エコノメトリックス：一歩先の予測 - ページ 40 1...333435363738394041424344454647...139 新しいコメント СанСаныч Фоменко 2011.11.19 11:42 #391 -Aleksey-: ちなみに、たまたま何かに成功しても、それを記事やコードに掲載しない方が良いというのは、お分かりいただけると思います。 特別支援教育を受けた人たちが相手で、ここで議論していることは、最初の授業で彼らにとっては咀嚼されたものであることを忘れてはいけない。幻の知識を誇るのはやめよう。 削除済み 2011.11.19 11:49 #392 faa1947: ちなみに、たまたま何かに成功しても、それを記事やコードに掲載しない方が良いというのは、お分かりいただけると思います。 特別支援教育を受けた人たちが相手で、ここで議論していることは、最初の授業で彼らにとっては咀嚼されたものであることを忘れてはいけない。幻の知識を誇るのはやめよう。 パブリシティに徹したモデルは、すぐに効果を失ってしまう。これはよく議論される事実で、複数回、複数人によって確認されています。誰がそこでプレーするかはあまり重要ではありません :) СанСаныч Фоменко 2011.11.19 12:02 #393 -Aleksey-: パブリシティに徹したモデルは、すぐに効果を失ってしまう。これはよく議論される事実で、複数回、複数人によって確認されています。そして、そこで誰がプレーするかはあまり重要ではありません :) それは分かっています。 私はここでモデル構築の方法論を論じようとしているのですが、モデルの寿命は まさに1ステップだと考えています。そこで、完璧にシックなマッシュアップの方程式を掲載しました。 Sceptic Philozoff 2011.11.19 12:10 #394 -Aleksey-: この質問には興味があります。テスターチェックを成熟させ、その結果がトレードで単純に51/49、ポイントでプラスになったとしても、わずかなスタッツの優位性を実感するには100トレード日ほど待たなければならないのです。 このような統計的な優位性を把握し、その意義を語れるようになるには、100回のトレードではなく、その何倍、何万回ものトレードが必要です。 案件をNとする。スタッツの優位性（2% * N）は、少なくともsqrt(N)の2倍以上でなければなりません。そしてこの場合、我々はスタットプレミアムの有意性を約95％確信することになる。 faa： だから、全然すごいマッハの公式を掲載したんです。 このマシンの97％の品質とは（HPのことなら）？数式はあるのか？ СанСаныч Фоменко 2011.11.19 12:16 #395 Mathemat:.このマッハの97％の品質とは（HPのことであれば）何ですか？数式はあるのか？ 上の投稿を個人的に書き換えてお届けします。 eurusd = -1552.7613734*dxm_hp(-1) + 4731.89082764*dxm_hp(-2) - 4360.68995095*dxm_hp(-3) + 1287.82064375*dxm_hp(-4) - 98.9244837504*dxm_hp_d(-1) - 131.011472103*dxm_hp_d(-2) HPはその何分の一かです。 コードベースでR二乗がわかっている指標を教えてください。 Sceptic Philozoff 2011.11.19 12:24 #396 faa1947: コードベースでR二乗がわかっている指標を教えてください。 ああ、今わかった。97%はあくまでモデルのR二乗であり、HPの品質ではありません。 СанСаныч Фоменко 2011.11.19 12:42 #397 Mathemat: ああ、今わかった。97%はあくまでモデルのR2乗であり、HPの品質ではない。 それ以外の読者のために、指摘しておきたいことがある。 R二乗は確からしさの尺度とも呼ばれ、得られた回帰の質を測る尺度である。この品質は、生データと回帰モデル（推定データ）の整合性の度合いで表現される。確実性の尺度は常に区間[0;1]内である。 私たちの場合、回帰は引用データと97％一致します。 。 СанСаныч Фоменко 2011.11.21 04:30 #398 このスレッドへの関心が薄れたので、金曜日に投稿した内容を繰り返します。 Closeで金曜日の予報をクローズアップ。その結果がこちらです。 事実 価値 変更 予想 予想 エラー 予想 エラー 変更 変更 予想 予想 にとって オープン 諸費用 まで に基づいて ピプス単位で に基づいて ピプス単位で 予想 予想 EURUSDの場合 バイDX 年月日 年月日 ユーラスド ディーエックス オーロックスド DXで マッチング マッチング 2011.11.08 23:59 1,383 2011.11.09 23:59 1,3524 -0,0306 2011.11.09 23:59 1,3798 56 1,3663 67 -0,0032 -0,0167 はい はい 2011.11.10 23:59 1,361 0,0086 2011.11.10 23:59 1,3613 60 1,3742 70 0,0089 0,0218 はい はい 2011.11.11 23:59 1,3778 0,0168 2011.11.11 23:59 1,3541 59 1,3766 71 -0,0069 0,0156 いいえ はい 2011.11.14 23:59 1,3624 -0,0154 2011.11.14 