エコノメトリックス：一歩先の予測 - ページ 20 1...131415161718192021222324252627...139 新しいコメント 削除済み 2011.11.14 15:25 #191 faa1947: 残念ながら、そうでもないんです。 ウッそこがいいんです。そして、なぜ、どうしてという問いに答えられないまま、未知のプレスコットを作るのでもなく...。 このモデルの意味がわかるような、わかりやすい説明の例を作ってみます。しかし、このようなチュートリアルを作るには時間がかかります。何も障害がなければ、週末までには何とかなると思います。そして、視覚的な補助として、私のスレッドに掲載します。 СанСаныч Фоменко 2011.11.14 15:34 #192 avtomat:.ウッそこがいいんです。そして、なぜ、どうして、という問いに答えずに、どこか知らないプレスコットを運転することでもない......。 その理由はよく分かっていて、何度も説明しています。 このモデルの意味がわかるような、わかりやすい説明例を作ります。しかし、このようなマニュアルを作るには時間がかかりそうです。何も問題がなければ、週末までには何とかなると思います。そして、視覚的な補助として、私のスレッドに掲載します。 差し支えなければ、アップするときに教えてください。 СанСаныч Фоменко 2011.11.14 15:36 #193 Avals: はい、Yandexを通して見て - クエリ "ハリーと市場への彼のアプローチと呼ばれるトレーダー" - 最初のリンクは "コピー "をクリックします。現在スパイダーがぶら下がっているため、yandexのキャッシュからになります。 あるいはここhttp://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fforex.kbpauk.ru%2Fprintthread。php%2FCat%2F0%2FBoard%2Ftrading%2Fmain%2F39461%2Ftype%2Fthread&text=%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80&l10n=ru&mime=html&cht=1&sign=37c0d2a96b68df40eb5368b916539921&keyno=0 ログインはしているが、ページ自体が開かない。 再話できるかも？ 削除済み 2011.11.14 15:38 #194 faa1947: ウッそこがいいんです。そして、なぜ、どうして、という問いに答えずに、どこか知らないプレスコットで運転することでもない......。 その理由はよく分かっていて、何度も説明しています。 このモデルの意味がわかるような、わかりやすい説明例を作ります。しかし、このようなマニュアルを作るには時間がかかりそうです。何も問題がなければ、週末までには何とかなると思います。そして、私のスレッドに、視覚的な補助として、それを掲載します。 差し支えなければ、持っているときに教えてください。 プレスコットの説明 -- 計算式を教えてください。 . この中にはない https://ru.wikipedia.org/wiki/Прескотт,_Эдвард СанСаныч Фоменко 2011.11.14 15:49 #195 avtomat:このプレスコットの説明--計算式を教えてください。HPはよく知られたフィルターで、コードベースで公開されています。全然関係ないんですけどね。そんなに腹が立つなら捨てればいいのに、要領は変わらない。そして、それは次のようなものです。 元のコチエを取り出し、そこから決定論的な要素を抽出する。私の場合、HPでやっています。そして、その余り（ノイズ）をモデル化する。アイデアは私のものではありませんし、テクニックも標準的なものです。40年前にBoxとJenkinsによってARMAモデルとして発表されたのが最初です。回帰の代わりにHPを取る - より効率的です。ウェーブレットを撮った方が効果的だと思うんです。 でも、今はまだその気になれません。予測の整合性を示したいのであって、細かいことはあまり重要ではありません。重要なのは、各ステップで数値制御できるTC設計の プロセスそのものです。このようなモデル#1からモデル#2への移行は、回帰係数の推定結果の分析に基づき行われた。次の展開をご覧ください。私の経験では、私が使っているモデルはうまくいかないはずなのですが、うまくいくんです СанСаныч Фоменко 2011.11.14 15:51 #196 avtomat: このプレスコットの説明--計算式を教えてください。 . この中にないんです。 https://ru.wikipedia.org/wiki/Прескотт,_Эдвард ここを見て ください。 でも、コードベースではその方がいいんです。 