市場現象 - ページ 71

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Dr.M.:

ガウスを近似するコードを書く気はないので（というか探せばどこかにあった）、平均0、シグマ3のガウスを描いて、同じグラフに青で重ねたのがこちらです。

まあ...ほぼガウシアン :-) なので、形状に若干の違いがあります。テールが重くなる。でも、それは当たり前のことなんです。驚くべきは、ヒストグラムのピッチが小さくなっていく様子を見ると、中央に現象が発生していることです。

この "ほとんど "というのが、すべてを殺してしまうのです。:)


そして、中心部には現象がない。チックフォーミング」と「ガウフォーミング」のプロセスは全く別物だと認めれば。

 
同僚、関係ない。問題は、わずかに非ガウス的であるということではありません。問題は、価格の対数の増分をヒストグラムにして、ヒストグラムのステップを小さくしてプロットしたとき、中央にどのような奇妙さが生じるかである。
 
ノー現象」について、あなたの考えを説明してください。
 
その場で説明しました。そして、何ページも前に説明しました。絵柄は似ていても、異なるプロセスなのです。
 
Dr.M.: 問題は、何がわずかに非ガウス的なのかということではありません。問題は、価格の対数刻みのヒストグラムを、ヒストグラムのステップを小さくしてプロットすると、中心部にどのような奇妙さが生じるかである。

もう一度言いますが、ノーマルではなく、ラプラスで近似してください。テールは最も重要なものである）、ゼロの近傍の両方が適合することになる。

また、ヒストグラムの小さな段差は、ほとんど正当化されません。とはいえ、たしかにそういう離散性は楽器によってはありますね。

 
Dr.M.:
同僚、関係ない。問題は、何がわずかに非ガウス的なのかということではありません。問題は、価格の対数刻みのヒストグラムを、ヒストグラムのステップを小さくしてプロットすると、中心部にどのような奇妙さが生じるかということです。


オーバーハングは資産相関が高い時期で、ヘビーテールは負の値である。結局のところ、資産価格の比率を扱っているのです。

AとBの2つの資産があります。A/Bと連携しています。資産Aと資産Bの増分が高い正の相関を持つ場合、A/Bの増分は分散（ボラティリティ）が小さく、ゼロ付近に集中することになります。ほとんどの場合、資産間の相関は高いので、それがスパイクをもたらすのです。しかし、相関が下がるだけでなく、マイナスになることもある。分散・ボラティリティが急激に上昇する。大雑把に言うと、増分の分布は2つの分布の和になる-1つは資産相関が高い時期、もう1つは資産相関がマイナスである時期

 
Avals:

オーバーハングは資産の相関が高い時期、ヘビーテールは負の相関を示す。結局のところ、我々は資産価格の相関を扱っているのである。

ボラティリティが低い時期ではない？
 
TheXpert:
ボラティリティが低い時期ではない？


はい。低ボラティリティの原因について話しているのです。基本的に、引っ越しとは資産の配給です。例えばEURとGBPは相関が高いが、EURGBPはボラティリティが低く、横ばいとなる。つまり、ほとんどの 場合、資産には高い相関があり、時にはその逆もあるのです。一種の二分化 - 正相関の段階と負相関の段階、そして低ボラティリティと高ボラティリティのテクニカルな現れ。

 
Avals:


オーバーハングは資産相関が高い時期で、ヘビーテールは負の値である。結局のところ、資産価格の比率を扱っているのです。

AとBの2つの資産があります。A/Bと連携しています。資産Aと資産Bの増分が高い正の相関を持つ場合、A/Bの増分は分散（ボラティリティ）が小さく、ゼロ付近に集中することになります。ほとんどの場合、資産間の相関は高いので、それがスパイクをもたらすのです。しかし、相関が下がるだけでなく、マイナスになることもある。分散・ボラティリティが急激に上昇する。つまり、大雑把に言えば、増分の分布は、資産相関が高い時期の分布と、資産相関がマイナスの時期の分布の2つの和になるのです

通貨の 為替レートの話でしょうか？
 
jelizavettka:

現象発見！外為市場の現象のひとつにスビノザウルスが あります。))

だから、私は隠れてはいないのです。すでに投稿しています。"Svinozavrは説明のつかない現象であり、もしかしたら！も、説明のつかない現象です。"//ABS

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司会者に誓って、この（ここで占められているような）手法の意味がわからないんです。カタストロフィー理論の方が明らかに近い。

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