エコノメトリックス：一歩先の予測 - ページ 27 1...202122232425262728293031323334...139 新しいコメント СанСаныч Фоменко 2011.11.16 05:09 #261 過去24時間を総括し、現在（11月16日）の見通しを立てます。 日付 価値 予想 価値 エラー R二乗 エラー ビーエイトビーセブン d7-b7 予想 オープン オープン で 予測 ピプス単位で レスレッチング レスレッチング 2011.11.09 00:00 1,383 2011.11.09 1,3798 56 0,9761 0,0055 2011.11.10 00:00 1,3524 2011.11.10 1,3613 60 0,9749 0,0057 -0,0306 -0,0032 矯める 2011.11.11 00:00 1,361 2011.11.11 1,3541 59 0,9751 0,0057 0,0086 0,0089 矯める 2011.11.14 00:00 1,3778 2011.11.14 1,3676 59 0,9739 0,0057 0,0168 -0,0069 不正解 2011.11.15 00:00 1,3624 2011.11.15 1,365 59 0,9747 0,0057 -0,0154 -0,0102 矯める 2011.11.16 00:00 1,3525 2011.11.16 1,3529 57 0,9748 0,0056 -0,0099 0,0026 不正解 わからん 昨日も予想が外れた。 計量経済学によるユーロ/ドル ワン ステップ アヘッド 削除済み 2011.11.16 06:16 #262 faa1947:過去24時間を総括し、現在（11月16日）の見通しを立てます。昨日も予報が外れました。はい(( 予想というわけで、システムの詳細には触れずに、話題が面白いので続けたいと思います。 ストラテジーを見ると、1000ペアではなく、スプレッドが一番小さいペアだけで取引していることが推測できます。せいぜい7組くらいしか増えないのでは？ですから、これらのペアだけでポートフォリオを組んで、何とか売買のボリュームを 推し量りたいところです。指標とすべきなのかもしれません。その仕事ぶりを見ていると、一歩前進したのかもしれません ))) そういう流れになれば、やってみるのもいいかもしれませんね。 СанСаныч Фоменко 2011.11.16 06:38 #263 new-rena:うん(( 予言者この話題は面白いので、システムの仕組みを詳しく説明するのはやめておきます。外国為替と株式市場を比較すると、取引は1000ペアではなく、スプレッド - 手数料が最も小さいペアにのみ行われると考えることができます。せいぜい7組くらいしか増えないのでは？ですから、これらのペアだけでポートフォリオを組んで、何とか売買のボリュームを推し量りたいところです。指標とすべきなのかもしれません。その仕事ぶりを見ていると、一歩前進したのかもしれません )))そういう流れになれば、やってみるのもいいかもしれませんね。 6つのペアで計算されるドルインデックスがあります。インデックスでEURUSDの 予想をしてみたり、インデックスに含まれるペアでヘッドトゥヘッド：EURUSDをしてみたりすることができます。とにかく、インデックスに含まれるペアは、考えて選んだものです。これでは面白くないと思います。何か思うところがあれば、それを実行に移そうと思います。 削除済み 2011.11.16 06:43 #264 faa1947: 6つのペアで計算されたドルインデックスがあります。インデックスによるEURUSDの予測、わかりやすく言えば、インデックスに含まれるペアによるEURUSDの予測を試みることができます。とにかく、インデックスに含まれるペアは、考えて選んだものです。これでは面白くないと思います。何か思うところがあれば、それを実行に移そうと思います。 詳細を教えてください。 - 指標名 - 根源 - ポートフォリオ構成 私自身は、これまで自分のポートフォリオに選んできました。 audusd,eurchf,eurgbp,eurjpy,usdcad, usdchf, usdjpy, eurusd 全てのボリュームを1つのインジケータに置くようにします ))) Alexey Burnakov 2011.11.16 06:43 #265 Mathemat: そういうことではないんです。残差の依存性を除去するために、自己相関チェックを死守したのですね。ピアソンの自己相関は直線的な依存関係を説明するだけで、すべてを説明するわけではありませんから。特徴選択に関する枝で、alexeymoscは すでに、情報理論によって計算された依存性（線形だけでなく、すべてが一列に並んでいる！）が、非常に大きなラグでも非常に高いという例を挙げています。そのスレッドでは、筆者も含めて大多数の参加者が「ボラティリティが重要だ」という意見で一致していた。