最適なパラメータ選択の機械化。共通項を見つけること。 - ページ 4 1234567891011...18 新しいコメント Le0n 2011.10.06 06:33 #31 Avals: ということは、取引回数が少なく、統計的な妥当性（結果に対する信頼性）がないということです。 ああ...ということは、利益率よりも取引回数が優先されるわけですね...。しかし、システムが断片的に注文を閉じることができるため、一部のポジションは追跡されてストップで閉じられると仮定してもよい...。とか、取引回数が統計的有効性に反映されないとか・・・。というか、そうなんだけど、そうでないような・・・。 Avals 2011.10.06 06:42 #32 Le0n: ああ...ということは、利益率よりもトレード回数の方が高いということですね...。しかし、システムは断片的な注文を閉じることが可能で、いくつかのポジションは追跡され、ストップで閉じられると想定できます...。とか、取引回数が統計的有効性に反映されないとか・・・。というか、そうなんだけど、ルール化されてない...。 はい、取引回数は重要なパラメータです。例えばそれは十分な案件数かもしれませんが、統計の信頼性を高めるものではありません。例えば、1つのエントリーを10個の同じ強さのエントリーに分割すれば、サドルロックの大きさは10倍となります。しかし、戦略の「良さ」の計算式に案件数という指標を導入してはいけない。見積もり品質（テスト結果の 信頼性）の指標となるものです。システムにとって十分な取引がなければ、単純に結果を信用することはできません。つまり、信頼性のある（統計的に有意な）テスト/最適化結果のみを考慮するという、結果消去の第一ステップのようなものです。信頼があれば、それは万人に共通です。異なるシステムや卸値の「良さ」を比較することは、すでに可能なのです Лекарь Центозависимых 2011.10.06 06:51 #33 皆さん、テスターのカチカチ音を立てて自分を狂喜乱舞させても、翌日にはフォワードがすべての努力をゼロにしてしまったら、何の意味があるのでしょうか？ いくら最低でも10年はグラの 結果を舐めていたとしても。 その論理はどこにあるのでしょうか？もっとお金を流したいと思うほど、悪いことですか？他にやることはないのか？ それよりも、新しいコンセプトのモデルを見つけることに貴重な時間を使いたいのだ。 СанСаныч Фоменко 2011.10.06 06:53 #34 Le0n: 仮に、何も区切る必要がないとすると...。ボアコンストリクターの長さを測らなければならないと仮定して......。オウムでもサルでもなく、何か「一般的な」基準で...。 確か、これは多基準の問題を単一の基準に還元する問題でしたね。非常によくある問題です。ここを掘らないといけないと思いながら。 Лекарь Центозависимых 2011.10.06 07:01 #35 Avals: また、「新しいコンセプトのモデル」が正しいものかどうか、儲かるかどうかをどのようにチェックするのでしょうか。:) パラメータにpips単位での距離が入っていないこと。 なぜなら、過去の移動距離はトレンドを示すものではなく、トレーダーであるヴァシャ・イヴァノフが今日どの足から立ち上がったかに（おおよそ）依存するだけだからだ。 右足」を予測しようとするのは、私から見れば、密な不条理です。その名の通り、男たちはジグソーで木を切っている。 СанСаныч Фоменко 2011.10.06 07:01 #36 OnGoing:? 貴重な時間を新しいコンセプトモデルを探すことに費やした方が良いのでは？なぜテスターに執着するのか？彼は、最初の、そして最も重要な質問であるモデルの安定性に答えていないのです。それ以外はすべて後回しです。 新しい "コンセプトはあなたに合った場合 - それは長い前に、非常に生産的にモデルの安定性の問題を解決し、そこに計量経済学 です。とにかく、計量経済学ではこれが本題であり、その結果を収益性でどう測るかは第10の問題である。不安定なモデルには、どんな測定も無意味です。 。 Avals 2011.10.06 07:03 #37 OnGoing: パラメータにpips単位での距離が入っていないこと。 