エコノメトリックス：一歩先の予測 - ページ 110

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Mathemat:

あなたが構築した回帰は、イデオロギー的にはNSと何ら変わりません。実際、それらは理解しやすい内的内容を持たない数字を使った同じ[統計]ゲームなのです。

これはあなたのためのもので、私のためのものではありません。

この「プロビットモデル」とは何か、なぜ計量経済学者にとって優れているのか、一般的な言葉で教えてください。ただ、wikiへのリンクはやめてください。例を挙げながら、ご自身の言葉で教えてください。

今は控えておきます。結果を解釈することができないので、何か理解できないところがあります。

興味は理解できる。トレンドトレードでは、リバーサルが重要である。レベルにはこだわらない。レベルはブレイクアウト戦略において重要かもしれません。私はそのような取引をしたことがないのでわかりません。 200pips以上の差のあるZZを逆張りで選んだことがある。リアルトレードで3番目を取れると思う。

 
3つ目は、スーパーグラルでしょう。非常に優れたトレーダーとは、少なくとも10％を取る人である。
 
alexeymosc:
ええ、私もそういうことです。MAが方向を変えるところ、回帰モデルはこの変化を示すことはありません、モデルの精度は少し十分である、私は同意するが、MAの変化の方向は、ヒットの80％のように、一見よく予測されますが、それでも取引のために十分ではありません。
私ははるかに良いMA - HPは、TSでの使用に適していないことを示した私の記事を参照してください。その一部分としてのみ。
 
Farnsworth:

PS：せっかくなので、一言アドバイス - faa、ふざけるな！ZZは予測されたものではない - 彼らは価格が実質的に存在しない場所であり、彼らはランダムであり、完全にランダムである。この場合、どのような回帰モデルも適切ではありません。

ZZは従属変数で、従属変数の統計は関係ない（見ていない）。独立変数の統計は面白いもので、私の例では商がそれである。
 

プロビットは同じ回帰のフレームワークです...ただ、入力は連続データで、出力（何を探すか）はブール値（0...1）...そのために考案されました...連続データだけでなく+ブール値のデータを入力することができ、これにより結果が改善するケースもある...。

数学者の言うとおりだし、他の人もそうだ...すべてはだいたい同じだ...単純なネットワークが数式で記述されていれば、同じように実行すればブラックボックスにはならない...ただ面倒くさいだけだ...」と。

 
Mathemat:
3つ目は、スーパーグラルでしょう。非常に優れたトレーダーとは、少なくとも10％を取る人である。

トピックの冒頭で私はレベルを予想していました。そこに展望があり、「なぜこのレベルなんだろう？レベルをTSに落とし込み、そこでまた、入るか入らないか、方向性次第という問題。私は座って考えた：私は何を予測することができますか？ZZを思い出してブレイクしました。しかし、それだけではありません。

裂け目自体は、上の写真に写っているものではありません。というか、確率そのものではなく、ある独立変数がある値を越える確率のカットオフの閾値（私は0.5にしています）です。この閾値を変更しました。カットオフ0.8まで予測画像が変化しない、上から見ても動かない、どういうことだろう？

 
Vizard:

ネットワークについてはMathematicianが正しく、他の人も同様です...すべて同じラインから...

同じものがあるんですね。パッケージのNS（EViewsにはありませんが、他のパッケージにはあります）は平滑化の代わりをしますが、これは問題のほんの一部であり、解決すべき最も重要な問題ではありません。NSの場合、それは芸術なのです。スプラインやウェーブレットを例にとれば、数学です
 

そして、何小節先に反転が予測されるのかが明確ではありませんでした。また、トレードのモデリングは、あらかじめ戦略を考えて、エクセルで行うことができます。有益な事実が出てくることもある。

 
alexeymosc:

そして、何本先の反転が予測されているのか、私にはよく分かりませんでした。また、トレードのモデリングは、あらかじめ戦略を考えて、エクセルで行うことができます。有益な事実が出てくることもある。

Briukovは一冊の本を書きました：EViewsとExcelを並行して。EViewsはすべてを選び抜いていて、これ以上リッチなパッケージはないと書かれています。嘘だと思うんです。Matlabもありますが、もっとシンプルなところで方式を工夫する必要があります。
 
alexeymosc:

そして、反転が何小節先まで予測されているのかが明確ではありませんでした。

ZZをとって反転前のバー数を予測するのはどうでしょうか。
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