エコノメトリックス:一歩先の予測 - ページ 21

 
avtomat:

勘違いしているようだが...。大事なのは解釈ですよね?


リンク先には、アプリケーションの制限事項が表示されています。

私のフィルターの使い方は何度も説明したとおりで、何も付け加えることはありませんし、「解釈は重要です」と明確にすることもありません。

 
faa1947:

リンク先には、アプリケーションの制限事項が表示されています。

私のフィルターの使い方は何度も説明したとおりで、何も付け加えることはありませんし、「解釈は重要です」と明確にすることもありません。

KPは、その定式化において、すでに「未来」の予測値を用いている。

.

が、まあいいや...。ま、それはそれとして・・・。

 
avtomat:

は、すでにKPの策定において「未来」の予測値を用いている。

.

が、まあいいや...。そこでストップ...

今ならわかるよ。今のところ、あまり気にしていません。他に解決すべき問題がある。
 
faa1947:

元の商を取り出し、そこから決定論的な成分を抽出する。私の場合、HPでやっています。そして、残差(ノイズ)をモデル化する。

誰が引用で決定論的な要素が存在すると言ったのか?また、HPや他のフィルター(例えばMA)が引用で決定論的な要素を強調すると言っている人はいますか?例えば、私の見積もりを乱数発生器を使ってランダムに漫然と生成し、HPを適用した場合、私の見積もりのすべての部分で0が表示されると思いますか?他のフィルター(例えばMAなど)と同様に、HPは低周波をフィルターするのですが、これをなぜか決定論的な成分と呼んでいるのですね。そして高音域はノイズとなる。引用元:それらはすべてノイズである!この決定論的要素が経済サイクルの形で実際に存在する場合に、NRが適していることを理解する。そして、日々のカツとソーセージの交換レート における決定論的な要素を切り離そうとしているのですね。決定論的な部品は何か?

ゴルバチョフがある工場にやってきて、鍵屋と話をしたときのことだ。

お酒は飲まれますか?

はい。

また、ウォッカを値上げしたら、飲む量が減るのでしょうか?

いいえ、同じです。

ウォッカが値上がりするのか?

ここにこの作品があるのがわかりますか?昔は市場でボトルでくれたのに、どんどんくれるんですねー。

1本に対して1本というのが、私たちの決定打となる要素です。そこからの逸脱はすべてノイズである。

 
gpwr:

ウラジミールさん、MQL4でグリッドを構築されたのですか?それとも別の言語?

MT4オプティマイザーは制限が多すぎるし(GAでは1万以上のバリエーションは出せない)、他の言語も知らないということです。

この問題にはどのように対処していますか?

 
DhP:

ウラジミールさん、MQL4でグリッドを構築されたのですか?それとも別の言語?

MT4オプティマイザーは制限が多すぎるし(GAでは1万以上のバリエーションは出せない)、他の言語も知らないということです。

この問題にはどのように対処していますか?


テスターでネットワークの重みを最適化するのは非常に難しく、10-20はまだ可能です。問題は、MQL4では外部変数として配列を使用することができないことです。私見ですが、MQL5も同じだと思います。そのため、大量のウェイトをコード内、またはコード外で、以下のように添付のDLLで最適化する必要があります。

https://www.mql5.com/ru/code/8976

C++DLLでは、MQL5と比較しても、最適化速度が大幅に向上しています。 そこで、MS Visual Studio C++をお勧めします。より速く、より多くの機能を備えているため、私はすべての開発をここで行っています。MQL5では多くのC++機能が欠落しているため、配列のサイズをArrayResizeのように1つではなくすべてのインデックスでダイナミックに調整するような簡単なことでさえ、独自のクラスや構造体を開発する必要があるのです。

 
gpwr:


テスターでネットワークの重みを最適化するのは非常に難しく、10-20はまだ可能です。問題は、MQL4では外部変数として配列を使用することができないことです。私見ですが、MQL5もそうだと思います。そのため、多くのウェイトをコード内で最適化するか、添付のDLLで外部で以下のように最適化する必要があります。

https://www.mql5.com/ru/code/8976

C++DLLでは、MQL5と比較しても、最適化速度が格段に向上しています。 そこで、MS Visual Studio C++をお勧めします。より速く、より多くの機能を備えているため、私はすべての開発をここで行っています。MQL5では多くのC++機能が欠落しているため、配列のサイズをArrayResizeのように1つずつではなく、すべてのインデックスでダイナミックに指定するような簡単なことであっても、独自のクラスや構造を開発する必要があります。

ありがとうございます、あなたのコードをマスターしてみようと思います。
 
gpwr:

誰が引用文に決定論的な要素が存在すると言ったのか?また、HPや他のフィルター(例えばMA)が引用で決定論的な要素を強調すると言っている人はいますか?例えば、私の見積もりを乱数発生器を使ってランダムに漫然と生成し、HPを適用した場合、私の見積もりのすべての部分で0が表示されると思いますか?他のフィルター(例えばMAなど)と同様に、HPは低周波をフィルターするのですが、これをなぜか決定論的な成分と呼んでいるのですね。そして高音域はノイズとなる。引用元:それらはすべてノイズである!この決定論的要素が経済サイクルの形で実際に存在する場合に、NRが適していることを理解する。そして、日々のカツアゲの為替レートにおける決定論的な要素を切り離そうとしているのですね。決定論的な部品は何か?


市場には、トレンド、季節性、循環性、ノイズや異常値(大惨事のニュース)があります。市場の心理に関する本を読む。例えば、このトピックの冒頭でC-4は非常に興味深い本へのリンクを示した。

正確には、自己相関を除去しようとしているのです。

以下は、その原文の引用です。その上で方向性のある動きを見ることができるんです。

商の中に方向性(トレンド)がある限り、統計処理は不可能である。

自己相関を利用してトレンドを検出 する。以下はその分析です。

右の棒グラフは相関がない場合の確率。より正確には、オブザベーションの間に相関がないという仮説を厳密に棄却する。

HPフィルタを適用する。


残差のACFはこちらです。


ラグ3から13の間に相関が残っていることがわかる。

このようなことを繰り返すのは初めてではない。せめて何か読んでから投稿してください。

 

前回の予想が的中したのだ。

新しい予報を作る。その結果が表になっています。

日付 価値 予想 価値 エラー R二乗 エラー ビーセブンビーシックス D6-b6 予想
オープン 開く
予想 ピプス単位で レスレッチング レスレッチング

2011.11.09 00:00 1,383 2011.11.09 1,3798 56 0,9761 0,0055


2011.11.10 00:00 1,3524 2011.11.10 1,3613 60 0,9749 0,0057 -0,0306 -0,0032 矯める
2011.11.11 00:00 1,361 2011.11.11 1,3541 59 0,9751 0,0057 0,0086 0,0089 矯める
2011.11.14 00:00 1,3778 2011.11.14 1,3676 59 0,9739 0,0057 0,0168 -0,0069 不正解
2011.11.15 00:00 1,3624 2011.11.15 1,365 59 0,9747 0,0057 -0,0154 -0,0102 矯める









不明


 

faa1947:

この記事にはMQL4とEViewsのファイルが添付されており、私がやったことを誰でもできるようになっています。

知っていれば、ソチに住んでいたのに......。

今後の予測については、非常に判断が難しいところです。銀行の営業時間や 閉店時間を基準に、ある銀行が別の銀行に渡すものは1対1のレートというシステムにしていました。もちろん同意しますが、時間はプラスマイナス5〜30分と少し変動します。以下はその問題点です。