なぜなら、過去の移動距離はトレンドを示すものではなく、トレーダーであるヴァシャ・イヴァノフが今日どの足から立ち上がったかに（おおよそ）依存するだけだからだ。 右足」を予測しようとするのは、私から見れば、密な不条理です。男はジグソーで木を切る、とはよく言ったものだ。 で、誰が反対しているかというと、あなたの思い込みと好み。でも、どうにかしてチェックしなければならないのでは？問題は、正しいテスト（信頼できるもの）です。 Лекарь Центозависимых 2011.10.06 07:10 #38 Avals: では、誰が反対しているかというと、あなたの思い込みや好みです。しかし、何らかの形で検証しなければならないのでは？問題は、正しいテスト（信頼できるもの）です。テスターで確認できるのはロジックの正しさだけで、それ以上のことはできません。 TSの「収益性」の基準は、その本質に含まれるべきであり、履歴に関する統計的なサンプリングを必要としないはずです。 Le0n 2011.10.06 07:15 #39 Avals: そうですね、案件の数は重要なパラメータです。案件の数は十分であるべきで、この「十分」はシステムによって異なる。これは、依存する取引（例えば、1つのエントリーを10の異なるボリュームで分割することができ、サドルロックは10倍になります）から始まり、平均利益取引と平均損失取引の比率（利益取引が損失より大きいシステム、またはその逆の場合、それらがほぼ等しいときよりもはるかに多くの取引が必要です）などのニュアンスで終わります。しかし、戦略の「良さ」の計算式に案件数という指標を導入してはいけない。見積もり品質（テスト結果の信頼性）の指標となるものです。もし、システムにとって十分な取引がない場合、その結果は単に信用することができないのです。 平均損失と平均利益の比率と同じで、常に価格から同じ距離にストップを置くのでなければ意味がない...と思う。 少し-たくさん、大きい-小さい、多い-少ない、まさに評価の主観を排除するために考え出されたテーマです。 すなわち、テスト期間内の市場での総注文量と初期預金（もちろん、預金の通貨に縮小し、レバレッジを考慮した）の比率... Avals 2011.10.06 07:16 #40 OnGoing: テスターで確認できるのはロジックの正しさだけで、それ以上のことはできません。 TSの「収益性」の基準は、その本質に含まれるべきであり、履歴に関する統計的なサンプリングを必要としないはずです。 よくわからないのですが、例を教えてください。形式的に儲かるシステムなら、過去にも儲かっているはずでは？ 1234567891011...18 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ということは、取引回数が少なく、統計的な妥当性（結果に対する信頼性）がないということです。
ああ...ということは、利益率よりも取引回数が優先されるわけですね...。しかし、システムが断片的に注文を閉じることができるため、一部のポジションは追跡されてストップで閉じられると仮定してもよい...。とか、取引回数が統計的有効性に反映されないとか・・・。というか、そうなんだけど、そうでないような・・・。
ああ...ということは、利益率よりもトレード回数の方が高いということですね...。しかし、システムは断片的な注文を閉じることが可能で、いくつかのポジションは追跡され、ストップで閉じられると想定できます...。とか、取引回数が統計的有効性に反映されないとか・・・。というか、そうなんだけど、ルール化されてない...。
はい、取引回数は重要なパラメータです。例えばそれは十分な案件数かもしれませんが、統計の信頼性を高めるものではありません。例えば、1つのエントリーを10個の同じ強さのエントリーに分割すれば、サドルロックの大きさは10倍となります。しかし、戦略の「良さ」の計算式に案件数という指標を導入してはいけない。見積もり品質（テスト結果の 信頼性）の指標となるものです。システムにとって十分な取引がなければ、単純に結果を信用することはできません。つまり、信頼性のある（統計的に有意な）テスト/最適化結果のみを考慮するという、結果消去の第一ステップのようなものです。信頼があれば、それは万人に共通です。異なるシステムや卸値の「良さ」を比較することは、すでに可能なのです