23:59 1,3676 59 1,3673 69 -0,0102 -0,0105 はい はい 2011.11.15 23:59 1,3525 -0,0099 2011.11.15 23:59 1,3650 59 1,3634 69 0,0026 0,0010 いいえ いいえ 2011.11.16 23:59 1,3455 -0,0070 2011.11.16 23:59 1,3529 57 1,3627 69 0,0004 0,0102 いいえ いいえ 2011.11.17 23:59 1,3468 0,0013 2011.11.17 23:59 1,3446 57 1,3521 70 -0,0009 0,0066 いいえ はい 2011.11.18 23:59 1,3514 0,0046 2011.11.18 23:59 1,3422 55 1,3479 70 -0,0046 0,0011 いいえ はい いくつかの結論 1.DXの予測は、ラグドEURUSDそのものよりもはるかに優れている 2.予測結果は定性的なものであり（一致-不一致）、MMやスプレッドは考慮されていない。例えば、最終日の金曜日は、計算値＝1.3514、高値＝1.3613です。DX予測を使用した場合、潜在的な利益は100pips高くなりました。一方、Low=1.3447で、SLにスライディングトロールを使ったEURUSDの予想が不発だった場合、損失は最小になったはずです。 3.サンプル数が少ないため、提示された表はモデルを使用する根拠にはなり得ない。テスターを使う必要性は、誰の目にも明らかです。そんな可能性があるのです。 対応するコードは、私の記事の 添付ファイルにレイアウトされています。しかし、私の意見では、モデルはまだ準備ができておらず、最終的なテストの前に完成させる必要があるため、私はそれを行いません。 私の計画は次の通りです。 1.予測をし終える。 2.興味のある人はみんなに勧めている。 a) これらの結果について議論する b) このモデルを近代化する。 c) モデルを提供する 3.議論とバージョンアップの結果をコードで実装し、結果を投稿する用意がある。 モデルの種類を思い浮かべてみてください。 a) ラグのEURUSDの場合： EURUSD = hp(-1 to -4) + hp_d(-1 to -2) b) DXの場合。 DXM = 1/DX-商の逆数を使用します。 eurusd = dxm_hp(-1 to -4) + dxm_hp_d(-1 to -2) これらの式において、HPはHedrick-Prescott指標、HP_Dは残差＝kotir-指標である。括弧内のバーは現在のバーの前のバーで、(-1～-4)は最後の4つのバーを意味します。 変数で係数を評価した後の実方程式は次のようになる。 eurusd = -1552.7613734*dxm_hp(-1) + 4731.89082764*dxm_hp(-2) - 4360.68995095*dxm_hp(-3) + 1287.82064375*dxm_hp(-4) - 98.9244837504*dxm_hp_d(-1) - 131.011472103*dxm_hp_d(-2) 興味のある方、エコノメトリックス演習に参加してみてください。 Econometrics: one step ahead RSI caluculation Is this for real? Vasiliy Sokolov 2011.11.21 05:45 #399 Mathemat: このエラーは何なのかわからない。 もしそれが標準偏差（s.c.o.）で、予測値自体がまさにそのs.c.o.を持つ正規分布の値であれば、少なくとも2つのs.c.oよりもモジュロ小さい予測値はすべて無視するのがよいでしょう。そうすると、予測値のモジュラスが2s.c.o.（118ポイントあたり）以下であれば、約95％の確率で予測値をゼロとすることに間違いがないことになります。 モジュロ値が2 s.c.o.未満の予測は面白くないと考えるべきことがわかりました（ゼロ・ムーブメント予測です）。 予測そのものは、モデルの数学的な期待 値ではないのですか？この場合、モデルの平均ゲインは常に正（m.o.＞0）であり、予測の大きさ＊予測数に等しいので、誤差の大きさは関係ありません。そうですね、誤差が大きいと結果のばらつきが大きくなりますが、それ以上はないでしょう。 СанСаныч Фоменко 2011.11.21 06:08 #400 C-4: 予測そのものは、モデルの数学的な期待 値ではないのでしょうか エラーが静止している場合はすべて問題ありません。何度も、この誤差をグラフに書いて渡しましたが、非常に複雑な様相を呈しています。 1...333435363738394041424344454647...139 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ちなみに、たまたま何かに成功しても、それを記事やコードに掲載しない方が良いというのは、お分かりいただけると思います。
特別支援教育を受けた人たちが相手で、ここで議論していることは、最初の授業で彼らにとっては咀嚼されたものであることを忘れてはいけない。幻の知識を誇るのはやめよう。
ちなみに、たまたま何かに成功しても、それを記事やコードに掲載しない方が良いというのは、お分かりいただけると思います。
特別支援教育を受けた人たちが相手で、ここで議論していることは、最初の授業で彼らにとっては咀嚼されたものであることを忘れてはいけない。幻の知識を誇るのはやめよう。
