最適なパラメータ選択の機械化。共通項を見つけること。 - ページ 5 123456789101112...18 新しいコメント Лекарь Центозависимых 2011.10.06 07:17 #41 Avals: よくわからないのですが、例を教えてください。形式的に儲かるシステムなら、過去に儲かっている必要はないのでしょうか？ 過去だけでなく、ALWAYSで利益を出すべき、それが問題なのです。 Europa 2011.10.06 07:18 #42 Avals: また、どの指標を比較するのかも重要です。指標は、システムの結果の「良さ」を評価するものでなければならない。イムハは、様々な複合指標を考え出すことができるし、シャープやソルティーノといった標準的な指標を用いることもできる。どれも一定のメリットとデメリットがあります。だから、プロフィットファクターの ようなシンプルなものを使ったほうがいい。 リカバリーファクターは、預金のドローダウンも考慮されているので、そちらの方が良いのではないでしょうか？また、2つのシステムのFVが例えば4と6の場合、一緒に（同時に）働くとFV=4+6=10になると聞いたことがあります。それについてどう思うか。 Avals 2011.10.06 07:20 #43 OnGoing: 過去だけでなく、ALWAYSで利益が出なければならない、それが問題なのです。 まあ、これはチェックする必要があることで、統計はツールの1つです（それだけではありません）。 Лекарь Центозависимых 2011.10.06 07:26 #44 Avals: まあ、それはあなたが確認する必要があることで、統計はツールの1つです（唯一ではない）。 最適化 - は、統計という単一の方法に基づいています。ここでは、それだけでTSを評価することを提案している。 Avals 2011.10.06 07:26 #45 Europa: リカバリーファクターは、預金のドローダウンも考慮されているので、そちらの方が良いのではないでしょうか？また、2つのシステムのFSが例えば4と6の場合、一緒に（同時に）働くとFS=4+6=10になると聞いたことがあります。それについてどう思うか。 好みの問題ですね。私にとっては、MMの方が選ぶのに適しています。すでに書いたように、システムの品質を示す完璧な指標は存在せず、すべてに短所と長所がある。そのため、デメリットとメリットがわかっているものを適用すればいいのです。まあ、場合によっては別のものに乗り換えたりもしますけど。一般に、この指標を特に複雑にすること、つまり理想を求めることには意味がない。ロバスト性の評価には、もっと重要なことや方法があるはずだ。 イマハ Avals 2011.10.06 07:29 #46 OnGoing: 最適化 - 単一の手法に基づく - 統計学。ここでは、その点だけでTCを評価することを提案しています。 まあ、このスレは統計の話なんだけどね。それが絶対的な真理で、統計に基づく選択を市場の論理で補完してはいけないなどとは、誰も言っていないのです。 Vladimir Paukas 2011.10.06 07:33 #47 過去のデータにフィットしたシステムです。相性が良ければ、しばらくは利益が出るでしょう。そうでない場合は、再度調整する必要があります。 利用可能なすべての履歴」で機能するシステムを考えようとすると、絶望的なことになります。 良いフィッティングと悪いフィッティングの違いは、調整したパラメータを広い範囲で変更しても、システムが利益を出すことです。 例：MAの調整・最適化を行っています。最適なものを求め、100の周期を決定しました。それでも50～200の範囲に収まっていれば、良いフィッティングシステムと 言えるでしょう。 Лекарь Центозависимых 2011.10.06 07:36 #48 Avals: まあこのスレは統計の話なんだけどね。それが絶対的な真理であり、統計に基づく選択を市場の論理で補完することが不可能であるとは誰も言っていない、例えば 何をもって補うかではなく、統計学は評価の方法として全く適切でないということです。だから、はめ込み、自己欺瞞、錯覚と言われるのだ...。 もちろん、自分をごまかしたい人は、そうする権利があります。 Лекарь Центозависимых 2011.10.06 07:39 #49 paukas: 過去のデータにフィットしたシステムです。相性が良ければ、しばらくは利益が出るでしょう。 フィット感がよければ、それはシステムではない。 2つ目の言葉は、5/95という悲しい統計の中で大多数を占めるトレーダーの脳裏にしっかりと刻み込まれた決まり文句である。 Vladimir Paukas 2011.10.06 07:40 #50 OnGoing: フィットしていれば、システムにはならない。 2つ目の言葉は、5/95という悲しい統計の中で大多数を占めるトレーダーたちの脳裏にしっかりと刻み込まれた決まり文句である。 若いうちはそう思うだろうが、5年経てばそれも過ぎ去る。 だから、頭のいい人はフォワードテストを発明したのです。良いフィッティングの システムは、最適化された時の1/3の間隔でフォワードテストに耐えることができるはずです。 123456789101112...18 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
よくわからないのですが、例を教えてください。形式的に儲かるシステムなら、過去に儲かっている必要はないのでしょうか？
また、どの指標を比較するのかも重要です。指標は、システムの結果の「良さ」を評価するものでなければならない。イムハは、様々な複合指標を考え出すことができるし、シャープやソルティーノといった標準的な指標を用いることもできる。どれも一定のメリットとデメリットがあります。だから、プロフィットファクターの ようなシンプルなものを使ったほうがいい。
過去だけでなく、ALWAYSで利益が出なければならない、それが問題なのです。
まあ、それはあなたが確認する必要があることで、統計はツールの1つです（唯一ではない）。
リカバリーファクターは、預金のドローダウンも考慮されているので、そちらの方が良いのではないでしょうか？また、2つのシステムのFSが例えば4と6の場合、一緒に（同時に）働くとFS=4+6=10になると聞いたことがあります。それについてどう思うか。
最適化 - 単一の手法に基づく - 統計学。ここでは、その点だけでTCを評価することを提案しています。
過去のデータにフィットしたシステムです。相性が良ければ、しばらくは利益が出るでしょう。そうでない場合は、再度調整する必要があります。 利用可能なすべての履歴」で機能するシステムを考えようとすると、絶望的なことになります。
良いフィッティングと悪いフィッティングの違いは、調整したパラメータを広い範囲で変更しても、システムが利益を出すことです。
例：MAの調整・最適化を行っています。最適なものを求め、100の周期を決定しました。それでも50～200の範囲に収まっていれば、良いフィッティングシステムと 言えるでしょう。
まあこのスレは統計の話なんだけどね。それが絶対的な真理であり、統計に基づく選択を市場の論理で補完することが不可能であるとは誰も言っていない、例えば
何をもって補うかではなく、統計学は評価の方法として全く適切でないということです。だから、はめ込み、自己欺瞞、錯覚と言われるのだ...。
もちろん、自分をごまかしたい人は、そうする権利があります。
過去のデータにフィットしたシステムです。相性が良ければ、しばらくは利益が出るでしょう。
フィット感がよければ、それはシステムではない。
2つ目の言葉は、5/95という悲しい統計の中で大多数を占めるトレーダーの脳裏にしっかりと刻み込まれた決まり文句である。
フィットしていれば、システムにはならない。
2つ目の言葉は、5/95という悲しい統計の中で大多数を占めるトレーダーたちの脳裏にしっかりと刻み込まれた決まり文句である。
若いうちはそう思うだろうが、5年経てばそれも過ぎ去る。
だから、頭のいい人はフォワードテストを発明したのです。良いフィッティングの システムは、最適化された時の1/3の間隔でフォワードテストに耐えることができるはずです。