市場現象 - ページ 74

 
Farnsworth:


そういうわけにもいかないし......。私はもっぱらあなた、Matemat、中性子とPrivalの投稿のためにこのフォーラムを読んで(非常にFaaのと彼の見解に感銘を受け、いくつかの質問を除いて、そしてReshetov)、あなたが消えてしまいますか-私は読むために興味深い人が一つ少なくなっている?まさか...。一度始めた話題を発展させよう。それではダメなんです。それからフォーラム百を読んで、よい、良質、興味深い考えおよび論争のそれらを奪い取る必要性無し。だから、ここから先には行けないんだ)いや...
 
Farnsworth:

これで、掲示板で喧嘩する相手もいなくなるわけです。:)

ファーンズワース

シミュレーション・モデリングの助けを借りて見積もりプロセスの「物理」についていくつかの仮定を立てることで、その性質上、実際のものに近い見積もり結果を得ることを試みました。"リアリティ "とは、以下のような特徴で定義されました。

  • 系列におけるいくつかのフラクタル特性(相関積分、ハースト、特異点スペクトル)。
  • 従来は、ピアソンのカイ二乗基準で定義される独立性/依存性構造(商についてはかなり特殊で、Alexei(Mathemat) がこの問題を扱った)
  • と、あと2つほど
  • はもちろん、「映像美」。

実は、私は100行以上の銀行の取引をモデルにしていますが、それぞれの銀行には「義務」を果たすための独自の振る舞いがあります(慣習的に言えば)。 フィードバック(つまり、すでに得られた商に基づく意思決定)と推測はまだ行っていませんが、すでに興味深い結果を得ています(おそらく私のものであり、それだけに興味深いものです :o)。 モデル化を簡単にするために、銀行は多くの人の利益を表現します。つまり、私は銀行を通して自分の利益を表現する多数のユニークな参加者ではなく、1つの銀行をモデル化しています。

私も似たようなことをしました。しかし、その目的はもっと控えめで、市場のプロセスがモデル化されたものと一致した場合、「どのようになり得るか」のプロセスをより明確に見積もることにあった。そうそう、直接使うことはできませんが、面白いものが出来上がりました。

 
「...お願いだから帰ってくれ

狂人ひとり...」 // シェイクスピア

 
HideYourRichess:
HideYourRichess 2012.02.11 09:43


ファーンズワース

シミュレーション・モデリングの助けを借りて見積もりプロセスの「物理」についていくつかの仮定を立てることで、その性質上、実際のものに近い見積もり結果を得ることを試みました。"リアリティ "とは、以下のような特徴で定義されました。

  • 系列におけるいくつかのフラクタル特性(相関積分、ハースト、特異点スペクトル)。
  • 従来は、ピアソンのカイ二乗基準で定義される独立性/依存性構造(商についてはかなり特殊で、Alexei(Mathemat) がこの問題を扱った)
  • と、あと2つほど
  • はもちろん、「映像美」。

実は、私は100行以上の銀行の取引をモデルにしていますが、それぞれの銀行には「義務」を果たすための独自の振る舞いがあります(慣習的に言えば)。 フィードバック(つまり、すでに得られた商に基づく意思決定)と推測はまだ行っていませんが、すでに興味深い結果を得ています(おそらく私のものであり、それだけに興味深いものです :o)。 モデル化を簡単にするために、銀行は多くの人の利益を表現します。つまり、私は一つの銀行をモデル化しており、銀行を通じて自分の利益を表現する多数のユニークな参加者をモデル化しているわけではありません。

私も似たようなことをしたことがあります。つまり、市場のプロセスがモデル化されたものと一致する場合に、「ありえるような」プロセスをより明確に見積もることが目的だったのです。そうそう、直接は使えませんが、面白いものができました。

私の考えでは、問題は2つに分かれます。TS自体(1)は、当分の間、ブラックボックスと考えることにして、(2)は、この取引システムを開発し、テストするためのインプットとします。

(2)実データでTSを開発・テストしても意味がない(このフォーラムにとっては恐ろしいトレスパス)。さまざまな種類のノイズ、トレンド、スパイク、そしておそらく上に述べたような既知の 特性を持つ人工入力信号(コティール)が必要です。TSの入力に何を与えるかは、TSそのものに依存します。その中で何を確認しようとしているのか、それがより重要かもしれません。

(1) TSでは、その挙動を確認する必要がある。

決定論的なパラメータの係数のずれ

かくへんか

決定論的パラメーターの仕様の誤り

パラメーターの指定誤差

決定論的パラメータの係数の誤差

確率的パラメーターの係数の誤差

誤差分散の変動の性質

予測地平に沿った誤差の蓄積の性質。

もういいよ。

そして、人工的な入力とブラックボックス(TS)が実際の見積もりに対して適切であるか(スケーリング)どうかをテストします。もし、ここで言われていることの全部または一部が、我々が発明したものではなく、実数商によって生成されたものであることを証明できたなら、あるいは何かが利用できない、あるいは無視できることを証明できたなら、我々は大文字のCUを手に入れることができるのだ。

 
faa1947:

私が考えるに、この問題は、次のように分かれます。

私の認識はやや異なっています。フォワードテストとかより、状態識別の方がよっぽど重要だと思うんですけどね。
 
HideYourRichess:
私の認識はやや異なっています。フォワードテストとかより、状態識別の方がよっぽど重要だと思うんですけどね。
そうすると、お互いの認識に差がないんです。私の投稿をよく読めば、あなたもそう思うはずです。
 
Svinozavr:
"...どうぞお帰りください

狂人ひとり...」 // シェイクスピア

ティンディ リンディ リューシカ

ピギーは病気です。

平手打ち! 背中にマスタードの棒が。

一度治った子豚 // A.Kozhevnikov

 
faa1947:
そうすると、お互いの認識に差がないんです。私の投稿をよく読めば、あなたも納得するはずです。

faa1947は、市場の非定常性でゆっくりと、しかし確実に戦闘機を募集しています。定常性の問題とは全く関係のない私の支店も、採用のための踏み台になったようです:)
 
Tantrik:

ティンディ リンディ リューシカ

ピギーは病気です。

平手打ち! 背中にマスタードの棒が。

一匹の治った子豚 // A.Kozhevnikov


マスタードパックがないとダメ、アルコール湿布が必要) // Malakhov+
 
C-4:

faa1947は、市場の非定常性でゆっくりと、しかし確実に戦闘機を募集しています。定常性の問題とは全く関係のない私の支店も、リクルートの場になったようです:)

私ではありません。市場を納得させる。

そして、あなたのブランチは、他でもない、TCの最後にして最重要ポイントである「非定常性」につながっています。非定常性(安定性)が致命的になったとき、私たちはどちらかに負けるのです。そして、「フォワードテストはあんなに綺麗だったのに!!デポは空っぽ」と憤慨しています。