パブリシティに徹したモデルは、すぐに効果を失ってしまう。これはよく議論される事実で、複数回、複数人によって確認されています。そして、そこで誰がプレーするかはあまり重要ではありません :)
それは分かっています。
私はここでモデル構築の方法論を論じようとしているのですが、モデルの寿命は まさに1ステップだと考えています。そこで、完璧にシックなマッシュアップの方程式を掲載しました。
このような統計的な優位性を把握し、その意義を語れるようになるには、100回のトレードではなく、その何倍、何万回ものトレードが必要です。
案件をNとする。スタッツの優位性（2% * N）は、少なくともsqrt(N)の2倍以上でなければなりません。そしてこの場合、我々はスタットプレミアムの有意性を約95％確信することになる。
faa： だから、全然すごいマッハの公式を掲載したんです。
このマシンの97％の品質とは（HPのことなら）？数式はあるのか？
このマッハの97％の品質とは（HPのことであれば）何ですか？数式はあるのか？
上の投稿を個人的に書き換えてお届けします。
eurusd = -1552.7613734*dxm_hp(-1) + 4731.89082764*dxm_hp(-2) - 4360.68995095*dxm_hp(-3) + 1287.82064375*dxm_hp(-4) - 98.9244837504*dxm_hp_d(-1) - 131.011472103*dxm_hp_d(-2)
HPはその何分の一かです。
コードベースでR二乗がわかっている指標を教えてください。
ああ、今わかった。97%はあくまでモデルのR2乗であり、HPの品質ではない。
それ以外の読者のために、指摘しておきたいことがある。
R二乗は確からしさの尺度とも呼ばれ、得られた回帰の質を測る尺度である。この品質は、生データと回帰モデル（推定データ）の整合性の度合いで表現される。確実性の尺度は常に区間[0;1]内である。
私たちの場合、回帰は引用データと97％一致します。
。
このスレッドへの関心が薄れたので、金曜日に投稿した内容を繰り返します。
Closeで金曜日の予報をクローズアップ。その結果がこちらです。
いくつかの結論
1.DXの予測は、ラグドEURUSDそのものよりもはるかに優れている
2.予測結果は定性的なものであり（一致-不一致）、MMやスプレッドは考慮されていない。例えば、最終日の金曜日は、計算値＝1.3514、高値＝1.3613です。DX予測を使用した場合、潜在的な利益は100pips高くなりました。一方、Low=1.3447で、SLにスライディングトロールを使ったEURUSDの予想が不発だった場合、損失は最小になったはずです。
3.サンプル数が少ないため、提示された表はモデルを使用する根拠にはなり得ない。テスターを使う必要性は、誰の目にも明らかです。そんな可能性があるのです。 対応するコードは、私の記事の 添付ファイルにレイアウトされています。しかし、私の意見では、モデルはまだ準備ができておらず、最終的なテストの前に完成させる必要があるため、私はそれを行いません。
私の計画は次の通りです。
1.予測をし終える。
2.興味のある人はみんなに勧めている。
a) これらの結果について議論する
b) このモデルを近代化する。
c) モデルを提供する
3.議論とバージョンアップの結果をコードで実装し、結果を投稿する用意がある。
モデルの種類を思い浮かべてみてください。
a) ラグのEURUSDの場合： EURUSD = hp(-1 to -4) + hp_d(-1 to -2)
b) DXの場合。
DXM = 1/DX-商の逆数を使用します。
eurusd = dxm_hp(-1 to -4) + dxm_hp_d(-1 to -2)
これらの式において、HPはHedrick-Prescott指標、HP_Dは残差＝kotir-指標である。括弧内のバーは現在のバーの前のバーで、(-1～-4)は最後の4つのバーを意味します。
変数で係数を評価した後の実方程式は次のようになる。
eurusd = -1552.7613734*dxm_hp(-1) + 4731.89082764*dxm_hp(-2) - 4360.68995095*dxm_hp(-3) + 1287.82064375*dxm_hp(-4) - 98.9244837504*dxm_hp_d(-1) - 131.011472103*dxm_hp_d(-2)
興味のある方、エコノメトリックス演習に参加してみてください。このエラーは何なのかわからない。
もしそれが標準偏差（s.c.o.）で、予測値自体がまさにそのs.c.o.を持つ正規分布の値であれば、少なくとも2つのs.c.oよりもモジュロ小さい予測値はすべて無視するのがよいでしょう。そうすると、予測値のモジュラスが2s.c.o.（118ポイントあたり）以下であれば、約95％の確率で予測値をゼロとすることに間違いがないことになります。
モジュロ値が2 s.c.o.未満の予測は面白くないと考えるべきことがわかりました（ゼロ・ムーブメント予測です）。
予測そのものは、モデルの数学的な期待 値ではないのですか？この場合、モデルの平均ゲインは常に正（m.o.＞0）であり、予測の大きさ＊予測数に等しいので、誤差の大きさは関係ありません。そうですね、誤差が大きいと結果のばらつきが大きくなりますが、それ以上はないでしょう。
予測そのものは、モデルの数学的な期待 値ではないのでしょうか
エラーが静止している場合はすべて問題ありません。何度も、この誤差をグラフに書いて渡しましたが、非常に複雑な様相を呈しています。