(ちなみにこのモデルでは、トレンド／フラットという概念はないが、そこにも描かれることがある）。 まだ、自信を持って「牛が悪い」と言えるほどの根拠は見当たりません。おそらく日足ではそうでしょうが、日足の相互情報は時計や4Hに比べるとかなり少ないと何度か申し上げています。ほとんど誰も興味を示さず、すべての結果が掲載されるのは、やはり数日間だけだった。だから、結論はそれなりに、つまり不完全なものであった。 Mathemat,faa1947, こんにちは! 結論が完全でないのは、私も同感です。また、私自身、時間軸によって相互の情報量が異なることを興味深く感じています。ただ、H1では日足とほぼ同じ結果になることは、すでに直感レベルでわかっていました。そうすると、さらに私たちは動揺してしまいます。) アレクセイ、あなたの予測方法はとても良いのですが、それを適用する場所を間違えてしまいました。私の意見はこうです。 そして、このスレッドで議論されている線形依存性の研究は、年間12％という控えめなリターンをもたらすことができると思います。せいぜい、ハーバードやエールの優れた計量経済学の学位を持つ市場の大企業がそうであるように、です。基本的にはオーナー次第です。 СанСаныч Фоменко 2011.11.16 07:05 #266 new-rena: そのあたりを詳しく教えてください。 Wiki引用元： USDXは、ユーロ（EUR）、円（JPY）、ポンド（GBP）、カナダドル（CAD）、スウェーデンクローナ（SEK）、スイスフラン（CHF）という主要6通貨のバスケットに対して米ドルを 示す指数である。 この指数は、これらの通貨の幾何学的加重平均として、計算式を用いて算出されます。 u s d x= 50.14348112 *u s d e u r0.576*u s d j p y0.136*u s d g b p0.119*u s d c a d0.091*u s d e k0.042*u s d c h f 0.036............1.0.0.0.1。 ここで、累乗係数はバスケット内の通貨の重みに対応する。 ユーロ - 57． 円 - 13． ポンド - 11． カナダドル - 9.1%; スウェーデンクローナ - 4.2%; スイスフラン - 3． ドルインデックス（先物取引として）は、ICE（https://www.theice.com/productguide/ProductDetails.shtml?specId=194）で24時間取引されています。 計算式の最初の要素は、開始日である1973年3月、主要通貨が互いに自由な相場を始めた日に指数の値を100にすることである。 端末ではDX MQL5クックブック - サービス MetaTrader 5での自己組織化機能マップ(Kohonenマップ)の使用 非加法的統計分布構造解析への固有座標法の応用 СанСаныч Фоменко 2011.11.16 07:09 #267 alexeymosc: Mathemat,faa1947, こんにちは! そして、このスレッドで議論されている線形依存性の研究は、年率12％という控えめなリターンをもたらすことができると思います。せいぜい、ハーバードやエールの優れた計量経済学の学位を持つ市場の大企業がそうであるようにです。だいたい、オーナーの仕事なんだから。そして、このスレッドで議論されている線形依存性の研究 ノンリニアなものを提案する 年率12％という控えめなリターンをもたらすことができる - せいぜい、市場の大手企業の場合と同様である インデックスをアウトパフォームしようとするのは、ポートフォリオ・マネージャーです。計量経済学はほとんど関係ない。ポートフォリオのリスク計算には使えるが、それ以上には使えない。 削除済み 2011.11.16 07:11 #268 faa1947: Wikiからの引用 この指数は、これらの通貨の幾何学的加重平均として、計算式を用いて算出されます。 u s d x= 50.14348112 *u s d e u r 0.576*u s d j p y 0.136*u s d g b p 0.119*u s d c a d 0.091*u s d e k 0.042*u s d c h f 0.036............1.0.0.0.1。 平均的な価格とはどのようなものですか？端末にDXが表示されないのですが。 通貨の重さに関する推論が出てきたため、計算式がよくわからなくなった。この通貨バスケットへの組み入れ比率は、どの程度本当なのでしょうか？ ここでは、FXはバーチャルな市場なので、ウェイトをなくし、売買のボリュームでウェイトを提供すると仮定してみましょう。仮に、利益が多ければ多いほど良いというような価格の決め方をしているとしよう。おそらく、このことから、トレーダーの予測不可能な行動により、市場の状況が不安定であるため、過去のデータから長期間の価格を予測することは不可能であると言えるでしょう。