皆さん、テスターのカチカチ音を立てて自分を狂喜乱舞させても、翌日にはフォワードがすべての努力をゼロにしてしまったら、何の意味があるのでしょうか？
いくら最低でも10年はグラの 結果を舐めていたとしても。
その論理はどこにあるのでしょうか？もっとお金を流したいと思うほど、悪いことですか？他にやることはないのか？
それよりも、新しいコンセプトのモデルを見つけることに貴重な時間を使いたいのだ。
仮に、何も区切る必要がないとすると...。ボアコンストリクターの長さを測らなければならないと仮定して......。オウムでもサルでもなく、何か「一般的な」基準で...。
確か、これは多基準の問題を単一の基準に還元する問題でしたね。非常によくある問題です。ここを掘らないといけないと思いながら。
また、「新しいコンセプトのモデル」が正しいものかどうか、儲かるかどうかをどのようにチェックするのでしょうか。:)
パラメータにpips単位での距離が入っていないこと。
なぜなら、過去の移動距離はトレンドを示すものではなく、トレーダーであるヴァシャ・イヴァノフが今日どの足から立ち上がったかに（おおよそ）依存するだけだからだ。
右足」を予測しようとするのは、私から見れば、密な不条理です。その名の通り、男たちはジグソーで木を切っている。
貴重な時間を新しいコンセプトモデルを探すことに費やした方が良いのでは？
なぜテスターに執着するのか？彼は、最初の、そして最も重要な質問であるモデルの安定性に答えていないのです。それ以外はすべて後回しです。
新しい "コンセプトはあなたに合った場合 - それは長い前に、非常に生産的にモデルの安定性の問題を解決し、そこに計量経済学 です。とにかく、計量経済学ではこれが本題であり、その結果を収益性でどう測るかは第10の問題である。不安定なモデルには、どんな測定も無意味です。
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パラメータにpips単位での距離が入っていないこと。
なぜなら、過去の移動距離はトレンドを示すものではなく、トレーダーであるヴァシャ・イヴァノフが今日どの足から立ち上がったかに（おおよそ）依存するだけだからだ。
右足」を予測しようとするのは、私から見れば、密な不条理です。男はジグソーで木を切る、とはよく言ったものだ。
で、誰が反対しているかというと、あなたの思い込みと好み。でも、どうにかしてチェックしなければならないのでは？問題は、正しいテスト（信頼できるもの）です。
では、誰が反対しているかというと、あなたの思い込みや好みです。しかし、何らかの形で検証しなければならないのでは？問題は、正しいテスト（信頼できるもの）です。
テスターで確認できるのはロジックの正しさだけで、それ以上のことはできません。
TSの「収益性」の基準は、その本質に含まれるべきであり、履歴に関する統計的なサンプリングを必要としないはずです。
そうですね、案件の数は重要なパラメータです。案件の数は十分であるべきで、この「十分」はシステムによって異なる。これは、依存する取引（例えば、1つのエントリーを10の異なるボリュームで分割することができ、サドルロックは10倍になります）から始まり、平均利益取引と平均損失取引の比率（利益取引が損失より大きいシステム、またはその逆の場合、それらがほぼ等しいときよりもはるかに多くの取引が必要です）などのニュアンスで終わります。しかし、戦略の「良さ」の計算式に案件数という指標を導入してはいけない。見積もり品質（テスト結果の信頼性）の指標となるものです。もし、システムにとって十分な取引がない場合、その結果は単に信用することができないのです。
平均損失と平均利益の比率と同じで、常に価格から同じ距離にストップを置くのでなければ意味がない...と思う。
少し-たくさん、大きい-小さい、多い-少ない、まさに評価の主観を排除するために考え出されたテーマです。
すなわち、テスト期間内の市場での総注文量と初期預金（もちろん、預金の通貨に縮小し、レバレッジを考慮した）の比率...
テスターで確認できるのはロジックの正しさだけで、それ以上のことはできません。
TSの「収益性」の基準は、その本質に含まれるべきであり、履歴に関する統計的なサンプリングを必要としないはずです。
よくわからないのですが、例を教えてください。形式的に儲かるシステムなら、過去にも儲かっているはずでは？