Avals 2011.11.14 15:52 #197 faa1947: ログインはしているが、ページ自体が開かない。 再話は可能ですか？ ブランチの概要を説明します。 ハリーの方法論は、これに基づいている。ワイコフは、市場には「片手でプレイする」高度に資本化された組織的オペレーターのグループが存在すると主張し、このグループを「コンポジットマン」あるいは単に「マーケット」と呼ぶことにした。安値で買うのはこのグループであり、その安値を作り出すからである。ハリーは、まさにこのグループの収入を最大化する定量的モデルを構築したのです。その核心は、R.ベルマンが定式化した「ボトルネック問題」に似て おり、ハリーの方程式はディナミックプログラミングの方程式に似ているよう だ。 古典的な定式化におけるボトルネック問題は、次のようなものだ。最終製品Aには、システムCで生産される原料Bが必要です。しかし、システムCの能力を上げるには、原料Bを消費する必要があり、これがボトルネックとなります。目標は、与えられた時間間隔においてAの出力を最大化することである。ある時点までは、原材料のストックを増やす努力をし、ある時点で「突破口」がある、つまり原材料を本生産に回すというのが、最適な戦略である。市場とのアナロジーは難しくない。 さらにハリーのモデルは本質的な二面性を持っている。すなわち、可能な市場のあり方として、フラットフェーズ（一方のサイドに株式が蓄積する）とトレンドフェーズ（この方向へのトレンドの開始-主要生産高のアナログ）の2つのラインが存在することである。それ以前は、トレンドとフラットの存在は、観測可能な現象に過ぎなかったことに注意しましょうこのようなモデルを構築すると、フェーズ分けが基本になる。 私の問題-問題を正しく設定することができない。大雑把に言うと、CM（Composite Mans）が蓄積した後に価格を高騰させるのを防ぐものです。価格が動くとコストが上がるのを防ぐのは、価格を上げるためには、買う、つまり、長い株の平均価格を上げる必要があり、どこかで利益が落ち始める最適な価格が存在するからです。 ハリー流に言えば、ベースラインは蓄財のレベル、プロジェクションラインはCMがトレンドを加速させる適切な価格ということになる。重要なのは二元性、つまり、いつブレークスルー（分岐点）が起こるかは正確にはわからないが、A点でブレークスルーが起これば、B点まで価格が上昇することが知られていることである。 私の考えでは、このモデルの本質は、インサイダー／クックとカモに分けることではないのです。その分け方は条件付きです。このモデルの本質は、前の参入者の損失によって、動きの可能性が決まるということです。ハリーは、フラットな局面を、オープンポジションの蓄積、何らかのポテンシャルの蓄積、そしてその実現としてのトレンドと捉えているようです。しかし、それ以外にも、ポジションの蓄積、損失と利益の固定化といった行動パターンを反映した気づきがあるはずです。 СанСаныч Фоменко 2011.11.14 16:09 #198 Avals:スレッドの内容を要約したもの。私にとっては、マーケットの基本は参加者の心理であり、これが第一であって、需給ではないことは否定できない。 私にとっての状態空間モデルの主な魅力は、「観測できない」確率変数をモデル化できる（と言われている）ことです。あなたの場合、ポジションの蓄積、損失確定、利益確定の行動パターンを反映しているはず です。 でも、そんなことをどうやって模型に落とし込めばいいのか、さっぱりわからない。 状態空間モデルでは - 「これらは状態である」、他の引用と一緒に、予測するときに考慮されます。金利、税金、総生産など、多くの状態がありえます。これらの数量は、数値とノイズを伴って予測計算に入る。 СанСаныч Фоменко 2011.11.14 16:34 #199 Avals: あなたの「formalising ......」のスレッドを読みました。とても興味深いです。しかし、私たちは別のことに注目する必要があります。商の予測可能性に注目するのです。予測可能性ではなく、予想可能性。これが、私がこのスレッドで押し通そうとしている問題点です。ここでは、予測の計算をしています。なぜ、その予測を信じなければならないのか。TAでは、この問題はまったく提起されず、大多数にとっては荒唐無稽なことに思えるのです。サポートラインを引き、強気相場の動き、エリオット波動、さらにはエルダー波動も 考慮した結果、すべてがうまくいくことになりました。 多くのアプローチや手法は過去の分析が目的ですが、私たちは取引の意思決定、つまり少なくとも一歩先を予測することが必要です。トレードオーダーの分析は、またしても過去の分析である。これらの注文はすでに蓄積され、市場はすでに動いており、私たちは路面電車に飛び込もうとしているという事実を知るのです 現段階では、見積もりの予測可能性について、以下のような保証があると見ています。 きちんと設計されたTSは、その測定可能な部分により、予測実行の確率を高めてくれる。 予測誤差 削除済み 2011.11.14 16:59 #200 faa1947: こちらを ご覧ください。 でも、コードベースではその方がいいんです。 勘違いしているようだが...。解釈の問題なのですが...。 . . 1...131415161718192021222324252627...139 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