例えば、1時間で1000枚買い、100枚売る。この場合のトレーダーの行動は、いずれにせよ、負けトレードを決済することで予測される)))そうすると、その人は必ず稼げますが、その行動を知っていて、見積もりから価格を予測する人も稼げますよね？ 需要と供給と非常によく似ている？しかし、バーチャルとはいえ市場である。 Debugger 2011.11.16 07:53 #269 1,000（千）歩先まで数学的に正確に検証された予測をすることができる...。 相場変動機能という点では、彼ら（予想）は理論に完全に合致することになる。 ハイテクの発達により、FX担当者はニュースの導入に苦労している。 このニュースは、ニューロネットやどんなハイテク・アルゴリズムをも混乱させるだろう。 そして、どうすることもできないのです。 Sceptic Philozoff 2011.11.16 08:02 #270 faa1947: 日付 価値 予想 価値 エラー R二乗 エラー ビーエイトビーセブン d7-b7 予想 オープン オープン で 予測 ピプス単位で レスレッチング レスレッチング 2011.11.16 00:00 1,3525 2011.11.16 1,3529 57 0,9748 0,0056 -0,0099 0,0026 不正解 また、57点の誤差で4点を予測することに何の意味があるのでしょうか？ゼロが予測されていることは、ゼロテストをしなくても明らかだと思います。 1...202122232425262728293031323334...139 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
過去24時間を総括し、現在（11月16日）の見通しを立てます。
昨日も予想が外れた。
過去24時間を総括し、現在（11月16日）の見通しを立てます。
昨日も予報が外れました。
はい(( 予想というわけで、システムの詳細には触れずに、話題が面白いので続けたいと思います。
ストラテジーを見ると、1000ペアではなく、スプレッドが一番小さいペアだけで取引していることが推測できます。せいぜい7組くらいしか増えないのでは？ですから、これらのペアだけでポートフォリオを組んで、何とか売買のボリュームを 推し量りたいところです。指標とすべきなのかもしれません。その仕事ぶりを見ていると、一歩前進したのかもしれません )))
そういう流れになれば、やってみるのもいいかもしれませんね。
うん(( 予言者この話題は面白いので、システムの仕組みを詳しく説明するのはやめておきます。
外国為替と株式市場を比較すると、取引は1000ペアではなく、スプレッド - 手数料が最も小さいペアにのみ行われると考えることができます。せいぜい7組くらいしか増えないのでは？ですから、これらのペアだけでポートフォリオを組んで、何とか売買のボリュームを推し量りたいところです。指標とすべきなのかもしれません。その仕事ぶりを見ていると、一歩前進したのかもしれません )))
そういう流れになれば、やってみるのもいいかもしれませんね。
6つのペアで計算されたドルインデックスがあります。インデックスによるEURUSDの予測、わかりやすく言えば、インデックスに含まれるペアによるEURUSDの予測を試みることができます。とにかく、インデックスに含まれるペアは、考えて選んだものです。これでは面白くないと思います。何か思うところがあれば、それを実行に移そうと思います。
詳細を教えてください。
- 指標名
- 根源
- ポートフォリオ構成
私自身は、これまで自分のポートフォリオに選んできました。
audusd,eurchf,eurgbp,eurjpy,usdcad, usdchf, usdjpy, eurusd
全てのボリュームを1つのインジケータに置くようにします )))
そういうことではないんです。残差の依存性を除去するために、自己相関チェックを死守したのですね。ピアソンの自己相関は直線的な依存関係を説明するだけで、すべてを説明するわけではありませんから。特徴選択に関する枝で、alexeymoscは すでに、情報理論によって計算された依存性（線形だけでなく、すべてが一列に並んでいる！）が、非常に大きなラグでも非常に高いという例を挙げています。そのスレッドでは、筆者も含めて大多数の参加者が「ボラティリティが重要だ」という意見で一致していた。(ちなみにこのモデルでは、トレンド／フラットという概念はないが、そこにも描かれることがある）。
まだ、自信を持って「牛が悪い」と言えるほどの根拠は見当たりません。おそらく日足ではそうでしょうが、日足の相互情報は時計や4Hに比べるとかなり少ないと何度か申し上げています。ほとんど誰も興味を示さず、すべての結果が掲載されるのは、やはり数日間だけだった。だから、結論はそれなりに、つまり不完全なものであった。
Mathemat,faa1947, こんにちは!
