最適なパラメータ選択の機械化。共通項を見つけること。 - ページ 8

新しいコメント
 
Avals:
いや、絶望はなかった。再投資があったのだ)))しかし、これが個人的な性質の証拠であることには同意します。ただ、どのように考えても、やはりバックテストに行き着きます。本当のテストだって、もうネタになる))そして、推測ゲームではなく、統計的な優位性を求めるなら、いずれにせよ統計に遭遇することになります :)

一発屋であることの証明と言えるでしょう。例えばpamm A.riでも同じようなケースがあり、確か3ヶ月で11000%上げることに成功しました。

統計的な優位性については、あるはずですが、バックテストに基づくものではありません。

 
OnGoing:

一発屋であることの証明と言えるでしょう。例えばpamm A.riでも同じようなケースがあり、確か3ヶ月で11000%上げることに成功しました。

統計的な優位性については、あるはずだが、バックテストに基づいてはいない。


となると、それは単なるアドバンテージであって、統計的なもの ではありません: )
 
OnGoing:

これは一発屋である証拠と言えるでしょう。似たような事例がありました

)))

証拠として認めることに何か問題があるのでしょうか？

 
lasso:

IMHO

1) 最適化するTSは、一定ロットで動作すること。

2）一度に1つ以上のポジションを取らない。そうでなければ、実際にはすでに2つのTS以上である。

1) この条件は、すべてのTSに適しているわけではありません。TSによっては、注文量の 変更がMMの一部でない場合がある。

2）2人以上のTSである必要はない。例：各バーでエントリーシグナルを取得するが、注文にはTPとSLがあるため、1つのTS内で複数の注文が同時にマーケットに入ることになる。

//////////////

既に得られている最適化されたパラメータの中から、パラメータ選択の基準として以下を提案します。

a) もし注文の量が一定なら

K=Prr/Sub.ser.

のところです。

Ppr - 総数に対する利益の出る取引の割合、Sub.serv - 負けの出る取引の最大系列

b) 注文量が「浮遊」している場合（ポイント1参照）。

K=Av/Sub.ser.

のところです。

Av-利益が出ている取引の平均値、Sub.ser-負けている取引の最大系列。


当然ながら、Kは大きい方がいい。

 
Avals:

となると、それは単なるアドバンテージであって、統計的なもの ではありません: )
そんな簡単な話じゃないんだよ、君）でも、それについては後で......。
 
OnGoing:
そんな簡単な話じゃないんだよ、君）でも、それについては後で......。

いつ？
 
Mischek:

いつ？
癌が山にあると・・・。
 
lasso:

建設的である。

MT4に搭載されたMA上のEAを最適化した結果を掲載します。

と言って、「良いセット」を奪おうとするんですね。

例えば10回試してみて、選択方法の正しさがわかったら、それを仕事にしよう。オートオプティマイザー」はすでに導入されています。

それは建設的ではありません。インハウスのMA EAを装着する意味はあるのか？

私がランダムなシリーズを作成し、あなたはそれがOOSで利益で取引されるようにそれを調整します。

 
Mischek:

)))

証拠として認めることに何か問題があるのでしょうか？

それは数学者のペレルマンに...。確かに彼にとっては証明にはならないが)
 
paukas:


だから、賢い人たちはフォワードテストを発明したのです。

フォワードは保証するものではありません。設定が一致することがあります。
123456789101112131415...18
新しいコメント