残念ながら、そうでもないんです。
ウッそこがいいんです。そして、なぜ、どうしてという問いに答えられないまま、未知のプレスコットを作るのでもなく...。
このモデルの意味がわかるような、わかりやすい説明の例を作ってみます。しかし、このようなチュートリアルを作るには時間がかかります。何も障害がなければ、週末までには何とかなると思います。そして、視覚的な補助として、私のスレッドに掲載します。
ウッそこがいいんです。そして、なぜ、どうして、という問いに答えずに、どこか知らないプレスコットを運転することでもない......。
その理由はよく分かっていて、何度も説明しています。
このモデルの意味がわかるような、わかりやすい説明例を作ります。しかし、このようなマニュアルを作るには時間がかかりそうです。何も問題がなければ、週末までには何とかなると思います。そして、視覚的な補助として、私のスレッドに掲載します。
差し支えなければ、アップするときに教えてください。
はい、Yandexを通して見て - クエリ "ハリーと市場への彼のアプローチと呼ばれるトレーダー" - 最初のリンクは "コピー "をクリックします。現在スパイダーがぶら下がっているため、yandexのキャッシュからになります。
あるいはここhttp://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fforex.kbpauk.ru%2Fprintthread。php%2FCat%2F0%2FBoard%2Ftrading%2Fmain%2F39461%2Ftype%2Fthread&text=%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80&l10n=ru&mime=html&cht=1&sign=37c0d2a96b68df40eb5368b916539921&keyno=0
ログインはしているが、ページ自体が開かない。
再話できるかも？
ウッそこがいいんです。そして、なぜ、どうして、という問いに答えずに、どこか知らないプレスコットで運転することでもない......。
その理由はよく分かっていて、何度も説明しています。
このモデルの意味がわかるような、わかりやすい説明例を作ります。しかし、このようなマニュアルを作るには時間がかかりそうです。何も問題がなければ、週末までには何とかなると思います。そして、私のスレッドに、視覚的な補助として、それを掲載します。
差し支えなければ、持っているときに教えてください。
プレスコットの説明 -- 計算式を教えてください。
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この中にはない
https://ru.wikipedia.org/wiki/Прескотт,_Эдвард
このプレスコットの説明--計算式を教えてください。
HPはよく知られたフィルターで、コードベースで公開されています。全然関係ないんですけどね。そんなに腹が立つなら捨てればいいのに、要領は変わらない。そして、それは次のようなものです。
元のコチエを取り出し、そこから決定論的な要素を抽出する。私の場合、HPでやっています。そして、その余り（ノイズ）をモデル化する。アイデアは私のものではありませんし、テクニックも標準的なものです。40年前にBoxとJenkinsによってARMAモデルとして発表されたのが最初です。回帰の代わりにHPを取る - より効率的です。ウェーブレットを撮った方が効果的だと思うんです。
でも、今はまだその気になれません。予測の整合性を示したいのであって、細かいことはあまり重要ではありません。重要なのは、各ステップで数値制御できるTC設計の プロセスそのものです。このようなモデル#1からモデル#2への移行は、回帰係数の推定結果の分析に基づき行われた。次の展開をご覧ください。私の経験では、私が使っているモデルはうまくいかないはずなのですが、うまくいくんです
このプレスコットの説明--計算式を教えてください。
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この中にないんです。
https://ru.wikipedia.org/wiki/Прескотт,_Эдвард
ここを見て ください。
でも、コードベースではその方がいいんです。
ログインはしているが、ページ自体が開かない。