結論が完全でないのは、私も同感です。また、私自身、時間軸によって相互の情報量が異なることを興味深く感じています。ただ、H1では日足とほぼ同じ結果になることは、すでに直感レベルでわかっていました。そうすると、さらに私たちは動揺してしまいます。)
アレクセイ、あなたの予測方法はとても良いのですが、それを適用する場所を間違えてしまいました。私の意見はこうです。
そして、このスレッドで議論されている線形依存性の研究は、年間12％という控えめなリターンをもたらすことができると思います。せいぜい、ハーバードやエールの優れた計量経済学の学位を持つ市場の大企業がそうであるように、です。基本的にはオーナー次第です。
そのあたりを詳しく教えてください。
Wiki引用元：
USDXは、ユーロ（EUR）、円（JPY）、ポンド（GBP）、カナダドル（CAD）、スウェーデンクローナ（SEK）、スイスフラン（CHF）という主要6通貨のバスケットに対して米ドルを 示す指数である。
この指数は、これらの通貨の幾何学的加重平均として、計算式を用いて算出されます。
u s d x= 50.14348112 *u s d e u r0.576*u s d j p y0.136*u s d g b p0.119*u s d c a d0.091*u s d e k0.042*u s d c h f 0.036............1.0.0.0.1。
ここで、累乗係数はバスケット内の通貨の重みに対応する。
ドルインデックス（先物取引として）は、ICE（https://www.theice.com/productguide/ProductDetails.shtml?specId=194）で24時間取引されています。
計算式の最初の要素は、開始日である1973年3月、主要通貨が互いに自由な相場を始めた日に指数の値を100にすることである。
端末ではDX
Mathemat,faa1947, こんにちは!
そして、このスレッドで議論されている線形依存性の研究は、年率12％という控えめなリターンをもたらすことができると思います。せいぜい、ハーバードやエールの優れた計量経済学の学位を持つ市場の大企業がそうであるようにです。だいたい、オーナーの仕事なんだから。そして、このスレッドで議論されている線形依存性の研究
ノンリニアなものを提案する
年率12％という控えめなリターンをもたらすことができる - せいぜい、市場の大手企業の場合と同様である
インデックスをアウトパフォームしようとするのは、ポートフォリオ・マネージャーです。計量経済学はほとんど関係ない。ポートフォリオのリスク計算には使えるが、それ以上には使えない。
Wikiからの引用
この指数は、これらの通貨の幾何学的加重平均として、計算式を用いて算出されます。
u s d x= 50.14348112 *u s d e u r 0.576*u s d j p y 0.136*u s d g b p 0.119*u s d c a d 0.091*u s d e k 0.042*u s d c h f 0.036............1.0.0.0.1。
平均的な価格とはどのようなものですか？端末にDXが表示されないのですが。
通貨の重さに関する推論が出てきたため、計算式がよくわからなくなった。この通貨バスケットへの組み入れ比率は、どの程度本当なのでしょうか？
ここでは、FXはバーチャルな市場なので、ウェイトをなくし、売買のボリュームでウェイトを提供すると仮定してみましょう。仮に、利益が多ければ多いほど良いというような価格の決め方をしているとしよう。おそらく、このことから、トレーダーの予測不可能な行動により、市場の状況が不安定であるため、過去のデータから長期間の価格を予測することは不可能であると言えるでしょう。例えば、1時間で1000枚買い、100枚売る。この場合のトレーダーの行動は、いずれにせよ、負けトレードを決済することで予測される)))そうすると、その人は必ず稼げますが、その行動を知っていて、見積もりから価格を予測する人も稼げますよね？
需要と供給と非常によく似ている？しかし、バーチャルとはいえ市場である。
1,000（千）歩先まで数学的に正確に検証された予測をすることができる...。
相場変動機能という点では、彼ら（予想）は理論に完全に合致することになる。
ハイテクの発達により、FX担当者はニュースの導入に苦労している。
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