがあまり重要でない（金銭的な投資も少なくて済む）、ティックやガラスが必要な手法はたくさんあるのです。HFT全般は、技術的なインサイダーなので、すぐに淘汰されると思う。 1...404142434445464748495051525354...83 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
何も出てきませんが、批判や発言はたくさん出てきます...。
すでにありますし、嘆願文もあります。"by custom ticks "モードを追加してください。
;)
つまり、RTSへのアクセスを提供しないことを非難しているのですか？
推測ですが、MT5には正確なティック到着時間という概念がないのではと思います。例えば、ティックデータ（商品、ティックタイム（ミリ秒単位の正確さ）、BidとAsk）の例です。
この時間は、必要なときに、モノカルチャーの戦略にはほとんどありません。しかし、多通貨戦略には必要です。
したがって、少なくともモノテスターの場合は
そうでなければ、いろいろなものを壊さなければならないようです。
でも、リナトが一番よく知っている。
Renat:
トレーダーが発見されたティック履歴を正しく前処理できるとは到底思えません。
何も見つかりませんが、「何も機能しない！」「クラウドは私のティックを噛まない！」「一般的に - すべてチャートから乖離する、など」という批判や発言は多いでしょう。
トレーダーが見つけたティック履歴を正しく前処理できるとは、とても思えません。
例えば、FXで。
すべて、私たちが長い間考え、試行錯誤してきたものです--熊手は渡されてきました。
しかし、すべてのトレーダーは、我々が動作しないことを要求し、レーキを超えるために理論的な機会を望んでいる。そして、トレーダーは最初のステップである「相場はどこだ」というところで止まってしまうのです。
みんなをバカにしないでね)マス・サポートは必要ない。必要な人が、必要な準備を自分でできるようにするためのオプションです。RTSが開催しているMTSコンテストを見ても、そこにあるすべてのアルゴリズムは非常に短期的なものです。そして、Exchangeサーバーの負荷の増大は、このような方法の普及が進んでいることを示しています。特にスプレッド・トレーディングとアービトラージ。つまり、為替相場からまさに巨大なニッチを逃しているわけです。人形劇にはクソほども必要ない。
推測ですが、MT5には正確なティック到着時間という概念がないのではと思います。例えば、ティックデータ（商品、ティックタイム（ミリ秒単位の正確さ）、BidとAsk）の例です。
この時間は、必要なときに、モノカルチャーの戦略にはほとんどありません。しかし、多通貨のものについては、ないに等しい。
取引所商品にはもっと多くの情報があり、少なくとも出来高のビッドとアスクがある。
何も見つかりませんが、「何も機能しない！」「クラウドは私のティックを噛まない！」「一般的に - すべてチャートから乖離する、など」という批判や発言は多いでしょう。
トレーダーが見つけたティック履歴を正しく前処理できるとは、とても思えません。
例えば、FXで。
すべては、私たちが長い間考え抜き、試行錯誤してきたことだ--熊手は渡されてきた。
しかし、すべてのトレーダーは、我々が動作しないことを要求し、レーキを通過する理論的な機会を望んでいる。そして、トレーダーは最初のステップである "相場はどこだ？"というところでも止まってしまうのです。
あなたが信じていないことはすべて、個人的に成功したことなのです。執行、リダイレクト、Ping、流動性の欠如、使用される市場の非効率性の流動性天井の問題 - すべて解決可能であり、超難しくはありません。とはいえ、ほとんどの作業では、ティック履歴ではなく、OHLC Bid + OHLC Ask履歴だけで十分なのが原則です。
トレーダーがバカだと、ティック履歴や ティックテストを使いたがり、テスターに不要な計算をさせ過負荷をかける。
みんなをバカにしないでね)マス・サポートは必要ない。必要な人が、必要な準備を自分でできるようにするためのオプションです。RTSが開催しているMTSのコンペティションを見ればわかるのですが、そこにあるアルゴリズムはどれも非常に短期的なものばかりです。そして、Exchangeサーバーの負荷の増大は、このような方法の普及が進んでいることを示しています。特にスプレッド・トレーディングとアービトラージ。つまり、為替市場からまさに巨大なニッチを見逃しているわけです。クッキーのような方式では必要ありません。
バタバタと飛んでいかないように。HFTは非常にリソースを必要とし、利益の可能性も限られています。たった1台の機器のインフラを支えるのに、毎月20万ルーブルもかかってしまうのです。そんなお金をかける余裕があるのでしょうか？注文の実行速度は どうでしょうか？数ミリ秒単位で速度を上げると、指数関数的に対応価格が上がる。そしてある日、誰かが必ずあなたより10ミリ秒速くなり、その時、あなたのHFT取引はすべて終わってしまうでしょう。
一番おいしいのは、「カスタムタイアップグラス」でのテストでしょうか...。
メタクボタムが弱くなるのでは？
見てください。市場の征服と「ガラス」のサプライヤーの歴史の後が表示されます。
;)
カスタムビットマップは、最終的にとても "おいしい"... 続きを読む"
バタバタと飛んでいかないように。HFTは非常に多くのリソースを必要とし、収益の可能性も限られたものです。たった1台のツールのインフラを維持するのに月20万ルーブルもかかるのです。そんなお金をかける余裕があるのでしょうか？注文の実行速度はどうでしょうか？数ミリ秒単位で速度を上げると、指数関数的に対応価格が上がる。そしてある日、誰かが必ずあなたより10ミリ秒速くなり、その時、あなたのHFT取引はすべて終わってしまうでしょう。
HFTについて書きましたか？私は特に「特にスプレッド取引とアービトラージ」と書きました。HFT以外にも、コロケーションなどのニュアンスがあまり重要でない（金銭的な投資も少なくて済む）、ティックやガラスが必要な手法はたくさんあるのです。HFT全般は、技術的なインサイダーなので、すぐに淘汰されると思う。