再話は可能ですか？
ブランチの概要を説明します。
ハリーの方法論は、これに基づいている。ワイコフは、市場には「片手でプレイする」高度に資本化された組織的オペレーターのグループが存在すると主張し、このグループを「コンポジットマン」あるいは単に「マーケット」と呼ぶことにした。安値で買うのはこのグループであり、その安値を作り出すからである。ハリーは、まさにこのグループの収入を最大化する定量的モデルを構築したのです。その核心は、R.ベルマンが定式化した「ボトルネック問題」に似て おり、ハリーの方程式はディナミックプログラミングの方程式に似ているよう だ。
古典的な定式化におけるボトルネック問題は、次のようなものだ。最終製品Aには、システムCで生産される原料Bが必要です。しかし、システムCの能力を上げるには、原料Bを消費する必要があり、これがボトルネックとなります。目標は、与えられた時間間隔においてAの出力を最大化することである。ある時点までは、原材料のストックを増やす努力をし、ある時点で「突破口」がある、つまり原材料を本生産に回すというのが、最適な戦略である。市場とのアナロジーは難しくない。
さらにハリーのモデルは本質的な二面性を持っている。すなわち、可能な市場のあり方として、フラットフェーズ（一方のサイドに株式が蓄積する）とトレンドフェーズ（この方向へのトレンドの開始-主要生産高のアナログ）の2つのラインが存在することである。それ以前は、トレンドとフラットの存在は、観測可能な現象に過ぎなかったことに注意しましょうこのようなモデルを構築すると、フェーズ分けが基本になる。
私の問題-問題を正しく設定することができない。大雑把に言うと、CM（Composite Mans）が蓄積した後に価格を高騰させるのを防ぐものです。価格が動くとコストが上がるのを防ぐのは、価格を上げるためには、買う、つまり、長い株の平均価格を上げる必要があり、どこかで利益が落ち始める最適な価格が存在するからです。
ハリー流に言えば、ベースラインは蓄財のレベル、プロジェクションラインはCMがトレンドを加速させる適切な価格ということになる。重要なのは二元性、つまり、いつブレークスルー（分岐点）が起こるかは正確にはわからないが、A点でブレークスルーが起これば、B点まで価格が上昇することが知られていることである。
私の考えでは、このモデルの本質は、インサイダー／クックとカモに分けることではないのです。その分け方は条件付きです。このモデルの本質は、前の参入者の損失によって、動きの可能性が決まるということです。ハリーは、フラットな局面を、オープンポジションの蓄積、何らかのポテンシャルの蓄積、そしてその実現としてのトレンドと捉えているようです。しかし、それ以外にも、ポジションの蓄積、損失と利益の固定化といった行動パターンを反映した気づきがあるはずです。
スレッドの内容を要約したもの。
私にとっては、マーケットの基本は参加者の心理であり、これが第一であって、需給ではないことは否定できない。
私にとっての状態空間モデルの主な魅力は、「観測できない」確率変数をモデル化できる（と言われている）ことです。あなたの場合、ポジションの蓄積、損失確定、利益確定の行動パターンを反映しているはず です。
でも、そんなことをどうやって模型に落とし込めばいいのか、さっぱりわからない。
状態空間モデルでは - 「これらは状態である」、他の引用と一緒に、予測するときに考慮されます。金利、税金、総生産など、多くの状態がありえます。これらの数量は、数値とノイズを伴って予測計算に入る。
あなたの「formalising ......」のスレッドを読みました。とても興味深いです。しかし、私たちは別のことに注目する必要があります。商の予測可能性に注目するのです。予測可能性ではなく、予想可能性。これが、私がこのスレッドで押し通そうとしている問題点です。ここでは、予測の計算をしています。なぜ、その予測を信じなければならないのか。TAでは、この問題はまったく提起されず、大多数にとっては荒唐無稽なことに思えるのです。サポートラインを引き、強気相場の動き、エリオット波動、さらにはエルダー波動も 考慮した結果、すべてがうまくいくことになりました。
多くのアプローチや手法は過去の分析が目的ですが、私たちは取引の意思決定、つまり少なくとも一歩先を予測することが必要です。トレードオーダーの分析は、またしても過去の分析である。これらの注文はすでに蓄積され、市場はすでに動いており、私たちは路面電車に飛び込もうとしているという事実を知るのです
現段階では、見積もりの予測可能性について、以下のような保証があると見ています。
きちんと設計されたTSは、その測定可能な部分により、予測実行の確率を高めてくれる。
予測誤差
こちらを ご覧ください。
でも、コードベースではその方がいいんです。
勘違いしているようだが...。解釈の問題なのですが...。
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